Меня давит размер позиции. Полагаю, у всех трейдеров появляется эта проблема на определённом этапе. Есть ТС, есть опыт её использования в профит (год). Есть возможность масштабироваться ещё очень-очень далеко, но давят деньги и даже пункты давят, когда я знаю про деньги. Торгую стратегию на нескольких счетах. Чем меньше размер счёта и позиции, тем лучше результат. На большом депозите: пропускаю входы, преждевременно соскакиваю с профитной позы, эмоционально переживаю лосятину и дольше восстанавливаюсь. В результате выхлоп намного меньше. Ну это всё классика.

Бота не предлагать (ТС во многом очеловечена).

Как вижу идеальное устройство своего трейдинга в будущем

Открываю позиции на 50% от полной загрузки, если надо, добавляю ещё 50% и редко-редко допускаю +50% сверхзагрузки. Я не хочу знать, какой счёт торгуется. Не хочу знать, что стоит за этими 150% загрузки.

Второй человек (риск-менеджер) устанавливает эти лимиты на день-неделю-месяц. Определяет для меня, что 50% = XXX,XX контрактов сегодня. Я не знаю, будет ли это 0,01 доля или 100 контрактов. Знать будет только риск-менеджер.

( Читать дальше )

Читаю смарт лаб давно. Нравится, что делают рецензии на книги. Хотел поделится рецензией на книгу «ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» — мемуары Яльмарта Шахта(ну а почему бы нет, если уже на Драйзера рецензии пишут, я кстати купил все 3 книги на распродаже за 500 рублей).
Книгу прочитал давно. Могу сказать, что она полезна для инвесторов, и для расширения кругозора трейдеров. Сразу поясню — для меня инвестор — это тот, кто делает для себя цель — значительно увеличить свой капитал на протяжении минимум 5 лет!!! с минимальным количеством(а желательно вообще без них) сделок.
Итак рецензия:
1. Мемуары — точка зрения необъективная (много о чем не говорит)
2. Автор достаточно детально описывает, как он боролся с гиперинфляцией(а она была хлеще чем в России в начале 90-х).
3. Автор достаточно детально описывает как страны во время Великой депрессии девальвировали свои валюты.
4. Неожиданно для себя узнал, что представителем по репарациям от США после 1 МВ был один из Рокфеллеров(подробно можно прочитать об этом в книге)
5. Очень интересно было узнать, о кадровой политики «ЦБ Германии».
Ну это только то что я вспомнил.
Буду рад если кому то помог. Сорри за орфографию)

 Предварительно немного о терминологии и обозначениях. Ниже используется следующее:
ТФ+1: старший таймфрейм, ключевые уровни и общая тенденция движения цены.
ТФ=0: основной рабочий таймфрейм, анализ и принятие решений.
ТФ-1: меньший таймфрейм, используемый для более точного входа.

Теперь собственно о трендах. Здесь я пишу только о графических трендах, которые можно наблюдать на графике цены и о которых могут говорить индикаторы. Фундаментал — это не ко мне. Как трендовое движение на графике цены может пониматься:
1. Последовательность повышающихся, или понижающихся, экстремумов на ценовом графике (ТФ=0);
2. Направление движения цены от последнего экстремума на ТФ+1.

Кроме непосредственно наблюдения тренда на графике для его определения могут использоваться индикаторы, а именно:
1. ADX. Тренд присутствует, если ADX больше 30, причем, если D+ выше, чем D- — тренд восходящий, наоборот — нисходящий.
2. MACD ТФ+1, или длиннопериодный MACD на ТФ=0.

( Читать дальше )

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС.

Трейдинг — это бизнес. Если вы хотите зарабатывать торговлей и кормиться с рынка, воспринимать его нужно именно как бизнес, как ваше собственное дело. Чтобы понять, насколько Ваш бизнес эффективен, нужно его оценить. На основе этих оценок дальше выработать план и предпринять шаги для улучшения качества и повышения эффективности вашего бизнеса (торговли). Именно поэтому ВАЖНО вести журнал сделок!

Сам я никогда журнал сделок не вёл (на рынке я с 2009 года). Не понимал, какой от него толк, пустая трата времени. Поэтому, продолжал торговать без него: то зарабатывая, то теряя. О качестве своей торговой системы я не мог сказать ничего. По каким-то косвенным признакам я видел, что моя система торговли убыточная. Но, в каком направлении нужно развиваться, я ответить не мог. Я не знал, в чем кроется причина моих бед. И вот к 2017 году, я наконец таки созрел, чтобы начать вести журнал сделок. 

( Читать дальше )

Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности.

При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.

Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.

Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики

( Читать дальше )

Это продолжение автобиографической истории, которую я начал три месяца назад в двух своих заметках: 
1) Трейдинг. Мой путь. Глава I
2) Трейдинг. Мой путь. Глава II

Для тех, кто не любит открывать ссылки на прошлые заметки, приведу краткое содержание Первой и Второй главы.

В первых двух главах было подробно рассказано о четырех этапах моего пути в трейдинге:
— 1-й этап был о том, как я решил погрузиться в трейдинг (в том числе благодаря Т.Мартынову, Р.Андрееву, А.Герчику, С.Усиченко, С.Демуре, А.Сапунову, В.Олейнику, А.Верникову и др.).
— 2-й этап был посвящен тому, как я открыл свой первый брокерский счет.
— 3-й этап ознаменовался тем, что мной была совершена первая сделка на фондовом рынке. И она оказалась прибыльной.
— на 4-м этапе я впервые в жизни познакомился с “лосем” и “маржинколом”.

А теперь ПРОДОЛЖЕНИЕ:

( Читать дальше )

Добрый день. Итоги первой недели: 

1) 2,5 млн. По облигациям пока ничего не нашел интересного за неделю. Купил на все FXRB 1446. Если доллар начнет признаки жизни показывать возможно переложусь в FXRU. Цена закрытия FXRB — 1445 рублей. Так что по счету облигаций символический минус в  1728 рублей.

Оценка на 07.01.2018 —  2 496 960,00 рублей

2) 1,5 млн Купил много чего на 50 % от портфеля. к сожалению не все взял сразу. Не ждал такого рывка сразу. Думалось рост будет вялым. Все купилось 3 и 4го числа. В планах нарастить еще позиции по этим акциям, ну или подберу еще что. Все в плюсе за исключением МосБиржи. Так же надо сказать, что купленный по 131,4 р. Газпром частично уже успел отфиксировать по 136 рублей на ралли (+1150 руб принесли 250 акций) Часть оставил последить.

Слежу на след неделе за:

а) Северсталь. Дивидендная история, а так же рост сырья по идее должен поддержать котировки.

б) мечел -п. так же дивидендная история  + сырье, + снижение долга. Взял немного обычки на коррекции, но вообще планирую  взять еще и побольше.

( Читать дальше )

Всем привет. Считаю в своей ТС слабым местом закрытие позиции. Уже несколько лет не могу ничего путного придумать. Как результат либо ранний выход из позы и тренд продолжается без меня, либо закрываюсь уже на 50-70% откате, когда основные барыши упущены.
Вот интересует как данная ситуация складывается у моих коллег? 
Товарищи при каких обстоятельствах вы закрываете свои позиции? Сигнал? Паттерн? или что еще? Поделитесь пожалуйста, возможно именно ваш комментарий откроет слепцу глаза...

------/------
add

Всем ответившим спасибо! Меня больше интересует общий вопрос. 
Сигнал для закрытия это:
* Асцилятор или индикатор
* MA
* Уровни (fibo, support, resistance) 
* комбинация баров (типо свечного анализа)
* или цели определены заранее (после точки входа сразу ставите sl & tp) 

ну и тд…