Блог им. bosco

Каким способом вы оцениваете волатильность

    • 15 января 2018, 09:09
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.


★13
88 комментариев
Свою формулу расчёта текущей волатильности я приводил в этом видео

www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

А стопы в разных системах ставятся от некой «средней»  цены,  либо по к*текущая волатильность,  либо по  k1* максимум из текущей и среднеисторической.  Но волатильность откладывается в две стороны и пробой «коридора»  в сторону позиции является поводом для пересчета «средней»  цены и,  соответственно,  стопов.   Текущие цены отслеживаются только на предмет пробоя границ «коридора».
avatar
А. Г., так вы учитываете ассиметричность в тренде или нет?
просто ни боллинжер, ни ATR её не учитывают, естественно.
avatar
ПBМ, у меня «тренд» — это кусочно-постоянная функция в приращениях логарифмов цен, а не константа. В моей модели за такой «тренд» «отвечает» один из параметров обобщенного гиперболического распределения, а за СКО отклонения от тренда другой — вот и получается разделение. Хотя, как выяснилось, можно все посчитать проще через одну AR(1) модель и я об этом говорю в видео. А в качаестве краткосрочной волатильности вообще берется обычное СКО от приращений логарифмов цен.
avatar
А. Г., спасибо, вечером посмотрю. просто в нагрузку к таким видео всегда идёт язык математики, который необходимо так же освоить, что не всегда плюс для краткосрочных задач
avatar
А. Г., да, кстати, ассиметричности можно ведь достичь и просто константной поправкой к симметричной мере волатильности.
кажется в итоге сейчас я так и делаю.

насколько я понял из вашего комментария, ваши меры, хоть даже и отличные «разделённые» от общей меры волатильности, всё равно меряют волатильность в обе стороны.

вопрос можно переформулировать, есть ли смысл, в том чтобы мерить стоп только от волатильности (характеристиках движений) против тренда. и есть ли у кого-нибудь успехи связанные с таким подходом.
или все меряют волатильность в обе стороны. 
avatar
ПBМ, ну как бы это объяснить… Попробую на примере. Пусть рынок рос 25 дней по 1% в день, а потом падал 25 дней по 1 % в день. Обычное СКО будет 1%, а моя «волатильность» примерно 1/5% (=КОРЕНЬ(1/25%)). Это что касается «поправок».

А что касается измерения, то я меряю в обе стороны, потому что любой неложный пробой — это для меня смена тренда, пусть и новый тренд идет в сторону позиции. Единственное, что я первый пробой, пробоем не считаю и жду «подтверждения», в каждой системе своего, вытекающего из логики построения.
avatar
ПBМ, работа от волатильности в одну сторону — это торговля скользящих средних.
avatar
bstone, поясни связь пожалуйста. И что в данном случае «работа в одну сторону»?
Стас Бржозовский, ну см. пост ПВМ выше, где он спросил: "есть ли смысл, в том чтобы мерить стоп только от волатильности (характеристиках движений) против тренда... или все меряют волатильность в обе стороны". Т.е. речь шла об измерении волатильности только отклонений в одном направлении (против тренда/стопа).
avatar
bstone, я читал, вопрос про связь со скользящими был. А так понятно, что автора в данном случае интересует не «вола» а «воло» если твоими терминами пользоваться. И интерес, по моему нетривиальный, как то такую задачку повертеть наверное можно. В увязке с Херстом, например, или с чем то подобным
Стас Бржозовский, а, ну со скользящими связь простая — как только мы начинаем рассуждать о разнице между волатильностью отклонений в одну и другую сторону, мы фактически смотрим на краткосрочный перекос среднего значения отклонений. Ну а чтобы увидеть его, не нужно смотреть волатильность — достаточно скользящих.

Ну и сама по себе идея брать отклонения только в одну сторону не может работать — на коротких временных отрезках доминирует дисперсия, а не среднее, соответственно любая комбинация отклонений, создающая односторонний перекос, случайна. 
avatar
bstone, неочевидно на самом деле. На тиковом уровне и ликвидном активе да, и понятно почему — тиковый спрэд обколачивается. А на шаге побольше — не факт (я не проверял, во всяком случае)
Стас Бржозовский, ну может я больше просто копал в этом направлении, поэтому для меня это вполне очевидно.
avatar
bstone, я не улавливаю связи. любое MA или ATR берёт отклонения в обе стороны, т.е. симметрично, как из него может несимметричное отклонение получиться?

про доминирование дисперсии, признаюсь, для меня язык математики очень далёк. но насчёт случайности, скорее соглашусь, увы.
avatar
ПBМ, МА берет не отклонения, а сами значения цены, поэтому оно как интеграл отклонений и несимметричность в них сразу видна как наклон МА. 

ATR не буду особо комментировать — это индикатор из каменного века. Ценности не представляет, разве что только быстро оценить характер движений без каких либо претензий на статистический смысл.

Доминирование дисперсии легко увидеть, если написать уравнение процесса случайного движения цены:

dP = mean*P*dt + sqrt(var)*P*randn()*sqrt(dt)

где var — дисперсия. Очевидно, что применительно к ценовому движению, sqrt(var) намного больше mean, и в добавок, когда dt меньше единицы, дисперсия вносит в результат на порядок больше, чем среднее. Поэтому на практике, если речь идет не о десятках лет, а о интересующих нас периодах, можно говорить, что движение цены обуславливается одной лишь дисперсией (или волатильностью, т.к. общепринятый vol=sqrt(var)).
avatar
Боллинджер вам в помощь. Не нужно ничего изобретать, как А.Г., все уже изобретено до вас. Вся наша жизнь — это сплошные фибо уровни и куполообразное распределение.
avatar
KiboR, и у меня аналог Боллинджера, только не по ценам, а по  приращениям их логарифмов с пересчетом в цены, просто из «длинной» волатильности убираются «тренды» и считается СКО отклонения от «трендов». А в числах Фибо с точки зрения предсказания будущих экстремумов я ничего путного не только не нашел, но и статистически могу доказать, что если брать только одну цену дневок — H или L или С, то ошибка будущего экстремума от чисел Фибоначчи в разы больше текущей волатилности, т. е. имеет нулевую прогностическую ценность. А, что будущий экстремум попадет между какими-нибудь числами Фибоначчи я и без чисел Фибоначчи «предскажу» с вероятностью 1 :)
avatar
А. Г., 
А в числах Фибо с точки зрения предсказания будущих экстремумов я ничего путного не только не нашел

По текущим ФИБО невозможно предсказать будущий экстремум!

Вы ведь в курсе, что расстояние от ног до пупка и от пупка до головы любого человека подчиняется числам ФИБО?!

Так вот, каждый человек достигает своего предельного роста в этой жизни, но в детстве предсказать до какого роста вырастет ребенок невозможно ;)

Но когда человек уже вырос, а цена падает до уровня пупка, тогда можно с этим явлением поработать, зная, что это сильный уровень. Для этого и нужны решетки Фибо, ничего более.
avatar
KiboR, 
Но когда человек уже вырос, а цена падает до уровня пупка, тогда можно с этим явлением поработать, зная, что это сильный уровень.
 В том то и дело, что упасть может и не до пупка и ниже пупка и до пупка и все это как в рулетке.
avatar
А. Г., работа с уровнем это и есть тру трейдинг. Цена ходит от одного уровня к другому, как спутник с одной орбиты на другую. Вот эти переходы, кто умеет ловить, тот молодец.

Прогнозировать рынки — это бесполезное мероприятие, можно лишь работать с тем, что есть сейчас на данный момент. И когда ты видишь, что цена с одной орбиты начинает стремиться к другой — вот это и будет твой потенциальный заработок.

Все имхо.
avatar
KiboR, спутник не умеет ходить с одной орбиты на другую;) Чтобы поменять орбиту кардинально, ему надо дать импульс, причем не один, и по заданному временному расписанию. Это электрон имеет дискретный набор орбит(алей), но они не Фибами определяются!
avatar
tranquility, речь идет именно о спутниках, коллега!)
Лукойл недавно на чем орбиту поменял? Вот вам наглядно имульс в действии :)
avatar
KiboR, как то на заре знакомства с женой, в одном из телефонных разговоров она все пытала меня, какой размер обуви, какое расстояние от ладони до кончиков пальцев, как обстоят дела с длинной носа… Я даже не втыкнул, что это они сидя с подругой за бутылкой вина, пытались спрогнозировать размер члена. 
Как сказал бы Мастеркард — «Есть вещи которые нельзя измерить. Для всего остального есть линейка»))
А вы говорите, Фибо…
avatar
Forex's Advocate, длина члена не связана с ростом человека или его пропорциями Фибо. Это отдельная часть тела, живущая сама по себе и, на мой взгляд, передается гинетически по большей части)))

Вспомнить того же Чарли Чаплина, про которого ходят легенды, но он был маленького роста.
avatar
ATR — индикатор волатильности, есть в любой графической программе теханализа
Ну я ставлю стопы на/за вершинами волны от которой вхожу. Соответственно таким же образом я вижу цель и по этому размеру становится понятно, даст ли цель достаточную ликвидность для сделки или же профит в значительной степени будет поглощен комиссией и спредом (интрадей-скальпинг). Для меня достаточная ликвидность сделки это от 4-5 пунктов четырёхзнака, хотя система может показать цель в 2.5 пункта и формально она будет выполнена, как плюс для системы, но кроме расходов по факту ничего не принесет для депозита. Держать дольше — означает отойти от системы и возможность получить, как больший профит так и лось.
А вообще открывая терминал на привычном мониторе, в привычном формате сжатия графика, я визуально оцениваю расстояние между линиями бид/аск (2мм или 10мм к примеру)  и по этому расстоянию мгновенно понимаю какая волатильность сейчас на графике. Звучит как бред, но факт.
avatar
Forex's Advocate, эх, как мало народу это понимает!
открывая терминал на привычном мониторе,
в привычном формате сжатия графика
Жму пять! )
avatar
VladMih, для этого надо просто не жалеть времени глядя на монитор)) там столько всего… Ну Вы без меня лучше знаете. 
Кстати, если говорить о Фибо таки серьезно, то могу продемонстрировать модель, при которой если цена точкой справа входит в уровень 90+% (ну или оставшиеся 10 до хай/лоу точки последней волны слева) то она с 99%-й вероятностью проходит эти значения. Другое дело, что пройти может всего на 0.7 пункта, оформив постфактум это как ложник для тех, кто хотел войти на пробое, но факт именно в этих 10-ти последних процентах. На 2-3-5 меньше и все, тема совсем иная. Некогда сейчас копипастить, может позже. Так же очень часто входя на коррекции которая выражается как 50% от того, что ты для себя определил волной — это крайняя точка отката, от которой затем следующая волна будет как 100% величина прохода от точки входа. Ни больше, ни меньше. 
Я не углублялся если честно, что это — Фибо или просто расширение рынка так работает, но виду это сплошь и рядом на малых фреймах.
avatar
Forex's Advocate, дак мы с вами почти близнецы-братья!
У меня фиборасширение — любимейший инструмент. Даже скрипт есть для его нанесения. На моём ютуб-канале взгляните.
Там чуток устаревшее, но принцип понятен.

Особое внимание обратите на «косой натяг» ФР —
моя личная наработка, больше нигде не найдете.
avatar
VladMih, это надо на глаз видеть, я больше визуально воспринимаю, а на слух плохо. Так же и учитель из меня потому никакой, даже будь знаний побольше))
Из чего то «косого» мне близко только уровни которые идут по гиперболе, когда вот из тех вышеназванных двух точек, когда условно третья приближается к пику второй на расстояние ближе 10-ти %, там есть левее ещё одна (Первая по умолчанию). Так вот если натянуть линию тренда между точками 1 и 2, то третья чутка вываливается из линии (буквально на полпункта)) иэто важно. Либо напротив есть состояние любимого Вами треугольника, когда каждая последующая волна «убегает» от линии, по той же прогрессирующей наклонной, давая возможность ставить коротенькие стопы. Наверняка Вы это изучали. И там и там, конечно, рынок любит преподносить сюрпризы но зная эти особенности с ним можно бороться))
avatar
Я обычно фильтрую не просто по волатильности, а по флетовости. Если низкий рендж без роста, в такой зоне грош-цена любым сигналам. 
Не путать с «затреуголиванием» (пружина!).

А вот низкая направленная волатильность — это даже хорошо для входа в её сторону, т.к. при некоторых дополнительных факторах это признак силы (не скорости) тренда.
Давно это знал и только сейчас пришло в голову попробовать как-то это использовать.
avatar
VladMih, ахах)) я это тоже по графику тупо измеряю как визуальный УГОЛ подъёма/падения))) и да, когда он не резкий и с глубокими откатами — самое то. Хотя систему на этом сам не смог построить, ссу. Но потенциал там от стопа до тейка очень и очень сладкий.
avatar
Forex's Advocate, обратите внимание на «отсечки коррекций».
Элементарно, Ватсон, я этому начинашек учу без проблем.

Вообще это называется «техничный рынок». Вот когда начинает летать и становится малопонятным — тут уж… Я «ссу» )))
И отскоков от уровней ссу, хотя уровни имею шикарные.
avatar
VladMih, загляну к вам на форум. Там думаю найду это. Это мое слабое место. Иногда вижу копейка в копейку, иногда остается знак вопроса в голове. Не хватает каких то вводных для анализа. Минимально хватает и 50% отката для входа, но иногда есть возможность зайти лучше, а иногда могут не додать 5% отката для входа.
avatar
Forex's Advocate, милости просим )
А идеала нет. Иной раз бывает по опережающему индикаторному опережающему сигналу цена как лупанет — только взглядом проводить успеешь как она в космос улетела. Ну...
Про лосей вообще не буду комментировать )

Если вы любитель смотреть откаты — прочтите книгу «Трейдинг по уровням ДиНаполи». У меня на сайте она есть. Большая, непростая, но очень подробная и без воды, реально-трейдовая.
За версту видать, что написана практиком.
avatar
VladMih, ну как сказать, любитель откатов… По сути выбор невелик: откат или пробой. Пробои безопаснее в плане нежданчиков в фигуру-две, но оставляют меньше прибыли. Откатами можно подобраться вплотную к стопу, но не факт, что остановится где тебе надо))
Люблю уровни, которые сформированы обманом толпы — читай ложниками. Ну вот пример, где вход на 4-й точке. С одной стороны, она часто идет как уровень от точек 1-2, но, все же, проще посчитать ее как процентный откат к вершине 3, которая уже становится видна, как ложный пробой восходящей/нисходящей модели созданной перед вершиной 3. Эта же вершина является стопом (дальше получить от твх до тейка 1/1 довольно просто, а вот больше — уже повод для изысканий).  Вот если 50% отката к тчк.3 дают легко, то для более точного входа либо терпишь и ждешь проход к уровням образованным ранее 1-2 точками, либо не жадничать и входить, как есть. 50%, повторюсь, дают за здрасьте, но всегда хочется большего))
avatar
Forex's Advocate, это мой любимый паттерн! ))))
В идеале надо чтобы был жесткий уровень
+ хотя бы один удар в него, лучше два! перед пробоем.
Потом ложный пробой, возврат
и в т.4 еще сигнальчик или хотя бы дивер. Песня! )

Классика, это торгуют очень многие, потому и работает.
avatar
VladMih, вот так и выясняется, что трейдерская наивность очень схожа с супружеской верой в то, что только ты и никто кроме тебя сие место не познал))
Всего то надо выйти в люди...)

П.с. попробуйте после ложника, справа поискать небольшой быстрый треугольник — иногда усиливает сигнал.

вот так например



 а на меньшем фрейме можно и пробой обыграть первой волны после ложника, пока она не вывалилась за зеркало от вершины 1-2 (на этом фото/фрейме уже поздно торговать пробой), но там минус в частой отмене ордеров — тяжело следить руками, а так тоже очень надежная схемка на опережение, когда иной раз откатов не дают после ложника — максимум на м1 можно успеть выставиться пробоем, да и то тяжеловат фрейм для такой фигуры, много желающих влезть)
avatar
Forex's Advocate, треугол — моя любимая фигура. 
Если не на излете тренда — всегда для меня сигнал. )

«Сие место» познали все, кто дружит с мозгами и скурил хотя бы один хороший букварь. Я в шоке от заявлений местных высокорейтинговых «трейдунов» о том, что всё старое уже давно не работает.
Тогда что работает? — хотелось бы спросить этих умников )

Ролики Павла посмотрели? Ну как?
avatar
VladMih, Для многих основная проблема треугола в том, что он «двусторонний» и люди не видят в нем направления, выставляясь в обе стороны и отхватывая подчас от обеих сторон лосей, а он ведь по сути своего строения дает и довольно однозначно дает понимание, в какую сторону будет разрядка пружины. В том и шик треугольника у ложников, что в таком месте он как раз стоит у истоков начала тренда — большого или маленького в пару волн — уже не суть, главное возможность откусить в том месте не гонясь за тезисами взять «пять к одному иначе лох».

Рабочих вещей по сути великое множество, понимаешь это просидев тысячи часов за анализом графика. Вопрос в крепости яиц верить в то, что делаешь и делать это железно-системно. Проще переложить это на робота, прописав ему алгоритм в сто раз тупее и логически-идиотичнее чем простейший паттерн и видеть как робота пилит боковик или нехватка ликвида, вместо того, чтоб работать самому, но рулить в сделках за счет своих нервов. Это сложно. Сложнее чем найти рабочий паттерн. Почему то проще верить в алгоритм, который постоянно устаревает и надо править, чем в то, что работает десятилетиями — достаточно взглянуть на график. Но это уже к психологу...

Я только домой зашел, покормлю, усажу ребенка за телек и спокойно вечером все посмотрю — обсудим.
avatar
VladMih, про трейлинг посмотрел. Сложно быть объективным в случае когда в принципе под твои ТС трейлинги не подходят. Хорошо выглядит, но это был «убегающий» рынок, когда каждый новый экстремум выше предыдущего, а каждая новая коррекция не перекрывает предыдущий лоу. По большому счету, когда ты торгуешь М1-М5, то такие движи рынка хорошо видны зигзагом, виден размер каждой волны с тем или иным периодои зигзага. И этот размер либо имеет прогрессив в сторону удлинения волн, либо напротив, в сторону снижения и «закругления» прежнего движения. Если стратегия при этом на удержание прибыли, то проще глазом мониторить такую «усталость» рынка и выходить заблаговременно, нежели доверить дело трейлингу. Это просто попытка освободить себя от ежеминутного анализа графика, имхо. Но это лишь мое частное мнение — у кого нет возможности/желания часами вести сделку самому — это, конечно, выход и компромисс не самый плохой, Павел молодец.
Но как по мне, это полумера. А если уж говорить о выражаясь Вашими словами техничном расширении рынка, когда каждый новый пик перекрывает предыдущий, но каждая(!) из коррекций отправляет тебя к истокам первой волны, к месту входа (тот самый рынок который ну никак не рекомендуется торговать, а то бабайка схватит, волк утащит и все такое) — трейлинг пойдет во вред, да там он и не нужен будет, т.к. стоп будет изначально коротенький, уровневый.

Остальные попозже еще гляну. Просьба не считать сие за какую то критику, просто мысль о том, подходит ли мне подобный стоп. Кстати одно время, когда СЛ и ТП по торговле на М30 в треугольнике был фикшен значениями 20 пунктов — использовал разовый трейл в безубыток по достижении +15 пунктов. Порой спасало от убытка. Возможно, с такими целями трейл уже местами был бы полезен.
avatar
Forex's Advocate, там просто примеры и вариант их комбинации. Для учебного видео просто великолепно, ИМХО.

Хороший трал сделать — надо точно знать чего от него хочешь, под что седлать будешь. Я, например, торгую на ТП1 свинги, а на ТП2-ТП3 хочу сделать трал. Не то чтобы сильное желание, но иногда бывает такая возможность — почему бы и не поделить ордер?
Особенно если это будет делать робот? )
Без робота мне проще свингануть и забыть.

В следующем ролике у Павла будет тема поинтересней, он уже пообещал, а я надеюсь, что и на этом будет не конец.

Мы тут наоффтопили… как при встрече на вокзале.
Афтар наверно отошел, ща придет и наваляет ))
avatar
VladMih, делить ордер тоже думал недавно. Посчитал, что то в лоб получилось хуже чем отношение 1/1. Ну когда одной части позы даёшь закрыться 1/1, а вторая ждёт 2/1. Получилось условно чуть хуже чем 2/1 и 1/1 изначально. Ну это так, вскользь навеяло топиками об улучшении отношения сделки. С ходу не вышло) 

Автору сори, удалит, если что и забанит))
avatar
Forex's Advocate, во-первых, это зависит от ТС;
во-вторых, закрывать тоже можно по-разному:
1. Разные объёмы, напр., на первом тейке не половину, а 2/3
2. Разная «дальность» — имея фиборасширение, я не понимаю что такое 2:1 или 3:1. Сколько рынок даёт, столько фиба и показывает. Тупо арифметически как-то оно… Заходы на рывок разные, а ТПСЛ одинаковый? Разве логично?

Афтар пусть спасибо скажет.
Когда выведем топик в самые обсуждаемые )))
avatar
VladMih, так то оно понятно, вот только как его предугадать, каким будет поход? Откуда ставить к примеру к этому паттерну, расширение на цель? От тчк 3 — не угадаешь, потому как в таких паттернах от входа до СЛ всего может 2-4 пункта быть, а поход выдаст все 30 — это десять к одному чисто арифметически. Ежели натягивать от верха до самых до окраин вниз, то… В общем надо наглядно. Можете натянуть Фибо по своему? Года два назад ставил расширения на пробойные стратегии, там с удивительной четкостью бился уровень 1.61. Дальше зачастую фиг, а вот его цепляло часто и прям магически. Но от пробоев таких отказался, ввиду того, что безопасный стоп получался тогда 0.61/1 т.е. был больше тейка + комиссии. В общем да, зависит от стратегии но таки было бы интересно посмотреть наглядно где в приведенном паттерне Вы бы наложили Фибо, от каких точек, в каком направлении.
avatar
VladMih, вот например, наш паттерн только с первой волной на зеркальном уровне, которая на минутках часто уходит в пробой. Вот там от ТВХ до СЛ всего 3 пункта, а поход составил 25п. Откуда мне тянуть расширение, как узнать потенциал? Ок, протяну от этого локального верха в точке 6 к самому низу слева — но там за 90% ушло, вместе с еще более левой верхней волной это приняло очертания стульчика)
Но ведь откат мог составить и всего 50%, а могло и того не дать. Что в этом случае выбрать: закрыть сделку в +5-6 пунктов и получить расчетные +0.5% к депо, или надеяться на лучшее?
Вот на практике покажите мне плиз, откуда тут правильно тянуть расширение....

Или вот правее внизу в принципе те же яйца, вид сбоку. Проход, единственная волна ложащаяся на зеркалку, пробой и поход «в бесконечность». Что мне ловить - расширение или довольствоваться арифметической кратностью?
 Сейчас еще найду моменты, где потенциал был всего ничего, в отличие от этого скрина.
avatar
Forex's Advocate, не понимаю зачем искать где потенциал плохой? На этом месте у меня по разметке берется в два тейка, но суммарно не о чем говорить даже по истории, а можно ли было тут рассчитывать на ТП2 реально, даже и не скажу...
Где плохой потенциал я просто не лезу.
avatar
VladMih, так плохой он или нет, видно на истории. Когда справа пустота — там какие критерии для определения плохой/хороший?
avatar
Forex's Advocate, у меня его определяет ФР.
Он не может угадать, что пойдет на ТП2, ТП3… ТП5,
но я же сказал, что обычно ориентируюсь на ТП1 (свинг!) —
если первый тейк плохой (ТП/СЛ), то и… пользуйтесь без меня )
avatar
VladMih, понял, спасибо! Сижу вкуриваю Ваши ФР. Какой там фрейм по умолчанию на 1-м видео? Буду копать дальше… Познание рынка очень объемный труд, конечно. Тот случай когда фразы «век живи, век учись» или «нет предела совершенству» — актуальны всегда. Глубины рынка можно познавать бесконечно до самой смерти. И дело не в том, хочешь ты этого или нет — даже если твоя ТС спокойно работает в плюс, ты все равно невольно становишься заложником все новых и новых знаний, которые толкают на совершенствование. В этом смысле очень люблю Лосей: они хоть и неприятны но дают толчок к развитию, как рентген указывая на точное место недостатка ТС. 
Так что уж извините за дотошность, но Вы сами понимаете, что информации много не бывает — любая сегодня полученная и в отдельности непонятая, через год может оказаться ключевым кусочком пазла…
Так что я Вас временами ещё подостаю, пока не в ЧС))
avatar
Forex's Advocate, фрейм не имеет значения —
есть такое понятие «Фрактальность рынка»...

Тоже постоянно учусь и отвечу на любые вопросы, 
но так, чтоб не писать вам ВСЁ, давно написаное.
10+ лет я постоянно писал одно и то же, устал.
Так что изучайте материалы и спрашивайте что непонятно.
Пока в друзьях )

PS: раньше тоже любил лосей, уже не люблю. )
avatar
VladMih, Посмотрел расширения. Да, в словах не опишешь, наерное это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Мне больше подошло простое расширение, без косых натягов, т.к. я сторонник волновой теории, что рынок прирастает и расширяется волнообразно, то мне подошло наложение на первую волну. С периодом зиг-зага там только еще повод для раздумий, но в целом и сам период не столь важен, важна волна которую ты видишь глазами. Хотя и косой имеет право на жизнь ибо в случае кода ложный пробой уже идет в начале нового тренда, а не олицетворяет уровневое поджатие с проколом уровня, то и отсчет стоит вести не с правой волны, а слева, до самой нижней точки. Так что спасибо за идею, довольно интересно… А если учесть, что от волны к волне рынок расширяется, то не только интересно, но пожалуй и правильней, чем просто ставить «один к одному». Хотя если взять условно за вход откат 50% первой волны, затем рассчитать расстояние до стопа и плюсануть это расстояние к точке входа — то там иногда тоже попадаешь в один из уровней расширения. Так что, все имеет в принципе свои основания на жизнь. Но с фибо поинтереснее, что ли и больше пространства для маневра, особенно уже в той части где идет идея разделения закрытия по частям.
п.с. фрейм стал интересен просто потому что сходу на нем увидел то же самое. Ну в общем то оо так и есть — все тоже самое на разных фреймах, выбирай, какой стиль торговли больше нравится.
avatar
Forex's Advocate, причем «больше подошло»???
Есть ситуации, когда без косого натяга просто не обойтись, на рынке еще мало информации, надо ждать еще целых две волны, чтобы натянуть прямой натяг. Т.е. прямого НЕТ.
Ну и как в этом случае он может «больше подойти»?

Посмотрите мою вчерашнюю картинку по вашей покупке! Вот она, работа косого! А где там прямой?.. Он нарисовался только после второго отката, которого могло и не быть!!!

Косой натяг — это моё ноухау и моя гордость.
Когда-нибудь какой-нибудь Тиммартынов напишет о нём книгу
и заработает на ней кучу бабла. )

К сожалению, в волновой теории я очень слаб и серьезно изучать пока не собираюсь, поэтому ею и не заморачиваюсь.
А ваше «нарастание» учитывается автоматически — натяги ведь делаются не от балды, а по рынку. Еще на дне видны варианты вершин — именно там они закладываются.
avatar
VladMih, отпускаю себе грехи т.к. смотрел наскоро. Безусловно в том виде где новое движение разом перекрывает левую последнюю волну, там не натянешь. Но для меня это не сюрприз, т.к. это отдельный любимый вид движа, когда после ложника идёт более сильный пинок, что говорит о наличии там хорошего продавана, дающего сильный импульс цене из зоны прокола уровня… Ну по сути волна слева, которая рассматривается, как завершение тренда, являет собой границы нового канала, поэтому вполне логично натягивать «косо». Если после него следует такой же одноволновый возврат в зону входа, это оставляет запас по одной волне, что благоприятно для ожидания исхода сделки. Я вообще в таких проходах пик считаю от левой стороны — оттуда, откуда Вы собственно его и натягиваете) Даже имя как то этой теме придумал — крыло чайки, за схожесть. Далее можно смотреть Фибо, можно вести уровень — дело вкуса и предпочтений. Если же справа первая волна не перекрыла левую, то лично для меня это худший сценарий, т.к. вход будет уже с отката второй, а их часто всего бывает три и разворот. 
Так вот, кто волнами, а кто, как Вы — косым Фибо — приходят к одному: к рассчету цели беря в расчет точку левее Лоу/Хая. 
Может и напишут;)

Скрины дома осилю, сейчас нет возможности нормально посмотреть…
avatar
Forex's Advocate, мы про целеопределение или где?
Вы спросили, я ответил. ФР только для этого.

Есть другие методы? — тогда откуда возник вопрос?
avatar
VladMih, есть метод по волнам, но известно, что несколько волн на пути к цели отнюдь не обязательное обстоятельство. Потому определять лучше методом прогнозирования ценового уровня. Волны лишь могут явиться подтверждением или приятным дополнением или отражением, как ведёт позицию покупатель. Но первичен просто ценовой уровень, имхо. Вот отсюда и вопрос и спасибо за ответ, полезно…
avatar
Forex's Advocate, 1. «близких» уровней может не быть,
2. Актуальность старых уровней под большим вопросом.
3. Ценовых уровней на пути цены может не быть ващще 
(абсолютно).
Поэтому не хочу обсуждать что первично.

Спасибо за спасибо )
avatar
Forex's Advocate, в дополнение предыдущего коммента даю картинку. Это реалтайм Евро-м5, косой натяг. На вертикалке индикаторный сигнал (есть и раньше, но этот «подтвержденный»):
Евро-м5, Косой натяг Фиборасширения

22346 — целевой уровень, фр462 (ниже), т.н. "отскоковый", который брать не обязаны, но берем часто.
Где тут возможность прямого?
avatar
VladMih, я за то и не люблю тяжёлые фреймы, что с ними труднее работать технически. 
На м1 несет в себе больше информацию и спокойно видно отрисовку первой волны, которая часто олицетворяет собой цели уровней поддержки/сопротивления. Причем если это нормальный тренд  пошел с расширением волн, то откат идёт под самое ее основание, чаще даже с перекрытием. Сплошь и рядом такое. Тот евро, рилтайм, м1:

avatar
Forex's Advocate, для меня м1 трудный тайм.
Чтобы получить полноту картины, надо график сжимать, чтобы бары сливались, а я люблю видеть каждый бар, у меня просто другие привычки. 
Поэтому на старших мне проще, когда стопы вменяемые.
А так люблю м5-15.
avatar
VladMih, да утомляет дико. Поэтому вот спрашиваю и интересуюсь разными методами. Тут особо больше и не у кого из тех, кто делится именно графическим анализом с системами построенными на паттернах. Я бы даже сказал что чаще анафиме предадут, чем что то путное услышать удастся по ТА. Ну кроме «не работает» «уйня» и тд. А если форекс так вообще… ну это ладно. Не будем…
avatar
Forex's Advocate, нате вам еще м5 — ответ на вашу м1.
Черный прямой натяг (точки выделены) — это по треугольнику. Из-за сильного перекоса и др. факторов максимальная цель 1.22104, она же ТП2=фр600к от верха.
Евро-м5 винишные цели на сегодня

Ну, взяли и отскоковый фр660к — отскочили и получили то,
что я не люблю пересиживать, мне так спокойней.

Вот вам и «под основание первой».
Она наверно и не первая? ) И не волна? ) Шучу-шучу.
avatar
VladMih, да честно говоря понятия не имею, что это такое. Просто иногда задаюсь целью выяснить, что собой означает эта маленькая, казалось бы, сопля, но которая ставит собой линию тренда весьма завидно-четко. Т.к. зиг у меня окрашен в разный цвет, то с увеличением волн каждая новая принимает свой цвет с большим периодом зига. Красиво, но недостает времени разбирать особенности расширения рынка. Да и влом…
Или же, наличие на конце волны другой маленькой, а-ля «прицел». Проводишь по ней линию и вуаля — очерчивает границы тренда. С другой стороны, можно и от балды прочертить и рано или поздно цена найдет тебя.
ну это оффтоп уже совсем:










avatar
Forex's Advocate, сверхсложно.
А главное, не вижу способа практического применения.
По крайней мере для меня.
avatar
VladMih, вот и я раз за разом возвращаюсь к этому, как к лакомому куску, но ума дать ему не могу. Просто глаза мозолит, как мираж...
Кстати, или не кстати — Вы как то говорили, что любите входить в треугольнике не пробоем, а лимитно. Вроде на 5-й(?) волне. Какой способ определения направления используете? Если не секрет ну и не на три часа объяснений;)
avatar
Forex's Advocate, мувинги + индикаторный сигнал.
Насчет 5-х волн не знаю, скорей всего вы ошиблись.
Насчет лимитно — тоже.
Лимитно только «опоздалово» на послесигнальном откате.
avatar
Forex's Advocate, дам еще одну картинку )
Вот то же место перед полетом вниз — тут взятие цели, оно же подтверждение надежности сигнала продажи:
Евро-м5, Косой натяг Фиборасширения
Локальненько так )
Как минимум более ранняя оценка потенциала.
Как максимум — возможность не упускать сделки.

Обратите внимание: уровни те же, а размерчег профита разный — вот и ваши волновые законы в действии.
В цену заложено всё. )
avatar

VladMih, далеко ходить не пришлось, вот: потенциал сделки 6-7 пунктов. Достаточно, в принципе, если использовать арифметическую цель «от стопа», но откуда измерять расширение, если искать цель с помощью Фибо?



avatar
Forex's Advocate, у вас две сделки,
уточните время максимума или минимума, от которого пляшем.
avatar
VladMih, ну пусть это будет лимитка 18:30 от 1.3806 стоп 1.3810
avatar
Forex's Advocate, я такое дерьмо не беру (тем более на м1...), у меня это контртренд до рабочего мувинга, там не на что нервы портить против свежего разворота.

Мой вариант второй —
это у меня называется «отсечка коррекции Виком»:
Отсечка виком - фунт-м1

Строго от рабочего мувинга и с хорошими индикаторными сигналами в сторону главного тренда — красота!
ФР натянут голубой сплошной (типа треугольника),
стандартная ТП1 для таких ситуаций фр262=1.38134 —
точно легла на плечи будущего ГиПа.
А вот вам и паттерн ложного пробоя с предварительным тестом «жесткого» уровня, о котором я выше писал )

Вы сначала видео мои посмотрите, а то я на ваши вопросы запарюсь отвечать. На пальцах хорошо говорить с тем, кто хоть чуть в теме.

PS: заметьте, место я не выбирал )
avatar
VladMih, ну значит таки мувинг в виде фильтра направления используете;)
Как с запаздываниями дела обстоят? Я от него отказался одно время, т.к. в боковике не работает, хотя в боковике с широким ходом сама ТС отрабатывает свое.
Киньте ссылку на видос про расширения, если не сложно.  Да и фибо надо заодно прописать в аутентик с Вашими настройками, для начала.
Я правильно понял, что точки фибо выбраны, примерно как 1.3808 и 1.3798?
Что означает ФР62 на вашем графике?
avatar
Forex's Advocate, ну МАКДом еще пользуюсь.
А вы знаете лучшие фильтры направления? Поделитесь!

Когда спрашивают о запаздывании мувингов, аж теряюсь.
Он же не сигналит, а только направляет… Ну как он может опоздать в случае на моей картинке? ИМХО наоборот цена к нему шла. Частный случай, конечно, и тем не менее....
Ну и вы ж какие-то там палосачки рисуете — они не запаздывают, что ли? Или дают продажу прям на хаю?

Мой ютуб-канал Там опять какие-то пертурбации, на этом юбе, блин. Пришлось брать ссылку здесь в профиле.

Таки посмотрите сначала, плз. А то я саипусь вам лично все мелочи переписывать сюда. Можно еще и на сайте пару статеек прочесть, если тема интересна. Поймите меня правильно.
avatar
VladMih, да всё норм, это желание скорей узнать что то новое, что кто то до тебя вкуривал годами. Так было и на работе, так и здесь. Кто хочет и есть время — делится, я вот пишу как попугай иногда, не уставая повторять одно и тоже, когда кому то надо. Понятно что так не бывает, но надежда на целевой Грааль не покидает, хотя уже вроде и большой, а в сказки верить хочется. Но одно дело видеть уровень для стопа, который уже себя обнаружил и совсем другое дело спрогнозировать цель — это уже другой уровень знаний. Хотя никто из тех кого знаю, ничего граального по выходу из позиции не создал — на работе всегда были споры среди начальников отделов, продолжать держать или нет. цель торговли в принципе в ее доходности, а все остальное дело десятое. Но все равно не покидает ощущение, что это возможно. Ведь до того, как уровень стопа появился и стал таковым — он значит ранее был чьей то целью. Так что надо продолжать работать просто...
Про мувы: Мне понравился очень индюк на основе параболика и мувинга. «MaPar». Его чуть легче настроить под себя визуально в виде точек. Так же к нему пускал среднюю, для поиска точки входа. Согласен, что мувинг есть магнит для цены. Хотите верьте в это, хотите нет. Конечно не в том виде, как его рекомендуют торговать по пересечению пары средних, это бред, имхо. А вот как отскок от него по сигналу ТС  - легко. Для трендовой системы или там где нужно отфильтровать левые входы на коррекции — самое то. 
Но чем больше переходил на торговлю горизонтальных уровней или ловлю самого дна, тем больше понимаешь, что необходимы иные алгоритмы, более ранние. Сейчас кстати исследую сверх короткие периоды, на предмет разового подтверждения входа в паттерн, без последующей оглядки на его «левые» пересечения. Вроде по тестам работает, но пока промолчу, до подтверждённого результата на табло.
avatar
Forex's Advocate, быстрей, чем правильно, не получится )
— Я пишу не меньше — 10+ лет вел Школу трейдинга.
— Я создал и… я не первый. Просто вы мимо прошли.
— Пересечение пары — это сигнальное использование трендового индикатора, т.е. полубред. Не знаю кто это рекомендует.
Хотя, в принципе, это тоже работает. Наверно можно и штаны через голову, если потренироваться.
— Сверхмалые оставлю роботу. М5 — фактически мой предел.
avatar
VladMih, Так и есть — мимо проходил потому, что из того, что видел — вода-водой. Чисто случайно здесь и повстречались. Да и то, просто потому, что по взглядам стало понятно, что есть, что познать.
avatar
VladMih, Ну или вот, тот же фунт сегодня жжет прям (ксати, чего то спред конский — я какой праздник пропустил?), сплошные примеры для нашего обсуждения конкретного паттерна. Откуда натягиваем Фибо? Тупо по волнам я понимаю где ставить тейк, ибо если не улетел сразу в лось, то две волны это минимум, что даст рынок. На этом примере их три, последовательно увеличивающихся в потенциале, но всего три. Как тут подставить расширение, ума не приложу.
avatar
Неделю назад в комментах к одному из постов ЖЦ-Традера прочитал про адаптивные посты по времени — то есть чем дольше нахождение в позиции, тем ближе подтягивается стоп. То есть если стоп ставится по АТР, его величина корректируется в меньшую сторону в зависимости от продолжительности трейда.
Сам я это ещё не пробовал. 

jc-trader.livejournal.com/1515759.html#comments



avatar
Ну как бы, посмотрите видео Павла Целищева по трейлингам.
Там это показано очень наглядно на комбинации разных видов траления.
avatar
avatar
Ну как бы, у него ТРИ ролика по тралам,
в третьем о комбинировании.
avatar
Пытался поделиться соображениями здесь, но пришлось вынести в отдельный пост в виду их объемности.
avatar
bstone, вода
avatar
ПBМ, 

avatar
bstone, главное, чтоб майонезу было побольше :)
avatar
Автор, можно 2 способ изобразить графически? Язык математики не понимаю
avatar
Мурен(а), а как это изобразить. ну это какой-то гибрид из RSI и Болинжера наверное.
готовой идеи нет. но смысл такой, что симметричная волатильность вида в виде боллинжера (который есть MA + ATR)
а несимметричная — это некие две ATR — одна для U (положительные ценовые изменения, см RSI), вторая для D (отрицательные ценовые изменения).
я ничего не проверял пока. может это и не работает, как и многое другое.
avatar

теги блога ПBМ

....все тэги



UPDONW