Блог им. bosco |Мои итоги августа -7,34%

    • 01 сентября 2021, 07:43
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Мои итоги августа -7,34%
Два счастливых лотерейных билетика у меня было: Сбербанк и TSLA. 
И по старинной русской традиции, один я сломал, второй потерял.


( Читать дальше )

Блог им. bosco |Гипотеза Коллатца и метод Монте-Карло при поиске Грааля.

    • 28 августа 2021, 18:26
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Все знают известную гипотезу Коллатца о числовых рядах и метод численных экспериментов Монте-Карло, который применяли в Лос-Аламосе при создании ядерной бомбы США. *)

Я хотел поднять тему проверки алго-стратегий на примере этой задачи и этого подхода. Гипотеза Коллатца, на настоящий момент не доказана и связана с большим массивом цифр и рядов. Её можно либо доказать математически, либо опровергнуть численными методами, например случайно подобрав число, которое покажет что гипотеза не верна.


( Читать дальше )

Блог им. bosco |Мои итоги июля +1,05%

    • 02 августа 2021, 09:31
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Продолжил фактически торговлю по принципу «купи и держи». Дождался точки входа в сбер, довольно долго ждал, и вошел. Но всё равно получилось, что рано: и наш и американский рынок просели, так что получил резкую просадку по счёту, но позиции не закрывал. В итоге к концу месяца счёт вернулся к хаям. 
Но пока счёт их не переписывал, посмотрим, что принесёт сегодняшний день.
Мои итоги июля +1,05%
По позициям ситуация такая:


( Читать дальше )

Блог им. bosco |Мои итоги марта +0,61%

    • 02 апреля 2021, 11:59
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Мои итоги марта +0,61%
Печальный месяц для моей торговли. Где-то к 15 марта счет колосился как не в себя, и я начал подозревать что скоро что-то пойдет не так, не у одного меня такие негативные ожидания от марта были. Я закрылся и решил переждать пару дней, но где-то на второй день снова открылся и тут же потерпел солидную неудачу, которая меня очень расстроила.
Было две очень неудачных сделки, потом правда оказалось что можно было пересидеть обе. Пересидел одну.
Так же полностью наконец сгорели коллы на серебро, купленные в феврале.
Остаток месяца я пытался прийти в согласие с рынком, но выходило не очень.
Под конец месяца пришлось распродать немного ОФЗ, и сняли НКД за начисленный купон, на этом счет номинально отъехал вниз.
1 апреля и НКД с продажи пришел и купон, счет плюсанул на одну ступеньку обратно.
Но тк на графике не показывается комиссия за плечи, то вообще-то результат реально такой не очень, хотя и зеленый.
Возможно закончу с публикацией графиков, так мне будет проще жить.

Потихоньку опять занялся роботом, он продолжает пилиться, но похоже эта ситуация у всех игроков на сишке. Есть ощущение что грааль уже вот прямо совсем рядом.

Блог им. bosco |Нестабильность vs стабильность

    • 03 июня 2015, 09:20
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Насмотрелся стейтов от SenSoR и Илья Нуруллин — оба ощутимо опережают меня по доходности сначала года.
Поиск причин показывает что как минимум у них гораздо меньше допустимая просадка, хотя и максимальная прибыль по сделкам пожалуй что меньше. Затем смотрел видео от Дар Ветер — тоже активно наставляет на ограничение минимального убытка. Более длительных наблюдений у меня, чем с начала этого года — нет. Поэтому вопрос к знатокам, неужели так делают все? Неужели все стараются минимизировать убыток (а не максимизировать профит/лосс) и только в стабильности есть путь к успеху?
И ещё вопрос — на основании каких критериев проводится граница между стабильной торговлей и не стабильной? Может ли в каких-то условиях просадка в 30% на нескольких годах считаться приемлемой?

Блог им. bosco |Механика валютных фьючерсов для чайников и роботов.

    • 30 марта 2015, 08:05
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Блог им. bosco |Вопрос про ГО роботорговцам-фьючерсникам

    • 19 февраля 2015, 08:40
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

....все тэги
UPDONW