Блог им. bosco |Нестабильность vs стабильность

    • 03 июня 2015, 09:20
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Насмотрелся стейтов от SenSoR и Илья Нуруллин — оба ощутимо опережают меня по доходности сначала года.
Поиск причин показывает что как минимум у них гораздо меньше допустимая просадка, хотя и максимальная прибыль по сделкам пожалуй что меньше. Затем смотрел видео от Дар Ветер — тоже активно наставляет на ограничение минимального убытка. Более длительных наблюдений у меня, чем с начала этого года — нет. Поэтому вопрос к знатокам, неужели так делают все? Неужели все стараются минимизировать убыток (а не максимизировать профит/лосс) и только в стабильности есть путь к успеху?
И ещё вопрос — на основании каких критериев проводится граница между стабильной торговлей и не стабильной? Может ли в каких-то условиях просадка в 30% на нескольких годах считаться приемлемой?

Блог им. bosco |Механика валютных фьючерсов для чайников и роботов.

    • 30 марта 2015, 08:05
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Блог им. bosco |Вопрос про ГО роботорговцам-фьючерсникам

    • 19 февраля 2015, 08:40
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

....все тэги
2010-2020
UPDONW