Блог им. bosco |Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма

    • 02 сентября 2020, 10:42
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка. 
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.

Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.

Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма



Рецензии на книги |Ничто не ново под луной

    • 13 апреля 2016, 19:36
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Рецензия на книгу «Flash Boys» — Майкл Льюис (Скачать)
О содержании подробно говорить не буду, т.к. это уже описали.

В книге больше всего впечатлила мысль о том что американский HFT это по-настоящему бесчестный бизнес. Но не само по себе быстрое выставление заявок и скорость, которые очень похожи на чистый спорт, в том числе интеллектуальный. А вся та индустрия вокруг, когда принимается закон, заставляющий брокера распиливать заявку и отправлять её на несколько бирж, когда есть возможность исполнять заявку не только на бирже, а ещё и внерыночно, в даркпуле, при этом за деньги к этому даркпулу предоставляется доступ всё тем же HFT. когда для HFT придумываются специальные типы выгодных биржевых приказов, когда биржи, принадлежащие HFT дают откаты чтобы получить себе первую порцию крупного приказа, и успеть потом сожрать остальные порции этого же приказа на других биржах быстрее конкурентов.
И что ещё глобальнее — индустрия была такой изначально. Был обход законов, предшествующих самым современным, была индустрия откатов.
В общем, время идёт, а люди никогда не меняются. И ведут себя по одним законам, в целом не слишком высокоморально, независимо от географии и страны происхождения.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW