SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bosco
Концептуальный вопрос про стопы.
- 19 декабря 2017, 19:29
- |
Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?
Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?
Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?
Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?
Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.
97 |
Читайте на SMART-LAB:
Вышло интервью СЕО RENIЮлии Гадлиба на «РБК Тренды»
В статье под заголовком «От полисов к сервисам: как трансформируется страховая отрасль» Юлия поясняет, как трансформируется рынок и стратегию...
15:47
✈️ Прибыль авиакомпаний от продаж снизилась в 2 раза
Сальдированная операционная прибыль российских пассажирских авиакомпаний в 2025 году снизилась в 1,9 раза, до 31 млрд рублей. При этом отрасль...
14:43
теги блога П М
- Br
- Brent
- Brexit
- ED
- GME
- java
- quik
- RUB
- Sber
- SBRF
- Si
- TSLA
- USD
- акции
- алготрейдинг
- Баффет
- Брокер Открытие
- брокеры
- ВВП
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- газ
- Газпром
- геополитика
- грааль
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- евро
- еврооблигации
- золото
- инвестиции
- история
- Китай
- книга
- книги
- конспирология
- конференция смартлаба
- Коронавирус
- кризис
- кукловод
- лчи
- лчи 2017
- лытдыбр
- Маск
- механизм трейдинга
- Минфин
- мои итоги
- мосбиржа
- Недвижимость
- нефть
- новичек познаёт удивительный мир математики
- новичёк познаёт удивительный мир теханализа
- новости
- Облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- планка
- Политота
- прогноз
- просадка
- психология
- Путин
- ракета
- рецензия на книгу
- решительные пеньки
- робот
- россия
- россия поднимается с колен
- Рубль
- РФ
- Рэй Далио
- Сбер
- Сбербанк
- сбербанк киб
- Силуанов
- сирия
- стакан
- стимулы
- стопы
- США
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- Финам
- ФРС США
- ФСК Россети
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ РФ
- юмор
- я люблю нефть
- я люблю Россию
поэтому торгую безСтопов.
я пока вслух поразмышляю как это сделать.
например можно брать длинный и короткий атр
в тренде длинный атр будет больше, а во флете короткий атр будет больше
хм, тогда выходит надо просто ориентироваться на короткий атр. и тогда выходит что 1) от 2) отличается всего навсего таймфреймом?
стопы это морочь какаято.
вроде самые лучшие камикадзе торгуют без них.
не надо просто графический анализ проводить.
свеечи японские лучший анализ и они работают. перевороты по свечам же искать, а не про графичскому европейскому анализу.
они вообще работают?
роботы анализируют свечи?
перевороты?
павел трейдер или кречетова спросить.
Хеджируй позицию опционами.
посмотрел на график. примерно подредактировал, глянул стокан и написал ордер.
Если человек не может наблюдать постоянно и интрадеит, то стопы даже нужны. А уж если торгует на малых ТФ, то даже необходимы. Только мало кто интрадеит имеет стабильный профит. И я думаю часто народ при входе в позу не понимает свой подход: то ли он интрадей, то ли он среднесрочник (особенно при просадке, но его вход в позу не был из расчета среднесрока)
Стопы ставлю автоматически за уровни и не двигаю. Я изначально смиряюсь с плановым возможным убытком, а далее пытаюсь получить прибыль.
Если уровень далек, то в сделку не вхожу.
Сделку удерживаю, пока понимаю ситуацию. При непонятках, типа осталась только «надежда» — закрываю.
Смысл моих стопов — страховка, если оборвется связь или робот зачудит.
По-поводу убытка, я говорил о таком: допустим движение возможно в 100 пунктов, а мы хотим потерять не более 10, тогда входим только на 10% от бюджета. По сделке потеряем столько, сколько будет волатильность, да. Но по бюджету — только волатильность * риск. И риск всегда можно выбрать.
Или возможен какой-то другой вариант регуляции убытка?
Почему я вообще такой вопрос задал. Интересует как сделать так, чтобы при маленьком движении робот входил на малую сумму. А при большом — на большую. Ну то есть как правильный такой пацанчик, выжидал бы тренд и входил в него.
Тут подходит вариант входа в позицию частями. Чем длиннее тренд, тем больше частей бюджета в него вбухается. Но это мне не нравится, потому что слишком размазано по времени и велика вероятность недозаработать, а то и просто сделать лося из-за последних входов. Любой мартингейл не нравится, даже если он по плюсовой сделке, а не по минусовой.