Информация
Блог им. Fry
Проблема риск-менеджера. Нужен совет профессионалов
- 18 января 2018, 23:42
- |
Бота не предлагать (ТС во многом очеловечена).
Как вижу идеальное устройство своего трейдинга в будущем
Открываю позиции на 50% от полной загрузки, если надо, добавляю ещё 50% и редко-редко допускаю +50% сверхзагрузки. Я не хочу знать, какой счёт торгуется. Не хочу знать, что стоит за этими 150% загрузки.
Второй человек (риск-менеджер) устанавливает эти лимиты на день-неделю-месяц. Определяет для меня, что 50% = XXX,XX контрактов сегодня. Я не знаю, будет ли это 0,01 доля или 100 контрактов. Знать будет только риск-менеджер.
Я лишь раз в месяц, а может быть, и реже хочу просто узнавать финансовой результат трейдинга.
Для этого нужно:
1) Программный комплекс, связывающий несколько терминалов (минимум 2).
2) Обученный человек, который будет определять объёмы и получать отчёты брокеров.
Человека, допустим, можно обучить своего (близкого родственника). А вот где взять качественный софт для CME?
Возможно, всё проще, есть уже готовое решение, которое стоит адекватных денег?
теги блога Антон Денисков (Fry)
- CBOE
- CBOE Volatility Index
- Dow
- dxy
- ES E-mini
- eurusd
- Interactive Brokers
- metatrader
- metatrader 5
- MT5
- qe3
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- skew
- tesla motors
- US500
- vix
- алготрейдинг
- быки
- Василий Олейник
- волатильность
- вопрос
- герчик
- грааль
- гуру
- демократия
- Демура
- Деньги не спят
- депрессия
- дисциплина
- ДР
- ДЦ
- евро бакс
- Жадность
- за жизнь
- закономерности рынка
- зарисовка
- золото
- индекс доллара
- инструменты трейдера
- Китай
- Конкурс
- Конференции смартлаба
- Конференция
- конференция смартлаба
- короткий стоп
- коррекция
- курсы
- Ливермор
- Медведи
- мировые новости
- мнение по рынку
- модернизация
- Новосибирск
- новости
- новость
- Новость дня
- обвал
- обучение трейдингу
- опрос
- отдых
- оффтоп
- пари
- плечи
- Позиционный трейдинг
- прокачай себя
- проп трейдинг
- психология
- равенство
- размышления
- референдум в Италии
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- риск-менеджер
- Риски
- сделай сам
- Сделка онлайн
- сентябрь
- сила воли
- СиП
- сипи
- смартлаб конкурс
- сопли
- среднесрок
- статистика
- тепловая карта
- теханализ
- трейдрум
- тренировка
- убытки
- улучшаем ресурс
- успех в трейдинге
- фармацевтика
- Философия рынка
- философия трейдинга
- фильм на выходной
- Флуд
- ЧС
- чёрный понедельник
- юмор
К успеху идёшь, молодец…
Торговать страшно когда поза большая и не знаешь своего убытка.
Я часто торгую на 3-5 плечо, но если стоп коротышка чего там страшного?
Верно, нужен правильный вход, чем дальше стоп тем меньше объем вливаешь.
На счет тейка, после начала движения и даже если сильно все понятно что вот вот все правильно, зафиксить часть профита. Далее можно разбить на 2 тейка. один тейк профит по цели другой обычный стоп лос и двигайте по барам интрадей 15 мин, средний срок по дневкам.
Есть софт который ограничивает торговлю на день, словил лося 2%, терминал закрылся.
Нет, сливать-то много я сливал — это без проблем. Это делается с самым тупым выражением лица и полнейшим безразличием в полном ступоре, но к трейдингу это отношения не имеет =)
И если это так, то проблему ты не решишь.
Посоветовать что-то определенное трудно. Пока не доверитесь своей системе — так и будете бояться торговать на полный размер счета.
трейдинг на комфортных объёмах + продажа сигналов.
Собственные объёмы увеличивать медленно.
Или вообще увеличивать не их, а число подписчиков.
Заведи ПАММ. Увеличишь сайз, не увеличивая риски. Мне кажется, рациональнее не придумать.
Предупреди людей. Не втягивай, воспользуйся уже втянутыми, удовлетвори их страть к игре. Это вообще беспроигрышный вариант при любом исходе, каждый вкладчик получит то, зачем пришел — порцию адреналина. В конце концов ты же заработаешь им денег! Никто не будет вкладываться, если у тебя не будет результата, а если будет результат, то всем будет хорошо.
Поверьте — успеете только если будете делать правильно.
Иначе жизнь может оказаться короче и вся паламатая.
стесняюсь спросить что такое CME, ну, не биржа ведь ...
customer management… ?
что касается идеи разделения desk и risk man = то в больших конторах (банки и фин. институты) это решается в пользу RM, так что найти такого человека и не конфликтовать с ним очень сложно
Aleks1778, знаю конечно, я просто смысл фразы
Человека, допустим, можно обучить своего (близкого родственника). А вот где взять качественный софт для CME?
не понял… какой еще софт… торговую систему… так их полно, а специальный софт для риск менеджмента… это только у Больших
некий терминал в котором вообще не отражаются деньги никак. Торгую 50% позу, 100% и редко 150% с красной пометкой attention! Чтобы не заигрываться. Больше никак. На выходе просто приказы на вход-выход. В другом месте другая софтина, которая определяет, что такое 50% сегодня. На каком счету открыть позицию и на сколько контрактов. И когда вообще запретить мне торговать.
Практическое решение дёшево и сердито:
Сижу я в терминале MT5 в ДЦ с небольшим депо. Открываю там позицию. Шлюз открывает позу на большом депо в NT8. Но это такое себе решение, мягко говоря.
Жжошь.
www.cmegroup.com/
легко ограничивает хоть количество контрактов на капитал, хоть дневную просадку, хоть маржу.
т.е. заказываете себе 1 контракт на 15 шт зелени, и просадку в день не более хх долл. и никакой тильт вам не страшен...
Здесь один чел спрашивал, как не слить именно доход за сегодня… это скорее всего чисто программно ( у вас какой торговый терминал?) — в нидзе реально за мин сумму напишут почти все, или в том же TOS — есть API к той же Нидзе. ( не знаю, можно ли писать там чего то в TOS.
2. вы можете 50% к депо за мес сделать… Вопрос — так это четко по стратегии? (Конечно с учетом РМ) Я например тоже все время скатываюсь в «зарабатывание» денег, вместо жесткого соблюдения стратегии. Да, понимание движения есть, но не всегда же… В последнее время понял, что не могу понять «разводил» на рынке, т.к. нет у меня их объема денег. Поэтому и мыслю размером своего капитала. Т.е. мне непонятно, до какого момента они могут идти против логики? ( Именно поэтому я вынужден ограничивать свои убытки)
Поэтому:
— если ваш брокер не может ограничить вам риски — перейдите в NB.
— Если нарушили ( хоть раз) стратегию — неделю без нарушения на демо (или там на кухне) — но именно 100% соблюдение стратегии, а не зарабатывание денег. Мне например в демо режиме сложнее не нарушать — больше пофигизма получается — вот каленым железом из себя...
— Некрасиво, конечно спрашивать о количестве торгуемых контрактов, но где то далеко внутри сидит уверенность, что переход на торговлю с 1 на 2 контракта, значительно сложнее дается, чем переход с 7 до 8 контрактов.
— Насчет отсутствия времени… Ну у м еня его еще меньше, но уверенности в том, что буду торговать когда то от 10 контрактов и выше — не теряю:) Там же почти экспонента… Деньги тут же найдутся, если эквити будет ровная, с известной просадкой. Куче людей нужно макс 10% годовых. Ну сделайте им их, а на остальное торгуйте, под страховку своего депо.
— Свое чужое. Как то пробовал отдавать торговлю в чужие руки — товарищ все никак не мог остановиться, при превышении убытка выше оговоренного ( 3 подхода было :( ) В перв. раз — я тупо пропустил летом — он как то там выкарабкался. Второй раз уговорил меня. На третий раз я сам просто остановил.
Т.е. это как бы не мои деньги были и гораздо легче было со стороны останавливать… Хотя деньги то мои, и счет мой.
Сам бы не смог, а другого — не то, чтобы легко, но без особых напрягов. Это к тому, что чужому чел гораздо легче действовать ( или там брокеру). Ну и общее:
Убери с экрана все цифры, связанные с деньгами ( даже%, если хорошо считаешь) В т.ч. и для РМ. — ему можно только % и оставить… (Не знаю, можно ли в Нидзе убрать из стакана состояние позиции — это не их стакан) но у них есть торговля с графика — ну и в винде подрисовать пятно в месте освещения позы — ничего не стоит...
Чего то стоит анализ сделок за день и принятие решения — нарушил- иди в демо ...
В демо не нарушил — вперед. Пока в подсознании не появится связь, что деньги ничто, сооблюдение стратегии — все.
Удачи.
Помню, года 2 назад на одной из конференций смарт-лабе мы с тобой обсуждали предпочитаемые для торговли инструменты. Мне кажется, проблема в том, что ты хочешь больше гибкости при управлении позицией. Понятное дело, что на первом месте сам размер допустимого риска. ES и, особенно, VIX достаточно резкие инструменты, при открытии — закрытии американской сессии это наиболее сильно проявляется. Если у тебя есть продолжительный положительный опыт в торговле ES, может присмотрись к YM. Они сейчас имеют высокую корреляцию, но YM более плавный, размер тика там меньше, гибкости в построении стратегий больше.
Ещё присмотрись к трежериз. Они, как правило, медленные, но также позволяют более гибко настроить стратегию с добавлением позиций, т. к. требования к марже там меньше. Можно не брать 30-летки и 10-летки с большим размером тика, но стоит обратить внимание на 5-летки и 2-летки (ZF и ZT), попробовать протестировать на них свою стратегию, а затем масштабировать. Ликвидности в облигациях ещё больше, чем на индексах, можешь масштабировать хоть до сотен миллионов.
Это конечно зависит от времени свободного.
Я пока решил для себя, что добью интрадей в себе...
А иначе — переход на дневки, на дневную волатильность, и как у Юрия Иваныча — более 100 на контракт.
(JC Trader). Тогда он спит спокойно, и весь день у него свободен...
Но он заработал на такую жизнь:)
И потом, нет же гарантий, что будут еще долго так идти?
Начнется же и боковик… (когда-то) Поэтому насчет длительного удержания — еще тот вопрос. (К системе вашей и к свободному времени вашему)
Келли Макгонигал
Сила воли. Как развить и укрепить
www.kreab.com/wp-content/uploads/sites/52/2014/08/Kelli_Makgonigal_Sila_voli
лично мне нравится — потихоньку, шаг за шагом...
Я насчет каленым железом — дочитал до 76 стр — убедительно пишет, что вина не помогает, помогает прощение + всякие практические примеры. Реально вижу прогресс:) кое что уже делаю на автомате.
Там о том, что можно натренировать и простыми упражнениями.
Удачи.
Как раз в 200 баксов и уложится.
потом разные товарищи жалуются, что мол программист г**но) а дьявол как всегда в деталях.
Не стоит эта работа больше 200 баксов.
cfree0185, зачем ему знать про проскальзывания ичастичные исполнения? Там не робот пишется. А просто прокладка которая связывает два терминала.
Вон у Суздальцева, парень(не программист- всего лишь чел с мозгами) за выходные написал, вобще систему автоследования, все работало, потом парень захотел монетизировать это дело и они растcались.
У нормальных терминалов, есть нормальное API. Так что процесс не особо трудоемкий.
Пусть офер поставит, думаю налетят.
Да и на апворке полно людей которые програмируют под терминалы, от метатрейдера до интерактивброкерз с ниндзей.
1 если мозг отказывается принять риск, некуй его насиловать — здоровье дороже… скорее всего подсознание право… протесть хорошенько
например слышал краем уха про
buttontrader.com/index.asp
Manage Multiple Accounts:
Принципиальное отличие:
мускульная система человека имеет физический придел на разрыв (надрыв). И если обмануть нервную систему, которая управляет мускульной, и подать мышцам сигнал «совершить невозможное», то организм будет разрушен (в рамках законов ньютоновской физики это неизбежно).
Если же обмануть управляющую систему принятия финансовых решений, то я полагаю ньютоновская физика будет рулить только если управляющий доведёт историю до полёта из окна небоскрёба.
Мне кажется, что обманув управляющую систему можно поднимать финансовую штангу любых размеров безнаказанно… Ещё раз: с одной оговоркой — до слива в щи.
Есть три совета.
1. Классифицировать ситуации по степени уверенности. Т.е. выяснить по каким формальным признакам можно отличить те ситуации, которые одинаково торгуются на любом сайзе, от тех, которые пропускаются или недосиживаются на большом сайзе. Наверняка найдутся какие-то зацепки по которым можно будет заранее определить обоснованность отказа от торговли, удержания позиции. Отличить «я не хочу лезть в эту позицию, потому что она недостаточно хороша» от «я не хочу лезть в эту позицию, потому что очкую». Это можно и нужно формализовать.
2. Из поста понятно, что в торговой системе присутствует некая «соль», которая не алгоритмизируется. Тут нужно очень четко знать, что когда эта соль анализируется на маленьком сайзе, работает один отдел мозга, а когда на большом, работает совсем другой. Фактически, торгуют два совершенно разных человека. Причем переключение происходит абсолютно незаметно. Это касается не только чрезмерного сайза, тоже самое происходит при переутомлении, наличии отвлекающих факторов, после эмоциональной раскачки от потерь или упущенных возможностей. Это основа всех тильтов.
Человек не может контролировать процесс переключения мышления с рационального (медленного) на эмоциональное (быстрое), но он может не допускать ситуаций, в которых это переключение происходит с большей вероятностью. Это банальные вещи: торговать отдохнувшым; после убытков и, особенно, упущенных возможностей, делать перерывы; не торговать, когда есть проблемы вне трейдинга; и конечно же наращивать сайз очень плавно. Если все OK, то скорее всего отработает правильная часть мозга и анализ будет сделан верно, позицию нужно открывать, удерживать. Если нет, то есть риск попасть на переключение и наделать глупостей. Вот это можно и нужно контролировать.
3. Качать мышцу для «штанги». Прежде всего это сайз, риск на сделку должен быть подъемным. Если разница в торговле действительно связана только с сайзом, его нужно тупо уменьшить и разговаривать тут более не о чем. Но помимо сайза, еще можно тренировать свой мозг анализом ситуаций на истории. Просто все свободное время сидеть и перебирать день за днем в рамках критериев своей системы. Причем делать не бектест, когда сначала делается прогноз, потом оценивается результат, а наоборот, анализировать, как себя вела цена, и какие сигналы при этом давала система. Т.о. мозг настраивается не только на отдельные удобные эпизоды, а на весь рынок в целом, что позволит уменьшить вероятность переключения мозга в иррациональное состояние в процессе торговли, а самое главное, позволит оценивать весомость критериев системы в любой ситуации и регулировать степень своей уверенности в позиции на основании опыта, а не чувств. В общем, отсюда переходим обратно к п.1.