Продолжаем обучение WEALTH LAB 4. Изучаем основы программирования.

Итак, напоминаю, что на наших бесплатных уроках Вы научитесь через 1-2
месяца тестировать свои идеи на истории и делать простых торговых роботов для QUIK

( Читать дальше )

Как и обещал, выкладываю простой индикатор для анализа двух инструментов. Его можно использовать для любых пар на свой вкус.
Вот например, Сбер обычный (вверху) против сбера привилегированного (посерёдке). Индикатор внизу — красный. Для его расчёта первый график поделён на второй.
Индикатор=SBER/SBERP

Дивиденды по ним одинаковые, ценообразование одинаковое, однако по странной воле рынка в эти дни Сбер обычный слишком дёшев против сбера привилегированного. Красный график утоптан вниз, а ведь ещё недавно был намного выше. Это не совет, но если (вдруг!) вы думаете, что эта несправедливость скоро выровняется, вам надо купить SBER и шортануть на такой же объём SBERP. А ещё лучше шортануть фьючерс на SBERP, чтобы не платить брокеру за акции взятые в долг.
----------
Итак, индикатор. Я дописал к коду комментарии, чтобы даже новичок не кодер мог разобраться.
Скачать индикатор.

( Читать дальше )

Изучаю QPILE. Первый скрипт- брент в рублях:

PORTFOLIO_EX BRENT_RUB;
DESCRIPTION Нефть в рублях;
CLIENTS_LIST  ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

 
PROGRAM
         ' =========Пользовательские настройки=============
         INSTRUMENT_BRENT="BRK7" ' код инструмента BRENT
         INSTRUMENT_USDRUB="USD000UTSTOM" ' код инструмента USDRUB_TOM

         CLASSCODE_FUT="SPBFUT" ' код группы
         CLASSCODE_ETC="CETS" ' код группы

         PriceBrent = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_FUT,INSTRUMENT_BRENT, "OFFER")
         PriceUSDRUB = 0 + GET_PARAM(CLASSCODE_ETC,INSTRUMENT_USDRUB, "OFFER")

         BRENT_RUB=PriceBrent*PriceUSDRUB

         ' ===============СЕРВЕРНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ===============
         SERVERDATE=GET_INFO_PARAM("TRADEDATE")  ' дата сервера в формате DD.MM.YYYY
         SERVERTIME=GET_INFO_PARAM("SERVERTIME") ' время сервера в формате HH:MM:SS
         DATETIME(SERVERDATE,SERVERTIME) ' вызов функции даты-времени

         ' ===============ДАННЫЕ В ТАБЛИЦУ===============
         OUTPUT_BRENT=CREATE_MAP()
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"BRENT_RUB" , BRENT_RUB)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERTIME" , SERVERTIME)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"SERVERDATE" , SERVERDATE)
         OUTPUT_BRENT=SET_VALUE(OUTPUT_BRENT,"INSTRUMENT" , INSTRUMENT_BRENT)

         DELETE_ALL_ITEMS()

         ADD_ITEM(1,OUTPUT_BRENT)

         ' ===============ФУНКЦИИ===============
         ' ФУНКЦИЯ СЕРВЕРНЫХ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
         FUNC DATETIME(FSERVERDATE,FSERVERTIME)
                 CURYEAR=SUBSTR(FSERVERDATE,6,4) ' текущий год в текстовом формате
                 CURMONTH=SUBSTR(FSERVERDATE,3,2) ' текущий месяц в текстовом формате
                 CURDAY=SUBSTR(FSERVERDATE,0,2) ' текущий день в текстовом формате
                 CURDATE=CURYEAR & CURMONTH & CURDAY ' дата в текстовом формате
                
                 CURHOUR=SUBSTR(FSERVERTIME,0,2) ' текущие часы в текстовом формате
                 CURMIN=SUBSTR(FSERVERTIME,3,2) ' текущие минуты в текстовом формате
                 CURSEC=SUBSTR(FSERVERTIME,6,2) ' текущие секунды в текстовом формате
                 CURTIME=CURHOUR & CURMIN & CURSEC ' время в текстовом формате
         END FUNC

END_PROGRAM

PARAMETER SERVERDATE;
PARAMETER_TITLE Дата;
PARAMETER_DESCRIPTION Дата;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
 
PARAMETER SERVERTIME;
PARAMETER_TITLE Время;
PARAMETER_DESCRIPTION Время;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

PARAMETER BRENT_RUB;
PARAMETER_TITLE Нефть (руб.);
PARAMETER_DESCRIPTION Нефть (руб.);
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END

END_PORTFOLIO_EX

ссылка на скрипт

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

• Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
• Корреляция без коинтеграции.
• Коинтеграция без корреляции. 

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Всем добрый день. Решил написать пост. 

Вот исполнился год, как я читаю форум и как начал торговать на бирже. Сначала было очень интересно, любые посты читал в захлеб. Но по пришествию года, все как то изменилось. Выяснилось то что читать то особо некого.

Раздел торговые сигналы, так вообще стал неинтересным, т.к.  туда пишут все кому не лень, просто выставив график с кучей каких –то линей, без объяснений, или просто с желаниями рубль на 65, без аргументов без графиков, без анализа (без технического, без фундаментального).

Видео не смотрю, т.к. интернет мобильный (т.к. живу не в городе) с ограничением трафика, и трафика хватает еле еле на Квик, видео смотрю только в редких случаях.

По факту на ресурсе читать можно следующих людей:

Ник —  Kir   http://smart-lab.ru/profile/madeyourtrade/    анализ графиков на основе японских свечей и тех анализа, спасибо ему за его сайт и разбор некоторых моментов

Ник – RomanAndreev   http://smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/  спасибо за его FAQ

( Читать дальше )

К настоящему моменту у нас за 2016й год по МСФО отчитались почти все сети, кроме Ленэнерго и Россетей.

1. Заходим в фундаментальный анализ 
2. Выбираем сектор: электросети
3. Выбираем «Показывать МСФО» «Только за последний год»

Получаем табличку: 

По умолчанию стоит сортировка по капитализации. Если сортануть по P/E, получим:

Номинально самые дешевые МРСКашки — это МРСК Волги и МРСК Центра. Однако у МРСК Волги рентабельность EBITDA 14% а у МРСК Центра 21%. Таким образом потенциал повышения рентабельности выше у Волги. 

Ну и конечно там в фундаментале есть «диаграмма Элвиса»:

По ней мы видим, что МРСК Волги не только дешевая, но и наименее закредитованная контора.
В общем, из данной таблички видно, что если сектор сохранит свою прибыльность, в целом, выглядит дешево и расти еще есть куда.
Лично я купил немного МРСК Центра после отчета.

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые форумчане и гости хотел бы затронуть тему которая думаю будет интересна не только мне. Думаю что про ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) наслышаны уже все. В том году завел данный счет и я в промсязьбанке. Решил в этом году вернуть немного денег с государства выбрав вычет на внесенные средства заказал у брокера комплект документов получил справку 2НДФЛ у работодателя и дальше пока все застопорилось. Обратился я в налоговую по месту жительства что бы получить справку 3НДФЛ иначе именуемую декларацией за 2016 год и вот тут начались сюрпризы в налоговой про данные счета ни кто и слыхом еще не слыхивал и как заполнять декларацию применимо к ИИС соответственно не знают посоветовали заполнять самостоятельно через онлайн сервися налоговой.На горячей линии налоговиков разговор был примерно такого же характера и переадресовали обратно по месту жительства. Просмотрел я в интернете кто что пишет и говорит про заполнение этих деклараций применимо к ИИС и пришел к неутешительному выводу что закон есть а вот как его применять толком никто не знает что то боле менее вразумительное подчерпнул на вашем сайте smart-lab.ru/company/bcs_ufa/blog/355964.php вот из этой статьи но хотелось бы разобраться поподробнее.

( Читать дальше )

Фрагмент занятия по управлению опционными конструкциями:



( Читать дальше )