(заметка из серии «Не могу пройти мимо и промолчать»)

1)      Касательно профита созвездия Открытие на FX (http://smart-lab.ru/blog/321530.php). Хоть тема измусолена 100500 раз с другими  банками, но продолжает будоражить незрелые умы…

Есть такая штука   — валютный своп. Простой инструмент управления ликвидностью (я бы даже сказал платежной позой, но это уведет нас далеко в сторону от сабжа). Ценообразование свопа овернайт не дико сложное, в теории определяется разностью же ставок о/н, а на практике потребностью участников денежного рынка в той или иной валюте.

Так вот, к чему я это все. Если взглянуть незамутненным взглядом на активы и обязательства нашего героя, то там можно обнаружить, что валютные активы превышают валютные обязательства почти на 300 ярдов. Такой разрыв по ликвидности в валюте закрывается, естественно, не FXпозой, а свопом

Задержка с публикацией итогов квартала связана с тем, что с этого года мы меняем формат представления результатов. Новые правила доверительного управления на рынке ценных бумаг, введенные ЦБ РФ в декабре 2015-го, требуют от управляющего публикацию результатов стратегий (реальных или смоделированных), которые могут быть предоставлены неквалифицированному инвестору.  Но упоминавшуюся в наших прежних обзорах  стратегию в облигациях, наша компания не готова предоставлять на суммы менее 10 млн. рублей по причине отсутствия возможности автоматизации исполнения заявок в разреженных «стаканах» облигационного рынка.  Поэтому публикация модельных результатов по «структурным продуктам» с облигациями из прошлых обзоров теряет всякий смысл, так как ни один из этих «продуктов» не может быть офертой для неквалифицированного инвестора.

Также потеряла актуальность и публикация модельных результатов портфеля «Суперриск».  Но тут причина  иная. Этот портфель моделировался из реальных результатов компании на рынках фьючерсов и акций в той пропорции, в которой они торговались на счетах компании и ее собственников. Но мы решили разнести эти портфели и дать возможность инвесторам самим регулировать доли фьючерсов и акций, а также выбирать плечо на последнем рынке в рамках ограничений ЦБ на маржинальную торговлю и наших ограничений.

Пока супердивидендных акций на ММВБ только две: НКНХ ап и ЛСР.
Такая высокая ДД у этих акций получается из-за того, что инвесторы боятся, что такие большие дивиденды в этих компаниях будут в последний раз и, на этих опасениях, котировки не растут.
В моём портфеле супердивидендных акций больше. В этом году уже порадовал СинТЗ.
СД Синарского трубного завода рекомендовал ГОСА утвердить дивиденды в размере 190 рублей на акцию. Средняя цена моего пакета 900 рублей. ДД 21%

Собрание акционеров ЛСР приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов составила 8 036 356 770 рублей. Определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 г. Датой окончания срока для исполнения ПАО «Группа ЛСР» обязательств по выплате дивидендов по акциям будет являться:

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

Изобретен простой бесконечный источник бесплатной энергии, который может повторить каждый?
Ставишь такое устройство и оно закачивает на высоту воду, которая при падении вращает электрический генератор. Или другим способом производишь необходимую электрическую энергию.

Ну-ка господа физики!
Вроде как законы природы не нарушены. Работает за счет гравитации. 
Это не классический вечный двигатель первого рода. Скорее двигатель второго рода. Типа как тепловой насос для обогрева за счет тепловой энергии земных недр.

Где подвох или нет подвоха?
Я его не увидел.

При наличии двух дополнительных файлов- картинок: buy_loss.bmp и sell_loss.bmp, сделки, закрывающие позиции с убытком, будут отображаться этими изображениями.
При наличии двух дополнительных файлов- картинок: buy_profit.bmp и sell_ profit.bmp, сделки, закрывающие позиции с прибылью, будут отображаться этими метками.
Если дополнительных меток не будет, то сделки «купить» и «продать» будут изображаться файлами по умолчанию:  buy.bmp и sell.bmp.

скачать: http://www.xsharp.ru/tester