Избранное трейдера SMA

по

Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:

Парная торговля фьючерсами на Сбербанк. Правда или ложь?


Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Хотите купить Deutsche Bank?

    • 02 октября 2016, 22:27
    • |
    • margin
  • Еще
Правительство США предполагает наложение штрафа на Deutsche Bank в размере $ 14 млрд за продажу недоброкачественных ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года. Сумма штрафа почти приблизилась к рыночной капитализации банка при минимальной цене акции в $11.19 составила $15.33 млрд. В пятницу на сообщениях о возможном соглашении Deutsche Bank с Министерством юстиции США о снижении штрафа с $14 млрд. до $5.4 млрд. на акциях DB произошел short squeeze, в результате которого цена акции закрылась на $13.09, что на +14% выше закрытия в предыдущий день. 

Объявленная новость остановила падение рынков, развернула и спасла их от новой «черной» пятницы. Это впечатляющий рост, но тот, кто купил акции DB  в расчете на прибыль, купил дутый рост. В моем представлении акции DB — акции гальванизированного трупа. На рынке, где есть тысячи здоровых активов, нет необходимости выбирать для торговли акции агонизирующего и коррумпированного уродца, только потому что есть мысль о возможном росте акций на фоне «спасения» банка, на списании штрафов, на прощении миллиардных махинаций на рынке, — даже если его подключат к аппарату искусственной жизни.

( Читать дальше )

Сам себе ЛЧИ: интрадей челлендж в ручной торговле

Несмотря на успехи роботорговли и планирования свинговых сделок, как говорил мой дядя — военный летчик — а руки тянуться к штурвалу! Особенно на фоне бушующего ЛЧИ. Решил не мудрствовать лукаво и тоже нацелится на сверхприбыли, что означает старт торговли с минимальным депозитом позволяющем выдержать небольшое количество отрицательных сделок. Торговать буду систему которую разрабатывал последние пару месяцев и по сути это интрадейная модификация моей единой системы анализа волатильности которая работает и на дневках и на часовиках и даже на минутках для более волатильных инструментов. Торговать буду CFD на немецкий индекс дакс, в виду его особо волатильной садистической натуры, а так же очень выгодного сочетания размера движений против спредов и коммисиий, что делает его самым дешевым инструментом для торговли. В виду того, что я могу торговать минимальную позицию в 0.1 лота, это ограничивает мои возможности в точной настройке размера позиции (по сравнению с форексом и микролотами) и по сути заставляет меня оперировать стопами на сделку в размере 100-120 евро минимум. Что впринципе вполне укладывается в базовые рисковые параметры. Идейный дух челенжа взят у ТопСтепТрейдер, комбайны которого я дважны выигрывал (в т.ч. и с первого раза), поэтому на счет заведена лишь минимальная сумма актуального рискового капитала. Учитывая, что торгуются большие внутридневные движения (со стопами 30-100 пунктов), большой маржи не требуется, но в крайнем случае она будет при необходимости добавлена на счет. Пока же базовый депозит и он же риск на неделю составляет всего лишь 500 евро. Риск на день планируется не превышать 200-250 евро. Не могу оперировать точными цифрами поскольку стопы рассчитываются системно по формуле а отсутствие микролота осложняет точный набор позиции. Но с большего это не принципиально. Общий расклад такой.

( Читать дальше )

Нефтяные новости

В Карской морской провинции открыли новое месторождение чёрного золота, названное «Победой» Карская морская нефтеносная провинция, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады и сравнима со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии. 
В октябре 2014 г специалисты ТомскНИПИнефть, дочки Роснефти, завершили исследования физико-химических свойств и состава нефти, полученной из скважины Университетская-1. Это сверхлегкая нефть, по плотности и содержанию серы превосходящая эталонную нефть сорта Brent, а также сорта Siberian Light и WTI, и сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения Белый тигр шельфа Вьетнама.По предварительным оценкам, геологическая структура «Университетская», размером с Москву.



( Читать дальше )

Тюнинг для QUIK. Индикатор диагональных уровней.

Добавляю новую полезность для терминала QUIK.

По заказам доводилось делать много торговых систем, торгующих по горизонтальным уровням. Каждый заказчик строил свою систему, все они были успешно реализованы.

А как же диагональные уровни? Их возможно построить вручную, сколько людей, столько мнений…

Сегодняшний индикатор показывает косые уровни, их можно интерпретировать как диагональные уровни поддержки-сопротиления, линии каналов и т.п.

 Тюнинг для QUIK. Индикатор диагональных уровней.
Тюнинг для QUIK. Индикатор диагональных уровней.



( Читать дальше )

Дивиденды 2016.Сериал за сериалом.

В таблице появилась первая отсечка ноября 2016 года. Это Абрау Дюрсо. За 2015 год его СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,55 рубля на акцию, но ГОСА НЕ утвердило эту выплату. Эмитент делает ещё одну попытку выплатить дивиденды, уже в размере 1,41 рубля на акцию. Запасаемся попкорном, ждём развития событий.
Дивиденды 2016.Сериал за сериалом.



МОСКВА, 30 сен 2016/ПРАЙМ/. Совет директоров объединенной компании «Русал» на заседании 29 сентября рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,01645 доллара на акцию, говорится в сообщении компании. 

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 3 октября. Предполагается, что промежуточные дивиденды будут выплачены 31 октября 2016 года.

 Прочитала это сообщение и  в памяти живо возникли картинки закрытий реестров под дивиденды задним числом, как это частенько бывало ДО 2014 года, когда сообщения о закрытии реестров под дивиденды публиковались уже после того, как реестр был закрыт.



( Читать дальше )

как быстро разбогатеть?

Всем привет.
Продолжаю свой цикл статей, как собственно действовать, чтобы преуспеть в бизнесе, да и в любом деле собственно, хотя я сам себя богачём не считаю, хотя если сравнивать… то имею право раздавать такие советы.

Я решил сегодня зайти с другой стороны, а как преуспеть вообще? Цинично и без прикрас, с чем лично сталкивался в жизни, без розовых очков!

Пункт 1.
Понятно, что легче и быстрее всего воровать, лучше всего из бюджета России, по многочисленным примерам это отличный способ устроить свои финансовые дела за короткий срок. Но тут как говорится — свято место пусто не бывает, и на такие должности нужно еще умудриться попасть, как правило, там родня и кумовство, одноклассники и т.п.
Воруют не только в России, и не только на госслужбе, огромное количество скандалов, когда один партнер «кидает» другого, а иногда даже «заказывает» ему красивую пестню )) на радио… Грабят банки, инкассаторов, кассы, сейфы, богатые дома и квартиры, и т.д. и тп.

Посыл мой понятен, чтобы тебе перепало богатство, надо как то не то, чтобы иметь к нему доступ, ну хотя бы обозревать
как быстро разбогатеть?




( Читать дальше )

Об ужасах работы дома

Поделюсь своим опытом. 6 лет работал из дому. 2 из них работал и торговал. Плюсы очевидны — меньше устаешь, куда больше свободного времени. Немного дичаешь, не без этого и через время начинает казаться, что жизнь проходит мимо тебя. Но это иллюзия. Работая из дому имеешь куда больший кругозор, чем из офиса, так как есть возможность и подрабатывать и решать личные проблемы, читать книги, проводить деловые встречи и прочее. По моему опыту доход работая дома всегда выше, часто значительно. Не забываем о тратах на проезд, некачественную еду в столовке, и просто стресс
    Обычно из минусов упоминают 3 проблемы: десоциализация, отсутствие записи в трудовой и сложность дисциплины.
    По пунктам.
    Десоциализация действительно присутвует, но есть ли социализация у вас на работе. Рабочее положение все равно слишком связывет ваши возможности и социализация это обычно не более чем необходимость скидываться на дни рождений. В офисе общения намного меньше, так как работая дома куда проще организовать деловую встречу, а потрепаться за жизнь на работе на практике очень сложно, так как положение требует держать язык за зубами и работодатель хочет что бы вы максимально отработали зарплату, а не трепались

( Читать дальше )

Что вообще происходит в Алеппо?

Объясните кто-нибудь, что происходит?
Кто кого бомбит и зачем?
Вьетнам #2?
Новая холодная война?
Что Россия делает в Сирии?
Какая нам с вами выгода от военного присутствия в Сирии?

Одураченные случайностью...ой..неслучайностью!

Ура! Наш друг Саша, упомянутый в предыдущем рассказе, после долгих бессонных ночей нашел классную систему! Взял 3 стохастика с параметрами 140, 45 и 10 в одну сторону и стохастик на трешке в обратную сторону. Стоп 1000 пунктов профит 1000 пунктов. Вход по пробою.Врубил на часовиках и получил наконец ожидаемое. Вероятность выигрыша в среднем составляла 55%.
Посмотрим, что может быть если Саша начнет продавать сигналы.
Настроим в Екселе генератор случайных чисел и добавим 5%-ный перевес профиту.(=СЛЧИС()-0,45)
Первые 20 вариантов (по 50 сделок в каждом) при разных раскладах выглядят так:

Вопрос — Какова вероятность что Сашу полюбят на форуме?)

Одураченные случайностью...ой..неслучайностью!
Сашу сразу не полюбили! Поносили всяко разно, никто по его системе не торговал. Правда она потом стала плюсовать, но репутацию «сливалы»он так и не опроверг.
Одураченные случайностью...ой..неслучайностью!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн