Блог им. enki

Купить опционы на Лукойл!


Купить опционы на Лукойл!
Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.
★37

супер! начинаем.
avatar

onlyfly

Спасибо! Как стать Вашим учеником?
avatar

ICWiener

ICWiener, лучше учитесь у моего учителя —  у рынка. я помогу чем смогу, но в режиме публичного общения
Каленкович Алексей (enki), спасибо. Рынок — недобрый. Он просто забирает мои деньги и ничего не говорит ))
avatar

ICWiener

откуда Вы имеете доступ к данным о скрытой ликвидности? и что означает скрытая ликвидность?
avatar

trader_95

trader_95, Алексей там сам ставит котировки. это его ликвидность
avatar

xeom

xeom, т.е. на бирже этих котировок нет, а есть только на Liquid.pro?
avatar

trader_95

trader_95, именно. они есть только на сервисе. а когда вы кликаете по этой котировке на сервисе, она попадает в стакан и можно сделать сделку
avatar

xeom

xeom, пока только я обеспечиваю эту скрытую ликвидность, надеюсь в скором времени присоединятся коллеги а в дальнейшем и все желающие
Каленкович Алексей (enki), а почему все это не механизмами биржи, для этого и предназначенными? для экономии ГО по выставленным заявкам?

avatar

trader_95

trader_95, Автору 5 баллов, а это не фронт-ранингом зовется случайно?)
avatar

Brus

Brus, нет, это не фрон-ранинг —  это совершенно другой способ взглянуть на механизм торговли опционами. модель win-win
Каленкович Алексей (enki), А когда снежный ком разрастется?) Наверняка можно что-то придумать в этом духе)
avatar

Brus

Brus, не очень понимаю о чем вы — надеюсь что сервис понравится и он станет популярным. я реально решу несколько принципиальных проблем возникающих при торговле опционами. ну а кто и как ими будет пользоваться —  дело личное каждого. но, сразу оговорюсь —  технологии типа ХФТ здесь работать не будут. этот сервис для тех кто реально хочет купить или продать опционы а не пытаться эксплуатировать слабые стороны площадки. 
Каленкович Алексей (enki), т.е. как понимаю Пользователь просто делает запрос на ликвидность по конкретной цене на Liquid.pro. Вы отвечаете поставкой этой ликвидности уже в реальный стакан. Пользователь совершает сделку в реальном стакане по поставленной Вами ликвидности. Так?
avatar

trader_95

trader_95, в том числе для экономии ГО, но причин несколько и экономия ГО даже может не главная — Маркет_мейкер  может стоять достаточно узко  - ведь нет риска срабатывания сразу большого колличества заявок
Каленкович Алексей (enki), Я извиняюсь конечно, не хотел Вас обидеть или обвинить в чем-то… так мысли в слух…  Я уверен, Вы честный человек, но как говориться «доверяй, но проверяй»)
avatar

Brus

Brus, ну обидеть меня трудно :-) я действую открыто и готов к любому диалогу. а ваши вопросы наоборот мне очень нужны — я должен понимать слабые стороны сервиса если сам их не обнаружу. 
а уже можно регистрироваться?
avatar

xeom

xeom, да, можно регистрироваться и нрачинать работу. пока я буду котировать только лукойл-апрель. спреды раздвигать не буду (а буду сужать), стоять буду каждый день. большие объемы пока делать не буду. это еще тест всей системы, но небольшие позы вы набрать сможете

1. Какая дополнительная комиссия в добавок к брокерской и биржевой?
2. В чем смысл поставщикам ликвидности использовать эту систему, а не просто стоять в стакане?
avatar

l-way

l-way, 1. нет никакой допкомиссии и надеюсь не будет (если договорюсь с биржей). сервис открытый — вам не надо даже подписывать каких-то договоров- заходите и пользуйтесь.
2. нет ГО на заявки, нет риска срабатывания сразу многих заявок —  это главное. в дальнейшем будут еще приятные вещи
Каленкович Алексей (enki), в целом весьма интересно. Хотелось бы конечно небольшой хелп почитать, потому что из видео не очень понятно как все работает. Например, как вы будите понимать, какая моя заявка в стакане, а какая чужая? Где гарантия, что именно мою съедите а не чужую?
avatar

l-way

l-way, да, хелп нужен. хотя в целом там все просто и надо понять только сам принцип. я не буду понимать ваша заявка или нет — мне все равно чья, а если кто-то успевает забрать раньше вас —  значит это такой рынок и я сам буду двигать заявку от этих цен. а вы можете запросить заново.  точно так же и для вас, когда вы станете маркетмейкером-  вам тоже все равно с кем вы делаете сделку.
Каленкович Алексей (enki), все равно не очень понимаю. Получается, что ММ через ваш сервис будет съедать только заявки по выгодной ему цене. Но тогда в чем суть сервиса? Ведь если я выставля в стакан заявку по выгодной цене — ММ ее и так съест, без вашего сервиса.
avatar

l-way

l-way, а что есть выгодная цена? она у всех разная и вы ее не знаете. сервис нужен чтобы ММ и МТ (маркеттейкер) нашли друг друга в первую очередь на неликвидных сериях. а так в целом это та же классическая схема- есть ММ, есть МТ. я просто решаю часть проблем как одних, так и других
Каленкович Алексей (enki), ну вот вроде на вскидку все то же самое можно сделать через стакан, разве нет? Допустим МТ хочем купить пут со страйком 1000 за 100 рублей. Он ставит заявку на несколько секунд в стакан. ММ анализирует все стаканы по всем страйкам. Видит, что по 1000 страйку пришла заявка на покупку по 100. Если ему выгодно — он ее исполняет, если не выгодно — не исполняет и через неск секунд она снимается. При этом ваш сервис вроде заменяет необходимость анализа заявок во всех стаканах по всем страйкам. Но ведь с современными технологиями это вообще не проблема, скрипт за вечер пишется. 
avatar

l-way

Каленкович Алексей (enki), по пункту 2 — не очень понятно. Я так понял, что через ваш сервис отправляется запрос — съешьте мою заявку по такой то цене. и ММ уже решает — есть или нет. Но ведь если я просто в стакан поставлю завяку — это по сути тот же вопрос и ММ также решает — есть ему или нет. То есть в этом случае ему тоже не нужно ГО для того, чтобы стоять в стакане. 
avatar

l-way

l-way, все правльно, но как вы узнаете по какой цене интересны ваши заявки? для этог надо увидеть этот интерес —  вот для этого этот сервис и создан в первую очередь
Каленкович Алексей (enki), но для этого же есть стакан на бирже. Я ставлю заявку в стакан — если ее взяли, значит она интересна, если не взяли — значит по такой цене никому не интересно. Именно в этом я не могу понять отличие вашего сервиса, ведь получается он в неком роде дублирует стакан.
avatar

l-way

l-way, т.е вы согласны «нащупывать» эту цену? но учтите —  ММ может вообще не стоять в этой серии —  так как она «слишком вялая». я поэтому и говорю  про «скрытую ликвидность». основное отличие я вам уже сказал в первом вопросе
Каленкович Алексей (enki), не вижу проблем ее нащупывать. Для этого надо просто отправить несколько раз заявку в стакан. Ведь в вашем сервисе все тоже самое — нужно будет несколько раз предложить свою цену. И ММ точно также может не быть в вашем сервисе.
avatar

l-way

l-way, " просто отправить несколько раз заявку в стакан. " не уверен что с вами согласятся 90% здесь присутсвующих слово «просто» — лишнее :-) 
Каленкович Алексей (enki), я так понял, что ваш сервис — это такой а-ля биржевой стакан с возможностью подтверждением сделок. то есть когда мою лимитную заявку кушать собираются — я еще могу дать согласие или отказать, чего в биржевом стакане сделать нельзя.

avatar

l-way

l-way, да, именно так. но система ожидает, что большинство своих заявок вы будете исполнять. это будет регулироваться системой регйтинга (она пока не реализована). так же как и маркет-тейкер — если он регулярно будет инициировать перевод мягких котировок в твердые, но не будет по ним стучать —  то тоже будет забаннен
Каленкович Алексей (enki), да, теперь уловил смысл. в целом это было бы удобно — видеть потенциальный спрос. тут важно административно обеспечить, чтобы большая часть заявок ММ была не фейковая. Например, брать комисс с ММ, если он отказывается от исполнения. странно, что сама биржа не дает возможности ставить такие заявки. А где то в мире есть примеры такого?
avatar

l-way

l-way, не думаю, что где-нибудь реализован такой подход. я пока планирую не штрафовать деньгами а регулировать возможности — хулиганишь —  отдохни. стандартный бан на время и до-вплоть до полного отключения. но конечно с разбром каждого случая —  мало ли —  технический сбой. в целом модель вин-вин и по идее всем должно быть выгодно действовать так, как от него ожидают остальные участники системы.
Каленкович Алексей (enki), удачи Вам! Сервис интересный, если приложить достаточно усилий, то может стать весьма популярным. Один из кейсов, я так понимаю, это когда надо влить большой объем и предварительно надо хотя бы примерно прикинуть ликвидность на инструменте. Сложность наверное в монетизации может быть. 
avatar

l-way

Каленкович Алексей (enki), Спасибо за ответ, теперь понятно.
avatar

Astronomer

Каленкович Алексей (enki), а разве теоретическая цена не отражает этот интерес… + премия за неликвидность
avatar

Konstantin

Konstantin, какая теоретическая цена? она у всех разная. биржевая — плохой ориентир. 
алексей, вопрос не по теме.
 как вы считаете прейдет ли ликвидность на индекс волатильности когда-нибудь?
я так понимаю ликвидность на викс широкого рынка  и ликвидность опционов — это связанные вещи?
avatar

Konstantin

Konstantin, мне как раз думается что викс и опционы это плоховзаимодействующие рынки. на самом деле с помощью викса невозможно хорошо хеджировать риски по веге, можно только частично хеджировать. я бы так сказал —  викс это иснтрумент для тех, кому хочется торговать волатильностью, но совсем не хочется тоорговать опционы. так что ликвидность не перейдет, она просто может появиться за счет нового интереса, скорее всего новых участников
Алексей, кто первым встанет в реальный стакан, запрашивающий сделку или отвечающий маркетмейкер? В смысле кто первым софт-ордер в биржевой превратит?
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, через серсвис вы инициируете выставление заявки маркет-мейкером. а поставите вы свою заранее или ударите по уже высталенной —  ваше дело. очевидно что правильно сначала иницировать заявку ММ а уже потом по ней бить. ММ будет держать заявку несколько секунд, так что все успете. а если свою заранее выставите- рынок чуть-чуть уйдет и маркет-мейкерская может сместиться так что они не сойдутся
да фьючи то ни кто не берет. кукл сам с собой так начинают впаривать опционы ))))) ню-ню ))))))))
Шушик (Дмитрий), вообще, если все правильно понял, Алексей создал что-то вроде dark pool. это сервис. услуга., сделки идут через биржу, может здорово выручить, когда нужна ликвидность.
Удачи Каленковичу и депо достаточного для охвата как можно большего количества инструментов!
avatar

trader_95

trader_95, ну тогда уж light pool :-) я хочу не скрыть а наоборот осветить скрытую ликвидность. А на счет депо —  надеюсь коллеги подтянутся и воспользуются новой возможностью. речь ведь идет о «дешевом» маркетмейкинге — т.е. и на спред вы охотитесь и не несете таких больших издержек как обычный маркетмейкер
 алексей я правильно понимаю это продолжение темы( новости) от бирже о возможности катирования опционов для физ лиц… биржа не так давно это анонсировала?
avatar

Konstantin

Konstantin, не знаю о какой новости идет речь
Если нет синхронизации с квиком. То получится, что выставляю заявку на сайте. И пока буду переключаться в квик ее кто-то уже съест (цена может дернуться в этот интервал времени) и в итоге не смогу об кого-то ударить по нужной цене
avatar

Ruscash

ruscash, сценарии  могут быть разными, большая часть возможных ситуаций устроит всех. автоматическое заполнение вашей заявки в квике —  запланировано  - сделаем приводы для всех терминалов. ну или вы сами можете сделать такой привод для себя, если умеете программировать, на сайте eсть API
Какой смысл ставить в  Liquid.pro заявки, если это все в стакане будет? Если к примеру я ставлю в стакане заявку по 200 на покупку.а в  Liquid.pro есть заявка по 200 на продажу-не произойдет автоматического исполнения обеих заявок? Это типа форекс-кухни  Liquid.pro? Может исполнят, а может и нет? Несмотря на то что цена одинаковая и в стакане она бы исполнилась.В  Liquid.pro видимо кухонную технологию сделали.
avatar

Сумрак

Сумрак, насколько я понимаю — это просто инструмент на запрос катировок на малоликвидном инструменте, а не торговый инструмент. Ну типо приходите и говорите хочу купить лукойл опцион апрельский — продадите..? и вам говорят… типо ок, но цена такая то
avatar

Konstantin

Konstantin, а пока переписывались цена ушла не в вашу сторону и вы совершили убыточную сделку-прикольно
avatar

Сумрак

И в случае черного лебедя Алексей благополучно закроет ненужные позы об участников сервиса, зная их данные для входа в систему?
avatar

XMAX

XMAX, это какие данные я знаю?
а зачем сервис то этот? стакана мало штоле? 
avatar

максим иванов

максим иванов, по лукойлу?
Каленкович Алексей (enki), просто люди не понимают. напишите мануал тезисно или лучше презентацию. и я тоже, торгуя опционами лет 7 или 8 не сразу понял — думал Вы в околорынок ударились)
avatar

trader_95

trader_95, да, концепция несмотря на простоту слишком необычна. мануал надо написать.
после слов «маркетом буду я...» потерял полный интерес…
avatar

HUKS

HUKS, Вы можете сами котировать и быть маркетом, если у Вас есть свой интерес.
понимаете, на бирже под заявки блокируется ГО. здесь же котируете сколько угодно инструментов. это плюс.
далее. почти всегда на опцах на пустом стакане вам сложно что то купить или продать, цены спецом двигают, узнав о вашем интересе. а с этим сервисом наоборот раскрываются карты — видите реально кто готов столько то купить или продать именно по этим ценам.

это чисто информационный сервис на самом деле. сервис для информирования о ликвидности. все сделки проходят на бирже.
avatar

trader_95

trader_95, Видя чей-то интерес, можно опережать его на бирже, нет?
avatar

Brus

trader_95, да все эти заявки там пустышка пока сделки не зарегистрируются на бирже-это воздух, мираж
avatar

Сумрак

trader_95, этакий «свечной заводик» в рамках СЛ. выгходно тов. К.-удовлетворит. невыхгодно -нет…
avatar

HUKS

супер интересная и полезная вещь пожелаю удачи в развитии этого сервиса, буду с интересом наблюдать за становлением площадки.
Osen, лучше не наблюдать а пользоваться :-) так он быстрее встанет на ноги.  
Каленкович Алексей (enki), обязательно
Каленкович Алексей (enki), то есть на перспективу вы планируете организовывать ликвидность и в других неликвидных опционах помимо лукойла?
Trend is my friend, да, конечно. во всех сериях
Каленкович Алексей (enki), отлично! А то порой хочется прикупить что-нибудь, но стаканы абсолютно пустые, как в Лукойле. А то опционов на акции предостаточно, но лишь сбер с газпромом ещё как-то можно назвать более ли менее ликвидными. И то с натяжкой.
Trend is my friend, скоро все изменится — думаю к концу года не будет неликвидных серий. да и ликвидные станут еще более ликвидными  - сервис позволит уменьшить спреды
Алексей, какой же Вы крутой. я очень рад. скоро попробую зарегиться и котировать. Причем Вы с хорошим спредом встали судя по скрину
avatar

antonbell

antonbell, спред я еще сузил — хочу дать возможность попробовать сервис всем не особенно думаю о деньгах
Алексей, спасибо, все работает. только, если можно, продлите срок жизни заявки, как минимум до 30 сек. 15 очень не удобно.
avatar

FF_ATR

FF_ATR, я вас услышал, подумаю
Поздравления с начинанием. Так у нас новая биржа появится. СВОЕ уже есть, а это будет СВОЯ:)

Я вот не очень понимаю… предположим на сервисе мы с ММ договорились о сделке по определенной цене. Он выставил на бирже заявку, но я не успел ее забрать, а это сделал кто-то другой. В общем, ММ свои обязательства выполнил, а я этим не воспользовался, но, при этом, скажем, перехеджировался уже. К кому потом претензии слать?

 Или другая ситуация… мы договорились о цене и выставляемся на бирже… я выставил первый, а кто-то стал передо мной на больший объем… ММ такого не ожидал и отказывается исполнять сделку. Опять же как ее провести ?

avatar

JohnRisker

JohnRisker, здесь нет обязательств а есть возможности. если правильно ими пользоваться — то все будут довольны. если вы увидели подходящую мягкую котировку ударили по ней, чтобы сделать сделку и при этом не успели ее реализовать, то это просто напросто означает что реальный рынок другой и маркет-мейкер просто был неэффективен, либо тот кто забрал сделку готов был делать по этим ценам, но пока не знал о сервисе liquid.pro. Собственно задача сервиса как раз и снабдить всех необходимой информацией в первую очередь, а также поспособствовать безопасному совершению сделок. если вы делаете сделки с несколькими ногами, то нелогично исполнять сначала более ликвидные ноги, так что ваш примерн с фьючом некорректен —  сделайте сделку по опционнам, через liquid.pro  голосовых брокеров или еще каким-нибудь способом а потом уже хеджируйте ее фьючом.  в дальнейшем liquid.pro может вам и с этой задачей, но это на следующих этапах развития сервиса —  давайте начнем с малого.
далее —  отказ от совершения сделки ММ в случае повышенной активности контрагентов —  это я и называю безопасными сделками -в каких-то ситуациях это вам может не понравится, а в каких-то именно это вам понравится — когда вы сами начнете  котировать, например.
Друзья, мы в тестовом режиме, поэтому пару раз сервер сбоил. Так же, в течении дня возможны различные правки. Поэтому рекомендую время от времени делать полный перезагруз страницы путем нажатия Ctrl-F5. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW