Блог им. vasia90

Это нужно для успешной системной торговли

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

  • Цены на рынке случайны
  • Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

  • Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
  • На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
  • Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

И какой подход к построению торговых систем от сюда вытекает?

  • Использование методов из теории вероятностей (очень много полезного вынес с материалов А. Г.)
  • Использование «машинного подхода» — датамайнинга и машинного обучения

В реале использую синтез этих двух подходов. Вот эквити торговых систем, торгуемых в реале с осени 2015 года:

 Это нужно для успешной системной торговли

Результаты считаю хорошими, на выходе двузначная процентная доходность за полгода, причем достаточно гладкая. Чем я это объясняю?

  • Изначальный подход без «подгона» параметров и закладывание в симуляцию реалистичного механизма обработки и исполнения ордеров
  • Огромный период исторических данных, которого хватает и для создания системы и для прогона «вне выборки», на разных периодах рынка
  • Диверсификация по разным инструментам. Что позволяет выбирать наилучшую ситуацию для торговли сложившихся на всех инструментах.

Т.е. необходимым условием для моего пути является доступ к качественной исторической информации по многим инструментам. Поэтому какое-то время назад я организовал «процесс» покупки такой информации в «складчину», т.к. одному тянуть – это «недешевое удовольствие» (Об этом можете посмотреть мои предыдущие топики)

Изначально имелись данные по следующим фьючерсам CME:

  • ES (фьючерс на индекс S&P)
  • CL (фьючерс на нефть WTI)
  • GC (фьючерс на золото)
  • NQ (фьючерс на индекс NASDQ)

Потом в «складчину» приобрели данные по:

  • NG (фьючерс на натуральный газ)

И вот, теперь приобрели данные по:

  • HG (фьчерс на медь)

Поучаствовать в «складчине»

Сейчас уже приобретены и доступны качественные тиковые данные за следующие периоды по настоящие время:

ES — c 10.09.1997

CL – с 02.01.1987

GC — c 03.01.1984

NQ - c 01.07.1999

NG —  с 04.01.1993

HG – с 12.01.1989

Формат данных следующий:

Symbol;Date;Time;Price;Volume — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата тика в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время тика в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Price — цена тика

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC и HG — COMEX (Восточное время US)

 

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей

 

Бесплатно можно получить


Кроме этого решил выкладывать 5 минутные OHLCV данные по части фьючерсов бесплатно. Доступны за период по настоящее время cloud.mail.ru/public/6Yaf/Ka3BBa1mA

ES — c 10.09.1997

CL – с 02.01.1987

GC — c 03.01.1984

NQ - c 01.07.1999

NG —  с 04.01.1993

Кому пригодились – прошу ставить плюсы :)
★21

Почему все говорят о двух временных интервалах? Есть же еще 3-й)
avatar

Brus

Brus, 3 у меня с осени 2015 — на реальном счете и на реальных деньгах )
avatar

Василий

Василий вот Вы  написали что цена на рынке случаина. По акциям есть число бумаг в графе (обращение, покупка, продажа) поправте если не прав по фьючерсам и опционам нету же определённой цифры всего открыть и продавить или поднять легко же. Думается что манипулируемы. 
avatar

Anton78

Антон, Не совсем понял вопроса. Вы считаете, что фьючи более подвержены манипуляциям, чем акции? Я так не считаю, а считаю: чем больше оборотов по инструменту, чем больше в нем различных участников, тем он сложнее для манипулирования, т.е. «требуется прикладывания большей силы» и это вне зависимости от фьючи/акции. Я же торгую только самые ликвидные фьючи, и хоть манипуляция ими не исключена, но минимальна по отношению к другим инструментам
avatar

Василий

Случаина она может быть для нас а не кто за 2 кнопками бай и селл крупного банка или чтото в этом роде
avatar

Anton78

Антон,
1) Случайна — не значит 50/50, и это не значит, что нельзя строить системы с положительным МО
2) Обороты по тому же S&P достаточно велики, что-бы там мог править бал одна «акула», на нее может найтись «две другие»
3) «Амплитуды» хождения по инструменту, используемые мной, достаточно велики, т.е «дрожание» рынка в 3-5-7 (и даже более) пункта меня ни как не касается
4) Само наличие манипуляций — не обязательно плохо
avatar

Василий

Вечер добрый Василий. Да считаю что фьючерсы управляемы совершить движение а как реально то это проверить? Я сам офигевал от движения es.и eur/usd глядя в NT7. К примеру стакан и лента показывает что short и в момент всё на оборот. Спасибо
avatar

Anton78

Антон, Мне кажется, что вы в торговле спустились на уровень HFT роботов и пытаетесь с ними конкурировать, в этом случае результат заведомо не в вашу пользу. У меня в «момент» ничего не изменяется. Хоть система и строиться на тиках, но трейд может длится и неделю. Советую вам найти комфортную для вас нишу.
avatar

Василий

Да грешен.Спасибо за совет.
avatar

Anton78

Автор, посмотрел ваш блог, как понял вами написан робот, которого вы используете или собираетесь использовать, выкладываете исторические данные, а почему их так много, робот торгует множеством инструментов? (возможно написал бред, поправте) p.s.не знал, что историю покупают
avatar

EVNS

EVNS, 
1) Робот написан и успешно работает с осени 2015
2) Одновременно торгуется несколько инструментов, робот оценивает ситуации по всем в реальном времени. Для осуществления трейда выбирается наиболее перспективная ситуация и инструмент.
3) Да, качественную дату по западным рынкам приходится покупать, и она не дешева (в рамках индивидуального трейдера)
avatar

Василий

Для успешной системной торговли достаточно одно условие: Чтобы рынок работал по той системе, которую вы для него написали.
avatar

FZF

FZF, не рынок, а система работала))
avatar

Dio

Dio, Не лучше рынок. Я напишу систему по которой он должен работать, даже совершенно бесплатно, скажите только куда ее ставить, на какой сервер, может сервер биржи? Вот дело-то будет, вот это понимаю, а не та фигня чем занимаемся :)))))
avatar

Василий

Здравствуйте Василий. Есть интерес в приобретении истории, отпишитесь пожалуйста

avatar

Денис Иванов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW