тики


Ищу котировки CME

Товарищи, ищу котировки фьючерсов биржи CME до июньского контракта 2018 года. Тики, минутки, край пятиминутки. Если кто, чем может помочь, буду признателен. ES, CL, GC, NQ после 11.03.2016, остальные за любой период.

Есть ли в тиках на NYMEX или ICE направление инициатора сделки?

    • 15 января 2019, 11:23
    • |
    • Megasum
  • Еще

Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?


История e-mini SP500

Ищу исторические данные по e-mini SP500 за период с 10 марта 2016 по апрель 2018. Тики или хотя бы минутки (до 5 минут). Также интересуют CL (crude oil), GC (gold), NQ (e-mini nasdaq-100). Очень буду признателен за помощь. Также буду признателен за советы, как их можно скачать из демо версий терминалов.

История тиков e-mini s&p 500

Всем привет, ищу желающих скинуться на историю тиков фьюча e-mini s&p 500.
На сайте cme за нее хотят 2000$ (начиная с 09.09.1997 года по день покупки).
Есть предложение собраться всем желающим и скинуться.

Ну или есть у кого информация где можно найти бесплатно, поделитесь)

5 тиков

Пришла сегодня рассылка
5 тиков
в общем, если коротко, то посоны делают в день только по 5 тиков на инструменте и довольны как слоны.
я решил визуализировать фишку — скока в месяц упадет, если торговать популярные инструменты.
5 тиков

( Читать дальше )

Бесплатные тики с Мосбиржи (python3)

Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня. Похоже, сервер кривой и не дает за весь прошлый день получить тики. Зато, если дождаться 22:00, можно получить все что требуется за текущий день и два предыдущих.

Пока что заливаю файлы сюда, позже обновлю на гитхабе.
yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

В общем, чтобы сохранить тики в файл, надо просто запустить скрипт iss_simple_main.py, предварительно в нем указав нужный день:
iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2


( Читать дальше )

Тиковые данный RI и SI

    • 26 апреля 2017, 00:45
    • |
    • Dzam
  • Еще
После удачной чистки удалил большенство тиковых данных, которые писал из квика. Может у кого есть такое добро с 2016 года. Буду очень рад принять или обменять на что-либо.
Скачать с сайта Финама не предлагать.

Программа для скачивания тиков

Где скачать тики срочного рынка?
Есть Финам и МФД, оба источника в последнее время дают качественные данные.
Но у Финама есть ограничения по времени скачивания и объему одного файла.
МФД подвисает при подкачке за много дней.
Оказывается, есть еще один интересный источник данных для фьючерсов. 
Данные предоставляет Церих: ftp://athistory.zerich.com/.
Данные совпадают с Финамом и МФД, проверено несколько дней.
Причем там хранятся не только тики, но и заявки, и можно собрать стакан.
Данные хранятся в формате qsh от Qscalp (http://www.qscalp.ru/),
который нужно еще разархивировать.
На www.qscalp.ru/ можно найти некоторые утилиты для обработки данных и торговый привод.
Но мне этого показалось недостаточно, пришлось дорабатывать.
Ниже результат, интерфейс в виде красивых окошек сделать поленился, но и так все понятно.
Сначала программа скачивает данные в формате qsh, потом их конвертирует.
Имейте в виду, некоторые фьючерсы необходимо домножить на число.
Например, фьючерс РТС нормирован на число 10, фьючерс MIX — на 25.
Для работы программы нужен .NET Framework 4.0.
Регистрация по ссылке необязательна, можно так скачать.
Пользуйтесь!
www.dropbox.com/s/flz70pnf325405f/qsh_example.exe?dl=0


Вопрос про адекватность простого тестера на тиках

    • 16 января 2017, 08:21
    • |
    • _sk_
  • Еще
Иногда есть желание проверить какую-нибудь стратегию на тиковых данных, используя информацию о времени сделки с точностью до миллисекунд, цены, объёма и направления сделки. Данные — это не ордер-лог, а то, что выгружается из квиковской таблицы обезличенных сделок. За ultra-true-hft погони нет, скорее это попытка перейти на уровень несколько ниже 1-минутных данных.

Моделирование происходит примерно так:



( Читать дальше )

Как в MetaTrader 5 быстро разработать и отладить торговую стратегию: тиковый анализатор

Скальперские автоматические системы по праву считаются вершиной алгоритмического трейдинга, но при этом они же являются и самыми сложными для написания кода.

В этой статье мы покажем, как с помощью встроенных средств отладки и визуального тестирования строить стратегии, основанные на анализе поступающих тиков. Для выработки правил входа и выхода зачастую требуются годы ручной торговли. Но с помощью MetaTrader 5 вы можете быстро проверить любую подобную стратегию на реальной истории.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW