Фьючерсы CME


Торговля с Power Trades (Quantower) на фьючерсном рынке (E-mini SP, Nasdaq, Euro)


Независимо от типа торгового инструмента — акции, фьючерсы, валюта, криптовалюта — весь торговый процесс сводиться к попытке предсказать будущую цену актива. В результате этой гонки, трейдеры разрабатывают новые способы анализа цены на базе исторических и фундаментальных данных. Но возможно ли иметь торговое преимущество на рынке? Если да, то как его добиться?

Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте взглянем на рынок с точки зрения потока ордеров, который постоянно влияет на цену актива. По мере того, как новая информация поступает на рынок, участники (в том числе алгоритмы) корректируют открытые позиции, выставляют новые или отменяют текущие ордера, опираясь на ожидания будущей цены.

Кроме того, рынок может быть иррациональным, и действовать против объективных и фундаментальных причин. Связано это с тем, что цена — это отражение суммарного настроения участников рынка, которое может быстро поменяется. Поэтому важно понять, в какой момент времени ситуация на рынке изменится, и при каких условиях преимущество будет в нашу пользу.



( Читать дальше )

Торговля на CME, обзор ES, CL - #1

Обзор некоторых фьючерсов CME. Нужны ли такие обзоры? напишите в комментарии пожалуйста.

Интересные уровни на сегодня 18.09.2019г. которые хотел бы отметить:

ESZ19
уровень сопротивления с хорошим объёмом — 3009,50 и 3016,50, должны быть хорошие покупки на объемах, чтоб пробить эти уровни. Возможно после открытия фондового рынка США.
Хай от 13.09 — 3025,75
Уровень поддержки, лой от 15.09 — 2983,50
Торговля на CME, обзор ES, CL - #1


CLX19
После вчерашнего мощного падения, на нефти образовался хороший дневной ретест на подбор, но новостной фон сильно пугает.

Лой 58,27, следующий очень далеко на 54,38 и 53,93
Сопротивление на 61,87. По объёмам очень мало, т.к. экспирация и контракт сменился.
Можно ещё отметить сопротивление на 60,50 и 60,91
Хай на 62,39
Торговля на CME, обзор ES, CL - #1

( Читать дальше )

NinjaTrader или AMP Futures?

NinjaTrader или AMP Futures?

NinjaTrader
AMP Futures
Всего проголосовало: 57
Здравствуйте.

Хотел открыть счет на 2000-3000$ для торговли внутри дня в AMP и бесплатно взять Volfix. Оказалось, что Volfix полной версии они не предоставляют. Volfix там идет только с Order Window, без аналитических возможностей. Следовательно, подразумеваемое конкурентное преимущество исчезло, оно испарилось.

Поэтому, придется покупать Volfix отдельно.

А далее следующие варианты:

1) NinjaTrader по тарифу Free так как ни Lease, ни Lifetime версия их платформы меня не интересует (бесплатную версию может бы поюзал в дополнение к Volfix так как в Volfix нет обыкновенных свечных графиков). Получаетсяя 2,49$ на круг на примере фьючерса ES.

2) AMP Futures по тарифу Volume-Tiered (счет менее 10000$, количество проторгованных за месяц контрактов менее 1000). Получается 2,05$ на круг на примере фьючерса ES.

В обоих случаях комиссия уже включает в себя поставщика данных CQG. И дополнительно независимо от брокера еще как я понимаю необходимо оплачивать CME Markets Data Fees.

Что бы Вы выбрали и почему, если очень уж хочется поюзать Volfix?

Как бы Вы отозвались о поддержке в NinjaTrader и AMP?

Если Вы уже используете одного из вышеперечисленных брокеров, напишите почему лично Вы его выбрали.

Спасибо и жду ваших откликов!

Товарные фьючерсы: можно ли торговать долгосрочно!?

Приветствую всех смарт-лабовцев! ))) 
Не судите строго, первая проба пера, так сказать.... 

Можно ли перевести фьючерсную торговлю из внутридневной в средне- или долгосрочную плоскость!? Как показывает практика, в редких сулчая все же можно, и без использования различных вариантов ETF.

Одним из подходящих вариантов служит так называемый фьючерсный спред или арбитражный спред, или календарный спред ))
Фьючерсный спред является разницей цен разных фьючерсных контрактов по срокам погашения. Данный торговый подход позволяет отойти от внутридневной торговли фьючерсными контрактами и перейти к управлению торговым счетом на основе средне- и долгосрочных торговых идей.

Прошлый год был не простой для данного метода на фоне резких скачков цен на природный газ (NYMEX:NG), поэтому все чаще задается вопрос, а как ведет себя данный торговый метод в 2019 году!? 

Попробуем подвести промежуточный итог:
Первая половина текущего года, а точнее до середины мая, была вполне успешной. Движение основных идей было в намеченном направлении, что дало вполне не плохой результат и позволило существенно увеличить счет. В качестве совершенных сделок можно привести несколько наиболее ярких примеров в разных активах.

( Читать дальше )

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…

( Читать дальше )

Бабки в сырой нефти

 

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.

Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?

Можно:

Бабки в сырой нефти

( Читать дальше )

Бабки в натуральном газе


     Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.

 

Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.

Бабки в натуральном газе

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW