НЕМНОГО ПРО СРОЧНЫЙ РЫНОК США №1 - МОИ РИСУНКИ

В этом посте будет про фьючерсы на срочных рынках США с моими рисунками, во 2-й части будут мои картинки с опционами. В последней части — рисунки известных личностей. Какие-то рисунки свежие, какие-то декабрьские. 
Картинок много, а текста мало — читать вы не любите, комиксы подавай.
Графики в основном большие, но и для интрадея некоторые вещи сгодятся. Информация в основном из бесплатной части Barchart.com

Поделюсь некоторыми вещами, которые мне не жалко выкладывать. 
В ответ хочется получить полезные комментарии по теме поста = этакий Безденежный СВОП.

/////

Подкинул я в прошлом году монетку, а она зависла в воздухе и говорит: «рынки в Китае закроют по одному распоряжению партии в любой момент, а вот в США рынки будут работать ещё долго. Тем более, это самые развитые и ликвидные рынки мира, на которые пока завязаны все мировые финансы — на твой век хватит точно. Короче, выпал у тебя американский орёл!»

С монеткой спорить смысла нет, поэтому Китай даже изучать не стал.


ФЬЮЧЕРСЫ


МИКРО-КОНТРАКТЫ

Запуск на биржах CME Group различных микро-контрактов мне вселяет оптимизмЪ!
Некоторые микро- уже хорошо расторговались, почти на уровне с «большими контрактами».
На основные фьючерсы разница по ГО составляет до 10 раз. Например,

Margin (S&P 500 E-Mini Jun '23) = $11.660, а Margin (S&P 500 Micro Jun '23) = $1.166 (меньше в 10 раз)
Margin (Crude Oil WTI Apr '23) = $7.260,     а Margin (Crude Oil WTI Micro Apr '23) = $726 (меньше в 10 раз)
Margin (Natural Gas Apr '23) = $4.400,        а Margin (Natural Gas Mini Apr '23) = $1.100 (Здесь разница в 4 раза).

Картинки поминутной разницы обычного и микро-контрактов за неделю. Понятно, что минимальный спред находится внутри основной сессии, но и в остальное время всё тоже прилично.
Разница по S&P500 большую часть времени составляет не более 0.50 (2 тика!):

Разница по нефти большую часть времени составляет не более 0.05 (5 тиков, для меня — ОК!). Четверг-пятница — спред стал шире из-за близкой экспирации на след. неделе. В майских контрактах наоборот спред сузился = народ массово перешёл на них:



Разница по природному газу большую часть времени составляет не более 0.010 (10 тиков):




В общем, приходите, не стесняйтесь! (подмигивающий смайлик)

(Полный?) Список микро-контрактов:

www.barchart.com/futures/micro-contracts


СТАВКИ И ДОХОДНОСТИ

Кажется в 2007г. я задавал на работе глупые вопросы по гос. облигациям США, а мне отвечали: «на самом деле все торгуют доходность.»
«А почему нет фьючерсов на доходности, а есть только на цены облигаций?»
«Все так торгуют, по цене сразу однозначно определяется доходность.»
«Торгуют доходность, но смотрят на цены… Не только лишь в России через жопу процесс устроен, в США тоже молодцы!»

Надо было лишь немного подождать и буквально летом 2021г. CME Group вводит фьючерсы на доходности гос. облигаций. Ура!  ;))

Графики фьючерсов доходности облигаций и ставки FED (прогноз на будущее взят из фьючерсов на ставку в декабре+), дело было так: 

Но до 5.75+% похоже вообще не доедет.
Все ведь заметили повторяющуюся модель в каждый кризис?
Вроде как ставку надо дальше поднимать, инфляция там или другая хрень по СМИ, а тут негативный нежданчик (сегодня это SVB). И FED придется резко снижать ставку, чтоб спасти экономику. Опять-25.
На сегодня картинка такая:



Я дважды ВИРТУАЛЬНО покупал фьючерс на доходность 10-леток. А сегодня уже задаюсь вопросом: «сохраняется ли логика лонга??»




ИНТРАДЕЙ, МЫСЛЯ ВСЛУХ

Фьючерсы торгуются почти круглые сутки и можно подобрать для себя и удобный инструмент, и удобное время — ведь оно неоднородно втечение дня. На картинке обычные сутки торгов фьюча S&P500, 1 минутки. Время — СТ, т.е. МСК + 9 часов.
Даже без очков видно, что есть разные фазы рынка:



Зелёным выделил время, когда хорошо будут работать медленные трендовые системы. Красным — быстрые (скорее контртрендовые). А в остальное время нужно спать! :))


НЕСТАНДАРТ

Чем только люди не занимаются! «Делают всякое»...
После того, как 1 мальчик показал, что торгует график «отношение Транснефть-п к Новатэк», я понял, что я почти нормальный человек :))

Математическую операцию «вычитание» я уже показал выше. Ну вот ещё одно:



Можно обратить внимание на цифры «0», «200» и «выход выше 200».

Операция «умножение»:



этим убирается 2-я компонента VIX, оставляя только чистую волатильность.

Операция «деление»:

Это было совпадение, т.к. др. индексы такую картинку не дают.

Нестандарт можно использовать и в интрадее ;))


/////

Здесь ставлю точку с фьючерсами.
Постараюсь сделать посты небольшими, иначе обратной связи не дождусь.