4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Скандал скандалом, а я тут решил изучить,  что плохого и что хорошего если налоговый резидент РФ ( в общем случае тот парень, независимо от гражданства, что живет больше 187 дней в РФ ( ч.2 ст. 207 НК РФ ) в течении 12 календарных месяцев  ) будет иметь оффшор. Скажу прямо — если у вас нет еще оффшора, то вы прямо говоря лох и лузер! Ваша жизнь не удалась. Придумать такое антиоффшорное законодательство мог только враг финансовой системы РФ.  Рука лично Обамы и госдепа здесь прослеживается очень сильно!

В конце статьи я написал как инвестор или трейдер может это использовать себе во благо. Так читайте внимательно! Я не делаю конкретных рекомендаций по юрисдикциям и формам – я не компетентен в этих вопросах. Здесь как на минном поле шаг вправо шаг влево и все попал! Требуется понимание соглашений об исключении двойного налогообложения. Самое главное в моем материале дать разбор ситуации с точки зрения НК.

Скажу сразу вся вина г-на Ролдугина ( как и все остальных ), что он попал на штраф в 100 000 рублей.  Если бы отчет вышел до 20 марта, то возможно штрафа бы и не было бы. Но нам про это по ящику Киселев не расскажет. Расскажу я! Итак, все по порядку!

( Читать дальше )

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

( Читать дальше )

Коллеги, который день наблюдается усиливающаяся, и на сегодняшней вечёрке уже весьма солидная бэквордация во фьючах BR-6.16 vs BR-5.16, хотя обычно каждый следующий контракт дороже предыдущего.
То есть сейчас июньский контракт примерно на 12 центов дешевле (!) майского.

Возникает ряд вопросов, интересных трейдеру:
1. Означает ли это, что участники рынка больше не верят в рост нефти и рынок стал медвежьим?
2.Если вариант 1 не подходит, то есть ли другие понятные причины данного расклада, на ваш взгляд? 
3. Как это можно сыграть? И стоит ли? :)

Предлагаю идею продажи фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанки и покупки префов в пропорции 3 к 4. На нынешней эйфории обычку задрали настолько сильно, что спрэд перешёл уже за два стандартных отклонения от средней и подбирается к третьему.

Не думаю, что такая ситуация продлится долго, поскольку корреляция между двумя инструментами составляет 95%.

Ниже представлен часовой график спрэда с начала января 2012 года. За основу взята средняя за 100 баров (примерно 7 торговых дней).

Чёрные линии — скользящая средняя и 2 стандартных отклонения;

Красные линии — 3 стандартных отклонения;

Синяя линия — график спрэда.

 

А ниже этот же график, но за последние полгода.

 

( Читать дальше )

Вот уже почти два года я занимаюсь трейдингом как основным видом деятельности. Не могу сказать, что результаты меня не устраивают, но хочется большего. На одном трейдерском ресурсе (может быть даже здесь) я прочел, что прежде чем что-то получить надо что-то дать. Даю. Подготовил четыре видео, как построить МТС, и выложил первое из них на Ютьюб.
Все 4 видео идут под общим названием «От идеи до торговой системы». Приятного просмотра. См. https://www.youtube.com/watch?v=rhVlvkURfYk

Посоветуйте брокера с fix протоколом и доступом к западным рынкам

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

( Читать дальше )