Информация
Блог им. Totti
Идея продажи спреда Сбер об. vs Сбер пр.
- 15 апреля 2016, 11:32
- |
Предлагаю идею продажи фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанки и покупки префов в пропорции 3 к 4. На нынешней эйфории обычку задрали настолько сильно, что спрэд перешёл уже за два стандартных отклонения от средней и подбирается к третьему.
Не думаю, что такая ситуация продлится долго, поскольку корреляция между двумя инструментами составляет 95%.
Ниже представлен часовой график спрэда с начала января 2012 года. За основу взята средняя за 100 баров (примерно 7 торговых дней).
Чёрные линии — скользящая средняя и 2 стандартных отклонения;
Красные линии — 3 стандартных отклонения;
Синяя линия — график спрэда.
А ниже этот же график, но за последние полгода.
В качестве целевой цены вижу 1500 пунктов по спрэду (ориентировочно там будет походить средняя).
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
тоже сегодня об этом подумал, просто как идею, торговать не буду
Totti, через фьючи берете? сколько максимум по времени спред схлопывался по истории? какое плечо?
а какие другие идеи?)
по времени — зависит откуда мерять вход в позицию. В среднем спрэд схлопывался за 35 торговых дней. Идею планирую на 2-3 мес. Объем позиции, если по ГО мерять, 5% от портфеля сейчас.
Дивиденды и бонды в основном. Была в прошлом году идея продажи фьюча сургута пр. и покупки Si. в прошлом году отработала отлично, в этом году ситуация аналогичная складывается. Можете у меня в записях найти.
Покупать нужно офера, а продавать нужно биды. Два спрэда сразу теряем. Минус комиссия.
Как думаете, сколько денег останется? ))
В общем, на этом граале много не поднимешь.
Я просто тоже интересуюсь этим вопросом, по моим расчетам более точное соотношение 2 к 3. Поэтому и спрашиваю, может есть какой-нибудь нюанс, на который я не обратил внимание.
В интернете много таких историй как эту пару торговали