Почти все торговые системы одного инструмента, основанные на анализе прошлых цен сделок по этому инструменту, можно классифицировать на два идейных типа.
1. Трендовые. Это когда если когда-то в каком-то смысле цена выросла, то покупаем. Если когда-то в каком-то смысле цена упала, то продаем.
2. Контртрендовые. Это когда если когда-то в каком-то смысле цена выросла, то продаем. Если когда-то в каком-то смысле цена упала, то покупаем.
Конечно, есть и смешанные, например, лонг по пересечению МА вверх и выход по тейкпрофиту. Вход здесь трендовый, выход--контртрендовый. И почти любая сложная система будет использовать как трендовые, так и контртрендовые идеи. Но здесь мы обсудим именно идейную классификацию.  

В идеальном мире неэффективностей, связанных с отклонением от беспамятного броуновского движения, без разницы какая неэффективность--трендовая или контрендовая. Например, вот здесь она контртрендовая: https://smart-lab.ru/blog/186186.php. Ну и отличный граальчик выходит, жаль что это модель всего лишь. В реальной жизни однако неэффективности не есть отклонение от броуновского движения. То, что рынок так похож на броуновское движение--это следствие того, что все торгующие постоянно ищут неэффективности (в широком смысле, если по простому, то ищут где бы добыть бабла). То есть «броуновость» рынка в каком-то смысле может быть неплохо описана моделью среднего поля, когда из-за невозможности разобраться в действиях отдельных торгующих вводят некую эффективную величину. Благо на рынке это сделать очень просто, там ничего и придумывать не надо, эта эффективная величина--цена. То есть неэффективность в реальном рынке--это не отклонение от броуновского движения, это скорее отклонение от усредненного по всем неэффективностям состояния. С этой точки зрения рынок--это такая суперпозиция поисков неэффективностей (то есть поисков бабла) различного калибра и известности, каждая из которых торгуется своим кругом торгующих со своими финансовыми, умственными и другими возможностями. 

( Читать дальше )

Обычно я крайне мирный и в хорошем смысле всепонимающий человек.
Многое могу понять (и часть из этого потом простить).


Однако финансовая безграмотность, граничащая с прямым мошенничеством и обманом, должна быть предана огласке.

Началась эта история в конце октября 2018 и описана в предыдущем посте (ожидаемо не вызвавшем интереса публики).

Процитирую начало:

Все же мир не без добрых людей! Это прекрасно.
Наш маленький междусобойчик окончательно доказал это.

График эквити нашего со Стасом счета вызвал прилив теплых чувств и желание помочь.
Да-да! В нашем жестоком высококонкурентном мире нашелся добрый человек, который решил нам помочь!

Суть в том, что ко мне в личку стукнулся участник "Фандорин Э.П" (учетная запись на С-Л profitkiller ) со словами: "доброго времени! Смотрю на ваши отчеты на сайте и вижу что торговля у вас не задается, хочу предложить вам свой ПАММ счет, рассмотрите его как вариант востановления вашего счета или как вариант долгосрочного сотрудничества

( Читать дальше )

Волатильность — словечко, навязшее в зубах, затрепанное до лохмотьев, звучащее из каждого алгоритмического утюга и опционного фена. Мы клеймим ее разными эпитетами — то она высокая, то низкая, то историческая, то вмененная, то реализованная, то «улыбчивая». Обращаемся мы с ней тоже без всякого уважения. Борис Боос кусает опционной змеей, Дмитрий Новиков ловит сеткой, я предпочитаю крыть матом, Московский Лоссбой  и вовсе грубо раздвигает ей ножки. Но все наши оскорбительные слова/действия объединяет одно — прямой взгляд в лицо волатильности, перекошенное глумливой ухмылкой. 
     Старинные предания говорят, что так было не всегда. В древние времена, когда густые травы были гораздо забористее, а вершины графиков PL скрывались от взглядов любопытствующих за облаками, пещерные трейдеры иногда пытались подкрасться к волатильности с тыла и осветить слабыми фонариками своих навыков тот самый проход.

( Читать дальше )

Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:

• hft
• институционалы
• физики

Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников. Второй продукт — это сегрегация по размеру позиций

• топ-30 клиентов за день
• топ-70
• топ-100

Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf

Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые. 
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси

Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015 

Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )

Тест на проверку когнитивной рефлексии всего из трех вопросов.
Вопросы простые, ответы тоже....))

Отвечаем, не стесняемся! 

1) Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2)5 машин за 5 минут производят 5 штуковин. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы произвести 100 штуковин?

3)Пруд зарастает кувшинками. Каждый день их площадь удваивается. Целиком озеро зарастет за 48 дней. За сколько дней цветы поглотят половину его поверхности?

Ответы писать не буду, они и так простые, как и вопросы. ))

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )

По просьбам уважаемых коллег, немного подумав, решил все же описать свой приницип отбора акций биотехнологических компаний малой капитализации. Конкуренцию вы мне не составите, так почему же не поделиться своим методом. Даже раскрыв свой метод, не каждый сможет на нем заработать. При такой бешеной волатильности в данном секторе включается банальная психология — страх и жадность.
Я решил сосредоточиться на акциях стоимостью до 3$, так как низкая цена дает очень высокую потенциальную доходность. Грубо говоря, вероятность что акция с 1$ вырастет до 10$ гораздо выше, чем с 100$ до 1000$.
Буду описывать отбор акций именно в той последовательности в которой отбираю их я, без всякой воды и скрытой информации. Метод очень простой, без серьезного углубления в деятельность каждой компании, что дает массу свободного времени. На лайт анализ одной компании у меня уходит примерно 10 минут.
Анализ компании состоит из 4ех блоков:

Общий анализ:
1) Сначала я отбираю

( Читать дальше )

Всем привет! Иногда, читаю посты на данном сайте, решил попробовать написать сам. Блог — дело для меня новое, поэтому строго не судите, все приходит с опытом.

На бирже, я торгую уже 12 лет (Как быстро летит время). За этот период перепробовал разные подходы.

Начинал, как и многие, с индикаторов (Это был 2006 год, мы все торговали, как могли), потом технический анализ, книги-книги-книги, тестирование идей из книг, попытки создания своих систем, изучение объемов (стакан, лента) и опять новые системы, роботизация и сбор статистики на истории. В общем все, как у всех.

Понятно, что были и взлеты, и падения. Трейдинг это путь проб, ошибок, анализа ошибок и выводов. Я не встречал тех, у кого сразу бы все складывалось гладко.

Стоит отметить, что именно изучение стакана и ленты, а впоследствии роботизация принесли наибольшие плоды, но обо все по порядку.

Начинаю вести данный блог, с целью общения на тему трейдинга, возможно кому-то пригодится опыт, который я буду описывать здесь. Я буду только рад, если кто-то найдет в моих текстах что-то полезное для себя. А возможно поделится своим опытом в комментариях, мне будет очень интересно услышать ваши идеи относительно обсуждаемых тем.

( Читать дальше )