SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Секретные данные: Московская биржа придумала новый продукт!
- 01 ноября 2018, 17:45
- |
- Тимофей Мартынов
Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:
Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf
Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые.
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси
Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015
Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?
- hft
- институционалы
- физики
- топ-30 клиентов за день
- топ-70
- топ-100
Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf
Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые.
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси
Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015
Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Но интересно, как вы считаете, они могут принести какую-то пользу?
Можно ли на основе их построить или улучшить торговую систему?
Ведь биржа их за немалые бабки собирается отгружать
Навскидку: можно торговать против физиков, понятно (на валютах это работает — альфабанк так зарабатывает, даже не выводя физиков на рынок а торгуя против них), будет ли это работать на акциях / деривативах — надо тестить. Опять же, у одних ребят работать будет, у других нет.
Еще вариант: нейтрализовать портфель к действиям институционалов, например. Это м.б. даже для тех же hft-шников полезно — чтобы быть нейтральными не только к рынку, но еще и к текущим действиям институционалов или других хфт-шников, например.
В целом, для серьезных фондов польза от этих данных может быть, но я бы ожидал их в бесплатном доступе или дешево. $180k/год — это дофига даже для американского рынка, а для нашей лужицы — это неадекват. Хотя если есть продукт — наверное, кто-то это запросил и предложил прайсинг.
Вообще напоминает какую-то forex кухню.
Вы ничего не понимаете в алготрейдерах. Нормальные алготрейдеры (с сайзом хотя бы 100 лямов баков, а на рос. рынке — на порядок меньше) не могут торговать чаще чем раз в день — тупо ликвидности нет. Я полагаю, те, кто способен платить $5k в месяц за каждый продукт — должны быть очень крупными. Но хотя и для них это дорого — получается $180k/год на все три, а это для данных очень дорого, даже NYSE дешевле продает.
Поэтому 5000))
Тимофей, когда в следующий раз будешь общаться с представителями Мосбиржи, передай им большой пламенный привет, пожелай крепкого здоровья, скажи, что ценник за агрегированные данные абсолютно неадекватен и эта тема неинтересна и задай один простой вопрос:
Когда Мосбиржа удосужится выложить исторические котировки в бесплатный доступ?
На возможный ответ «Никогда, мы на этом зарабатываем», объясни им, что ФИНАМ почему-то выкладывает котировки всем желающим бесплатно на своем сайте. Денег за это не берет. Тем самым привлекает трейдеров и косвенно увеличивает оборот биржи.
Платные биржевые исторические котировки это вообще за гранью. Ощущение, что маркетологи Мосбиржи не очень понимают, что делают. Котировки и так предоставляются всем брокерам, а те транслируют их клиенту. Клиент и так имеет возможность сохранить котировочки в файлик.
Уважаемая Мосбиржа! Если вы думаете, что ваши исторические котировки представляют «историческую» ценность, вы сильно ошибаетесь. Боитесь выкладывать весь исторический пул? Выложите ограниченный.
ты вообще разницу чувствуешь между накоплением данных лично и их распространением?
Но цена неадекватна, народ там в своем выдуманном мире живет. На бирже тупо нет ликвидности, чтобы отбить цену, получается антиреклама.
Это прикольно, не утруждаясь получить такую инфу. Но если заморочиться, можно получить ее самому на боевых тестах.
+ Можно официально запросить логи ядра биржи бесплатно.
5k$ это очень дорого за это. Неделю плотных тестов и можно выявить больше цифр гораздо про инфраструктуру биржи.
Не совсем понятно. Это будут позы показываться? Ну так hft на конец дня уйдет либо без поз вообще, либо полностью перекрытый по всем фронтам. Получается данная инфа сведется к табличке физики/юрики. А ее можно посмотреть бесплатно.
Пока что полностью хватает тех данных что есть в открытом доступе. Все публикуемые данные в конце дня являются только подтверждением тех выводов, что делаются в течении дня. Данные отчеты, лишь чуточку улучшат подтверждение.