dr-mart

Секретные данные: Московская биржа придумала новый продукт!

Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:
  • hft
  • институционалы
  • физики
Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников. Второй продукт — это сегрегация по размеру позиций
  • топ-30 клиентов за день
  • топ-70
  • топ-100
Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf

Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые. 
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси

Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015 

Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?
★8
Особенно мнение А. Г. интересует
Тимофей Мартынов, мне эти данные не нужны.
avatar

А. Г.

А. Г., это понятно!
Но интересно, как вы считаете, они могут принести какую-то пользу?
Можно ли на основе их построить или улучшить торговую систему?
Ведь биржа их за немалые бабки собирается отгружать
Тимофей Мартынов, в любом случае это для среднесрочников от 2 недель и больше, но полезно или нет — это проверять надо.
avatar

А. Г.

Тимофей Мартынов, «можно ли построить или улучшить торговую систему» — это вам за всех никто не ответит, даже реализация одной и той же идеи на этих данных у одних ребят может работать и быть им полезной, у других — нет.

Навскидку: можно торговать против физиков, понятно (на валютах это работает — альфабанк так зарабатывает, даже не выводя физиков на рынок а торгуя против них), будет ли это работать на акциях / деривативах — надо тестить. Опять же, у одних ребят работать будет, у других нет.

Еще вариант: нейтрализовать портфель к действиям институционалов, например. Это м.б. даже для тех же hft-шников полезно — чтобы быть нейтральными не только к рынку, но еще и к текущим действиям институционалов или других хфт-шников, например.

В целом, для серьезных фондов польза от этих данных может быть, но я бы ожидал их в бесплатном доступе или дешево. $180k/год — это дофига даже для американского рынка, а для нашей лужицы — это неадекват. Хотя если есть продукт — наверное, кто-то это запросил и предложил прайсинг.
avatar

MadQuant

MadQuant, можно подробнее об этом «альфабанк так зарабатывает, даже не выводя физиков на рынок а торгуя против них»? Это что за схема?
avatar

Alpha

Alpha, да стандартная уже схема — с помощью машинного обучения делят клиентов на два класса «лох» и «не лох», сделки класса «не лох» выводят на рынок, а против клиентов класса «лох» торгуют сами, не выводя на рынок (в принципе, ничего страшного в этом нет — кроссить могут во внутреннем пуле по хорошим ценам).
avatar

MadQuant

MadQuant, это законно? Описана где-то процедура матчинга не выводя набиржу (какие-нибудь регламенты брокера)? Есть вероятность того что в таком случае будут сводить внутри брокера по цене хуже рынка?

Вообще напоминает какую-то forex кухню. 
avatar

Alpha

Alpha, «рынка» как такового на форексе нет, и правил продавать вам что-то по несуществующему «рынку» тоже нет, поэтому это законно. Думаете, почему всякие явные кухни так сложно прищучить?
avatar

MadQuant

MadQuant, так. Тут нужно определиться в терминах. Есть АльфаДирект, а есть АльфаФорекс (с ним все ясно). В АД нет доступа к forex. К примеру я хочу купить $ на moex через АД, то ты говоришь что есть вероятность чтого, что брокер эту заявку не выведет на биржу?
avatar

Alpha

Alpha, я про альфафорекс, разумеется, писал
avatar

MadQuant

MadQuant, тогда нужно убрать левел2 для лохов… что вызовет их отток
avatar

chizhan

Тимофей Мартынов, крайне интересные  и важные  данные для Нейро.  Саентисты точно сумеют найти кучу интересных  взаимосвязей -)))
Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые. А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.

Вы ничего не понимаете в алготрейдерах. Нормальные алготрейдеры (с сайзом хотя бы 100 лямов баков, а на рос. рынке — на порядок меньше) не могут торговать чаще чем раз в день — тупо ликвидности нет. Я полагаю, те, кто способен платить $5k в месяц за каждый продукт — должны быть очень крупными. Но хотя и для них это дорого — получается $180k/год на все три, а это для данных очень дорого, даже NYSE дешевле продает.
avatar

MadQuant

А быстрый и медленный доступ к бирже они уже продают? Да и воздух пока бесплатный...)))
avatar

googlioner

Клево, с удовольствием проанализирую 14-15
avatar

Андрей К

 Очень жалко, что RTS и Si не дали пощупать.
avatar

Андрей К

мда, датаданные в xlsx
avatar

AlexeyTikhonov

Сранный у них маркетинг, когда условно-бесплатные игры занимают все большую часть, они выставляют цену в 5000 зелени. Лучше бы дали попробовать за 100руб, потом бы раскрутились, а так больше смахивает, что если дать по 100, то все сразу поймут, что туфта.

Поэтому 5000))
avatar

Stasik

Тимофей Мартынов а где на сайте биржи можно про эти продукты почтиать?
avatar

volokno

По слухам через эти данные можно строить стратегии по 100+ годовых на хороших объемах. Можно довольно достоверно прикинуть, когда институционалы заходят в бумагу. И тогда рост в короткий срок (от одного до нескольких дней). Речь вроде в первую очередь о бумагах, которые в Москве и Лондоне торгуются.
avatar

Павел Тептов

Информация по новым аналитическим продуктам появилась на сайте Биржи https://www.moex.com/ru/analyticalproducts?netflow1
avatar

five life

Тимофей, когда в следующий раз будешь общаться с представителями Мосбиржи, передай им большой пламенный привет, пожелай крепкого здоровья, скажи, что ценник за агрегированные данные абсолютно неадекватен и эта тема неинтересна и задай один простой вопрос:

Когда Мосбиржа удосужится выложить исторические котировки в бесплатный доступ?


На возможный ответ «Никогда, мы на этом зарабатываем», объясни им, что ФИНАМ почему-то выкладывает котировки всем желающим бесплатно на своем сайте. Денег за это не берет. Тем самым привлекает трейдеров и косвенно увеличивает оборот биржи.
 
Платные биржевые исторические котировки это вообще за гранью. Ощущение, что маркетологи Мосбиржи не очень понимают, что делают. Котировки и так предоставляются всем брокерам, а те транслируют их клиенту. Клиент и так имеет возможность сохранить котировочки в файлик.

Уважаемая Мосбиржа! Если вы думаете, что ваши исторические котировки представляют «историческую» ценность, вы сильно ошибаетесь. Боитесь выкладывать весь исторический пул? Выложите ограниченный.

avatar

sergeygaz

sergeygaz, 
Котировки и так предоставляются всем брокерам, а те транслируют их клиенту. Клиент и так имеет возможность сохранить котировочки в файлик. 

ты вообще разницу чувствуешь между накоплением данных лично и их распространением?
avatar

chizhan

chizhan, я чувствую идиотскую разницу между свободной выкладкой котировок брокером и платной выкладкой тех же котировок мосбиржей
avatar

sergeygaz

Из этого интересны только данные по институционалам, хфт по большей части нейтральны, а по физикам и так будет примерно понятно при наличии институционалов + сантимент.
Но цена неадекватна, народ там в своем выдуманном мире живет. На бирже тупо нет ликвидности, чтобы отбить цену, получается антиреклама.
avatar

Cheshire Cat

Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Это прикольно, не утруждаясь получить такую инфу. Но если заморочиться, можно получить ее самому на боевых тестах.
+ Можно официально запросить логи ядра биржи бесплатно.
5k$ это очень дорого за это. Неделю плотных тестов и можно выявить больше цифр гораздо про инфраструктуру биржи.
  • hft
  • институционалы
  • физики
Не совсем понятно. Это будут позы показываться? Ну так hft на конец дня уйдет либо без поз вообще, либо полностью перекрытый по всем фронтам. Получается данная инфа сведется к табличке физики/юрики. А ее можно посмотреть бесплатно.

Пока что полностью хватает тех данных что есть в открытом доступе. Все публикуемые данные в конце дня являются только подтверждением тех выводов, что делаются в течении дня. Данные отчеты, лишь чуточку улучшат подтверждение.

avatar

Андрей К

А если вместо клиентов дропы? )) тогда суперпупер клиент может остаться серым кардиналом 
avatar

chizhan


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW