Добрый вечер, коллеги!

Раз уж сегодня зашел разговор про трейдинг и казино — хочу предложить вам воскресным вечером несложную задачку.
Она, правда, не моя (встречал потом в одной неглупой книжке по фракталам), но я ее решил независимо.

Итак.
Вы приходите в казино играть на европейской рулетке (с одним зеро). Как известно, матожидание каждой ставки составляет -1/37.
У вас с собой есть $1,000. Вы отчетливо понимаете, что на длинной дистанции проиграете эту сумму.
Но вам кровь из носу к утру нужно $10,000. Отдать долги бандосам, купить своей шубку, не хватает на авто и т.д. и т.п.
Так что вам нужно максимизировать вероятность достижения результата в $10,000 из имеющихся $1,000.
Для упрощения задачи допускаем только ставки на красное или черное (цвет). Еще раз считаем МО = 18/37-19/37 = -1/37. Все верно.

ВОПРОС:
1. Какие ставки нужно делать, чтобы максимизировать вероятность выигрыша?
2. Какую максимальную вероятность можно достичь?

С уважением

P.S. Ответ на вопрос № 2 можно угадать, так что просто число за ответ засчитано не будет

Вот уже 17 лет я бесконечно вкладываю деньги в рынок, но не получаю от него никакого дохода. Все эти годы я учился: ходил на курсы Александра Герчика, Ирины Булыгиной, Дмитрия Резвякова. Они безусловно помогли мне — я стал сливать меньше, больше уделять времени жене, детям, но страсть к азарту не прошла. Мне всегда очень хотелось стать миллионером и я считал, что биржа моё единственное спасение.

И вот спустя 17 лет ежедневной торговли я понял, что рынок абсолютно непредсказуем. Нет никаких паттернов, волн, шаблонов — один сплошной хаос. Все эти индикаторы перекупленности-перепроданности придумали неудачники, пытающиеся нажиться на своих соплеменниках. Ровно 17 лет прошло в ожидании… в ожидании чуда… чудо не произошло. Сейчас мне 51 год, скоро на пенсию. Живу в общежитии, на квартиру не заработал, машина — старенькая Нива, на которой иногда гоняю в лес за грибами, двое детей учатся в ПТУ на продавцов, работаю газосварщиком в крупной нефтяной компании. Очень устал. Жизнь не приносит радости. Каждая убыточная сделка приводит к депрессии и осознанию того, что жизнь — это вечная борьба за место под солнцем… зачастую борьба неудачная… столько лет, времени и сил… а результат???..

( Читать дальше )

Добрый вечер, хоть и немного поздновато пишу, но думаю хоть человек 10-20 увидят мой пост. Итак, все мы много сидим, а трейдеры еще больше сидят за компьютером, а под вечерок то шея начинает затекать и давать знать о себе. Так еще это пол беды, ведь с каждым днем шейные позвонки начинают смещаться, а это в дальнейшем принесет много проблем. Думаю не буду писать много слов, смотрите видео, если было полезно, я буду рада.
 

Коллеги, всем добрый вечер!

Пока биржа продумывает новые меры по ограничению возможностей торговли для обычных физических лиц. Мы нищеброды и люди с низкой социальной ответсвенностью не теряем веру в светлое будущее. Для всех тех кто ещё находится в поисках Святого Грааля выкладываю свежее видео по настройке моего парсера (Parse_Signal) для Tradingview (для не любителей смотреть видео текстовая инструкция прилагается). Если Вы еще не знаете что это такое, скажу лишь одно. Хотите полноценно автоматизировать торговлю, устали платить за платное специализированное ПО для написания роботов, нихера не знаете программирование-СМОТРИМ ВИДЕО и КАЧАЕМ ПАРСЕР.


-------------------------------------------------------------------------
P.S.:Более детально можете ознакомиться в постах: 1, 2 , 3 и 4.

Кто повенчал нашу жизнь
с торговлей без конца?
Только любовь,
только любовь.
Торговля без конца,
торговля без начала и конца,
Всегда в толпе,
всегда один из многих..

А вот ещё была со мной одна история. Сначала я нащупал некое правило на рынке, которое позволяет отфильтровывать, неплохо, хотя и неидеально, точки для входа. Быстро реализовал индикатор под это правило (~20 строк кода), написал робота и затестил его буквально за пару часов — работает.
Стал возиться дальше и пришла мне в голову очередная гениальная идея. А что если выходить не по фиксированному стопу. А ещё и по этому индикатору? Т.е. условно, если индикатор позволяет — стопимся. Не позволяет — ждём, потом может и не надо стопиться будет. Гениально, подумал я.
Естественно я понимал, что это будет приводить к тому, что иногда потеря по сделке будет в несколько раз выше ожидаемой. Конечно так и оказалось, но не суть. Записал это всё в свой оптимизатор (ещё 5 минут), и начал смотреть. А результаты радовали, с каждым плевком оптимизатора результат становился всё лучше. Просадка меньше, сделок больше. Прибыль выше. Пошли, как обычно это бывает с моим оптимизатором, космические цифры с десятками нулей. Ну думаю сейчас я вам включу. И включил. Включил, комиссию, проскальзывание, даже клиринг включил два раза в день. На истории в оптимизаторе. Даже узнал что клиринг раньше был в 17-45 и это встроил. Историческое ГО, всё максимально правдоподобно. А горшочек всё варит и варит. Прибыль всё выше и выше. 

( Читать дальше )

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

Всё очень просто:

1. бедным не хватает денег на потребление, они тратят больше, чем сберегают, залезают в кредиты — становятся еще беднее. Богатые регулярно зарабатывают больше, чем тратят, поэтому сберегают и богатеют.

2. бедные на бирже беднеют, а богатые богатеют. Но уже по другой причине. Бедные хотят быстро разбогатеть, поэтому торгуют часто, берут кредитные плечи. Богатым зачем торговать часто? Денег и так хватает. И уж тем более плечи брать незачем. Богатые дают плечи, а не берут

-----------------------------------------------------------------------------------------
Немного теории.

Средний результат вашей сделки AT=AP*PP-AL*LP-TC
это называется мат.ожидание.

AP-средний профит в сделке
AL-средний лосс в сделке
PP-вероятность средней профитной
LP-вероятность средней убыточной
TC-торговые издержки (комисс, спред, проскальз-е)

Ваш суммарный профит или убыток от торговли будет равен = AT*N, где N — число совершенных сделок.

Частая торговля приводит к снижению AP, но возникает иллюзия роста PP, которая тем не менее не приводит к росту AT.
Снижение AP приводит к тому, что издержки (TC) начинают более существенно негативно влиять на AT (это следует из формулы).
Когда вы берете очень большие плечи, вы увеличиваете TC.
Растут проскальзывания, растет стоимость переноса позиции overnight.

Элементарная математика объясняет слив торгующих часто и с плечами. Чем чаще вы торгуете и чем больше плечи — тем больше вы превращаете свое присутствие на бирже в казино.

Богатые инвесторы делают совершенно обратное:
1. Не торгуют часто, не кормят брокера.
2. Получают плюс за перенос overnight, т.к. его отдает эмитент ценной бумаги (купон если это облигация или дивиденд если акция)

------------------------------------------------
Почему тогда HFT зарабатывают?
1. Они могут использовать льготы по комиссии (льготы по TC)
2. Они не берут рыночный риск, а действуют наверняка (чрезвычайно высокая  PP)

Все тоже самое, но более подробно в моей книге Механизм Трейдинга

При открытии брокерского счета, в соответствии с действующим налоговым законодательством, брокер берет на себя обязательства налогового агента по операциям клиента на финансовых рынках. Другими словами, при возникновении положительного финансового результата, то есть прибыли, удержание налога на доходы физических лиц является прямой обязанностью брокера. 

Налог на доход физических лиц удерживается в следующих случаях:

1. При выводе денежных средств с брокерского счета в течение налогового периода.

При выводе денежных средств, процесс удержания брокером НДФЛ имеет несколько особенностей. В том случае, если выводимая сумма меньше исчисленного НДФЛ, с выводимой суммы брокер удерживает 13%, при этом, сумма исчисленного налога к уплате уменьшается на сумму удержанного налога при выводе денежных средств. В случае, если выводимая сумма больше исчисленного НДФЛ, брокер удерживает ПОЛНОСТЬЮ исчисленный НДФЛ с выводимой суммы. 

( Читать дальше )

С конца 2018 г. начал действовать автоматический обмен финансовой информацией между налоговыми органами различных стран. К налоговому обмену присоединились более 100 стран. (полный перечень) Российские власти уже начала получать информацию от своих зарубежных коллег. Об этом пишут Ведомости. Как это может отразиться на трейдерах и инвесторах, открывших счета у зарубежных брокеров?

Ранее мы уже писали, что торговля на бирже через зарубежных брокеров может привести к огромным штрафам!

Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. От 03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает россиянам совершать сделки на зарубежных счетах.

( Читать дальше )