Саммари

• Этот пост – продолжение предыдущего материала о тех фазах рынка, когда акции становились непопулярны.
• Он также, как и прошлый, может разочаровать инвесторов, чьи портфели сегодня серьезно загружены акциями и их фондами, рассчитывая получать в будущем высокие доходности прошлых лет, а также на защиту в них от инфляции.
• Я не самый умный парень в городе и не знаю, когда и чем в итоге закончится текущее ралли. Около 30% моего инвест-портфеля сегодня в акциях.

Итоги предыдущей серии:

Инвестор в 36-м был весьма доволен. Судите сами: акции растут (как и сейчас) на десятки процентов, ставка ФРС почти на нуле, а облигации и депозиты не приносят почти ничего. Какая может быть акциям альтернатива? Никакой!

Что было потом мы знаем: пришла инфляция свыше 10% в год, а с ней и медвежий рынок. Дивдоходность упала до 4%годовых. В сущности, капитал инвесторов уполовинился, а дивидендный поток сократился не только в номинальном выражении, но также и в реальном, в связи с резким ростом цен.

Пока торговал трендовую стратегию, обратил внимание на то, что, независимо от способа определения тренда, всё равно значительная часть дней отрабатывается «вхолостую». В связи с этим возникла концепция следующей стратегии, использующей как раз эту «неуловимость» рынка.

1. Портфель — 20-30 фьючерсов.

2. ТФ — 1 день.

3. Каждый день при помощи генератора истинно случайных чисел набираем случайный портфель. Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью. 

4. Портфель держится весь день и закрывается к концу торгов с тем или иным результатом, сколько даст рынок.

5. Этим же вечером набирается следующий случайный портфель на следующий день.

6. Повторяем.

Есть ли в такой стратегии здравое зерно?

Есть ли явные критические уязвимости?

… просадки — это неотъемлемая часть любой торговли. Вопрос только во времени нахождения в ней и размере...©

Всех приветствую.

Решил, что буду время от времени, писать небольшое резюме. Частить не стану. Если что, в чёрный список добавьте.

Портфель перешагнул планку в 19 млн.  В августе-сентябре, планирую занести ещё 1 млн рублей. В августе докуплю Роснефть ( на 250 тысяч) и «Казино» (на 250 тысяч)», ещё 500к в сентябре – Ленэнерго преф.

Дальше в  планах, наращивать долю «китов». Крупнейшие госпредприятия,  теперь в почёте, больше постараюсь их не продавать, буду только наращивать. Как появятся средства, буду добирать Сбербанк, Ростелеком ап, Русгидро, Роснефть, Газпром, НорНикель ( не гос, но в моём топе присутствует). Это мой личный топ-6, любимчики. В этом списке, не хватает Россетей ап, коих я хотел добавить в портфель. Но, красивая дочка, Ленэнерго преф, привлекла меня больше, чем мать. Избавляться от неё не планирую и излишне диверсифицироваться не хочу. У государства есть такие большие и крупные «пироги», которые «сидят» на денежных потоках, почему бы и мне не урвать небольшой кусочек.  Остальных же, буду докупать по ситуации («Казино», СНГ ап, Детский мир). Рос Агро,  пока держу, думаю.  В теории всё красиво, на практике сложнее. Не гонюсь за высокими доходностями. Уверен, что время нахождения на рынке, обрекает на рост капитала. Сосредоточусь на здоровье и продолжительности своей жизни.
Не всегда есть свободные деньги, не всегда есть интернет (порой из-за командировки, отправят далеко-далёко, что о просадке, узнаешь только через неделю, постфактум). Поэтому, как есть кеш, почти всегда закупаюсь по текущим.

…

Дополнительно на сайте компании в разделе акционерам желательно посмотреть информацию о динамике развития бизнеса в соответствующих презентационных материалах. 

В 23 примечании и далее можно более детально посмотреть состав выручки и все расходы компании за 2020 год.