Блог им. Foudroyant

Будет ли работать такая стратегия?

Пока торговал трендовую стратегию, обратил внимание на то, что, независимо от способа определения тренда, всё равно значительная часть дней отрабатывается «вхолостую». В связи с этим возникла концепция следующей стратегии, использующей как раз эту «неуловимость» рынка.

1. Портфель — 20-30 фьючерсов.

2. ТФ — 1 день.

3. Каждый день при помощи генератора истинно случайных чисел набираем случайный портфель. Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью. 

4. Портфель держится весь день и закрывается к концу торгов с тем или иным результатом, сколько даст рынок.

5. Этим же вечером набирается следующий случайный портфель на следующий день.

6. Повторяем.

 

Есть ли в такой стратегии здравое зерно?

Есть ли явные критические уязвимости?

★4
86 комментариев
+4
Сольешь
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777, почему? Видите сам механизм слива?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, фьючерсы автоматом слив при форс-мажоре маржинколл и все
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777, да на маржин-колл ещё нужно суметь выйти, при каждодневной смене портфеля маржин-колл — почти фантастика.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, как вы 20-30 фьючей будете каждый день фиксировать? Я не читал текст, извините… увидел первый пункт про фьючи и понял, далеко не уедете…
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777, я в трендовой ТС вручную торгую почти 30 фьючерсами — занимает всего 30 минут в день, включая анализ тренда. А сами сделки занимают 10 минут.
avatar
Foudroyant
+2
Foudroyant, ну уважуха если правда, какой ник на ЛЧИ?
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777, я не участвую в ЛЧИ.
avatar
Foudroyant
+2
Foudroyant, почему прохожие дадут ответ точнее, чем свой собственный опыт на истории торгов?
Историю можно скачать хоть на Финаме. Для тестирования у меня любимый WealthLab. Версия 5.20 хакнута надёжно, но баги с ограничением истории и только для 32-бит. Версия 6.4 без этих недостатков, но надо перехакивать каждый месяц.
avatar
Rostislav Kudryashov
+1
Rostislav Kudryashov, 14:30 если не суетиться, а держать один квартальный фьючерс на индекс ММВБ до экспирации, может получиться настолько хорошо, насколько хорош месячный график индекса ММВБ в Квике. От 01.09.1997 рост где-то в 37.7 раза с ежегодной прибылью 16.6% при игре с капитализацией.
И всего 3 квартала с просадкой более 25%.
Хотя в текущий момент надёжнее фьючерс GDU1 на золото или просто золото GLDRUB_TOM, или золотой фонд FXGF ETF.
avatar
Rostislav Kudryashov
+1
Rostislav Kudryashov, 14:36 не FXGF ETF, а FXGD ETF.
avatar
Rostislav Kudryashov
+1
Foudroyant, Прежде всего резануло набирается портфель из случайных инструментов. Это 100% слива.

avatar
Алекс Тарноруцкий (Тернер)
+2
а вот если закрывать только убыток в конце дня, то, возможно, не сольешь )
зацепишь краешек тренда
avatar
Антон Б

Антон Б, думал над этим вариантом тоже:

смена портфеля только в случае убытка и удержание портфеля до тех пор, пока он плюсует по результатам дня.

avatar
Foudroyant
+3

В Советском Союзе генератор случайных чисел как-то использовали для определения, какую рыбу сегодня пойдет ловить рыболовецкое судно.
Кидался кубик, если выпадал чёт, шли ловить селёдку, выпадал не чёт, шли ловить какую-то другую рыбу. Данная методика позволила увеличить улов примерно на 40-50%.

avatar
Matrica
Matrica, а за счёт чего?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, чуть ниже ответил Дяде Ване Спекулянту.
avatar
Matrica
+2
При большом количестве подбрасываний результат будет стремиться к 50/50. Минус постоянные ежедневные комиссионные.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так ведь никто еще не пробовал. Берем какую нибудь бумагу, кидаем кубик, смотрим какое выпало число, и продаем или покупаем внутри дня. Понятно, что когда совершим большое количество бросков кубика, у нас будет примерно 50 на 50 шортов и лонгов. Но они же будут выпадать не через один. А допустим 3 шорт, 1 лонг, 1 шорт, 2 лога, 1 шорт, 4 лога, 2 шорт. Итого 7 шортов, 7 лонгов.
avatar
Matrica
+2
Matrica, в любой «случайной» выборке есть влияние внешних духовных сил. Иногда им может быть неинтересно, а иногда включатся по-полной.
avatar
Брахман Пилорама
+1
Брахман Пилорама, есть согласен. Поэтому надо изучать, с какой последовательностью (периодичностью) эти силы работают.
avatar
Matrica
Брахман Пилорама, что за внешние духовные силы?
avatar
Foudroyant
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, 

а если сделать так: 

1. Случайным образом набираем портфель.

2. В конце дня:

а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.

б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.

Такое как бы оценили?

avatar
Foudroyant
+1
Нужно какое-то преимущество, вокруг которого можно строить любую случайную дичь — тогда стратегия может оставаться прибыльной. В данном случае ничего такого тут, вроде, нет. Если убрать шорт, а в остальном оставить рандом — какой инструмент, сколько держать и т.д. Тогда будет плюс.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, преимущество от устранения шорта возникает только на бычьем рынке, на медвежьем будет наоборот. То есть, устраняя шорт, мы сами решаем, какой сейчас рынок — и тем самым допускаем влияние интуиции на стратегию.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, ну так в долгосроке он бычий и есть. Если не жестить с рисками это даст какое-никакое преимущество — никто и не обещал мега-грааль из коробки). С шортами же — я конечно не тестил (а это легко тестится), но звучит как рандомный рандом, со всеми вытекающими, вернее высасывающими деньги из условного нуля комиссиями и проскальзываниями.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, 

а если сделать так: 

1. Случайным образом набираем портфель.

2. В конце дня:

а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.

б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.

Такое как бы оценили?

avatar
Foudroyant
+3
Замените фьючи покупкой опционов — колл или пут на ЦС. Когда-то читал, как один частный трейдер строил  свою стратегию именно так. В этом случае убытки будут ограничены, а прибыль нет. Называется она матрица Такоева.
На опционной конференции была презентация, можно найти в инете.
avatar
Stanis
Stanis, обдумаю, спасибо.
avatar
Foudroyant
Stanis, я видел это у Верникова, но не вникал.
avatar
Foudroyant
+1
метод иглы Бюффона попробуйте
avatar
Luminary
Luminary, сейчас залезу в «Яндекс», погляжу.
avatar
Foudroyant
+1
Кажется, что в случайности и есть подвох. По логике надо бы, как при ребалансировке, продавать подорожавшие и докупать подешевевшие?
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, так можно внезапно оказаться против сильного тренда.
avatar
Foudroyant
+4

Ваш вопрос эквивалентен такому:

«Можно ли заработать в казино, если случайным образом делать случайные ставки на случайных рулетках»?

avatar
ch5oh

ch5oh, а если сделать так: 

1. Случайным образом набираем портфель.

2. В конце дня:

а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.

б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.

Такое как бы оценили?

avatar
Foudroyant

Foudroyant, Портфель, который сегодня в плюсе, завтра будет в дичайшем минусе.

Даже за примерами далеко можно не ходить: 9/4/2018, 3/3/2014, нефть 14/9/2020, весь 2008.

avatar
ch5oh
+2
bohemian rhapsody, для ребалансировки самое главное, чтобы актив не обнулялся. Один банкрот может убить весь депозит.
avatar
ch5oh
+1
bohemian rhapsody, или наоборот.
avatar
Антон Б
+1
А фьючи какие? Корреляция между ними не приведет ли к завалу мат ожидания?
avatar
Serj90
Serj90, фьючи на росс. акции 1 и 2 эшелона, например.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, если я ошибаюсь, то опытные резиденты СЛ об этом укажут, но в вашей выборке например фьючи первого эшелона — будет глубокая внутренняя корреляция, т.к. БА у них акции, завязанные в индекс, по которому работает крупняк. Действия крупняка — это влияние на каждую бумагу исходя из веса в индексе, но это действие всегда будет иметь однонаправленный эффект:

крупняк выходит, значит выход будет по всем активам (где-то больше, где-то меньше, но направление одинаковое, в то время как ваш метод предполагает что по ряду фьючей выпадет сигнал на лонг). Конечно вы перекрываете частично эту корреляцию использованием фьючей 2 эшелона, но я бы вообще корзину расширил бы и до индексных, облигационных, валютных и товарных фьючей. 

Ну или как минимум попытался бы на бектесте прогнать 2 корзины фьючей:
первая: ваша, где только 1 и 2 эшелон
вторая: предложенная мной сборная солянка
avatar
Serj90
Serj90, на горизонте 1 дня фьючерсы первого эшелона часто расходятся. Несмотря на то, что крупняк, действительно, часто по ним действует синхронно. Но, тем не менее, расходятся на краткосроке. А этот портфель на ТФ = 1 день. Возможно, что влияния фактора крупняка особо и не заметим.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, хм, резонно! Подпишусь, если созреете на тесты и применение, будет интересно почитать о результатах.
avatar
Serj90
+2
Не будет. Рынок (цена) как раз уловим, но ловить нужно нормальной наживкой, это все равно что
акулу пошли ловить на червя.
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., уловим трендовой ТС, согласен. Но у неё есть некая область неэффективности (просадки трендовой ТС) — и я хочу придумать, как эту неэффективность использовать.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, придумал не так давно… но голову придется знатно поломать…
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., если нашли, то завидую…
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, завидовать не нужно. Это чувство Вас отодвинет от своего мышления и поиска торговой системы. Почему так пишу — сам был таким и много за кем повторял, пока однажды не переступил через этот порог. И что дальше? — нужно ломать существующие привычки,  методики, читать то что запрещено, ломать устоявшиеся правила, экспериментировать. Без этого — просто невозможен стабильный заработок. Почитайте мои первые ц поста и поймете насколько нужен рынок людям. Ни один не помог, был один только кадр — 2 беседы и слился. Поэтому нужно рассчитывать только на себя. 
avatar
Vladimir N.
+1
Это к АГ с теорией вероятности
avatar
Халявщик
+1
speculme, я ему сбросил ссылку.
avatar
Foudroyant
+1
ТРЕЙДИНГ — это не сапёрская работа и даже не хирургическо-операционная.
Короче — учится здесь впинципе не надобно, обычно методом тыка(проб и ошибок) доходят к чему-либо.
avatar
Роман Бесходарный
+1
Роман Бесходарный, я всегда сравнивал изучение трейдинга  изучением медицины. По сложности и срокам.
avatar
Foudroyant
Andrei.Ka, 

а если сделать так: 

1. Случайным образом набираем портфель.

2. В конце дня:

а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.

б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.

Такое как бы оценили?

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, хорошо еще работают фьючерсные спрэды.Глубина контрактов по Si стала от 3  до 18 месяцев. Можно строить всякие бабочки и прочую экзотику. Но такой подход требует терпения и времени для схождения-расхождения цен. То есть годится для роботов, кто умеет их писать. Это частный случай кэрри-трейд, поэтому мат. ожидание положительно. Корректировать спрэд можно 1 раз в конце дня при необходимости.
avatar
Stanis
+1
Foudroyant,  зачем тебе портфель, оставь один актив, будет тоже самое-слив. Секрет в тренде, который замылен шумом. Монетка будет 50/50. А рынок даст 30-50 кратную разницу в одну сторону, может и в твою. И усреднение не поможит. Короче, это тупик. Представь, ты играл бы монетку на индес сипи с 2008 года.
avatar
Алексей Т
+1
У вас, чего денег лишних много?
avatar
Karabas
+1
Karabas, нет, но я всегда в поиске. Понимаю, что лучше перестать уже придумывать стратегии и просто торговать трендовую — но ум автоматически придумывает всякие комбинации. 
avatar
Foudroyant
+1
Понимаю, что лучше перестать уже придумывать стратегии и просто торговать трендовую...
можно и трендовую — улучшать, улучшать, улучшать....
avatar
wistopus
+1
wistopus, да, хороший вариант. Но я боюсь её сломать.
avatar
Foudroyant
+4
Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью. 

Абсолютно ничем не отличается от одновременной игры на 10-20 рулетках со ставками на простые шансы красное/черное, чет/нечет и т.д. А вместо зеро будут комисы, просто на зеро ты теряешь сразу всю ставку, а тут будут откусывать в каждой по чуть-чуть.

Ты же понимаешь, что на рынке есть 2 состояния, когда ты в позе. Рынок идет в нужную сторону, ты (временно) прав, в ненужную — ты не прав.

Вот тебе цитата Дракенмиллера, подумай над второй частью
Главное не в том, правы вы или не правы, главное, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда вы не правы.
avatar
Geist
Geist, 

а если сделать так: 

1. Случайным образом набираем портфель.

2. В конце дня:

а. Если плюсуем — оставляем портфель на завтра.

б. Если минусуем — меняем портфель на следующий случайный.

Такое как бы оценили?

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, ну запаришься ты с этим. Если итоги только в конце дня — предполагается, что нет стопов, верно?

Исходить надо всегда из пессимистического сценария. Допустим, 20 фьючей дают -2%, а 10 — +0,3%, баланс будет отстойным. Сможешь проделать то же самое на следующий день в такой ситуации? 
avatar
Geist
Geist, на трендовой делаю — потому что уверен в ней (стопы-развороты тоже только по итогам дня). А с этой — не знаю.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, на трендовой делаешь, потому что исходишь из определенного предположения о развитии событий, это понятно. А тут тебя будет штормить внезапно то в плюс, то в минус, будет напряжно.
avatar
Geist
+1
Тренды торгуются прямо противоположным способом по всем параметрам.Во первых стартовое положение трендовика всегда на заборе.Далее отслеживается желательно побольше инструментов.Когда в одном из инструментов начинается мощный направленный импульс. Ищется точка входа.Стоп ставится.Переносится в безубыток. А далее оценивается ситуация можно ли перенести позицию через ночь (достаточно ли прибыли чтоб не убило).Далее если позиция добавляется то как бы отдельной позицией со своим стопом индивидуальным.Вообще стоп либо трейлится, либо так и остается в безубытке.
Вообще чтоб торговать тренды имхо просто нужно обратиться к алдам которые их давно торгуют: Резвяков, Георгий Вербицкий и.т.д.
avatar
Робот Бендер
+1
Робот Бендер, я это рассматриваю не как трендовую, а как дополнение к ней, которое будет давать результат там, где у трендовой просадка.
avatar
Foudroyant
+1
ТС стоит почитать ларри вильямса — у него есть довольно много идеи типа «покупаем после трех отрицательных закрытий, продаем на первом положительном открытии» Дальше все надо тестировать на современном рынке.
Я на си прогонял как раз эту идею — в целом работает, только стоп нужен большой.
Такие идеи по крайней мере несут под собой какое либо математическое обоснование, в отличии от генератора случайных чисел.
avatar
u-gyn
+1
nice post!
avatar
Albert Rudolfovich
+1
попробовать, конечно, стоит
но думаю, риски высоки…
avatar
Дмитрий
Дмитрий, тоже уверен, что высоки.
avatar
Foudroyant
+1
Мах 4 фьючерса, нет столько ликвидных с нормальным спредом. На комиссии и спредах больше потеряете
avatar
Алексей
Алексей, если раз в 1 день сделка — не потеряем. 
avatar
Foudroyant
+1

Нате вам методу даром. ПРОДАЕМ опционы ликвидного инструмента текущего страйка. На каждом ставим стоп-заявку с прибылью 12% и убытком 3% с условием рыночного исполнения.

Пробуем.

avatar
павел петрович попов
+3
Я 3 года проводил эксперимент: несколько людей, очень далёких от фонды, наобум выбрали по 10 акций, я сделал каждому портфель 60/40 с ребалансировкой (в качестве бондов etf взял). Через 3 года абсолютно все обогнали депозит в сбере, а один участник даже обошёл бенчмарк из индексов. Ни одного слива, более того, набор акций был в январе 2017-го, аккурат перед коррекцией. Подождал бы несколько месяцев — и мои адепты порвали бы половину гуру своими рандомными пассивными портфелями :)

Но тут нюанс сразу очевиден: только лонг, акции (нет потери на контанго), сделки раз в год, т.е. комис минимален.
avatar
iddqd3n
+1
Хороший способ свалить убытки на случайные числа.
avatar
John Smith
+1
Вы не учитываете горизонт лонгового рынка, а он уже не такой и большой. Когда рынок пойдет вниз, а случайные портфели будут покупать фьючерсы — начнется самое интересное.
avatar
John Smith
+1
Просто купите акции и забудьте на 5 лет)
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, а там рецессия, разумно)

smart-lab.ru/blog/714428.php
avatar
John Smith
$100, с плечевым алго по доходности точно не сравнится. А это для меня главное.
avatar
Foudroyant
+1
В идеальном случае будет случайное блуждание с обрывом, вокруг суммы первоначальных вложений. Издержки (комиссии, спреды) будут постепенно подталкивать к обрыву.
avatar
Ëжик
+1
что то в этом есть) только лучше на валютах, металлах, сырье и возможно стопы

avatar
Чужой
Дмитрий Дехтяренко, разумно говорите.
avatar
Foudroyant
+1
стратегия по сути является аналогом случайного блуждания, но его на рынках нет, просто нужно торговать в то время и в том месте, где шансы склоняются в вашу пользу
avatar
Glago
Подобными вещами занимался Mikola, Николай Старченко
https://www.youtube.com/watch?v=wvZdqqXl0o8

Есть сайт с игрой, http://dartstrade.ru/darts/ но для игры нужен браузер с поддержкой flash

avatar
plat4mik

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★9 71 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★6 13 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★4 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+201 71 Ситуация на текущий момент
+113 47 Индекс МБ сегодня
+106 40 Азия. Пятница.
+89 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+78 17 Компания с самым большим дивидендом
+76 47 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+68 72 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+65 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+57 13 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+55 20 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти

самые обсуждаемые сегодня

72к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
71к Ситуация на текущий момент
69к Высокая ставка - верный путь к инфляции
47к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
32к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
23к Газпром набирает обороты
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
14к Участвую в IPO МТС Банка. На что рассчитываю и при чем тут МММ

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн