Избавившись от тревоги, мы можем прийти к другому крайне нежелательному психологическому состоянию – скуке. Хотя скука переживается гораздо менее негативно, чем тревога [5], её деструктивное влияние на вашу торговлю может быть крайне значимым.

При скуке происходит так называемое блуждание ума (mind wandering) – наше сознание занимают мысли, никак не связанные с текущими задачами. При этом чаще всего эти мысли касаются каких-то проблем и сопровождаются неприятными переживаниями. Блуждание ума ведет к ошибкам в работе, связанным с недостаточной концентрацией внимания, и негативно сказывается на настроении [2, 6].

В трейдинге скука помимо повышения вероятности ошибок, вызванных недостаточной концентрацией (пропуск момента для входа, неправильное указание количества контрактов, цены выставления заявки и т.д.), опасна еще и тем, что создает благоприятные условия для возникновения иррациональных стремлений. Например, трейдер может захотеть совершить импульсивную сделку, вызванную исключительно желанием избавиться от скуки; убрать стоп-лосс, так как его сила воли уже израсходована на мучительное ожидание входа и её не хватит для фиксации убытка и т.д.

Необходимо понимать опасность скуки и выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать вероятность её появления. Одной из основных закономерностей, позволяющих понять, каким образом осуществлять профилактику скуки, является зависимость данного состояния от наших умений и сложности задачи.

( Читать дальше )

        Начало smart-lab.ru/blog/530255.php, smart-lab.ru/blog/530539.php

         Чуть ранее сказано, повторюсь.

           Лучший результат дня, недели, месяца, года – покажет на бирже случайный человек. У профессионала почти нет возможности его обыграть в игре «покажи рекорд».

         Что делает идиот? Он удлиняет правый хвост распределения вероятности, любой ценой. Цена обычно очень высока. Брать максимальное плечо, лезть в игру, когда лезть в игру не надо, плевать на стоп, и т.д. Даже если у вас было положительное матожидание, в этой игре оно растает. Левый хвост будет сильно толще правого: этим объясняется, почему в любом биржевом конкурсе «на рекорд» в совокупности проигрывается денег больше, чем выигрывается. Профессионал никогда не заплатит такую цену: ему важно положительное матожидание и обрезание левого хвоста (например, просадка не более 10%, 20%, 30%), а не удлинение правого. Мериться, у кого длиннее правый хвост, он оставляет жуликам и фанатикам.

( Читать дальше )

Всех, приветствую!
Если ты днями и ночами вглядываешься в биржевой стакан или график в попытках уловить очередную рыночную неэффективность, а руки так и чешутся в желании совершить очередную сделку, знай, ты встал на путь глобального саморазрушения под названием лудомания. Самое опасное, к чему тебя это может привести — это даже не проблемы со здоровьем, а, в первую очередь, к потере социальных, профессиональных, материальных и семейных навыков. Ведь если подумать, сам по себе трейдинг как вид деятельности не несёт в себе какой-либо ценности с точки зрения получения нового опыта для отдельного индивидуума (если говорить об этом особенно в разрезе ручной торговли). Давайте смотреть правде в глаза, по статистике 95-99% людей не добиваются успеха в данной сфере.  В итоге ты останешься мало того, что без денег, но и с зачатками начинающегося невроза с явными признаками отсутствия самоуверенности в себе и постом на главной странице смартлаба с заголовоком по типу: «Как я просрал 10 лет своей жизни.» Этот пост правда будет последним утешением в твоей жизни, так как, скорее всего, он попадет в топ, и ты соберёшь немало лайков. На этом, пожалуй, всё, так как, в остальном, ты потерял кучу времени, которое мог потратить на развитие своих навыков, которые востребованы обществом.

( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

Раньше на Смарт-Лабе я уже рассказывал, как можно создать свой индикатор в ТСЛаб (ссылка>>>). Но, как говориться, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Поэтому специально для тех, кому удобнее смотреть чем читать провёл две онлайн-встречи в ходе которых подробно рассказал и показал весь процесс создания кубиков. Чтобы не пропускать анонсы наших бесплатных онлайн-встреч (обычно проводятся в среду) подписывайтесь на телеграм-канал ( t.me/TradingLaboratory )

На первой встрече мы создавали кубик СПРЕДа (методом деления) с помощью кубиков — это удобно для тех, кто не умеет использовать язык C#. Однако, как выяснилось, удобно это и для тех, кто собирается писать код и хочет заранее наметить план создания кубика.

Вот как выглядит результат создания СПРЕДа




Вот видео: Как создать свой кубик (индикатор) для ТСЛаб с помощью кубиков (

( Читать дальше )

Обсуждая философию трейдинга, мы отмечали неизбежность убыточных сделок. Возможность потери является неотъемлемой характеристикой торговли. Обычная же реакция на потенциальную потерю – это тревога, эмоциональное переживание, в основе которого лежит страх [2].

Страх способен оказывать очень сильное влияние на человека. Основное влияние страха на мышление заключается в сужении внимания и его концентрации на опасности. Чем сильнее страх, тем существеннее ограничение восприятия и мышления, тем больше человек движим одним лишь стремлением устранить угрозу, избежать опасности [2]. Ограничения мышления, вызванные страхом, создают идеальные условия для возникновения у трейдера иррациональных стремлений (напр., выйти из сделки раньше цели; пропустить сделку, чтобы не рисковать дневной прибылью и т.д.). По замечанию Дугласа, страх является источником 95% ошибок на рынке [8].

В связи с этим трейдеру важно серьезно подойти к вопросу управления своей тревогой. Для начала необходимо четко понять её причины: детально определить все риски, и понять, какие из них являются наиболее значимыми. Определив причины тревоги, нужно предпринять действия, направленные на её уменьшение.

( Читать дальше )

Достаточно часто, в последнее время, всплывает тема надвигающегося кризиса. Тема эта всплывает фрагментально: тут про кривую доходности, там про процентные ставки. При этом, полной картины или чуть более объемной информации не дает никто. Я решил собрать воедино, на мой взгляд, ключевые индикаторы и создать из них общую картину, подтверждающую факт приближения мирового финансового кризиса. Как поется в песне известного исполнителя, у меня на это 5 причин.

И так, начать хотел бы с того, что ничего сверхъестественного в кризисе нет. Это лишь очередной экономический цикл, когда мировой экономике требуется немного «отдохнуть» и найти новые пути развития, новые точки для дальнейшего роста. Я ориентируюсь на экономику США, как на крупнейшую и ведущую экономику мира. Свою аналитическую модель я строю в рамках экономических циклов Жюгляра, с характерным периодом 7-11 лет, которые включают в себя 4 фазы: Подъем (восстановление) – Пик – Снижение (рецессия) – Дно (кризис).

( Читать дальше )

Изучая секреты самоконтроля, полезно обратиться к эффективному тысячелетнему опыту религии. Исследования показывают, что у верующих людей самоконтроль выше, они живут дольше, и у них меньше внутренних конфликтов. Автор данных исследований Майкл Маккаллох (McCullough) отмечает, что самоконтроль верующих основан не просто на боязни Бога, а на усвоенной системе ценностей, которая ставит ясные приоритеты и дает личным целям ауру священности. Также религия эффективно реализует один из принципов самоконтроля, который заключается в фокусировке внимания не на сиюминутном и конкретном, а на долгосрочном и абстрактном. Неверующим людям Маккаллох советует искать свой набор священных ценностей (напр., верить в энвайронментализм или научный прогресс) [3]. Очевидно, что трейдеру для повышения самоконтроля полезно разработать свою систему базовых представлений и ценностей — философию трейдинга.

В философии трейдинга можно выделить две основные составляющие: 1) представления об основных принципах трейдинга, и 2) представления о том, почему вы им занимаетесь. Второй компонент необходим для эффективной связи трейдинга с вашей мотивационной сферой и, как следствие, повышения вероятности следования принципам торговли и выработанным правилам, а также поддержания стремления торговать в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

Книга понравилась. Написана простым языком, поймет даже гопник. Не цензурная лексика есть, но на мой взгляд в рамках разумного (нет трехэтажных конструкций и пошлятины). Начинающим советую.

Не хотел ничего писать, так как время уже упущено, но кому то возможно пригодится...
Итак в четверг прошла экспирация.
Я, как обычно, скальпируя, уделил этому дню особое внимание.
На старом контракте РТС удалось наскальпить за этот день примерно 34 тыс. рублей.
У кого — возможно, то возникнет резонный вопрос: «Как на таком тухлом рынке можно было вообще хоть что то наскальпить?»
Ответ очень прост.
В старом контракте в день экспирации сильно снижается конкуренция «в стакане».
И если выполнять роль условного маркет-мейкера, для тех, кто непременно хочет переложиться из старого контракта в новый здесь и сейчас, то будьте уверены, что рынок отблагодарит вас за это. При этом не нужны какие-либо хитроумные алгоритмы, колокейшены и т.д. Достаточно обычного квика и привода к нему.
Итак резалты:
Маржа +45 300р;
комис бирже 11 400р;
комис брокеру — фикс (10% от прибыли за месяц).

Мой оборот в этот день составил примерно 1 ярд руб, (проторгованно 6 440 контрактов мартовского РТС) от общего оборота 35 ярдов, что примерно соотвтствует 3% от общего оборота этого контракта в этот день.
Да, да… вы не ослышались, вот так вот, сидя дома за стареньким 14-дюймовым ноутбуком в труселях,  теперь можно «делать» наш один из самых «ликвидных» инструментов на нашей любимой мособъебирже.
Такие дела…