Пояснения, полагаю, не требуются. На этот раз интервью брались у малоизвестных трейдеров с подтверждённым доходом и отличными коэффициентами Шарпа и Сортино. Недавно я выписал из книги общие признаки успеха, но меня там заклевали, потому что:

1) Некоторые считают себя умней других
2) Не читают условия, где сказано, что это общие признаки. Это значит, что все они не обязаны сочетаться в одной личности.

     Суть книги такова, что не все признаки подходят каждому. Т.е. абсолютно одинаковых стратегий нет. Каждый прямо обязан создавать систему под себя. Конечно можно осуществлять правки, подсматривая за другими. но полностью скопировать не получится, потому как все люди разные и для каждого подходят особенные условия. Ну а в остальном я вам предлагаю почитать книгу самим.

Питер Брандт

• Трейдеры обнуляли свои депозиты и оставались ни с чем. Я  же имел сторонний источник дохода, поэтому проигрыш не был бы для меня концом света
• Нужно обладать некоторой форой, но ни на одном графике ты её не увидишь

( Читать дальше )

В целом коррекция ровненькая идет с 1 сентября. Закономерность простая: кто больше безоткатно рос, тот посильнее падает.

Но, как мне кажется, с точки зрения справедливости фундаментала, вполне оправданно чуть быстрее индекса падают MTLRP, SGZH, YNDX

Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:

Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.

Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php

Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.

Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):

( Читать дальше )

   

Сегодня я инвестировал 1 000 000 рублей в российский фондовый рынок. Таким образом, мой инвестиционный портфель превысил 2.6 млн. рублей:

  

( Читать дальше )

Вот и прошла первая пятилетка на фондовом рынке. Много чего произошло за это время, но с другой стороны, помню как-будто вчера открыл брокерский счет в сбербанке и купил первые акции. Первыми были две акции (ГДР) Ленты по ~280 рублей, купил я их просто потому, что люблю подсолнухи :) Через пару месяцев закрыл по 240 - урок за 80 рублей по тому как закрывать убыточные позиции. Если бы не зафиксил, так понимаю сейчас бы потерял уже почти все)

Конец лета 2018 года — для меня это было началом не только инвестиционного пути, но переходом на 4 курс МИФИ. После летних подработок предвкушал как буду крутым инвестором, и есть в общаге буду не просто гречку, а возможно даже плов. 

План был следующий — минимально тратить, максимально инвестировать. Если поиграться с цифрами в калькуляторе, то выходит, что 1 рубль сейчас = через 20 лет 40 рублей (~20% доходность). И как тут потратишь на лишнюю пачку сухариков, когда в будущих ценах она стоит под касарь)

Подрабатывал курьером Dostavista, сижу мечтаю, что заработанные 500 рублей за заказ через 20 лет = 40к

( Читать дальше )

     Дивидендный сезон закончился и впереди нас ждёт новый, промежуточный. Для поддержания штанишек акционеров, некоторые компании собираются выплатить дивиденды за уже отработанные месяцы 2023 года. Дивидендная доходность последних 12 месяцев (кликабельно):


( Читать дальше )

Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 34,5 руб. на акцию.

💰 По итогам анализа финансовой отчётности за 6m2023 мы рассчитывали на 30 руб. выплат, но по факту они оказались даже выше, и это не может не радовать. Учитывая, что див.политика НОВАТЭКа ориентируется на величину нормализованной прибыли, а также тот факт, что точное значение этой нормализованной прибыли компания в отчётности не представила, ошибиться тут было не грех. И в этом смысле даже приятно, что рекомендованные дивиденды оказались выше наших расчётов.

В случае одобрения на ВОСА этих выплат, по текущим котировкам промежуточная ДД составит около 2,1%. Не густо конечно, но в случае с НОВАТЭКом и не пусто — ведь в первую очередь это история роста в отечественном нефтегазовом секторе, а дивиденды являются приятным бонусом. И бонус этот, надо сказать, в последние годы исключительно растёт, а НОВАТЭК остаётся самым настоящим дивидендным аристократом на российском фондовом рынке!

( Читать дальше )

Особенность терминала МТ5 в том, что он изначально разрабатывался для форекс. И работает условно он через эмулятор, т.е. все что нарисовано в терминале начиная от размера депозита и плавающей прибыли это все не соответствует немного фактическим значениям.

При этом во время клиринга, баланс постоянно пытаются скорректировать, ну это как бы нормально. Но вот внутри сессии даже при активной спекуляции, ну даже и не активной, баланс так может увеличиваться на ровном месте до 2% и уменьшаться обычно в большую сторону (ХЕХ). При этом открытие сделок идет по эмулируемому балансу в терминале. Т.е. уменьшился депозит — меньше коней откроешь.

А теперь как это использовать. Я заметила, что когда когда рынок вот вот должен пойти в лонг, депозит за несколько секунд, доходит до минуты, может уменьшиться на 2%. То же самое происходит когда рынок готовиться вот вот упасть, тока депозит резко увеличивается при открытой сессии. Именно тело баланса, не плавающий.

Допустим стою Я в лонгах по RTS, и тут вижу что депозит как то просто взял и вырос. Это все, пора крыть лонги. Ну чисто на этом систему не выстроить, но как дополнительный индикатор именно который работает, а не эти вот ваши открытые интересы, объемы.

( Читать дальше )

После вчерашнего повышения ключевой ставки для многих интересными становятся высоколиквидные рублевые инструменты. Я уже несколько раз слышал о так называемых фондах ликвидности (они же фонды денежного рынка), и сегодня пришло время разобрать эту тему. Если интересны выводы, сразу листайте к самому низу.

Фонд ликвидности работает с операциями обратного РЕПО. Наиболее распространенный сценарий такой: Национальный Клиринговый Центр Мосбиржи (НКЦ), он же Центральный Контрагент (ЦК), хочет немедленно получить рубли для своих операций. У него есть ОФЗ (или другие облигации, но такое бывает реже), он отдает их фонду в залог, а получает кредит в рублях. Фонд получает проценты (не сразу, а в конце соглашения), НКЦ получает рублевую ликвидность, а также продолжает получать купоны с облигаций, которые находятся в залоге. Ставка кредита примерно соответствует ключевой ставке ЦБ РФ.

Если хочется больше узнать про сделки РЕПО, советую три статьи, из них общее представление сложить можно:
journal.open-broker.ru/investments/denezhnyj-rynok-moskovskoj-birzhi/

( Читать дальше )

📈ВТБ +7.1% В моменте акции прибавляли более 7.5% на новостях о передачи ВТБ акций ОСК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что принятая мера позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Также ожидается, что доверительный управляющий выведет корпорацию в прибыль, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий🧐

У меня есть идея как поднять капитализацию ВТБ до небес, предлагаю все убыточные компании отдать в доверительное управление ВТБ😁

📉VK (mail) -2.4% Падает после публикации отчётности. Компания остаётся убыточной, рентабельность снижается из-за увеличения операционных расходов. 
Вчера Медиаскоп сообщил, что в июле Telegram показал рекордную для себя аудиторию — 54.3 млн человек. Это на 1.7 млн человек больше, чем ВКонтакте (52.6 млн)😔

📈IMOEX +1.6% Индекс сегодня уверенно растёт несмотря на слабую динамику доллара и нефти, есть хороший шанс подняться выше 3200💪 

📉Yandex -0.1% Аркадий Волож сегодня сделал заявление, в котором осудил действия России на Украине. Инвестор опасаются, что это заявление может помешать разделению бизнеса Яндекса на российский и международный. На этом фоне акции в моменте теряли более 2%🤔 

📈Polymetal — Вчера была телеконференция с инвесторами, вот некоторые тезисы:  Полиметалл будет продавать российское подразделение (АО Полиметалл), продажа будет в течение 6-9 месяцев (цена и покупатель неизвестны). Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года.  Дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции в НРД ( куплены на Мосбирже). Возобновление торгов на МосБирже ожидается до конца августа🧐

📉Распадская -1.3% Падает после публикации отчётности, чистая прибыль за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года😔

📈ГТЛК - Совет директоров ГТЛК одобрил выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются депозитариями РФ🥳