Thinkorswim — платформа от компании TD Ameritrade. Считается одной из лучших в мире. Подходит трейдерам торгующих как на акциях USA, так и тем, кто торгует опционы, фьючерсы, ETF, валютные пары на FOREX.
Терминал очень гибкий для настройки и многофункциональный.
Так же есть функция перемотки назад в прошлое и в ней же можно тренироваться отторговывать предыдущие дни. Функция называется OnDemand. Мне очень нравится, я частенько возвращаюсь назад в те дни когда плохо отторговывал домашку или совершал ошибки в торговле, и прогонял для себя этот день заново торгуя уже там же на виртуальном OnDemand счете. В общем штука просто огонь!!! К тому же сервис через который я приобретал тос подкинули инструкцию Thinkorswim на русском, где за полтора часа я узнал о тосе больше, чем знал за все 2 года его использования. 

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил материал по режиму торгов Т+. В статье будут отображены режимы торгов и инструменты, а также затронуты темы вывода денег при расчетах Т+, дивидендные отсечки, использование плеча и другая полезная информация.

Что такое режим торгов Т+?

Простыми словами Т+ — это дата расчетов по сделке. Т. е. день, когда Вы станете владельцем актива (акция, облигация и т. д.).

Т+0 – владельцем актива становитесь сегодня (прямо в момент покупки).

Т+1 – единица означает + 1 день, т. е. владельцем актива Вы станете завтра.

Т+2 – владельцем актива вы станете через 2 дня.

Данный режим торгов распространен на развитых рынках, поэтому в 2013 году Московская Биржа решила перейти на него.

Это позволяет расширить возможности торговли с плечом. Т+0 означает, что для совершения сделки Вам необходимо обеспечить 100% денежных средств, Т+N дает возможность рассчитать сделку через несколько дней. Данный расчет нужен больше тем трейдерам, которые совершают краткосрочные операции с ценными бумагами. Инвесторы, покупающие бумаги на более длительный срок без использования плечей не чувствуют на себе сильной разницы в Т+0 или Т+2.

На графике S&P + Rate (FOMC).

В 2000 ставка достигает пика 6,5%. Рынок одновременно достигает максимальных значений и далее мы видим снижение ставки с одновременным падением рынка. Минимальных значений ставка достигает в 2003 году и далее держится на этом уровне до середины 2004 года, после чего начинается рост ставки и он проходит одновременно с рынком. В середине 2006 года ставка достигает максимума и держится на этом уровне вплоть до конца 2007 года, когда начинается ее снижение вместе с падением фондового рынка США. В конце 2008 года заканчивается цикл снижения ставки, рынок также разворачивается и далее 7 лет низкой ставки и стремительный рост рынка. Новый цикл повышения начинается только в конце 2015 года. На мой взгляд очередной кризис в этот раз можно ждать при ставке 4%, какое у вас мнение?

Друзья, совместно с нашей командой разработчиков мы решили запустить канал, популяризирующий алготрейдинг. Назвали его Quantiki https://t.me/quantiki, так как канал этот будет для маленьких квантиков, которые обязательно вырастут в могучих квантов. Цель, как и c Mindspace.ru — сделать сложное простым и рассказывать доступно об алготорговле на фондовом рынке США и криптобиржах. Самых квантоопытных приглашаем присоединиться в числе самых первых. Будет много вкусного и готового кода. Если у вас есть, кому это может быть интересно, репостните как для себя.

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.

Докупаем перспективные и потенциальные и спокойно ждём ускорения роста — мы даже до середины канала не дошли.


p/s/
из к/ф «Фонда слезам не верит» — «после 250 жизнь только начинается»

Тепловая карта дня

Суть метода Вайкоффа состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.
В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке наблюдается фаза баланса. 

Ну а тренд – это дисбаланс.

Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.