Фьючерс MX находится в бэквордации, а фьючерсы на акции в контанго, появилась идея создать локирующую конструкцию с целью получить прибыль от форвардной разницы.

На момент написания (данные меняются быстро) декабрьский фьючерс MX находится в бэквордации -0.76%.

Декабрьские фьючерсы на акции взял для примера 5 с наибольшим весом (более правильно использовать наибольший список – 10 и более). Данные состава индекса из: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/
Получилась такая таблица:

Из расчёта на 1 млн. рублей на каждую ногу нам нужно продать декабрьские фьючерсы на акции ЛУКОИЛ в размере 294705₽. Аналогично, продать другие фьючерсы на акции, согласно доле в портфеле из таблицы.

Далее, нам нужно купить фьючерс MXI в размере 44 контракта, т.е. на 1 млн. руб.

После этого ждём экспирацию. В последний день разбираем конструкцию, чтобы не пустить на поставку фьючерсы на акции.

( Читать дальше )

Наряду с замеченным мной эффектом на RI , мне «бросился в глаза» еще один «эффект»:

Если внутри дня растет Норникель, то падает Северсталь и наоборот.

Решил проверить в цифрах. Скачал пятиминутки, убрал междневные приращения и посчитал корреляцию относительных приращений за сентябрь-октябрь. Увы, выборочная корреляция составила 0,47, т. е., хоть и не слишком большое, но точно положительное значение. Думая, что это возможно получилось  за счет общего падения рынка на объявлении частичной мобилизации и после выплат дивидендов Газпрома, убрал из расчетов эти дни. Увы, и тут меня ждало разочарование: выборочная корреляция даже чуть выросла и стала 0,52. Конечно это статистически неотличимо от 0,47, но точно также положительно.

Конечно при корреляции 0,5 возможны локальные расхождения, но не более того. А «бросившийся в глаза» «эффект» глобально оказался лишь «обманом зрения».

Удачи в торгах! 

Коллеги, доброе утро!

Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:

Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).

Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.  

Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть. 

Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.

MIX



( Читать дальше )

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

( Читать дальше )

Я уже писал про свою систему отбора инструментов для торговли на бирже. 
Что тут сложного: взять месячный таймфрейм, индикатор, например, RSI, произвести покупку на достаточном низком уровне индикатора акции компании, имеющее важное государственное значение и держать их до высокого показателя индикатора? 
Этот подход у меня является одним из основных. Часто дает свыше 100% в год ( не в календарном исчислении, а от даты открытия позы по выбранному инструменту). Но, по-крайней мере, не наносил большого ущерба. Старший сын, например, держал ГП с 2013, купив ровно по 110 рублей. Всего 500 лотов. Потом в 2019 купил еще 300 по 190 рублей. И продал всё по 390. Долго ждал своего профита? Да, долго, но все же получил и еще какой! А об этом нам только месяц назад рассказал. Свой бизнес он опять наладил этими деньгами, на семью хорошо потратился. И это не считая дивы около 90 рублей за весь период.
Мне нравится такой подход к трейдингу. Кому-то другой. Дело вкуса. 
Теперь я серьезно смотрю на Сбер. Думаю, что пора покупать в долгосрок, который у меня примерно равен времени от низкого показателя индикатора до высокого на месячном ТФ. Конечно же, хотелось бы купить подешевле и можно было бы, но пока нет необходимости постоянно смотреть за котировками, а потому и не заметил. Для начала буду использовать даже не 5%, а все 50% депо.
Это только мой личный взгляд, не рекомендация.

1.Выбрали несколько интересных для вас бумаг которые снижаются, если снижение идёт в канале, это вообще замечательно. Просто наблюдаете за ними, количество бумаг неограничено.
2.Какая то из бумаг или несколько бумаг на дневной свече поменяли движение. Провели линию на минимуме и продолжаете наблюдать, задача дождаться опять разворота и движения в сторону подтверждения уровня. А если уровень уже был сформирован (например вы работаете в канале), то реестра уровня.
3.Произошло подтверждение или ретест уровня. На дневном графике, на отскоке, выше уровня встаëте в лонг. Стоп в уме или под уровень, кому как нравится.
4.Терпите прибыль. Для фиксации профита можно ориентироваться на: 1) точка разворота на ретест. 2) пол пути предыдущего снижения (в данном примере 1) и 2) практически совпадают). 3) предыдущий максимум или верхняя часть канала.
Цифры на графике — это не волны. Это последовательность действий в тексте.

Хотите знать больше, заходите в гости: t.me/khomyak_s_birzi

Вот по этой ссылке была дана рекомендация:

smart-lab.ru/blog/842201.php

На текущий момент можно закрывать колл. 
 
Выхлоп получился с одного проданного колла 2000 рублей + 51 рубль дивиденды. Получается на акцию дивиденд 71 рубль — налоги. Еще осталась премия 500рублей, можно дождаться до обнуления( возможного) в декабре.

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.


ИТОГИ:


Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

Технический анализ работает.

Всем хороших торгов.

  Чтобы получить дивиденды Газпрома не обязательно ждать совещания сегодня и отсечки 11 октября. Есть два варианта, когда у Вас есть в наличии акции и когда их нет. Для этого нужны свободные д/с для вариационки и ГО.

 1.Когда акции есть в наличии
Нужно сегодня перед оглашением продать колл центрального страйка. Если ГП выплатит дивиденды вы их получите на акции, но потеряете их на экспирацию 14.12 если цена будет выше проданного страйка. Если цена на экспирацию на фьючерсе будет ниже акции останутся и вы получите премию центрального страйка допом к дивам. Подходит для тех кто не верит в радужное будущее Газпрома после выплаты рекордных дивидендов. Например сейчас фючерс 20000, премия 2800.
 2. Когда акций нет. Продаем пут центрального страйка. В этом случае если цена пойдет вверх в результате выплат дивов и останется там до 14.12 вы получите премию пута 2900. Если цена на экспирацию будет ниже 20000, то вы получите акции ГП по цене 170 рублей. 

Если что то не так поправьте.

пооптимизировал настроечки, пользуйтесь



( Читать дальше )