Добрый день, друзья!

Вероятно, название торговой системы, вынесенное в заголовок статьи, кому-то покажется оксюмороном. Ведь принято считать, что фьючерсы – сугубо спекулятивный, краткосрочный инструмент, который в принципе не совместим с долгосрочным инвестированием.

👉 В то же время, чем больше я изучаю фондовый рынок, тем очевиднее становится, что научный подход к инвестициям может даже невозможное сделать возможным.

____________

Выбор эмитентов для покупки акций я осуществляю при помощи динамического метода оценки конкурентного потенциала, который позволяет идентифицировать самые эффективные компании роста.

Ключевыми индикаторами конкурентоспособности компании являются: динамика выручки, рентабельность продаж, а также уровень финансовой устойчивости.

Каждый из перечисленных ключевых индикаторов можно охарактеризовать отдельным коэффициентом. Перемножив их, мы получаем интегральный коэффициент конкурентоспособности.




Очевидно, что исчерпывающее представление об уровне конкурентоспособности компании может быть получено только с учетом его изменения во времени. Поэтому важно построить график коэффициента конкурентоспособности за несколько периодов.

( Читать дальше )

Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?

Тогда получим такую картину.

В моменте текущая IV в NG  дошла до 80-90%.

Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.

Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.

На графике точки входа/выхода  определяем визуально.

Остальное — дело техники.

Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.

Удачи!

— Круто…, — с завистью протянула дочь, когда я похвастался успешным завершением очередного торгового дня, объявив о выводе с брокерского счёта ещё 17 000 руб.

В предыдущие несколько сессий прибыль варьировалась в диапазоне от семи до двадцати тысяч ежедневно, что давало неплохой прогноз прироста капитала по итогам месяца при том, что стартовая сумма составляла всего около трёхсот тысяч рублей.

— Вы пока подумайте, что вам необходимо обновить: гардероб или телефоны, — гордо бросил я своим девчонкам, ставя пакеты с продуктами на пол в прихожей.
— Давайте не будем зря тратить деньги, а лучше отложим на Доминикану, сейчас уже даже за двести тысяч не слетать туда, — высказала своё мнение жена, перенося продукты на кухню.
— Кстати, неплохой вариант…, — согласился я.

В голове крутились формулы, как ежедневные 5% прибыли превратят мой депозит почти в полмиллиона к концу месяца, а до лета ещё целых четыре месяца.

По окнам бил мелкий февральский снег, подхватываемый противным западным ветром, а на дорогах образовывалась традиционная московская каша. Шёл 2020 год…

( Читать дальше )

Сразу прошу прощения за огромное полотно текста и расчетов. Но тема сложная и важная, так что по-другому никак. Для ленивых я специально сделал выжимку в самом конце поста, уместив весь смысл в 6 предложений.

1). Текущее положение дел

 За основу для данной публикации взяты цифры по состоянию на 01.01.2023. Все ссылки есть в конце поста, здесь и далее использованы официальные источники. Конечно, данные годовалой давности могут показаться устаревшими, но статистика за полный 2023 год выйдет ближе к лету 2024, а важные для нас метрики не меняются очень быстро. Можно предположить, что актуальные данные не будут отличаться более чем на 1-1,5%.

Взносы в Социальный фонд России

Если говорить о стандартном тарифе, то взносы в СФР сегодня составляют 30% от дохода работника. Совсем недавно фонды пенсионного и социального страхования объединили, но ставка (ранее разделявшаяся на три составляющие: пенсия, соцстрах, медстрах) не изменилась. Такая базовая ставка действует для доходов, составляющих в сумме 1,917 млн рублей в год на каждого работника. Со всего, что выше взносы взимаются по пониженной ставке — 15,1%.

( Читать дальше )

С трудом справившись с нашествием новостей про Такера Карлсона, решившего устраивать интервью в том числе и за пределами своей родины, Смарт-лаб захлестнули краткие изложения самой беседы с Путиным, обзор комментариев на Ютубе и отклики на разговор в зарубежной прессе. Эта тема однозначно стала главной на прошлой неделе. У Виктора Петрова Путин показал кузькину мать в интервью Такеру собрал 14 тысяч просмотров. А Рецензия на интервью от Лома вызвала лавину комментариев — целых 331. И это только вершина айсберга. 

Самым топовым постом недели по плюсам стал Реальный сектор. Логистика от Mike_Z. Автор 15 лет работает в логистике, и делится своим опытом наблюдений как его отрасль качается на волнах всевозможных кризисов все эти годы. Его исторические экскурсы не уходят корнями в далёкое прошлое (ковид же совсем недавно был, да?), но только подчёркивают тот факт, что история развивается по спирали. Потому что всё, что сегодня мы наблюдаем, уже демонстрировали не один раз.  

( Читать дальше )

Привет, друзья-трейдеры! Сегодня мы разберем такой занимательный термин, как POC — Point of Control, или точка контроля. Point of Control может внести крупный вклад в ваш анализ рынка, так что приготовьтесь к интересным открытиям.

Что такое POC? 

Point of Control — это термин из теории Market Profile, который обозначает ценовой уровень с максимальным объемом торговых операций за определенный период времени. Проще говоря, это та цена, по которой участники рынка совершали сделки чаще всего. POC отражает зону, где был достигнут уровень консенсуса между покупателями и продавцами.

Значение POC в стратегии трейдинга 

POC может служить в качестве мощного индикатора.

— Для определения сильных уровней поддержки или сопротивления: POC может указывать на уровни, которые могут привлечь внимание трейдеров в будущем.

— Для планирования точек входа и выхода. Близость цены к POC может быть хорошим сигналом для входа в позицию, в то время как удалённость от POC может служить сигналом для её закрытия.

( Читать дальше )

Итак, самый свежий обзор IB.

Зачем Interactive Brokers (IB) трейдерам? Большой выбор инструментов. Огромная ликвидность. Низкие комиссии. Страховка брокера на 500 тыс.

Зачем IB инвесторам? Доступ к самым лучшим etf, REITS, бондам, акциям итд. Низкие комиссии по некоторым из них, например по etf от Vangard.

Зачем IB бизнесменам? Диверсификация страновых рисков.

На сегодня, для россиян желающих торговать/инвестировать в первоклассные мировые активы, выбор очень скуден.

1. Брокер Ф. в соседней стране. Высокие комиссии. Сегрегация счетов россиян и белорусов. Расследование по отношению к брокеру Ф. со стороны Минюста США и SEC.
2. Кипрская Дочка Финама Just2Trade. Высокие комиссии. Приоритет — Форекс.
3. IB. Отсутствие лишних посредников. Лояльность к россиянам. Низкие комиссии. Нет платы за неактивность. Контролируется SEC.

Как открывать счет? Даже сейчас, IB открывает счет резидентам РФ. Можно по моей реферальной ссылке, тогда быстрее рассмотрят, насыпят плюшек и вам, и мне.

( Читать дальше )

По мере накопления капитала на бирже начинает расти не только портфель, но и количество вопросов от друзей/знакомых/родственников – какую бумагу лучше купить?

С одной стороны, если такой вопрос задает незнакомый человек, то можно отшутиться по типу — “Покупай, что вырастет, а что упадет не покупай”. Однако если с таким вопросом приходит друг, с которым ты проводишь большую часть времени, или родственник, то такой смешной ответ уже не прокатит.

Далее начинается внутренняя дилемма: советовать инструменты, в которые я сам не вкладываю, но которые являются наиболее простым вариантом – индексное инвестирование и облигации; или говорить конкретные акции, в которых сам держишь большую часть капитала.

Сначала я пытался усидеть на двух стульях, объясняя людям все плюсы и минусы той или иной идеи, но для неподготовленных людей это просто белый шум. Поэтому выбрал второй вариант – говорить им какие лично акции в конкретный момент я покупаю сам и почему.

Сразу хочу сделать помарку любителям индексного инвестирования.

( Читать дальше )

Всем привет, мне 24 года, и я не совсем из финансового мира, но этот текст как раз про инвестиции, и про путь к успешному успеху! 

В этом году я заканчиваю медицинский университет в СПб, но я, как и вы, далеко не безразличен к своему финансовому положению и приращению личного капитала.

Насмотревшись печальной действительности жизни врачей у нас в стране, я стал снова рассматривать работу врачом за пределами моей любимой Родины.

В свое время я учил немецкий язык с целью переезда в Германию, но после начала СВО Европа перестала меня интересовать — все стало дороже и слишком много беженцев с Востока, Азии и, теперь уже, беженцев нашего крайнего соседа, чтобы комфортно жить и развиваться не на родной земле.

Долго думая, я, не желая мириться с меньшим, решил пойти ва-банк: подтвердить свой диплом русскому врачу тяжелее всего в США, но и игра стоит свеч: врачи в Америке без преувеличения одна из самых высокооплачиваемых специальностей.

( Читать дальше )