И опять я в пролете. Это какая-то полоса невезения. С утра жене вынь да положь съездить на Коптевский рынок (Коптево — район в г. Москва). А че ты делаешь? — за компьютером сидишь, можешь и отвлечься — жену на рынок отвезти. Ладно, отвез-привез. Потом поехал в Лианозово, в магазин за датчиком фаз газораспределения — в машине сына отказал. Все, ведь, заняты. Купил, приехал, пообедал, полез рынок смотреть.
Да, только смотреть. Опционами надо заниматься с утра, с открытия рынка. И, вот, смотрим — какая чудная картинка по доллар/рубль:

Не, ну, вы видите. От максимума до минимума ~0.6 р. Это самое оно для опционной статегии, и уже к полудню все было бы закончено.
Итак, повторю то, что писал вчера. Утром гэп, или что-то в этом роде. Сохраняем спокойствие — ждем. Входим на максимуме (если немного ошибемся — наплевать, и забыть), и в районе максимума покупаем стрэнгл или стрэддл (по вкусу). В районе 12:00 закрываем сделку, и далее спим спокойно — до конца дня мы свободны. Все просто, и так достаточно часто, а текст только повторение вчерашнего. Вчера все было тоже самое — сидим-ждем, открываем — закрываем. Сравните.

( Читать дальше )

Ранее в блоге публиковал серию статей о стратегиях инвестирования (не путать со спекуляциями). Думал, что описал почти все. Оказалось — нет.

Сначала я расскажу как при помощи стратегии паразитирования зарабатывают спекулянты и стоимостные инвесторы. А потом попробую объяснить почему к ней стоит присмотреться как дивидендным, так и доходным инвесторам.

Предпосылки

Пассивные инвесторы наступают. В августе 2019 года агентство Morning Star впервые в истории зафиксировало превышение сумм, инвестированных в фонды пассивного управления над активными фондами.

Напомню суть пассивной стратегии.

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Новички, учитесь дельтахеджу- единственному спасению для вас… Основа в первой части

Этот пост я посвящу новичкам. Посмотрите, как в белых кругах вол зажал рынок. Сильный размах в обе стороны и уже не соблюдаются толком среднесрочные уровни поддержки и сопротивления, на мой взгляд. В таких условиях зарабатывают только очень сильные знатоки теханализа. Рвануть может сильно вверх и вниз. Поэтому, используйте второй способ, как ниже на картинке. Поднимите мои сообщения со 2.9.20-го и там все для новичков. И вас устроит движение в любую сторону. 

 


( Читать дальше )

Вот, посмотрите. У нас такие мощные угрозы от вола, что становится жутко страшно. Только на старших таймфреймах видно, насколько опасен вол и как опасно с ним шутить. Синий вариант или серый вариант? Как он будет нападать на рогатого и косолапого? Поэтому, я лучше буду дружить с ним и хорошо зарабатывать почти при любом состоянии рынка, ведь я смотрю и вверх и вниз одновременно. Ничего не боюсь, а рисков у меня мало. 

 


( Читать дальше )

Для получения ответа на этот вопрос возьмем ежедневные данные по индексу ММВБ за последние 20 лет и проведем исследование в котором рассчитаем размеры овернайт гэпов и время за которое они восстанавливаются.

Краткая методология: 

Гэп считается как разница в процентах между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия текущего дня.
Гэп считается закрытым когда цена закрытия дня, после детектирования гэпа, превышает или равна цене закрытия того дня от которого получили гэп.

Далее приведем сводку с показателями и некоторыми графиками с краткими комментариями. 

На первом графике представлен график распределения размера гэпа и частоты наблюдения. Отчетливо наблюдается Гауссово распределение.

( Читать дальше )

Друзья, я, вслед за Старым Бесом выхожу из конкурса. Все выступили очень достойно. Мы верили друг другу на слово и не хочется, чтобы у зрителей оставались сомнения в достоверности наших результатов. Поэтому просто показываю сделки последнего торгового дня и фин.результат.



( Читать дальше )

Как стало понятно, белых не любят нигде, даже в проекте ИгРы РаЗуМа.
В целях снижения накала вражды расскажу об одном из приемов белой игры на недельных опционах Si
На начало дня позиций не было, в конце дня тоже не стало, чисто внутри-дневная торговля. Ниже приведены сделки, разбирать их подробно нет смысла, поясню только логику. 



( Читать дальше )

Придумал тут стратегию как получать вроде как много процентов годовых (можно регулировать) почти пассивно, но нужно следить за рынком (или за тем фьючерсом который используется), интересно мнение сообщества какие в ней могут быть подводные камни и вообще сработает ли это.

Схема такая:
1) Покупаем фьючерс на индекс РТС (вообще подойдет любой но на него самая большая ликвидность в опционах)
2) Продаем на него опцион колл в деньгах как можно ниже (какой будут покупать), например сейчас при цене фьючерса 121180 есть опцион 117500 за 7100 экспирация через 44 дня, чем дальше цена тем меньше риск, про экспирацию тоже самое, чем дальше тем меньше риск (но и доходность меньше).

Теперь сценарии развития событий:
1) Индекс стоит на месте либо растёт либо двигается в диапазоне выше 117500:
смотрим как наш опцион распадается с течением времени и получаем прибыль, на экспирации можно закрывать фьючерс - 
мы получили 3420 за 44 дня на сумму от примерно 18 000 (текущее ГО для покупки фьючерса + проданный колл) до той величины на которую вы думаете может очень быстро упасть индекс РТС, чтобы у вас не было маржин колла, но больше 120 000 смысла наверное нет, вряд ли индекс уйдет в минус (хотя кто знает).

( Читать дальше )

Коррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.  

Простыми словами: После смены тренда, цена имеет привычку вернуться к скользящим средним, и уже отбившись от них начать свое победное шествие вверх или вниз.   

Необходимые инструменты  
Быстрая скользящая средняя с периодом 11
Медленная скользящая средняя периодом 21 

Вход в позицию  

Лонг (на повышение)
Нужно дождаться момента когда быстрая скользящая средняя, снизу вверх пересечет медленную скользящую среднюю. Затем дождаться момента, когда цена пройдя некоторое расстояние в сторону тренда, подойдет протестировать выделенный у вас на графике корридором из Коррекция к скользящим средним, свой среднеценовой диапазон.

( Читать дальше )