Блог им. Arkanoid

ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых

Как стало понятно, белых не любят нигде, даже в проекте ИгРы РаЗуМа.
В целях снижения накала вражды расскажу об одном из приемов белой игры на недельных опционах Si
На начало дня позиций не было, в конце дня тоже не стало, чисто внутри-дневная торговля. Ниже приведены сделки, разбирать их подробно нет смысла, поясню только логику. 
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых
Решения принимаются на основании сравнения текущей подвижности базового актива hM и подразумеваемой подвижности ITM опционов iM. Напомню, что подвижность — это то же, что волатильность, но в других единицах.
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых
На верхней картинке — БА (SiU0), ниже — hM против iM, еще ниже — вега портфеля (тоже в терминах подвижности). Если вега больше нуля, то купленных опционов больше, чем проданных, если меньше нуля — больше проданных.
Примерно с 10:20 hM стала значительно выше iM — было принято решение о покупке путов 71 (вега стала больше нуля). В 11:30 hM сравнялась с iM, продать путы 71 не получилось, поэтому продал путы 72 (загнал вегу в нуль, портфель стал нейтральный). В этот период (10:20-11:30) была получена почти вся дневная прибыль:
во-первых — за счет непрерывного ДХ при положительной гамме,
во-вторых — за счет того, что iM опционов росла в направлении hM базового актива.
В 12:15 hM снова скакнула вверх, была сделана еще одна попытка сыграть от покупки, теперь коллов 73, попытка неудачная — hM быстро снизилась и в 12:30 я стал прикрывать позиции.
Дальше до конца дня ничего интересного не происходило, hM держалась на уровне iM или чуть ниже, я держал вегу на небольшом отрицательном уровне, а когда убедился, что больше ничего не произойдет, аккуратно закрыл позиции.
ИгРы РаЗуМа 2020. Приемы белых


Итог — вар.маржа 8 623. Комиссия биржи — 1 152. Максимальное ГО по портфелю — 320 000.
Такие вот белые будни.
Удачи, друзья!





★25
Очень интересно! Спасибо! Можно я, когда реализую модель эту у себя в R, отвлеку Вас малость — вопросики позадаю?
avatar

tashik

tashik, он в нашем чате есть.

Хороший ты мужик, Лисицин! Белых любим, чем разнообразнее этот мир, тем лучше 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, чату повезло )
avatar

tashik

KarL$oH, Пусть расцветут 100 цветов, пусть живут 100 теорий. Мао
avatar

Лисицин

Лисицин, это столько сделок руками???
avatar

VladMih

VladMih, боты торгуют, я только отмашку даю — что и сколько
avatar

Лисицин

Лисицин, фффуууу, отлегло от души, а то почувствовал себя по сравнению с вами таким убогим пиздельником! )))
avatar

VladMih

tashik, буду рад
avatar

Лисицин


Это к 10:20 гэпчик учёлся?
 
avatar

FatCat

FatCat, судя по тому, что там график мобилити начинается с 10-05, там первые 5 минут выкидываются, видимо. Расчет же там, ну в оригинальном описании, по тикам или даже по середине стакана. Гэп не должен влиять по идее, но лаг какой-то от старта сессии есть, наверное.
avatar

tashik

tashik, на начало дня позиций не было. Первые полчаса просто ждал, какая картинка нарисуется.
avatar

Лисицин

Лисицин, а первые минуты все-таки берете в расчет? У меня побольше лаг у считалки вол, минут 50 так, чтобы можно было какое-то решение принимать, нужно.
avatar

tashik

tashik, лаг у меня 2 минуты. Но в первые полчаса много неопределенностей. Иногда жду, иногда нет
avatar

Лисицин

во-первых — за счет непрерывного ДХ при положительной гамме,
ДХ делаете по изменению дельты или по времени, и как часто?
avatar

noHurry

noHurry, это опционально, сегодня при отклонении дельты 2 контракта
avatar

Лисицин

Лисицин, если не секрет, из каких соображений определяете шаг дельты?
avatar

noHurry

noHurry, это параметр. Если понимаю, что много комиссии отдам за ДХ, делаю шаг шире. Глубоких соображений тут нет
avatar

Лисицин

Лисицин, а какая суммарная гамма позиции, если не трудно? Из ваших таблиц довольно сложно самому прикинуть. 
avatar

noHurry

noHurry, не помню. По сделкам в момент максимальной закупки примерно
2 контракта на 80 пунктов цены БА, то есть где-то 1/40
avatar

Лисицин

Пипец… Мозги сломаешь, — нифига не понятно…
avatar

Сергей Ю.

блин, а я руками с опционами хреначусь…
Андрей Вячеславович (Ganesh), это полезно. Но потом надоедает. Пытаешься хотя бы полуавтомат себе сварганить или раздобыть.
avatar

ch5oh

Историческую волу за какой период считаете? Если за несколько часов, то делаете поправочный коэффициент на повышенную утреннюю волу?
avatar

broker25

broker25, считаю на двухминутных непересекающихся интервалах, потом сглаживаю, чтобы тенденцию видеть
avatar

Лисицин

Самое смешное, что торговать дельту IM-HM — занятие само по себе убыточное*, даже странно что у вас получается...

* Это примерно как торговать квартальники по минутной воле)))
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, хм, а из-за чего будет формироваться убыток при торговле IM-HM?
avatar

FatCat

FatCat, из-за неравномерности распределения IM по времени + Mean-Reverse Effects. Если бы M-R не было, то был бы рандом, а с учётом тенденции к среднему — точно будет убыток.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, где 'точно' будет убыток — инвертировать стратегию надо)
avatar

К.О'Тяра

Kot_Begemot, на квартальных так не получится
avatar

Лисицин

Kot_Begemot, не знаю причем здесь mean reverse, но кажется это похоже на взлом тетты опциона, если кто-то считает её равномерной, но движение в си очень сильно разнится каждый торговый час.
можно попробовать забирать самое волатильное время, отдавая один и тот же временной распад.
Михаил Ершов, да, это необходимое условие применимости такого подхода. Я поэтому и говорю, что удивительно)
avatar

Kot_Begemot

А что за чат и где вы сидите можно узнать?
Главное черную тему квика не ставь
avatar

うも


теги блога Лисицин

....все тэги



2010-2020
UPDONW