система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..

чистое Казино...

как ставить Стоп Полковник  разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...

идея красивая — за что Полковнику — нашенское  Мерси с кисточкой...

а вот с Тейком  Полковник не стал возиться, а тока сказал, что

" а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной"

т.е. не  раскрыл военную тайну и его друг Гаусс тута нам скорее всего не помощник...

дело совсем было зашло в тупик с Тейком ...

 

но тута на горизонте нарисовался ковбой Маккенна...

Маккенна ковбой сурьезный и интересуется тока валютой и  всякие остальные бумажки Они-с просто манкируют...

Маккенна провел большое исследование в отношении соотношения  Т/С...

… убедительно доказал, что чем дальше Тейк от Стопа тем меньше прибыльных сделок...(интуитивно энто и так понятно)...

почему-то не выделил диапазон 1-1,8 (фактически срединную часть его исследования), где у него сосредоточилася основная прибыль (здеся остаюся в недоуменни  — но энто его дело)...

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для любителей спрэдинга на  премиальных опционах

По личному наблюдению ликвидность на маржируемых опционах на АКЦИИ снижается, а на премиальных растет.
И что самое важное можно уже строить спрэды глубиной 3...6 месяцев, а не только на недельках и месячниках.

Для любителей позиционного трейдинга это положительные новости.
Мало помалу сегмент ПО расторговывается, что наглядно видно по ОИ и плотности в стаканах не только на голубые фишки.

Для Газпрома и Сбера стало уже проще спекулировать и хеджировать на всю доступную  опционную линейку.
Кому интересно, возьмите на заметку эти новые возможности.

Кто уже торгует активно, видит и арбитраж между ПО и МО, и собираемый фандинг по SBERF и GAZPF, и возможности диверсификации портфеля опционами на Лукойл, ВТБ, Самолет и далее по списку.

Для меня долгие годы трейдинга исключительно на Si, евро и юань привели к отбору  проверенных стратегий, которые оказались даже более применимыми и доходными на премиальниках.

Потому что по ним биржевое ГО брокеры НЕ поднимают, соотношение премия/ГО часто выше и еще несколько плюсов, которые связаны с тем, что БА это спот, а не фьючерс.

( Читать дальше )

      Рубрика вопрос-ответ

 

     «Добрый день! Скажите пожалуйста, с учётом грозящей глобальной рецессии и кризиса, планируется ли на ваших стратегиях повышенное хеджирование, дополнительная диверсификация или какая-то защитная перенастройка портфеля?» Валерий К.

 

      Ничего этого не планируется, ибо лишнее. Давайте сначала уточним, о каких стратегиях речь. Самые популярные на автоследе у меня быстрые стратегии на валюту. По всей моей практике, кризисные года — лучшие в плане прибыли на валютных фьючах. Можете посмотреть на самые длинные эквити, там лучшее время это 2020 и 2022 годы.

     Единственная защитная мера, которая там применяется: нормировка сайза на волатильность. В день, когда валюта будет летать на 10% туда-обратно, мы не пойдем в нее обычным рабочим объемом, он будет меньше в разы. По всем тестам, таким образом мы чуть теряем в доходности, но сильно выигрываем в просадке и особенно в плане избегания каких-то фатальных рисков.

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже 6 часть.

 

Инвестиции или как разбогатеть

лежа на диване без усилий за 15 минут .

 

Написано при участии чатгпт.

 

С 2020г не писал серьезного. Решил поделиться вековой мудростью предков как разбогатеть лежа на диване без усилий за 15 минут.

 

1 Куркуль или крохобор? Кто вообще сможет инвестировать и разбогатеть.

 

 

Есть крайне простой критерий кто сможет инвестировать и разбогатеть а кто совсем и никак. И сколько бы не крохоборствовал не экономил на кофе и сигах и не шарился по помойкам но не стать богатеем.

 

Если тебе нравится копить деньги и нравится когда у тебя есть много денег, и прет и штырит удовольствие от обладания деньгами, то поздравляю — ты разбогатеешь и тебе прямой путь в инвесторы. И читай внимательно что написано ниже — это убережет тебя.

 

Если тебе больше удовольствия приносит трата денег, если от накопительства у тебя стресс и мучения, то даже не пытайся. Сколько бы ты не зарабатывал, сколько бы не пытался экономить крохоборствуя — для тебя все тщетно — останешься нищебродом. И все книжки про инвестиции не для тебя. Но убиваться тоже не надо. Ниже расскажу что и как для тебя.

( Читать дальше )

дай напишу чего-нибудь  мимо тематики смарта...

-тебе сыру?...
-спрашиваешь!...
-или котлет?...
-и котлет!...©

ничего нет в трейдинге окромя волатильности… остальное все от лукавого...
волатильность разбиваем на две волатильности:
1. волатильность при приращении (+)
2. волатильность при приращении (-) 

принимаем во внимание, что волатильность распадается, как правило, в течении 15-10 дней...

с откудова на волатильность (+)(-) прикинем из расчета 30 дней...

тогда оптимальный стоп  — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% — безопасного стопа из расчета допустимой потери на все про все в пределах 20% депозита)....



( Читать дальше )

Вот уже третий год, как я копаюсь в графиках, как шахтёр в угольной лаве. Перепробовал всё: свечи, RSI, стохастик, индикатор чая по утрам — но в итоге понял, что настоящая магия в скользящих средних! Да‑да, те самые линии, что едва успеваешь заметить, как они уже куда‑то поползли.

Бенчмарк? Да бросьте!

Чтобы понять, круто ли моя торговая стратегия, нужен бенчмарк. Раньше я сравнивал себя с «индексом полной доходности» — бред, если честно. Представьте: ты только вложился, а он тебе: «Эй, парень, у меня и так уже три процента за квартал». Ну а мне пришлось перейти на MA50 и MA200, чтобы хоть как‑то выровнять свою кривую доходности. И знаете что? Пересечение короткой MA с длинной сразу дало мне повод назвать себя гением.

«Я ему по фану, а он мне по среднедвижению»

Раньше я расстраивался, если MA не дала сигнал. «Ну где светлое будущее?», — думал я, глядя на красные свечи. А теперь я смотрю на свою SMA (Simple Moving Average) и EMA (Exponential Moving Average) и говорю: «Расслабься, чувак — я с тобой надолго». Ведь MA сглаживает все твои слёзы от стоп‑лоссов и внезапных гэпов.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для адептов арбитражного трейдинга на срочном рынке

В развитие  темы и чтобы не повторяться, см. предыдущий пост

smart-lab.ru/blog/1142744.php

За последние годы на срочном рынке появились новые возможности для спрэдеров и арбитражеров.


Если внимательно сравнить  два опционных деска на примере Газпрома, то  увидим
                           
                            Газпром — июнь, ПРЕМИАЛЬНЫЕ
                      н

                                Газпром — июнь, МАРЖИРУЕМЫЕ
                         

( Читать дальше )

Алгоритм трейдинга:

— Есть N предикторов (алгоритмов, закономерностей) найденных на исторических данных. Какие то работали в прошлом, потом перестали, какие то работают до сих пор. Итого несколько десятков или сотен таких предикторов.
— Каждый предиктор сообщает а) знак следущего приращения цены б) амплитуду в) достоверность предсказания (вероятность, насколько он сам уверен что не ошибается).
— И трейдер (тоже алгоритм), который выбирает какой предиктор использовать в данный момент, из доступных N предикторов (может спрашивает у каждого насколько он уверен в предсказании и выбирает максимальный, может как то еще).
— Трейдер так же выбирает сделать ставку сейчас или пропустить и ждать следущего случая. Трейдер не обязан торговать на каждый тик, он может пропускать сотни и тысячи тиков, и совершает продажу/покупку только если считает нужным, например и уверен в своем предсказании. 

Предикторы это небольшие правила, которые смотрят на например прошлую историю цены, скажем 1000 прошлых тиков, возможно также дополнительно какие то другие данные, корреляции и т.

( Читать дальше )

 Объемы то на день я считаю по цене закрытия предыдущего дня 18:40. А по Газпрому они были в четверг 127,78, а вчера торговались 129.7-133,1 и закрылись 132.12. И получился «перебор» лонгов при пересчёте по ценам в 132.12/127.78 раз. Обнаружил вчера только в 23:45, когда продать всем не успевал. Решил сегодня посмотреть. Открываю сегодня квики и вижу 135,1  vs 135,15. Делаю файл поправок и кидаю по 135,14. И все исполняется по 135,16...

Красота :) Хоть конечно и на «копейки» от счетов.