Блог им. wistopus

медиана волатильности

дай напишу чего-нибудь  мимо тематики смарта...
медиана волатильности
-тебе сыру?...
-спрашиваешь!...
-или котлет?...
-и котлет!...©

ничего нет в трейдинге окромя волатильности… остальное все от лукавого...
волатильность разбиваем на две волатильности:
1. волатильность при приращении (+)
2. волатильность при приращении (-) 

принимаем во внимание, что волатильность распадается, как правило, в течении 15-10 дней...

с откудова на волатильность (+)(-) прикинем из расчета 30 дней...

тогда оптимальный стоп  — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% — безопасного стопа из расчета допустимой потери на все про все в пределах 20% депозита)....

медиана волатильности


  
636 | ★1
25 комментариев
Прочитал, аж, 2 раза. Ничего не понял.
avatar
3Qu
3Qu, 
Прочитал, аж, 2 раза. Ничего не понял.
при Вашенском IQ >120 энто просто позор на всю Европу...

берем волатильность при отрицательных приращениях за 30 дней...
находим медиану волатильности за энтот период...
делим медиану на 2 и получает оптимальный стоп...

учитывая, что меньше  минус 20% от депозита опускаться опасно, определяем серию недопустимых пройгрышей (энто в другом топике как-то рассматривал) и сравниваем максимально допустимый разовый проигрыш серии с волатильностью медианы, деленной на 2...

если медиана меньше — берем ее в качестве стопа, если нет — то максимально возможный пройгрыш одной ставки... 
ставка — энто так называемый трейд...  
avatar
wistopus
+1
3Qu, короче — покупаете лотерейный билет и смотрите...
Проиграли — это тренд.
Выиграли — случайность.
avatar
ABC4045
так это все расчеты на определенный таймфрейм рассчитаны, а если на минутках?
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, а зачем на минутках привязываться к волатильности? Берёшь ATR исходя из него расчитываешь стоп и тейк.
avatar
lihoslavl
+1
     Приятно, когда умный человек называет сделки ставками. Ибо оно так и есть! А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 
А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм
Вы, Коля, не правильно меня поняли...

smart-lab.ru/blog/86914.php
Максимальный риск на сделку. Математическое обоснование...

потеря 20% энто серия неудач из, в моем случае, 14 проигранных подряд ставок....
avatar
wistopus
+1
wistopus, виноват — исправлюсь! 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
wistopus, какой-то другой древний мир в той ветке, основная масса участников уже вымерла на этом ресурсе :(
avatar
Антон Иванов
Антон Иванов, 
 какой-то другой древний мир в той ветке
согласный я...
на дневках и тем более моих любимых недельках осталися тока Динозавры вроде меня…
avatar
wistopus
+1
wistopus, и часто у вас случается 14 подряд проигранных ставок? В моей истории, такого не было ни разу.

п.с. но в конце 90-Х в казино наблюдал такую картину на рулетке, 14 раз подряд красное))
avatar
risk8
+1
risk8, 
 и часто у вас случается 14 подряд проигранных ставок?
Вы совершенно справедливо изволили сравнить данную Систему с казино...
Энто Система самое настоящее Казино....

Только есть один нюанс — в настоящем казино вероятность защита намертво....
а тута мы сами выбираем статистически значимую положительную вероятность...
avatar
wistopus
+1
Московский Лоссбой, 
 А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм. 
Криминального может, оно, ничего и нет, но ты еще попробуй отыграть эти -20%. У некоторых (не будем называть имен) вся годовая прибыль 25-30%.
Ну, а всякие медианы — это слишком сложно для нашего неокрепшего ума.) Уж, лучше совсем без стопов, хеджированием, например. Со временем, само в плюс нарулится.
avatar
3Qu
+1
3Qu, лично у меня рабочий допустимый убыток на одну ставку = 10% от активного капитала. Бывает, 3-4-5 торговых сессий сижу в просадке. Ну на то она и Игра.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, что-то в этом роде, только я тогда и/или фьюч продаю, либо на отскоках дополнительные сделки делаю с тем же инструментом. А начальная сделка пусть себе падает.
Иначе, отстопишься, а покупать обратно уже дороже.)
avatar
3Qu
+2
Московский Лоссбой, просто у вас депозитов много, а у них 1(один)! :)
Поэтому крополят по 1.4% на сделку)
avatar
risk8
risk8, 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
А ещё можно хеджироваться, покупая фьючерс на волатильность. Вообще можно в теории написать систему, которая покупает если индекс волы не больше определённых значений и продающий при других значениях. Если волатильность начинает резко расти — либо стопим и покупаем волатильность, либо не стопим и покупаем волатильность.
avatar
lihoslavl
Сергей Сергаев, 
Объемы есть — они тоже автокоррелируют )
совсем забыл...
avatar
wistopus
Так кучеряво писал-писал прям не больше не меньше а аж про оптимальный стоп, а потом бац
тогда оптимальный стоп  — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% 
Хватит игрушек-финтифлюшек но чтоб не больше 1,4% и баста )))
Ну это как бы ставит крест на всей теории.
ПС… Вдруг не в курсе… что если никак нельзя позволять больше 1,4% потери за сделку, то если «оптимальная система» говорит тут стоп выходит к примеру 2,8%, то просто вдвое уменьшаешь размер открываемой позиции.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, 
если «оптимальная система» говорит тут стоп выходит к примеру 2,8%, то просто вдвое уменьшаешь размер открываемой позиции
 если и в прям не в моготу, то уменьшаем размер открываемой позиции еще в два раза и ставим 5,6%....
avatar
wistopus
wistopus, Ну а чо? Одному тебе можно, сначала нашел медиану волатильности (тут вопросов нет… я читал математиков, они эту медиану вдоль и поперек юзают в теориях), а потом хрясь- режем её пополам! Вот этого я у математиков не читал что половина медианы сакральная циферка. А я тогда тоже хрясь имею право.)))
avatar
Большой Брат
Большой Брат, 
я тогда тоже хрясь хочу использовать
кто мешает?...
читал математиков, они эту медиану вдоль и поперек юзают в теориях), а потом хрясь- режем её пополам
медиану режу не потому как — типа люблю все резать, а в тактических целях…
avatar
wistopus
медиану режу не потому как — типа люблю все резать, а в тактических целях…
Ты как хочешь, но моя веря в критерий медианы волатильности подорвана раз её нужно резать во имя высших целей. 
avatar
Большой Брат

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:06
Фото
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
Фото
Андрей Севастьянов
18:22
Самолет лидер по объему ввода жилья в МО
Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода  жилья в...
Фото
Самолет
08:47
Фото
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
Фото
Валентин Погорелый
20:28

полезные записи за 24 часа

★16 3 Большой пост про то, как не наступить в ВДО-какашку
★12 18 70% инвесторов теряют деньги на ровном месте. Вы в их числе?
★10 71 Каким же идиотом я был все эти годы...
★8 5 10 скучных, но надежных облигаций, чтобы спать спокойно
★7 41 Я зафиксировал купон 72% по офз и вышел на досрочную пенсию
★7 157 В России растут домохозяйства состоящие из одного мужчины.
★5 6 Северсталь - еще и 33 ярда списала в убыток
★3 20 Все вы умные, пока не настанет ваш час
★3 6 Следуй за профи: ТОП-5 самых популярных ОФЗ у инвестиционных фондов и аналитиков
★3 1 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в декабре 2025 г. — январе 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+137 71 Каким же идиотом я был все эти годы...
+115 94 Азия. Пятница.
+107 157 В России растут домохозяйства состоящие из одного мужчины.
+102 19 Ситуация на текущий момент
+87 35 Кроме конвертации префов, ВТБ ещё сообщил о фаворитах в акциях на 2026 год
+86 5 Яндекс: какой потенциал остаётся в акциях после отчета за 2025 год?
+85 86 Индекс МБ сегодня
+76 20 Все вы умные, пока не настанет ваш час
+66 6 Северсталь - еще и 33 ярда списала в убыток
+61 8 Сегодня наша команда на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет!

самые обсуждаемые сегодня

157к В России растут домохозяйства состоящие из одного мужчины.
94к Азия. Пятница.
86к Индекс МБ сегодня
77к Банкиры предложили ограничить выдачу наличных в кассах банков для борьбы с мошенниками
41к Я зафиксировал купон 72% по офз и вышел на досрочную пенсию
35к по Ирану.
33к Сегодня популярны денежные фонды. А в какие дни недели относительно выгоднее покупать и продавать паи? Например, в LQDT. Лишняя денежка не помешает.Есть версии ответа?
35к Кроме конвертации префов, ВТБ ещё сообщил о фаворитах в акциях на 2026 год
24к Полугодовой устойчивый "тренд" о котором не говорят аналитики и про который не пишут "гуру".... ПАЛЮ ГРААЛЬ!!!...
22к «Стоп-лист моих идиотизмов»: жесткий инструмент для тех, кто устал сливать

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн