Информация
Блог им. wistopus
полковник Айвс + Mackenna
- 16 мая 2025, 06:59
- |
чистое Казино...
как ставить Стоп Полковник разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...
идея красивая — за что Полковнику — нашенское Мерси с кисточкой...
а вот с Тейком Полковник не стал возиться, а тока сказал, что
" а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной"
т.е. не раскрыл военную тайну и его друг Гаусс тута нам скорее всего не помощник...
дело совсем было зашло в тупик с Тейком ...
но тута на горизонте нарисовался ковбой Маккенна...
Маккенна ковбой сурьезный и интересуется тока валютой и всякие остальные бумажки Они-с просто манкируют...
Маккенна провел большое исследование в отношении соотношения Т/С...
… убедительно доказал, что чем дальше Тейк от Стопа тем меньше прибыльных сделок...(интуитивно энто и так понятно)...
почему-то не выделил диапазон 1-1,8 (фактически срединную часть его исследования), где у него сосредоточилася основная прибыль (здеся остаюся в недоуменни — но энто его дело)...
доказал, что положительное математическое ожидание в не зависимости от соотношения Т/С всегда одно и тоже и всегда в пути...(т.е. открыл америку для тех кто не в курсах был еще об энтом)...
тепереча о своем о женском...
Сбер с 1.1.2022 года по сегодня (дневки)… если close больше open волатильность дня в плюс, наоборот в минус… база событий 850
получаем медиану плюсовых, деленную на 2....
получаем медиану отрицательных, деленную на 2... коэффициент Т/С устойчив на длинной дистанции… и не устойчив на короткой..
Стоп ограничен по максимуму до 1,4% (т.е. не волнует особо до энтого предела)… а вот не отпустить ли Тейк на свободу — дать так сказать прибыли течь… у Маккенны результаты просто превосходны в энтом диапазоне...
в общем, время позднее и надо что-то решать...©
пн
забыл сказать — все решает на игровом поле ТС (Она — Матушка Кормилица)… а все выше энто параметры Системы...
ппнн
Стоп, естественно, не статичен… динамика в деле...
теги блога wistopus
- binance
- IMOEX
- momentum
- акции
- алроса
- бпиф сбербанк индекс мосбиржи
- БПИФ УК Первая Сберегательный
- брокеры
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- смартлаб
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
- японские свечи
А что за значения волы в другой таблице? Ну для для 850 дней медиана пополам, это понятно. А для других уполовиненных числа дней это что за циферки волы?
энто вы сами...
а кому щас можно верить?...
а дальше делим предыдущее количество дней опять пополам и смотрим как меняется медиана волы дня в зависимости от приращения (+ или -)...
медиана волы в плюс на всю катушку...
а медиана волы в минус урезана в наполовину...
грубо исходя из волы плюс против волы в минус в 1,5 раза больше вероятность достижения волы в плюс на уровне 0,4 против волы в минус на уровне 0,6...(т.е.стопить будет чаще в 1,5 раза)
все энто не более, чем перестановка детских кубиков… ставьте скока хотите… у Маккены вон все в плюсах...
вся сила — в ТС...
Систему как он энто делает он выложил, а вдруг...
ПС… Я что то не помню к какому выводу я пришел… вот открываем позицию, выставляем тейк и стоп исходя из текущего значения волатильности. Но если они не срабатываю сразу и новые бары появляются и значит меняется как то волатильность стоит ли изначальные значения тейка и стопа сохранять или лучше изменять в соответствии с новыми актуальными данными волатильности… или вообще не принципиально… сцуко, альцгеймер уже подкатывает.
я решил из Биржи устроить себе Казино...
но не просто Казино, где с меня трусы будут снимать. а вполне приличное заведение с прибылью на мой карман...
захожу на 1 часе, а волатильность смотрю дневную, то есть париться буду тока на следующий день по поводу волатильности....
тем более расчет по волатильности веду из расчета 125 дней — там вообще ничего не дергается обычно за день...
подсчитал, что получается в Сбере за два месяца
по соотношении Т/С на 1 часовом графике (два месяца гонять балду — за глаза)
0,8 -4,5%
1,2 +1,3%
1,5 -1,5%
ХАОС одним словом… возможно евробакс ходит цикличное, но в сбере на 1 часовом графике полная бордель...
что-то похоже Маккенна заливает...
по АГ буду работать, как Они-с и рекомендуют… риски контролировать в нашей власти, а скользящий стоп куда выведет туда и выведет…
Но я на часовки по моему вообще не залезал, чем больше таймфрейм тем хуже результат. На 5 минутках точно смотрел, скальпинг это много сделок в день, но с маленьким средним профитом. Сначала смотрел «базу»: если на текущем баре цена превышает хай предыдущего идет покупка по этому уровню ( не дожидаясь клоуза… по клоузам торговать такое не вариант… да по ним вообще нигде не вариант). А стоп… даже сейчас не помню какие перебирал для базового вариант… ну привязанный к АТР точно. Но период АТР (волатильности) точно не 125 как у тебя ( волу с периодом 125 можно по моей умозрительности на фикс постоянный поменять сильно ничего не изменится). Не дальше чем лоу последнего фрактала точно или меньше, например по лоу предыдущего бара. Оптимальный тейк получался где-то равным этому стопу. Для продаж зеркально. Это база. Если на базе рыбы пусть маленькой, но устойчивой не видно, то пытаться улучшать нет смысла. А улучшать… ну сначала обычное… входим только тогда когда если хай больше не предыдущего, а там за какой то период… инициализацию по воле фильтровать… и.т.д.