«Готовься к великой цели...» Песня такая была. «Песня о тревожной молодости» называлась.

Цели конечно нужны, но не как самоцель. Цели — фикция. Жить нужно не ожиданием достижения цели, а ощущением счастья от каждой прожитой минуты, от самого процесса жизни. Даже несмотря на то, что возможно где-то «Аннушка уже пролила масло...»
Если такого ощущения нет, значит вы занимаетесь чем-то не тем.

Какие цели у ребенка. Он просто живет, впитывая каждую минуту. Он счастлив, если нет причин для несчастья.
Его субъективное время бесконечно из-за богатства впечатлений и субъективной новизны получаемой информации. Для ребенка все ново, все интересно, любая мелочь, каждая травинка, букашка вызывает любопытство и эмоциональную реакцию. За день столько всего происходит. Лето — вечность. Ожидание каникул — столетия.

Рутина возраста убирает любопытство, следовательно событий, которые отложились в памяти, очень мало. Субъективно вспомнить нечего, каждый день одно и то же. И кажется, что год пролетел, как один день Только вчера отмечал, а уже новый Новый год на пороге. Единственный рецепт замедлить бег субъективного времени — побольше впечатлений, сильных эмоций, вызванных путешествиями, музыкой, книгами, общением с людьми. Всем, что дает сильный эмоциональный отклик.

А цели?
Цели по моему мнению придумывают несчастные люди, которым чего-то не хватает в текущем моменте, недостаточно самого процесса жизни.
И эти придуманные цели действительно наполняют жизнь смыслом, ожиданием будущего счастья, когда цель будет достигнута.
Но вот цель достигнута, и выясняется, что счастья это не принесло. Так, кратковременный всплеск, вызванный выбросом эндорфинов.
А возвратившаяся пустота требует по уже привычному рецепту новых целей и т.д., и т.п. Бесконечный бег к свету в конце тоннеля, который никогда не достигается, поскольку тоннель никогда не кончается, пока не придет на помощь та самая пресловутая Аннушка или ее коллега по обязанностям.

P.S. Всеобщего рецепта счастья нет. Что касается меня, я счастлив, занимаясь тем, чем я занимаюсь. А это стоит многого.

Начал утро с просмотра лекции Альфрида Лэнгле  — «Что делает жизнь ценной».  Вот один из тезисов лекции, который многим следовало бы усвоить:

«Есть очень много вещей, которые мы можем купить, но есть также много вещей, которые мы купить не можем. Например, мы можем купить кровать, но не сон. Мы можем купить секс, но не любовь. И все то, что действительно является важным в жизни, купить нельзя».

Пишу умных мыслей пост для близких друзей, которые до сих пор не нашли свою половину и выносят себе и своим партнерам мозг на эту тему. Пишу пост для мужиков и баб, чтобы люди при принятии важнейшего решения в жизни, не ломали дров. Не сочтите за снобизм слегка менторский тон, я постараюсь изложить свою позицию максимально с точки зрения логики и здравого смысла.

Мужикам
Итак, сформулируем гипотетически X самых важных критериев, которые вы бы хотели видеть в своей половине...

1. сексапильная внешность, ухаживает за собой, не стыдно показать друзьям
2. выдающийся ум
3. отличная хозяйка
4. прекрасная мать для ваших будущих детей
5. самостоятельная, хорошо сама зарабатывает и не тянет бабки
6. энергичная, решительная, умеет решать сама любую проблему
7. максимально комфортная и не выносит мозг
8. она вас любит и не изменяет вам

Братиш, если ты думаешь, что такая существует, то ты ошибаешься. Таких не существует.
Предположим есть 100 девушек.
10 из них будут красивыми (как тебе нравится в той порнушке, на к-ю ты д*чишь)
10 из них будут умными
50 будут отличными хозяйками и отличными материями
33 из них будут самостоятельными
33 энергичными и решительными
20 будут комфортными...
если вы не конченное простатическое мудачело, то 50% женщин со временем сможет вас полюбить и не будет вам изменять.


( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Добрый вечер.

При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...

Settings = 
{
        Name = "xBollinger_LinReg",
        period = 40,
        deviation=2,
        line=
        {
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 0, 255),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(192, 0, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 6
                }
        
        }
}


function c_FF()
        
        local AMA={}
        local CC={}
        
        return function(ind, _p,_ddd)
                local period = _p
                local index = ind
                
                local vol = 0
        
                local sigma = 0
                local sigma2 = 0

                local aav = 0
                local bb = 0
                local ZZZ = 0

                                        
                if index == 1 then
                        AMA={}
                        CC={}
                        
                        CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
                        AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
                        
                        return nil
                end
                
                ------------------------------
                AMA[index]=AMA[index-1]
                CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3

                if index < (_p) then return nil end
                                
                period =_p
                if index < period then period = index end
        --------------- 
                sigma=0
                sigma2=0
                aav=0
                ZZZ=0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        aav=aav+ZZZ
                        sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
                        sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
                end
        bb=sigma/sigma2
        aav=aav/period
                
        AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2)
                
                sigma=0
                sigma2=0
                sigma3 = 0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
                        sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2

                end
                sigma=(sigma/period)^(1/2)
                                                                
                        return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
                        
        end
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        
        
        
        return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
        
                
end

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

Москва. Вчера.
Чувствуется кисть художника пару раз слившего депо.

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )