Блог им. Cheshirscy

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды :) . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Минимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Вот такие вот картинки.
1.        Максимумы и Минимумы  чаще всего возникают в одни и те же часы
2.       В 25% дней – максимум это первая, 10 часовая свечка
3.       В 25% дней – минимум это первая, 10 часовая свечка
4.       50% за то, что первая свечка в дне станет либо макс, либо минимумом
5.       После 10 часовой свечки – второе место разделяют 11 часовая и 17 часовая.
Логическое объяснение этому – простое: с утра отыгрываем вечер и ночь – вечером открывается Америка (которая по своему времени отыгрывает вечер и ночь).  Т.е. можно предположить – что существуют  2 полуволны: утренняя и вечерняя.  Если они направлены в одну сторону – то получается «большая и жирная» дневная свечка, если они в разные стороны,  то получаем «обычную» дневную свечу.

Методика рассчета: azbuka-investora.ru/anatomiya-intradejnoj-torgovli
★100
23 комментария
Да, вы, меценат!
avatar
Smile, скорее всего он мизантроп… стата неверна т.к он гэпы не убрал из первого часа
avatar
ves2010, все верно. Речь идет о максимумах и минимумах а не о возможности торговать на этих уровнях. Как распорядиться с этимим хайлоу решать каждому по своему. Все же он меценат. Статистика золотая.
Smile, ну как в анекдоте «доктор, я феномен? нет, Батенька, вы м… звон :)».
А причем тут гэпы и макс дня?, я понимаю, что если бы открытие часа смотрели, тогда еще можно про гэпы заикнуться…
avatar
молодец спасибо большое!
avatar
Как давно я не видел на смарт-лабе статистики по рынку.
Хоть кто-то здесь нормальные вещи выкладывает!

Плюсанул.
avatar
Kulikov Pavel, спасиб
avatar
Интересная инфа, кинул в избранное, ну и плюсик в профиль, конечно)
avatar
Хорошая исследовательская работа. Респект!

Удаление с Комона никак не прокомментировали?
avatar
ZAKST, на так это я ее удалил, после того, как комон, скажем так… «изменился»
avatar
Отлично! Пошёл СМЕ через эту призму изучать.
Спасибо за труд! А вобщем то, почти готовая «рыба» для стратегии.
avatar
aldo, ну кому надо… тот поймет :)
avatar
Есть одна загвоздка… С эти долбанным не переводом часов…
avatar
Cheshirscy, да часики всю систему подкрутили
avatar
да я пока никак определиться не могу — считать ли 10-11 «одним часом», или все-таки это 2 разных
avatar
Cheshirscy, полагаю час открытия в любом случае. Вечером соответственно
Fry, ох не факт… я уже крутил и так и сяк… данных мало, у нас же эта «петрушка» только с того года, т.е реальных данных только пол-года
avatar
Cheshirscy, благодарю за работу! Сорри за наглость, но в четвертой картинке вертикали бы по часам так же как во второй, а то шкала чуть сдвинута никак не пойму пора ли уже покупать:)
avatar
ProfFit, Да забей себе в ексель данные из табличек, и строй графики, какие душе угодно
avatar
Да ясно, просто хорошая большая работа, потому приятно, когда смотрится идеально.
Благодарю еще раз.
avatar
вот здесь что-то похожее smart-lab.ru/blog/20821.php
avatar
А что получается, если сделать подобную статистику по другим фьючерсным инструментам, напрмер: si, sber, lkoh, gazp? Особенно si интересно.

теги блога Cheshirscy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн