Блог им. Cheshirscy

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды :) . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Минимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Вот такие вот картинки.
1.        Максимумы и Минимумы  чаще всего возникают в одни и те же часы
2.       В 25% дней – максимум это первая, 10 часовая свечка
3.       В 25% дней – минимум это первая, 10 часовая свечка
4.       50% за то, что первая свечка в дне станет либо макс, либо минимумом
5.       После 10 часовой свечки – второе место разделяют 11 часовая и 17 часовая.
Логическое объяснение этому – простое: с утра отыгрываем вечер и ночь – вечером открывается Америка (которая по своему времени отыгрывает вечер и ночь).  Т.е. можно предположить – что существуют  2 полуволны: утренняя и вечерняя.  Если они направлены в одну сторону – то получается «большая и жирная» дневная свечка, если они в разные стороны,  то получаем «обычную» дневную свечу.

Методика рассчета: azbuka-investora.ru/anatomiya-intradejnoj-torgovli
632 | ★100
23 комментария
Да, вы, меценат!
avatar
Smile, скорее всего он мизантроп… стата неверна т.к он гэпы не убрал из первого часа
avatar
ves2010, все верно. Речь идет о максимумах и минимумах а не о возможности торговать на этих уровнях. Как распорядиться с этимим хайлоу решать каждому по своему. Все же он меценат. Статистика золотая.
Smile, ну как в анекдоте «доктор, я феномен? нет, Батенька, вы м… звон :)».
А причем тут гэпы и макс дня?, я понимаю, что если бы открытие часа смотрели, тогда еще можно про гэпы заикнуться…
avatar
молодец спасибо большое!
avatar
Как давно я не видел на смарт-лабе статистики по рынку.
Хоть кто-то здесь нормальные вещи выкладывает!

Плюсанул.
avatar
Kulikov Pavel, спасиб
avatar
Интересная инфа, кинул в избранное, ну и плюсик в профиль, конечно)
avatar
Хорошая исследовательская работа. Респект!

Удаление с Комона никак не прокомментировали?
avatar
ZAKST, на так это я ее удалил, после того, как комон, скажем так… «изменился»
avatar
Отлично! Пошёл СМЕ через эту призму изучать.
Спасибо за труд! А вобщем то, почти готовая «рыба» для стратегии.
avatar
aldo, ну кому надо… тот поймет :)
avatar
Есть одна загвоздка… С эти долбанным не переводом часов…
avatar
Cheshirscy, да часики всю систему подкрутили
avatar
да я пока никак определиться не могу — считать ли 10-11 «одним часом», или все-таки это 2 разных
avatar
Cheshirscy, полагаю час открытия в любом случае. Вечером соответственно
Fry, ох не факт… я уже крутил и так и сяк… данных мало, у нас же эта «петрушка» только с того года, т.е реальных данных только пол-года
avatar
Cheshirscy, благодарю за работу! Сорри за наглость, но в четвертой картинке вертикали бы по часам так же как во второй, а то шкала чуть сдвинута никак не пойму пора ли уже покупать:)
avatar
ProfFit, Да забей себе в ексель данные из табличек, и строй графики, какие душе угодно
avatar
Да ясно, просто хорошая большая работа, потому приятно, когда смотрится идеально.
Благодарю еще раз.
avatar
вот здесь что-то похожее smart-lab.ru/blog/20821.php
avatar
А что получается, если сделать подобную статистику по другим фьючерсным инструментам, напрмер: si, sber, lkoh, gazp? Особенно si интересно.

Читайте на SMART-LAB:
Кто в очереди на дефолт? ВДО: премии не покрывают риски? Облигации ЕвроТранса, Самолета, Оил Ресурс
Андрей Хохрин на РБК 📱   ВКонтакте 🌐  YouTube Телеграм:  @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией.  Ссылка...
В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора
Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить,...
Ozon сохраняет высокие темпы роста выручки и выходит в прибыль четвертый квартал подряд
Ozon опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по МСФО. Выручка выросла на 49% г/г до 300,9 млрд рублей, GMV прибавил 36% г/г и...
Фото
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

теги блога Cheshirscy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн