Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



Минимумы :


Вот такие вот картинки.
1.        Максимумы и Минимумы  чаще всего возникают в одни и те же часы
2.       В 25% дней – максимум это первая, 10 часовая свечка
3.       В 25% дней – минимум это первая, 10 часовая свечка
4.       50% за то, что первая свечка в дне станет либо макс, либо минимумом
5.       После 10 часовой свечки – второе место разделяют 11 часовая и 17 часовая.
Логическое объяснение этому – простое: с утра отыгрываем вечер и ночь – вечером открывается Америка (которая по своему времени отыгрывает вечер и ночь).  Т.е. можно предположить – что существуют  2 полуволны: утренняя и вечерняя.  Если они направлены в одну сторону – то получается «большая и жирная» дневная свечка, если они в разные стороны,  то получаем «обычную» дневную свечу.

Методика рассчета: azbuka-investora.ru/anatomiya-intradejnoj-torgovli

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.