Сделал небольшую табличку со сравнением всех 29 ETF (у нас они еще называются БПИФ – биржевые паевые фонды, но суть одно и то же), которые открыты для покупки на Мосбирже.

Для тех, кто совсем не в теме (хотя на смарт-лабе такие конечно вряд ли есть) кратко расскажу: ETF – это один из инструментов для тех, кто хочет сразу вложить в весь рынок или в какой-то из секторов рынка, оплачивая небольшую комиссию управляющей компании за возможность одним кликом и на небольшие деньги купить долю сразу в 500 компаниях. Ну или в 50 облигациях. 

Я общаюсь на форуме американских 40-летних пенсионеров (а это сверхдолгосрочные инвестиции длиною в десятилетия), и если предложить к обсуждению тикер какой-то отдельной компании – тебя сначала не поймут, а потом покрутят у виска. Обсуждают там только отличия секторальных ETF и особенности управляющих ими компаний. Оно и понятно, купив долю в ETF Vanguard S&P500, вы будете платить 0,03% в год комиссионных. Так, с каждой сотни тысяч долларов, вложенной сегодня, вы заплатите комиссию $650 за 10 лет уже с учетом того, что рынок вырастет, ну возьмем смело, на 9% в год.

Кстати, невероятной авантюрой считается зайти процентов на 10 от пенсионного портфеля в ETF на «Развивающиеся рынки» (где наша Россия составляет ~4%). 

( Читать дальше )

• Я начинаю новый раздел моего блога под названием “Матрица”
• Рынок находится в Фазе 3 (замедление роста при низкой инфляции)
• Возможны кратко и среднесрочные движения в фазы (квадраты) 1 и 2

Я начинаю новый раздел моего блога под названием “Матрица”. Начало было положено в этом посте и цикле Вирус.
Раздел нацелен на средне и долгосрочные инвестиции в инструменты глобального рынка.

Поехали!

В первом полугодии рынок сменил парадигму короткого (10-ти летнего) цикла.
Он перешел из фазы 2 (рост на низкой инфляции) в фазу 3 (замедление роста при низкой инфляции):

Атрибуты 2018/19 годов, которые мы наблюдали при переходе:

• Всплеск волатильности,
• падение акций (отрицательная полная доходность SPY 2018 впервые за 10 лет),

( Читать дальше )

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )

Я уверен многие Смартлабовцы — смелые парни, а политические и местные риски для них это пустой трёп. Но когда свободный «капитал» превышает хотя бы $50000 — это уже не средство развлечения, а подушка безопасности. Её можно легко отнять  или отрубить к ней доступ. А ничего не поделаешь (эмиграция не вариант для меня пока). Поэтому недавно я перешёл на западные рынки. Как обеспечить резервный бесперебойный доступ ко своему счёту (IB) при опускании занавеса? Я решил изложить полусырой план, который реализовал частично и ускоряюсь из-за  разных событий.

Сперва мне потребовалось выяснить как выйти в настоящий интернет из российского. Гугление показало, что VPN способно обмануть средство контроля траффика (DPI), но не безупречно: DPI распознаёт необычный траффик и сужает полосу передачи. Так работает «великий китайский файрвол» (

( Читать дальше )

Три предыдущие записи этого цыкла:
Часть 3
Часть 2
Часть 1

Итак, окончание цикла наверное, про компании, которые я покупаю для своего портфеля в последнее время. Если кто-то читал три предыдущих поста, то вы могли заметить, что я полюбил облачные сервисы.

Почему мне так нравятся облачные сервисы? Потому что я их сам активно использую.
Если еще лет 15 назад мне показалось бы идиотизмом платить за какие-то digital assets, то вот вам список тех вещей, на которые лично я подписан как частное лицо, с указанием стоимости подписки в месяц

Netflix 15.99
Amazon Prime 12.99
Apple Itunes (периодически покупаю там фильмы) – когда как, долларов по 50 в месяц
ATP TV (смотрю там теннисные матчи) – 20.00
Spotify -9.99
Kindle – покупаю там книги, долларов на 50 наверное в месяц
Всякие Dating Services типа Tinder, Match (в связи с недавним изменением семейного положения) – долларов 50 наверное

( Читать дальше )

На смартлабе есть книжный раздел: smart-lab.ru/books/

Там сверху есть ссылка «списки книг»: smart-lab.ru/books/list/


Там я собрал разные коллекции книжных рекомендаций.
Там же например можно найти список книг, написанных смартлабовцами, ну то есть теми, кто зареган или был зареган на смартлабе.

Хотел спросить у вас: какие еще списки можно составить?
Например, рекомендации кого-то очень умного или очень успешного о том, что обязательно надо прочесть.

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

В Чикаго торгуются фьючерсы на ставку ФРС. На сайте CME есть прикольный инструмент, который автоматом показывает вмененную вероятность изменения ставок на каждом из следующих заседаний:
Например в настоящий момент рынок закладывает, что к декабрю ставка будет снижена на 25бп с вероятностью 40,7% и на 50 бп с вероятностью 15%

Ссылка
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html/

не благодарите

Пока не остыли кирпичи, хочу выложить тезисы, которые я лично вынес из прошедшей конференции. Кратко, только то, что мне показалось важным. Не успел послушать только победителя ЛЧИ 2018 года Максима Краева, поскольку в этот момент в кулуарах был Максим Орловский.

ТЕЗИСЫ:

Сергей Выжлаков, ВТБ: Введение единых счетов — основная задача на этот год.

Кирилл Пестов, Московская биржа:

( Читать дальше )

 

Видели когда-нибудь, как профессиональные игроки в покер считают свои шансы, или хладнокровно анализируют игру соперников? Много подобных навыков топ игроков могут помочь вам стать хорошим инвестором.

Ключом к успеху в инвестировании и в азартных играх является контроль эмоций. Игра в покер поможет вам обнаружить «эмоциональные ловушки» и не попасть в них, ведь они могут нанести урон самому важному из ваших «стеков» — вашему инвестиционному портфелю. Но вам нужно знать, что искать.

Психологические проблемы, которые возникают в инвестировании и в игре, не просто похожи. Они идентичны, как говорит Эндрю Ло, начальник Лаборатории Финансовой Инженерии МТИ и один из лидеров в отрасли финансовой психологии 

Многие профессионалы инвестирования и профессиональные игроки в покер согласны с этим. Даниэль Негреану, обладатель четырех браслетов Мировой серии и двух титулов WPT, говорит: «Эмоциональная стабильность и контроль эмоций — ключ к успеху в инвестировании и в покере».

( Читать дальше )