На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Многие хвалили эту книгу, вот решил ее прочесть, много нового узнал особенно про ударные дни, в класическом теханализе это модели разворота , 

а у Ларри это модель продолжения


( Читать дальше )

В продолжение предыдущей части, стоит отметить, что после того, как вы выявили свой профиль и свои потребности, необходимо определиться с тем, что будете брать за основу своей стратегии

Существует масса различных подходов, принципами которых инвесторы и спекулянты руководствуются в плане принятия решений по открытию/закрытию сделок, управлению капиталом/риском и т.п. У каждого подхода есть свои как положительные, так и отрицательные стороны, но стоит признать, что НЕТУ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОГО ПОДХОДА, так как любой рынок всегда меняется, с точки зрения волатильности, направления, ликвидности и т.п., вместе с тем, у того, кто хоть какую-то имеет формализованную стратегию, есть преимущество на длинной дистанции перед теми, кто торгует на основе интуиции, в силу того, что МИНИМИЗИРУЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ!

Я предпочитаю использовать трендовый подход, и вот почему:

По сути, извлекать доход на рынке можно за счет большого количества прибыльных сделок (чаще оказываемся правыми) или за счет удержания прибыльных сделок в периоды трендовых движений (избитая фраза: «режь убытки, дай прибыли течь»). Именно второе утверждение актуально для трендовых систем.

К положительным факторам данного подхода можно отнести следующее:

1) Сделки, как правило, всегда будут открыты в направлении тренда

( Читать дальше )

Задали тут вопрос https://smart-lab.ru/blog/491488.php

Решил отдельно перепостить свой ответ  и чуть дополнить,  плюсики в карму если кому пригодиться .

Расскажу по вычету который на доходы уплаченные ранее, то есть тип «А», который подходит тем кто имеет налогооблагаемый источник дохода.
этот путь я сам прошел, и жена и друзья. ( за 16й год, полученые вычеты в 17м)
1. у брокера заказываем документы для вычета, они сами все знают — все дадут  (за прошлый период — 2017 год например сейчас) :
выписка по счету (отчет о состоянии обязательств) — где нам главное будет сумма внесенных денежных средств за год 400 к примеру, договор(копия) присоединения + справка 2 ндфл ( доходы то с акций получать будем скорее всего ).
2. дособирываем еще документы :
а) 2 ндфл с работы или с иного другого дохода — надо доказать что налоги вы платили и вам есть с чего требовать возврата налогов.
б) все чеки или приходный ордер о том что это ИМЕННО ВЫ пополняли брокерский счет а не дядя Вася или криптофонд( я просто выгружал чеки со сбербанк онлайн и распечатывал подтверждая всю сумму 400 таким образом.)

( Читать дальше )

Никогда не о чем не жалейте, особенно об упущенной выгоде! Чаще всего глядя на кусок график мы видим сколько возможностей мы упустили, когда не были у терминала! Я же вот например очень четко для себя уяснил, если находить на графике еще и моменты, когда ты уберегся от убытка, то торговать сразу становится легче, эмоций еще меньше, а как мы знаем идеальный трейдер не испытывает никаких эмоций!
Вот смотрите, сегодня я утром был на вебинаре, из-за чего более часа торгов я пропустил, но зато это уберегло меня от одного, а может и двух стопов! Умейте ценить и это тоже, а не только искать упущенную выгоду и вам сразу же станет легче торговать!

Если обо всем жалеть, то можно так всю жизнь только и вспоминать, что купил не ту машину, женился не на той женщине и прочее...

Просто забудьте обо всей этой шелухе!

Кто уже торгует не первый год, почувствовав все «прелести» биржевого ремесла, от эйфории до знакомства с риск-менеджерами, а так же кто только делает первые шаги на рынке, задаётся вопросами: «как торговать?», «какой анализ использовать?», «какой стратегии придерживаться и придерживаться ли ей вовсе?» и т. п.

Изложу свою точку зрения, которая естественно не претендует на истину в последней инстанции.

Во-первых, прежде чем определиться с торговой стратегией, необходимо грамотно выявить свой профиль и свои потребности, так как нет готового решения абсолютно для всех, всё индивидуально.

1) ДЕНЬГИ
Какую сумму вы планируете определить для торговли?
Насколько часто вы планируете пополнять брокерский счет/выводить ДС со счета?
Есть ли у вас иные источники получения дохода?
Насколько вы зависимы от денег, размещённых на бирже и каково будет ваше положение, если по тем или иным причинам вы потеряете все ДС, отведённые для торговли?

2) ВРЕМЯ⏳

( Читать дальше )

Первая бесплатная программа, которую я выкладываю и хочу, чтобы Вы ее оценили, внесли свои пожелания:
Exp — TesterPad Тренажер для Strategy Tester

Этот советник предназначен для ручного управления и торговли по Вашей стратегии в тестере стратегий. 

Удобный дизайн для тестирования навыков торговли. Только самые важные функции

Программа имеет единый код и подходит для терминалов МТ4 и МТ5.

Управление позициями и ордерами, трейлингстоп, стоплосс, тейкпрофит, лоты, установка и удаление отложенных ордеров, построение сетки ордеров. Торговля по индикаторам!

Работает только в Тестере стратегий потому, что эта программа была написана для тестера стратегий! 

Я даю прямую ссылку на скачивание потому, чтобы всегда была актуальная версия. Скачивание начнется автоматически! 

СКАЧАТЬ:    www.expforex.com/load/0-0-0-205-20

Пожалуйста, комментируйте и пишите, что Вам нравится, а что нет! что хотите добавить! 
Спасибо всем друзья! 

 

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ. Сегодняшний пост до открытия торгов: Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Я вам хочу рассказать про классическую интерпретацию открытого интереса (ОИ — СОТ).
Начну с того, что фьючерс как и положено ходит за валютной парой на международном межбанковском рынке, иными словами на рынке Форекс.
Так что анализировать ОИ можно и там, но у нас лучше, т.к. информация на сайте биржи (Срочного рынка) ежедневная.

Если СОТ выше 90%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на повышение: это сигнал к покупке. Если СОТ падает ниже 10%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на понижение: это сигнал к продаже.

Нужно понимать, что коммерческий контингент в целом (в среднем) более информирован, чем физические лица.
Торговать нужно в сторону юр. лиц.



( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ.

На примере фьючерсного контракта на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику.

У меня есть своя собственная разработка, методика: Выставление стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Так как я использую технический индикаторный анализ, то и сама методика основывается на техническом сигнале — дивергенция.
В ТА это наиболее сильный сигнал, он является опережающим, а не запаздывающим.
Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот.
Дивергенция присутствует в 100% случаях, единственно, что отработка может быть не полной (не точной), но это сути не меняет.

( Читать дальше )

   В трейдинге большую роль играет математика. Для успешной торговли на бирже трейдер должен иметь систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

   Можно в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием результат всегда будет один: слив депозита. Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * средняя прибыль от одной сделки) – (процент убыточных сделок * средний убыток от одной сделки)

Например: МО = (0.5* 1000руб.) — (0.5*500руб.) = 250

   Если мат.ожидание вашей стратегии положительное, то вас можно поздравить. Вы зарабатывающий трейдер. 

   Анализируя эту формулу, мы видим, что для получения положительного результата нам необходимо увеличивать среднюю прибыль на сделку, так как повысить процент прибыльных сделок для новичка крайне сложно. И большинство так и делает, начитавшись умных книжек и наслушавшись советов бывалых. «Прибыль в удачной сделке должна превышать убыток в два-три раза» — говорят со всех углов. И это тоже верно, но такого мастерства достигают единицы из вновь прибывших на биржу; и то спустя много лет. Основная же масса сдаётся. В чём же дело? Вроде всё просто — бери бОльшую прибыль и фиксируй убыток, не позволяя ему увеличиваться. Да дело в стопах, которые волшебным образом выбивает именно столько раз (и более) во сколько раз больше вы закладываете превышение ожидаемой прибыли над убытком. В результате одной прибыльной сделкой вы компенсируете полученный ранее на стопах убыток и депозит не растёт, зараза. Психологически тяжело получать большее число убыточных сделок, чем прибыльных. Эмоциональное состояние крайне важно для торговли — ведь из-за серии убыточных сделок можно легко впасть в тильт и наворотить таких дел…

( Читать дальше )