В помощь начинающим трейдерам

   В трейдинге большую роль играет математика. Для успешной торговли на бирже трейдер должен иметь систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

   Можно в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием результат всегда будет один: слив депозита. Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * средняя прибыль от одной сделки) – (процент убыточных сделок * средний убыток от одной сделки)

Например: МО = (0.5* 1000руб.) — (0.5*500руб.) = 250

   Если мат.ожидание вашей стратегии положительное, то вас можно поздравить. Вы зарабатывающий трейдер. 

   Анализируя эту формулу, мы видим, что для получения положительного результата нам необходимо увеличивать среднюю прибыль на сделку, так как повысить процент прибыльных сделок для новичка крайне сложно. И большинство так и делает, начитавшись умных книжек и наслушавшись советов бывалых. «Прибыль в удачной сделке должна превышать убыток в два-три раза» — говорят со всех углов. И это тоже верно, но такого мастерства достигают единицы из вновь прибывших на биржу; и то спустя много лет. Основная же масса сдаётся. В чём же дело? Вроде всё просто — бери бОльшую прибыль и фиксируй убыток, не позволяя ему увеличиваться. Да дело в стопах, которые волшебным образом выбивает именно столько раз (и более) во сколько раз больше вы закладываете превышение ожидаемой прибыли над убытком. В результате одной прибыльной сделкой вы компенсируете полученный ранее на стопах убыток и депозит не растёт, зараза. Психологически тяжело получать большее число убыточных сделок, чем прибыльных. Эмоциональное состояние крайне важно для торговли — ведь из-за серии убыточных сделок можно легко впасть в тильт и наворотить таких дел…
   Поэтому, на мой взгляд, новичкам было бы правильно подойти к этой задаче с другого бока. Ещё раз смотрим на формулу МО и принимаем средняя прибыль от одной сделки исредний убыток от одной сделки за константу. Формула принимает следующий вид:

  Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * константа) – (процент убыточных сделок * константа)

   Что означает — в прибыльной сделке берём столько же сколько в убыточной. Соотношение риск/прибыль 1:1. Раз так, то теперь нужно будет работать над тем, чтобы вырос процент прибыльных сделок и сконцентрироваться на этой задаче. Выжидать момент для открытия позиции  и входить в рынок в моменты большей вероятности для получения прибыли. К тому же это в дальнейшем приучит к тому, что нужно тщательно выбирать момент для открытия позиции. Так как стоп у нас не короткий, а соответствует величине ожидаемой прибыли, то рынок не сможет выкинуть нас из позиции случайно зацепив защитный стоп. Даже в ситуации полной неопределённости количество убыточных сделок будет равно прибыльным, а  это поддерживающий фактор для эмоционального равновесия трейдера. Теперь задача трейдера из поиска «красивой» точки входа с коротким стопом превращается в задачу угадывания направления движения цены, чтобы тем самым повысить процент прибыльных сделок и вывести мат.ожидание своей торговой стратегии в плюс. А уже затем с годами, приобретая опыт торговли, использовать то самое соотношение риск/прибыль 1:3.

Следует упомянуть о немаловажном факторе, как биржевая комиссия, которая вносит существенное влияние на результат, если фиксируется небольшая прибыль либо убыток, а количество сделок велико.