Уточним – речь идет об управлении капиталом в спекулятивной торговле. В продолжение заметок smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), как оценить торговую систему (https://smart-lab.ru/blog/535145.php), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика). Можно считать это бесплатным курсом для новичков…

         Итак, какой долей капитала играть – пропорциональной или фиксированной? Например, у нас миллион рублей, играем без плеч. Если сайз фиксированный, мы будем входить на миллион, даже когда на счете станет 1200 тысяч. Или 900, неважно. Под риск по-прежнему идет миллион. Если система управление капиталом пропорциональная, в первом случае под риск встанет 1200 тысяч, во втором – 900.

         Как лучше? Тестер шепчет, что, конечно, пропорциональная система – наше все. Именно она дает геометрическую прогрессию. А геометрическую прогрессию мы все очень любим. За год при умеренной игре это разница в несколько процентов, за годы – капитал будет отличаться в разы.         

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Давно не писала ничего, сейчас (как мы знаем) идет горячая пора по декларированию доходов за 2018 год. Срочные консультации – пишите сразу на почту (адрес указан в моем аккаунте).

Итак, один из самых главных вопросов, который волнует сейчас налогоплательщиков – это как же увидеть и отразить переходящий убыток, если форма декларации изменилась и теперь его не видно?

Я советую всем, делаю так своим клиентам – оформляю пояснительную записку к налоговой декларации, где вручную расписываю сумму налоговой базы по кодам дохода, указываю сумму убытка и рассчитываю сумму убытка, которая идет в расчет 2018 года, а потом вывожу остаток переходящий на будущие годы. Таким образом  фиксирую и для себя, и для налоговиков в будущем.

Давайте на примере: у вас в 2018 году была получена прибыль по «1530» акции = 620 000 рублей и с нее удержали налог 80 600 рублей. По второму российскому брокеру у вас был получен убыток в 2018 году по коду «1532» (пусть это будут опционы на акции) в размере 850 000 рублей.  И пускай еще был получен убыток за 2016 год по акциям 20 000 рублей.

( Читать дальше )

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )

     Еще одна памятка новичкам. Рядом с ней последние посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Уместность легко видится на простейших тестах (например, если в Si простой вход на мувингах с выходом по таймингу дает плюс — все, это наш инструмент, можно рыть дальше). В паттерны и хфт сейчас не лезем. Еще одна оговорка: у вас есть тестер, ряд исторических цен и желание с этим работать. Без этого не получится. И я бы сказал, наблюдается парадокс: ручная торговля может получиться, но… скорее всего у того, что перебрал в уме десятки МТС. То есть это то, чем можно заняться при желании — ради опыта, забавы, диверсификации — после алго, а не до и не вместо. 

     Торговая система это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Все.

( Читать дальше )

     Продолжаем пятиминутки для новичков (может, и не только для них).

     Началом можно считать посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным) и smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить)

      За любой «математикой» на биржевом рынке всегда стоит его «физика».

     В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Боллинджер не спас, так стохастик вытащит. Или периоды не те. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

( Читать дальше )

Этот пост не надо читать тем, кто хочет платить налоги в Великой России (2% от мирового ВВП), в стране, где нет коррупции и распила бюджетных денег, где все налоги уходят учителям, военным, пенсионерам и проч.

1. Найти доверенное лицо, которое не является налоговым агентом страны — члена ОЭСР (например Англия, Украина и еще 158 стран)

2. Открыть р.с. в банке:

— на это доверенное лицо и оформить в банке доверенность с правом полностью распоряжаться средствами на счете,

— или совместный (с доверенным лицом) р.с., который дает право полностью распоряжаться средствами на счете . 

3. Открыть брокерский счет у брокера — не резидента РФ (кроме БКС Кипр).

4. Получить у брокера пароль и логин для торговли и вывода денег на р.с. доверенного лица/совместный счет.

5. Вывести заработанные деньги в оффшор и сколько пожелаете (или не пожелаете совсем) перечислить в благотворительный фонд.


PS. Если Вам не подошел этот вариант, значит ВЫ попали во вторую часть целевой аудитории :)

Как известно, существует три основных типа инвестиционных стратегий по степени риска: консервативная, умеренная и агрессивная. Сегодня мы рассмотрим наиболее рациональную из них — умеренную. Эта стратегия основана на инвестициях в акции надёжных высокоприбыльных компаний. Она подразумевает разумное соотношение рисков и прогнозируемой прибыли, а значит, ставит перед инвестором три основных цели: выбрать надёжного эмитента, выбрать правильный момент покупки акций и вовремя продать акции, чтобы получить максимальный доход. Разберём каждую из целей подробнее.

Формирование инвестиционного портфеля

Критерии, по которым инвесторы выбирают объект вложений, можно условно разделить на две большие группы — финансовые и нефинансовые. Поскольку мы решили действовать рационально, будем опираться в первую очередь на цифры, и только потом — на общую конъюнктуру рынка.

( Читать дальше )