Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

82 года назад, 24 октября 1929 года в четверг произошло обвальное падение цен акций,  принявшее катастрофические масштабы. Многие трейдеры потеряли целые состояния в этот день, и были почти полностью разорены.  Этот биржевой крах, известный также как Уолл-стрит крах, стал началом Великой депрессии.
В последствии, этот день получил название «Черный четверг» и вспоминается при каждой какой-то похожей ситуации на биржах и в наше время.
Примечательно то, что того же 24 октября, но за 22 года до краха 1929 года, Морган старший собственноручно остановил панику на бирже. Паника была вызвана  тем, что 50 брокерских контор оказались в преддефолтном  состоянии из-за паники, организованной банками «Денежного треста».
Морган пригласил банковских представителей и после разговора с ним, банки обязались выплатить 25 миллионов долларов.
  Ничто не предвещало такого обвала 1929 году. 20-е годы были самыми беззаботными для Американцев и роста Американской экономики. Американцы прожигали жизнь, веселье текло рекой. На биржах тоже все процветало. Но это процветание, как оказалось в последствии, было дутым. 


( Читать дальше )

Бегло прочитал этот пост вчера:

О случайности прибыли и закономерности просадок. По мотивам Мартынова, Кастанеды и Герчика

Комментировать не стал, в принципе со всем согласен. Правда, тас содержится небольшой наезд на Александра Герчика, который сегодня ночью даже отписался на смартлабе...

Правда потом тролли видимо набросились на Александра, и тот удалил свой пост.

Хочу выразить свое отношение ко всему сказанному.
Во-первых, я всегда с удовольствием слушаю Герчика. Почему? Потому что я на 99% согласен со всем, что он говорит в отношении трейдинга. Во-вторых, мне нравится оптимизм и заразительный позитивный настрой этого человека! 

В этой связи хочу прокомментировать высказывания г-на Vestnikov:
"тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%" 

Лично я такого не помню. Во всяком случае, А.М.Г. никогда не делал на этом акцента. Герчик всегда говорил о том, что сам предпочитал уносить деньги с рынка каждый день — таков его характер и особенность внутридневной торговли. В этом нет ничего плохого и предосудительного. 

В то же время, я совершенно понимаю негодование г-на Вестников. Собственно, Вестников совершенно справедливо говорит о том, что высказывает точку зрения со стороны системного трейдера.

Принцип Парето в отношении прибыльных-убыточных дней системного трейдера абсолютно нормален. Но! Для того, чтобы его соблюдать, вы на 100% должны иметь железное терпение и иметь 100%  веру в свою систему. Психологически очень тяжело 80% дней получать убытки. Это не подходит для большинства людей. И это не значит, что для того, чтобы быть успешным, надо обязательно иметь большую часть убыточных сделок

( Читать дальше )

«График на этом интервале можно считать случайным. Хотя падение внутри дня в пятницу было недопустимо большим.» Тимофей Мартынов
 

«Всякая случайность есть лишь непознанная закономерность»  Карлос Кастанеда
 
«Надо добиваться того, чтобы счет рос ежедневно и ежемесячно. Неважно  на сколько в процентах. Лишь бы не скатываться вниз.»  Александр Герчик
 
 
 
 
Очень часто трейдеры воспринимают экстремальные выносы на графике  своего счёта, как в одну, так и в другую сторону, как нечто аномальное и неприемлемое. То есть то, с чем нужно бороться.  Иногда уважаемые гуру трейдинга тоже добавляют стимула к такому стремлению.
 
В частности, тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%.


( Читать дальше )

• Нет единственно правильного подхода к торговле на рынке. Надо найти метод, который соответствует вашему характеру, вашему мировоззрению.

• Что бы я рекомендовал начинающему трейдеру? – Поройтесь в себе. Найдите то, что для вас работает.

• Нельзя управлять средствами, если вы не имеете преимущества. Нужна методология. Я не видел ни одного успешного трейдера, без конкретного подхода, системы.

• Успешные трейдеры – трудоголики. Главная ирония рынка в том, что на рынок приходят за легкими деньгами, но зарабатывают на рынке только те, кто много трудится. Трейдинг, это нелегко.

• Трейдинг необычная профессия. В отличии от других видов деятельности, где нужно иметь умение и опыт, здесь с самого начала можно быть либо правым, либо нет. То есть, если повезет, могут заработать и дураки. Это дурманит людей.

• Трейдинг не так легок, как кажется. Упорный труд и подготовка всегда за занавесом.

• Ели вы торгуете не комфортно, с усилием – нужно переосмыслить себя. Грамотный трейдинг – должен быть эмоционально комфортен.

• Риск менеджмент самый важный аспект.

• Всякий раз, до того как вы входите в позицию, вы должны знать, как из нее выйдите.

• Объективным можно быть только до торгов. Стратегические решения принимайте до открытия торгов.

• Риск менеджмент важен. Еще больше важна привычка риск менеджмента.

• Рынок = Дисциплина. Только расслабился – рынок тебя накажет.

• Чтобы быть успешным, нужно быть независимым.

• Надо слушать себя. Когда слушаешь других – получается не хорошо.

• Потери это часть игры. Ели я буду следовать системе, я выиграю со временем.

• Нельзя всегда торговать, нужно ждать правильного трейда.

• Многие разоряются оттого, что они очень много (часто) торгуют.

• Проявляйте терпение. Ждите правильной сделки. Держите правильную сделку.

• Деньги зарабатываются сидя (в позициях).

• Людям нужен комфорт — это эволюционно. Рынок дает дискомфорт. Часто успех заключается в том, что бы принимать некомфортные решения.

• Все успешные трейдеры влюблены в рынок. Важное качество трейдера – любить рынок.

Я считаю, что на СмартЛабе новичку уже без проблем можно найти информацию о правилах торговли и составить список must have. Достаточно много написано о том, что трейдер для успешной торговли должен:

• Четко знать свои правила входа/выхода в сделках
• Иметь жесткий мани менеджемент (стоп, тейк, макс. убыток, кол-во сделок в день)
• Вести журнал и регулярно анализировать его

Я хочу остановиться на аспекте, что правила не должны быть статичными, а должны быть адектватными рынку.

Я предлагаю условно разделить поведение рынка на три категории

• Движуха
• Широкий боковик
• Узкий боковик

и для этих трех категорий отдельно сформулировать те части правил, кот. должны быть динамичными (размер тейка/стопа, кол-во сделок, трейлинг, перенос позиций на след. день)

Движуха — это резкое падение/рост рынков (20000 — 40000 пунктов по RI). Может длится 2-4 недели с переходом в широкий боковик. Должен быть небольшой стоп, длинный тейк. Позы можно переносить на след. день без особых страхов, трейлить с большим отступом, играть с большим плечем. Хорошо работают скользящие средние. Открываться только в направлении тренда.

( Читать дальше )

Решил при очередном прочтении этой нетленной книги сохранить для себя те куски, которые, по моему мнению, наиболее интересные и/или нашли отражение в собственной торговой системе...


Глава 1. «Я начал работать сразу...»

Я помнил в деталях, как вели себя цены накануне — перед тем, как они начинали расти или падать.
 
Я заметил, что прямо перед тем, как начать расти или падать, цены акций обычно вели себя, так сказать, определенным образом.

Я рано усвоил еще один урок — на Уолл-стрит всегда все одно и то же. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара, как этот мир. Сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом. Это я запомнил навсегда.

Так в мою жизнь вошел интерес к информации о ценах. Меня с самого начала заинтересовали повышения и понижения цен. Для таких движений всегда есть какая-то причина, но телеграфная лента не говорит, зачем и почему. Когда мне было четырнадцать, я не спрашивал ленту — почему; не задаю этого вопроса и сейчас, когда мне сорок. Может, должны пройти два-три дня, две-три недели или месяца, прежде чем станут известны причины, по которым определенные акции вели себя сегодня таким-то образом. Но какая, к черту, разница? На ленту нужно реагировать сегодня, а не завтра. Причины могут подождать. А ты должен действовать немедленно или остаться в стороне.


( Читать дальше )

Если не в тему, то боги форума перенесут в оффтоп.

Взято где-то на просторах http://mankubus.livejournal.com/

А теперь поговорим о том, почему тебе не нужны друзья. А так же родители и другие члены общества. Заметь, я не говорю, что они не нужны совсем и так далее – я просто привожу негативную сторону общения с ними.

Допустим, ты только что отсидел свой первый срок от звонка до звонка – я имею в виду школу. Отгремело феерическое первое похмелье, и ты хотел бы насладиться заслуженной свободой. Но не получается, и все почему?

Тебе начинают капать на мозг, что НАДО поступить в институт. Что будет, если ты пойдешь? Пять лет потерянного времени. Почему я в этом так уверен? Я собирал статистику, сколько людей после института работают по специальности. Процентов 20 – это хороший показатель. Что следует? Образование в ВУЗе не нужно.

Но, блин, так заведено – у тебя ДОЛЖЕН быть диплом. Мое мнение – работая это же время на подхвате у профи, ты получишь такой опыт, такой владение материалом, что будешь к моменту выпуска твоих одноклассников хорошим, ценным, высокооплачиваем сотрудником. Да, пять лет работать бесплатно или пять лет бесплатно ходить в ВУЗ – одинаковое время, с принципиально разным выхлопом по уровню результатов. И не факт, что все эти годы ты будешь работать бесплатно.

( Читать дальше )

Нашел у себя в избранном.
К сожалению, не помню кто написал и откуда я это взял.

Знаешь, что самое-самое главное на пути успешного мужчины?
Это не только постоянная работа над собой или путь личностного роста. Но кроме всего этого есть крайняя необходимость в одном событии, которое должно с тобой произойти рано или поздно. А еще лучше, чтобы это событие происходило разик в год, чаще нет смысла, реже, в принципе, тоже.

И имею в виду сокрушительное поражение, крушение надежд, состояние полного разгрома и так далее.

Почему оно так необходимо? Посуди сам, если у тебя в жизни все совсем всегда хорошо, то это значит одну вещь – ты не развиваешься.

Постоянное состояние комфорта означает одно – ты не испытыва
ешь страха. Мы боимся все, хоть и разных вещей, и состояние страха является индикатором того, что ты покидаешь зону комфорта, и именно это дает тебе сигнал – пора копать в этом направлении. Именно здесь стоит копать, чтобы развиваться.

( Читать дальше )