1. за последние два дня я еще -10 тыр.
2. таким образом, мой реальный доход (до налога) составляет 10 тыр за 2 мес. Что является не просто каким-то нище-, а скорее убожество-трейдингом:)
3. биржа и брокер заработали на мне в 2,5 раза больше=))
4. в данный момент мой результат полностью случаен и совершенно неустойчив (в отличие от результатов Муханчикова)
5. да и рынок конечно веселый. Медленно умирает. Это факт. Боюсь как бы в один прекрасный момент он вообще бы двигаться не перестал.
6. любопытно товарищи! Могу точно сказать, что потерять 5 тыр за день и потерять 500 тыр по силе эмоционального воздействия равны, если относишься к делу серьезно.

Итак, вчера слил 750 пунктов в 1-ые 6,5 минут торгов. Вот такой вот нищетрейдинг. Это я сделал не потому, что у меня были какие то сигналы, а потому что я подумал что я бог стакана, а получилось все равно что спустив штаны задом в гомоклуб зашел.

Потом я по сложившейся традиции поехал окунаться в святой источник в Звенигороде, прихватив с собой Муху.
Саша уже выкладывал фотки, а я покажу еще...

Вот например Муханчиков без штанов: (готовится к погружению в купель)


( Читать дальше )

Здесь регулярно встречается рассуждение, что, мол, текущие уровни рынка с учетом инфляции сравнимы с низами 2008 года и это дополнительный довод в пользу покупки акций. Как-то мне претит с этим рассуждением согласиться, так как чувствую, что где-то есть подмена понятий. Буду рассуждать.

Есть два основных подхода к принятию решений о покупке или продаже активов: фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ предполагает изучение экономических реалий и суждение о недооценке/ переоценке актива текущим рынком. Сюда хорошо вписывается использование инфляции как входного параметра. Все-таки фундаментальный показатель. С точки зрения фундаментльного анализа, справедливая цена актива — это приведенная к настоящему времени сумма всех будущих потоков от актива. То есть, в текущих условиях важно будущее и только будущее. В том числе и наша оценка инфляции, но в будущем. Цена на актив в прошлом, инфляция в прошлом — уже не важны для текущей оценки актива. Все, что используется из прошлого — это уровни различных

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста. не так давно услышал про известного трейдера и его простую и рабочую систему. Имя его конечно забыл.
Метод его заключается в 2-х скользящих, образующих как бы канал вокруг цены. И если цена касается одной их границ канала — то это признак небольшого разворота.
Скальпинг-стратегия, вроде так ее называли. Своими силами не получилось найти. Помогите :).

А чем вы пользуетесь для скальпинга? 

Дано:
Фьючерс РТС.
Выборка 75 последовательных дней.
Частота сигнала не менее 1 раза в день.
Волатильность сигнала от 500п до 7 500 п.
Стоп лосс от 0 до 3 раз в день.
Размер стоп-лосса 250п.
Поза не переносится на следующий день.


Распределение профита по сигналам.



Для тех кому интересно, сколько же раз выпало 7500п сразу пичалька — 1 раз всего! ))
Ну и соседние цифры тоже 6000 и 5000 выпадали всего несколько раз.

Система расточена на подачу сигналов ОТ 500п и выше, т.к. колебания в меньших
периодах предполагает ваяние помощника в виде робота, который будет
успевать ловить эти выбитые стопы, а руками иногда нереально успевать

( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Андрей Беритц расскзывает о своей жизни, о трейдинге и о бизнесе



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование 

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )

Как много ETF и с чем их едят?
             Мечтаете о домике в швейцарских Альпах или о жизни в хижине в обнимку с аборигенкой на озере  Титикака на пенсии (не очень удачный пример, ну да ладно)?  И хочется и колется, а именно, инвестировать свои кровно заработанные дензнаки на пару-тройку лет, да так, чтобы стать крутым перцем, ездить на дорогой машине по плохим дорогам (мы же в РФ живём), вкусно есть и сладко спать?  Давайте вместе поразмыслим как это сделать? Первое, что мне пришло в голову – это ETF. Для тех кто не знаком с сим продуктом западных финансовых рынков, кратко  — это как паевой фонд (ПИФ), только его можно свободно купить/продать на бирже самому и котирует его рынок, а не управляющая компания раз в день. Есть и другие особенности, но не будем пока забивать себе мозг. Для особенно въедливых – можете посетить Википедию или финсловарь на «Смартлабе»! )))
          Итак, как же выбрать именно те фонды ETF для того, чтобы инвестировать ваши с трудом заработанные средства? Как соблюсти баланс между риском и доходностью?


( Читать дальше )

Никогда не понимал фразу «Торгую без плечей»
Есть стоимость ГО и номинальная стоимость контракта. Номинальная стоимость — по сути это фикция. И единственное отличие между ГО и Номинальной стоимостью — это степень изменения счета, которое зависит от уровня «кредитного плеча».
Если рынок изменился на 2%, вроде также изменилась и номинальная стоимость контракта, но для меня важно другое — на сколько измениласть стоимость относительно ГО. Обычно это в 8-12 раз больше.

Торговать без плечей — насколько я понимаю, это покупать один контракт исходя из номинальной стоимости.
Т.е. при счете 80 000 рублей торговать 1 контрактом. И по сути использовать лишь 8 000 рублей из 80 000. Таким образом, 72 000 рублей лежат на счете мертвым грузом и никак не работают. Не приносят даже «безрисковые» 10%.

Ни логически, ни математически не понимаю этого.

Единственное, что может ограничить используемое плечо — это уровень просадки счета. Нужно подобрать плечо таким, образом, чтобы даже при самой большой допустимой просадке, можно было бы купить то же кол-во контрактов, что и изначально.

Чрезмерно большие плечи опасны тем, что могут «убить» счет до такого состояния, когда невозможна покупка того же количества контрактов, что изначально. Для поправки ситуации («чтобы отыграться»)

Но и безплечевая торговля — не логична и бесполезна. 

 

Относительно недавно вышла новая книга Майкла Льюиса, которая называется «Флэш Бойз: Революция на Уолл Стрит». Вышла-то вышла, но вот только на «вражеском» языке, который не очень тут любят. Поэтому я решил сделать некий вольный пересказ ее, чтоб и людям было интересно, и мне хоть что-то полезное написать (или нет?). Всего в ней 8 глав, так что, думаю растянуть на 8 постов, авось плюсов соберу…
 
До этого давным давно я прочитал еще парочку книг этого автора, а именно «Покер лжецов» и «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» (вот так перевод; я читал на английском, конечно), и, к сожалению, эта книга мне меньше понравилась. Если честно, то вообще не понравилась. Но резонанс «на рынке» вызвала — сегодня только ленивый не обсуждает высокочастотную торговлю (HFT), а эта книга только подлила масла в огонь. Поэтому пришлось прочитать.

Предисловие.

Написать книгу автора подвиг случай с Сергеем Алейниковым, которого Голдман успешно посадил за решетку за то, что последний послал код себе на личный адрес. Он и до этого, понятное дело, это делал, но только летом 2009-го после его ухода Голдман спохватился. В связи с этой историей, начали появляться вопросы типа, что за код-то такой, что из-за него можно в тюрьму попасть? И дальше — больше. Еще один, что за такая должность у Алейникова такая «HFT программист»?


( Читать дальше )