Их всего две.

1)      Неправильный риск менеджмент.

2)      Игра с отрицательным мат. ожиданием.

Неправильный риск менеджмент.

1) Даже если у Вас торговая система с положительным мат. ожиданием, (что на самом деле маловероятно), то проиграть все равно возможно,   если неправильно распределить риски на сделку и тогда при череде неудачных сделок можно обнулить счет, хотя по сумме всех сделок система приносит выигрыш.

2) Использовании плечей (неспособности игрока удержать сильное колебание)

3) Высокие ставки на один финансовый инструмент и не принятие в учет риска различных форс-мажоров ( чрезвычайные происшествия, катаклизмы…).
 
Игра с отрицательным мат. ожиданием.

1)      Первым фактором является комиссия биржи и брокеров. При равновероятном исходе события именно этот фактор делает вашу игру с отрицательным мат. ожиданием. Чем ниже выигрыш по отношению к комиссии, тем большее положительное математическое ожидание вам нужно иметь в вашей торговой системе.  Для уменьшения этого фактора нужно по максимуму уменьшать брокерскую комиссию на сделку и по максимуму увеличивать игровой диапазон цены. (играть на большие колебания цены)

( Читать дальше )

20 СЕН, 20:10
Для заключения соглашения одной готовности Пекина закупать в значительных объемах продукцию сельского хозяйства США недостаточно, отметил глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к всеобъемлющему, а не частичному торговому соглашению с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов, которые пройдут в США осенью 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи с австралийским премьером Скоттом Моррисоном.

«Мы стремимся к полному соглашению, я не стремлюсь к частичному соглашению», — сказал глава Белого дома. После ему был задан вопрос, хочет ли он заключить эту сделку до выборов. «Нет, я не думаю, что она нужна мне до выборов», — ответил на это Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что для заключения соглашения одной готовности КНР закупать в значительных объемах продукцию сельского хозяйства США недостаточно. «Китай за последнюю неделю начал покупать сельскохозяйственную продукцию, если вы заметили. На самом деле очень большие закупки, но это не то, к чему мы стремимся, мы нацелены на большое соглашение», — сказал он.
tass.ru/ekonomika/6911638  

( Читать дальше )

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg. По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам он предпочитает другой путь.
«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность», — добавил глава Соединенных Штатов.

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

Hhgffffffff

Господа, только ленивый сейчас не ждёт закрытия гэпа по нефти — его закроют, только вопрос в сроках (скорее всего в следующем контракте или в самом конце текущего).
Ситуацию вижу так — недавний взрывной рост — 3-я волна, вчера сделали глубокую коррекцию (4-я) и остается что? Правильно, 5-я! Т.е. как минимум тест хая 69.7 или перехай в район 72.

Кроме того, хочу отметить, что в силу напряжённости вокруг нефтесобытий, держать шорт овернайт крайне опасно. Любая заваруха с Ираном/США, повстанцами и саудами известно к чему приведет…

Около 300-т книг по трейдингу, статьи, тех. анализ, фундаментальный анализ, опционы.
Учебники, лекции, словари. Программы тех. анализа. 
Немного скринов что там есть, это только малая часть.


( Читать дальше )

Отрабатываем дивер на XLE, ранее показывал его и предупреждал
XLE по прежнему тянет вниз:


Колличество быков в нефти нейтрально, а вот в сипе и виксе хорошее соотношение для коррекции:


( Читать дальше )

Нефть несомненно покажет 100 в этом году, главное верить!

С прошлой недели ситуация сейчас не особо изменилась, был резкий выход из 60-64 как и я вам даааавно написал, летали сколько смогли на шортах, но выше 68 уже все встали в лонг снова.  Ну как бы мировые события не развивались, нефть не смогла даже 70 показать.
Зачем то саудиты дали аж 2 пресс конференции, США предварительно пару раз запустили угрожающие Ирану новости и в час Х, вернее чуть раньше, нефть слили с 68 на 64.

Далее стата, фрс ничего не смогли сделать с лонгами московских парней и нефть медленно начал ползти к 63 в надежде вытряхнуть оставщихся физиков, которые даавно на 60.5 одели шорты.

Ну вот теперь ожидается либо попытка заставить выйти эти шорты и уход ниже 58, или если они не выйдут, то просто до экспиры болтаться на месте 62-65.


Если нефть сегодня сможет уйти выше 65, то ждем 100, если сможет уйти ниже 62, ждем 55.

А район 62-65 смело покупаем или шортим от границ, так как это как раз выигрышная зона для юриков в этом контракте.

Кстати, наш суперфизик покупал в среднем 62-63, так что его не собираются кидать пока что.

Если вы хотите начать стабильно уносить деньги с рынка, то первый шаг это поиск стратегии. Стратегия должна быть построена на утверждениях ЕСЛИ/ТОГДА. Вы должны специализироваться, найти свою нишу. Стать профессионал своего дела.

Во-первых, вам нужно определиться с контекстом который вы собираетесь торговать. На пример, я торгую гепы вверх (разрыв цены) на дешёвых акциях до пяти долларов на американских рынках NASDAQ и NYSE. Для меня важно чтобы геп был 30 процентов и выше, если нет, то потенциал у сделки будет не большой, и цена будет хаотично ходить в течение дня. Так же, для меня важно, чтобы у дневного графика был тренд вниз, и чтобы была история гепов. По мимо технических факторов, я так же учитываю характеристики акции (количество бумаг доступных для торговли или Float) и некие фундаментальные данные (новость, нуждаемость в деньгах компании, структура акций компании, имеются ли механизмы для выпуска акций). Я торгую всегда один и тот же контекст. Все вышеперечисленные параметры должны присутствовать у акций которые я торгую. Вы должны определиться с контекстом если вы хотите увеличить успех ваших сделок. Тот или иной паттерн может работать по-разному зависимо от контекста в котором вы его применяете.

Скажем вы определились с контекстом, что делать дальше? Теперь нужно собирать информацию. Как? Во-первых, вы должны делать ежедневно скрины графиков которые подходят под ваш контекст. Во вторых, вам нужна завести таблицу Excel где вы будете указывать как двигалась цена (открытие, закрытие, самая высокая/низкая цена за день, цена выросла на столько то процентов перед тем как начала падение, наторгованный объём за день и так далее), характеристики акции ( количество бумаг доступных для торговли) и фундаментальные данные.

После нескольких месяцев, у вас наберётся достаточное количество данных одного и того же контекста. Со временем, вы начнёте замечать некие закономерности как на графике, так и в таблице Excel. Важно это чтобы вы просматривали ежедневно графики. Если вы не будете этого делать, то вы нечего не найдёте. Так же, касаемо графиков, для внутридневной торговли, я советую использовать пятиминутный timeframe (меньше шума).

Вы нашли некую закономерность, какие ваши следующие действия? Вам нужно как можно детально формализовать эту закономерность. Вы должны дать ответ на следующие вопросы: 1) Что должно произойти что даст сигнал на вход?, 2) Какая моя цель?, 3) Где мой стоп?.

Впервые месяца, после формализации вашей стратегии и начала торговли по ней, вы будете находиться в процессе оптимизации. Потом, через некоторое время, у вас случится существенная просадка. Тогда, вы опять пересмотрите все правила и в этот раз, сделаете акцент на контроле риска. После этого, если вы будете придерживаться правил, ваш счёт будет рости до очередной существенной просадки. И этот цикл будет всегда повторяться.

( Читать дальше )