Перед вами третья и последняя часть моей статьи про конференцию алготрейдеров в Москве. Часть 1 была про инфраструктуру, а часть 2 про практическое применение ИИ.

Третья часть будет о последствиях. Перед вами будут четыре доклада на одну тему:

• неэффективности,

• уязвимости,

• масштабирование систем.

А ещё в статье интересная торговая идея с дисбалансом внутри синтетического инструмента — целой корзины акций Мосбиржи.

Из презентации Руслана Сторчака

1. Методология

Исследование рассматривает классическую систему моментума — покупку акций с наибольшим ростом за предшествующие N месяцев. Цель: найти возможности увеличения доходности и снижения рисков относительно базовой реализации.

Ребалансировка: производится в последний торговый день каждого месяца. В этот день по цене открытия 10:00 продаются позиции которые выходят из топ-K, и покупаются новые. 

Сигнал: open[t] / open[t−252] − 1 (годовой моментум на открытиях 10:00)

Отбор: Топ-K акций по сигналу с фильтром [нижний порог, верхний порог]

Вход: open[t] — то же открытие, в которое считался сигнал

Удержание: До следующей ребалансировки (~21 торговый день)

Выход: open[t_next] — открытие следующей ребалансировки

Доминирующий цикл

Алиса извлекла циклический торговый сигнал из кривой цен с помощью полосового фильтра. Это, очевидно, работает, когда кривая имеет соответствующий цикл, но не так хорошо, когда цены ведут себя по-другому. Логично было бы снова использовать MMI в качестве фильтра, но с обратным знаком — не торговать в трендовых ситуациях и торговать, когда рынок не показывает тренда. К сожалению, это не сработает. Это связано с тем, что циклическое поведение, которое хочет использовать Алиса, не связано с наличием или отсутствием долгосрочной тенденции.

Озадачился поиском и сбором датасета со всеми возможными данными о дивидендах. И помог мне в этом, кто бы мог подумать, сам СМАРТЛАБ!

smart-lab.ru/dividends/history/

Собрал это в один csv:
1. Удалены строки с отсутствующими значениями, все это 10 эшелон
2. Див. доходность пересчитана до 2 знаков после запятой
3. Данные приведены в стандартный вид для анализа
4. Удалены строки с аномальными значениями

Пригодится для собственных исследований, составления стратегий по гэпам (https://smart-lab.ru/blog/1015561.php), либо как дополнительная информация для ваших уже имеющихся стратегий (например, отключение сделок в дни гэпов)

Скачать:
Гугл диск 
Telegram

UPD: если ваша программа не читает, установите кодировку encoding='cp1251'. В pandas это обязательно!

СПАСИБО, СМАРТЛАБ!

Статистика из поста smart-lab.ru/blog/872720.php


С 1 апреля по 10 IMOEX растёт в среднем на 2.5%:

В мире криптовалют каждый день рождаются новые тренды и инструменты для анализа. Чтобы оставаться в курсе и эффективно управлять своими активами, важно иметь под рукой надежные ресурсы. В нашей подборке мы собрали ключевые сервисы, которые помогут вам принимать обоснованные решения в мире криптовалют.

Сегодня я расскажу про передовые сервисы с инструментами, которые увеличат прибыль любого участника рынка.

Если теханализ не для тебя, но получать прибыль все равно хочется - решение твоей проблемы здесь.

Дан DeepTrade

The Block

The Block — это широкопрофильный ресурс, предоставляющий глубокие исследования, новости и аналитику по всем направлениям криптоиндустрии. Отличается высоким качеством контента, который полезен как новичкам, так и профессионалам. Их аналитические отчеты — настоящая кладезь информации для инвесторов и трейдеров.

Применение: Трейдеры могут использовать данные с The Block для формирования общей картины рынка, отслеживая аналитику и исследования по текущим трендам. Это поможет им в принятии стратегических решений, таких как выбор момента для входа в сделку или распределение портфеля.

1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.

2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.