Информация
Блог им. EVIXE
2.1 Стратегия "Зеленая пятница". Шарп = 3.01. Исследуем IMOEX.
- 23 января 2023, 07:56
- |
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022) или 4975 рабочих дня
Изменение = +577%
Данные: дата, цена закрытия.
1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.
2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.
Смещение медианы (0.088%) и среднего значения (0.056%) в положительную область даёт +577% за 4975 рабочих дня.
3. Из каждой даты извлекаем день недели.
Количество рабочих дней:
пн = 954
вт = 1002
ср = 1004
чт = 1004
пт = 991
сб = 20 (убираем, так как в разных источника информация разная, где-то учитывается рабочая суббота, где-то нет, да и в целом 20 шт не имеют статистической ценности в данном случае)
4. Строим гистограмму распределения процентных изменений за день недели.
Медиана: Среднее:
- пн 0.237% 0.123%
- вт 0.056% 0.031%
- ср 0.09% 0.056%
- чт -0.012% -0.013%
- пт 0.082% 0.078%
Худший день — четверг
5. Строим графики доходности за каждый день недели:
Наиболее интересен понедельник (покупка на закрытии пятницы, продажа на закрытии в понедельник)
НЕ БЕРЁМ В РАСЧЁТ КОМИССИИ И ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
Понедельник (синий цвет):
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении последних 10 лет и Шарп = 0.786
6. Продолжаем далее изучать понедельник как лучший день. Добавляем фильтр предыдущего (пятница) изменения цены закрытия. Строим гистограмму.
Синий цвет — пятница в минусе — понедельник смещен в отрицательную зону. Медиана +0.05%, среднее -0.07%
Красный цвет — пятница в плюсе - понедельник немного смещен в положительную зону. Медиана +0.33%, среднее -0.31%
Без фильтра пятницы (4 пункт). Медиана +0.24%, среднее +0.12%
Видно, результат понедельника тянет вниз отрицательная пятница
Сравниваем с данными из пункта 5:
Без учёта пятницы (953 дня)
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении 10 лет и Шарп = 0.786
Отрицательная пятница (453 дней)
-37%, график идет вниз, убытки увеличиваются, Шарп = -0.45
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА (500 дней)
+353% и Шарп = 3.01 (!)
Индекс:+577% за 4975 рабочих дня = 0.116% в день
Стратегия:+353% за 500 дней = 0.706% в день
Если пятница в закрывается в плюсе, покупаем на закрытии, продаём на закрытии в понедельник.
НО:
1. Не учли 20 рабочих суббот, а они находятся между покупкой и продажей.
2. Не учли комиссии. хотя на фьючерсе $MX они незначительные. Фонд $TMOS бесплатен для клиентов банка Т. Проскальзывания незначительны.
3. В условиях СВО, риски растут многократно, даже на ночь оставлять покупку рискованно, не говоря уже о выходных.
4. Сделка раз в 7-14 дней (для кого-то плюс).
Доходность стратегии по годам (%):
2003 38
2004 8
2005 17
2006 -3
2007 -1
2008 -7
2009 12
2010 23
2011 13
2012 7
2013 6
2014 5
2015 -6
2016 11
2017 4
2018 3
2019 7
2020 5
2021 11
2022 14
Вывод: если в 2000 году купил «индекс» и держишь до сих пор, то ты в большем плюсе, чем в предложенной стратегии даже без учёта издержек.
Держать индекс 5000 дней
Для торговли главные числа 1-3-9 для импульса(тренда) и 4(2) для коррекции.Кроме того график рисуется сложением фракталов по 4 в 1.