Пока наш многострадальный тигр замер в неистовой позиции готовности к прыжку я решил поиграться с фьючерсами.

Пару постов назад я интересовался мнением старожилов о хеджирования лонга акций с помощью шорта вечного фьючерса IMOEXF. Мне рассказали про «синтетическую облигацию» и о том, что такое можно провернуть и с лонгом квартальника.

Идея была услышана, не до конца понята, но я был заинтересован, а это главное.
Дабы не рыскать в интернете я обрушился с кучей вопросов к DeepSeek. Он, приложив все усилия своего компьютерного разума, выдал мне полный расклад и сказал: «Делай, брат, все будет нормально». 

А кто я такой, что бы не верить умной китайской машине, поэтому в середине июня было решено залететь в этот эксперимент с двух ног.
В течении нескольких дней была набрана позиция из шорта 120 контрактов IMOEXF и лонга 12 контрактов сентябрьского микса. Изначально была небольшая бэквордация и я подумал, что это даже хорошо (ага, привет будущим дивгэпам).

По итогу на 2 июля имею следующую картину:

( Читать дальше )

Инфляция потребительских цен в разбивке по видам товаров и услуг (2000–2022 гг.)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) дает четкое представление о том, как инфляция влияет на экономику. Этот общий показатель полезен для политиков и специалистов финансового сектора, но большинство людей сталкиваются с инфляцией на кассе или у терминала самообслуживания.

С начала XXI века потребители в США стали замечать, что цены на разные категории товаров и услуг меняются по-разному. Лучше всего это видно на диаграмме, разработанной Марком Дж. Перри из Американского института предпринимательства. Ее иногда называют «диаграммой века», потому что она дает четкое и наглядное представление о ряде экономических факторов.

Суть в том, что цены на многие потребительские товары — особенно на те, производство которых можно было легко перенести в другие страны, — снизились, в то время как цены на ключевые «неторгуемые» категории товаров резко выросли. Ниже мы рассмотрим обе ситуации более подробно.

( Читать дальше )

Допустим, какому-то человеку не повезло.

Родители не богатые. Возраст за сорок. На работу не берут. Здоровья нет. Что делать?

Первая мысль — получить профессию. На каких-нибудь курсах. Нет, это слишком просто. Поехать на вахту. Это слишком легко. Изучать программирование или веб дизайн. Это уже поздно. Поехать искать работу в заграницу. Это слишком смешно. Там нужны только батраки и проститутки.

Остаётся всё продать. Всё лишнее. И всё ненужное.

Оставим ПК, планшет и смартфон. Кресло, диван и холодильник.

Каждый месяц расходы ЖКХ, свет, связь, интернет. Ещё нужны деньги на еду и на бытовуху.

Хорошая новость. Можно не бомжевать. Не ходить по помойкам. И не продавать старую машину. И сохранить единственное жильё. Можно переселиться в загородный дом. Деревня или дача. Или квартира в пгт. Оптимизация расходов и капитала. Теперь о доходах. Что можно сделать с этим богатством.

Некоторые отнесли эти деньги в банк. Под 15% годовых. Хлеб и макароны. На бензин уже не хватит.
Другие купили квартиру на продажу. Это 5% в год. Или под аренду. Это ещё 5% в год. Итого 10%.

( Читать дальше )

Мегапольза нахаляву!
Когда-то я решил сделать цикл лекций по инвестициям.
Поскольку я и так неплохо зарабатываю, я сделал их бесплатными.
Кто не видел, велкам в плейлист ютуба, там 6 часовых лекций


https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOfTsA1bd79H7uEDQd14vfWL1QRd02ti

Помните, это реально мой систематизированный опыт, который я мог бы заинфоцыганить, но сделал бесплатно) Но бесплатность не значит бесполезность
Спасибо❤️👍

У кого не пашет ютуб, есть на ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-53159866_4

Как составлялся рейтинг

Я составлял рейтинг больше для себя. Но делал его таким образом, чтобы он помог каждому сделать более оптимальный выбор. Мы все торгуем по разному и имеем разный капитал. Я взял значения, которые я считаю более усреднёнными.

Взял три группы по капиталу: 300 тысяч, 3 миллиона и 30 миллионов. Так что и нищеброды, и олигархи найдут в нём что-то полезное. Объём торговли за день взял в 30% от счёта. Это ребалансировка 15% от портфеля.

Только акции и облигации без маржинальной торговли. Рейтинг для инвесторов.

По фьючерсам посчитал отдельно из расчёта одной сделки в день.

С рейтингом брокеров 2024 года можно ознакомиться по ссылке. В этом году из рейтинга полностью исключил Райффайзен банк.

Лучший брокер при счёте 300 тысяч рублей



По фьючерсам:

1. Промсвязьбанк.
2. Финам.
3. Альфа, Уралсиб.

Лучший брокер при счёте 3 миллиона рублей



( Читать дальше )

Наверное на основании моего поста об истинном виде российского фондового рынка (кто его читал, конечно) здесь — smart-lab.ru/blog/1227942.php, у вас возник такой вопрос: а почему же тогда из каждого утюга звучат эти игры про курсовые разницы и про трейдинг? На этот вопрос можно дать много ответов, но я предложу такой: ригидность.

Когнитивная ригидность (лат. соgnitiо — знание и rigidus — жёсткий) — неготовность изменять концептуальную картину окружающего мира при получении новой информации. Это негибкость мышления, при которой наблюдается затруднённость в переосмыслении и изменении действий, создании новых стратегий поведения в ситуации, объективно требующей их перестройки. В повседневной жизни это проявляется в сложности усвоения и использования новой информации, практических навыков, обучающих материалов.
Когнитивная ригидность встречается в различных психологических концепциях. Так, например, в работах К. Гольдштейна она определяется как привязанность к рутинному способу действия. У Р. Кеттела же данный феномен отражается в неспособности изменить установку. В теории Х. Вернера когнитивная ригидность проявляется в недостаточной вариативности способов реагирования.

( Читать дальше )

Друзья, приветствую! Ознакомился с глобальным исследованием пенсионных активов от Thinking Ahead Institute. Делюсь самыми интересными, на мой вкус, тезисами.



( Читать дальше )

Продолжаю раскрывать тему торопливости и спешки в трейдинге. На мой взгляд – это одна из главных проблем трейдеров, которая ведет к сливам депозитов.

Начну с примера, в котором большинство узнает себя)

( Читать дальше )

Не дожидаясь выходных рекомендую посмотреть фильм

«ИНДЕКС СТРАХА»    БРИТАНИЯ, 2022 ГОД.

Говорить много о нем не буду, хотя хочется. Это триллер. Сначала слегка нудноватый, потом горячее. Биржа, деньги, НЕЙРОСЕТИ!
Смотрите, ДОЛЖЕН ПОНРАВИТЬСЯ! Поставьте на ночь перед сном!

Благодарю за прочтение и обратную связь🤝

Новички, которые приходят в опционы с линейного рынка, совершают одну и ту же ошибку - начинают использовать опционы как линейный инструмент, пытаясь угадать, куда пойдёт цена.

Но именно с этого и начинается путь в никуда.

Если вся торговля строится вокруг угадывания направления - это уже не торговля, а рулетка.
Только вместо красного и чёрного — «вверх» и «вниз».

Зачем тогда вообще опционы?
Для этого и фьючерса хватит.

Опционы — это не про угадывание, а про управление рисками.

На линейном инструменте результат зависит только от одного параметра — направления цены, по сути, от дельты.

Купили акцию или фьючерс по 100 рублей.
Если цена вырастет на 10% — вы в плюсе на 10%.
Упадет на 10% — вы в минусе на 10%.

Один риск — и он же источник прибылей и убытков.

В опционах всё иначе.
Результат зависит сразу от пяти параметров:

1. страйка
2. цены базового актива
3. времени до экспирации
4. безрисковой ставки
5. волатильности

То есть, перейдя на опционы, вместо одного риска вы получаете сразу пять.

( Читать дальше )