Тут на нашем форуме в ветке поступление дивидендов был задан такой вопрос. Я решил продублировать ответ в отдельный пост.

Дивидендная отсечка работает так:

есть дата закрытия реестра официальная. Например у Ростелекома сейчас 13 января. 
Эту дату вы можете найти на форуме акций Ростелекома или в нашем дивидендном календаре:


Ваши права собственности могут быть зарегистрированы напрямую в реестре. Это если вы перевели туда свои права с депозитария особым распоряжением, либо покупали акции через договор купли-продажи. Тогда чтобы получить дивиденды вам надо быть в реестре на 13 января.

Если вы торгуете на бирже, то ваши акции учитываются у номинального держателя — депозитарии Мосбиржи (АО НРД), а не в реестре.
Депозитарий передает информацию о владельцах акций в реестр на день закрытия реестра.

На Мосбирже работает режим поставка акций на счёт-депо в Депозитарий на второй рабочий день после совершения сделки.
Поэтому чтобы получить дивиденды, вам надо быть в реестре на 2 рабочих дня раньше «отсечки».

Отсечка Ростела приходится на 13 января, воскресение (обычно кстати она все-таки в рабочий день).
Вам надо чтобы акции поступили на ваш счет-депо уже в пятницу 11 января, т.к. в выходные биржа не работает.
Для этого придется их купить на 2 рабочих дня раньше — 9 января.

Если вы купите акции Ростелекома 10 января, в четверг, то на ваш счет-депо они будут зачислены только в понедельник. К этому моменту закрытие реестра уже произойдет и вы останетесь без дивидендов.

Всем привет.

Вчера на нефтяном и фондовом рынке США произошло ралли. Цена нефти марки WTI росла на рекордные 10%, индекс S&P500 около 6%.
Многие аналитики обозвали этот день «лучшим днем» с момента «Великой депрессии».
И действительно, распределения цен на нефть указывают, что вероятность события с волатильностью выше 10% за день 0,08%.
Это отображено на картинке ниже.

Скорее всего это просто тонкий рынок, т.к. западные трейдеры на Рождественских каникулах. Поэтому на таком росте объемы были не экстремальны. При этом рост ОИ на бирже СМЕ по WTI продолжается, за неделю еще +40 тыс. контрактов, в т.ч. и на вчера рост ОИ на 20 тыс. контрактов. Даже может быть, что оптимизм вернулся. 

С фундаментальной стороны ничего нового на рынок не поступает: Новак сообщил, что уж в первом квартале рынок сбалансируется. Сегодня и завтра статистика по состоянию отрасли в США. 

Спреды.
Тут мнения разошлись, во-первых завтра экспирация Брента на ICE, это отчасти влияет на положение фронтального спреда. Тем не менее спред вырос, вслед за фьючерсом. В лайте просел. 

( Читать дальше )

Уважаемые читатели Смартлаба!

По мотивам многочисленных постов и вопросов публикуем развернутый ответ на ситуацию во время торгов нефтяными фьючерсами утром 25 декабря.

Для начала – немного теории.

Как обычно проходят торги нефтью на Московской бирже

Фьючерс на Brent на Московской бирже является одним из наиболее популярных инструментов среди частных трейдеров благодаря небольшому размеру (10 баррелей) по сравнению с зарубежными аналогами.  Торги проходят на российском рынке и в российском правовом поле – это тоже является преимуществом контракта.

В то же время он является достаточно рискованным и волатильным инструментом срочного рынка. В структуру дериватива зашито 10-е плечо, в результате чего даже на незначительных движениях участник торгов либо много зарабатывает, либо много теряет. Поэтому о рисках надо помнить всегда.

Как правило наиболее сильные движения нефтяных котировок проходят в американскую сессию, когда в Москве уже поздний вечер. Если в это время клиент брокера «переборщил» с рисками, то как правило брокер не станет его сразу закрывать по маржин-коллу, а дождется начала утренних торгов.

( Читать дальше )

 

Мало кто задумывается кому же на самом деле принадлежат большие американские корпорации. Вот, к примеру, Джон Рокфеллер основал «Standard Oil», значит «Chevron» или «Exxon» должны принадлежать его предкам. Но, как бы, не так! В США есть много компаний, которые до сих пор носят имена своих основателей. Первопроходцев, талантливых предпринимателей, которые с нуля, буквально, из ничего создавали свои империи. Именно с их именами ассоциируется история страны. Продукция, носящая, их имена есть практически в каждом уголке мира. Итак, начнём.

За основу я взял компании, которые на текущий момент времени входят в индекс Доу Джонса. Их 30, если кто не в курсе. Соответственно, ниже представляю список, актуальный на сентябрь 2018 года. В каждой таблице представлен топ-10 акционеров соответствующей компании.

Apple

Институциональные инвесторы владеют 60,6% акций.

( Читать дальше )

В начале этого года я придумал такую штуку как mozgovik.com. Ежемесячно я и пару коллег стали делать обзор. Цель была — выйти через год на монетизацию экспертизы за счет B2C продаж инфо-продукта. Я сам о себе и о своей экспертизе невысокого мнения, поэтому я хотел объединить людей поумнее меня, чтобы начать зарабатывать совместно под одной крышей. Мало кому оказалось интересно работать на перспективу, и в результате, пришлось делать многие вещи самому. Здесь хочу подвести небольшие итоги нашей скромной деятельности.

К этому моменту на Мозговик подписалось 4836 человек, спасибо вам за доверие! 
Лично я очень доволен тем, что придумал повод мотивировать себя сесть за изучение рынков. Очень многие вещи, которые мы описывали, попали в точку, и я не припомню ни одного серьезного факапа.

!!!Важно понимать, что нельзя сразу взять и начать делать всё идеально Да, самый первый обзор был наполнен факапами, которые мы в последующих постарались исправить!!!
 
Главным итогом экспертизы я считаю это:

Все то, что я делал, было без плеча, и всё было описано в мозговике. Обычно, когда ты теряешь бабки на своих прогнозах, ты испытываешь потребность всем публично доказать, что ты на осёл. Скажу честно: сейчас мне даже не хочется особо кричать, — посмотрите — мы тут и тут оказались круто правы. Мне просто хочется тихо делать дальше research, чтобы не просрать слишком много денег в следующем году, а если повезет, сделать еще процентов 30. Потому что я почувствовал, что человекочасы, затраченные на анализ, действительно можно конвертировать в «деньги на бирже». Мне даже перехотелось продавать research, потому что я почувствовал, что его внутренняя полезность может быть гораздо выше, чем внешняя, сопряженная с геморроями публичности.

Приведу пару интересных примеров из наших обзоров. Главный график, объясняющий разворот стратегии, был приведен в начале апреля (до 9.04):

Предчувствуя наступление пика, я показывал, что в идеальном случае долгосрочный инвестор должен начать выходить из рынка до того, как рынок достигнет своего пика. 
Ещё одна важная картинка была опубликована в июне, когда я показывал, почему не надо инвестировать в ВТБ:

Грубо говоря: все хорошее позади, а впереди не очень. Попал в точку.

Для справедливости сразу отмечу один нюанс:

( Читать дальше )

Всем воскресный хай. Тем кто ждал мой пост за нефтегаз — держи краба, бро :).

Последнее время рынки какие-то неспокойные, колдуны околорыночники и прочие садоводы своими заговорами и удобрением в лице малышни-новичков не могут сломить медвежьи настроения. Инвесторы все больше и больше делают упор на социалку на трейдерских сайтах, что говорит — у них не все гладко, так как фирмы, которые обязаны (железобетон) отскочить — падают еще сильнее лидеров.
В целом я считаю — если кто-то давит на социалку и при этом пытался показать, что он акула — скорее всего его раздавили, его позиции обнуляются, долги зашкаливают и скоро за ним придут эти «опасные ребята в черных куртках». Ладно — все наверно не так, психология не работает, на самом деле у этих ребят, которые публикуют статьи о плавании в «далекие страны» или «плохих» женщинах — все в ажуре, просто они стисняются рассказать как купили на прошлой неделе новый BMW M6. 

Лирика...

В одном из своих коротких постов https://smart-lab.ru/blog/507417.php (ответ от хомяка-инвестора) я писал о «вложениях в shale oil companies». Помню в году так 2012-13 на каждом нефтегазовом сайте были развешаны банеры -Invest in US shale exploration and production. Лол. 

( Читать дальше )

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора

( Читать дальше )

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Всегда хотелось купить понравившиеся хорошие облигации по номиналу. Может, эта тема для кого-то — баян, ну и не читайте тогда.

В общем, решил я узнать, как стать участником букбилдинга (первичного размещения) облигаций на рынке. Стал накручивать телефон службы клиентских менеджеров.

Дорвался до голоса клиентских менеджеров и после некоторого обсуждения — меня включили в список рассылки приглашений на участие в букбилдинге. Стали приходить сообщения на почту следующего вида:


Почитал я сообщение, приготовил денежку на счету, позвонил трейдерам и заявился на участие. В общем, ничего особенного. Вся история в деталях изложена на форуме ИИС в этой теме: Первичное размещение субфедеральных облигаций — участие
В этом же посте я хочу уделить внимание вопросу, который на форуме не раскрыт.

( Читать дальше )

По следам моего предыдущего поста.

Отвечая на вопрос читающего «Ну и чем же закончилась эпопея с размещением облигаций» отвечаю: «На настоящий момент (вечер воскресенья) чуть менее чем ничем, но, думаю, продолжение будет».

По поводу «палю Грааль». Небольшое лирическое отступление. Есть такая вещь как омоним — это когда слова пишутся одинаково, но обозначают разные вещи. Так вот слово «палить» имеет, по крайней мере, два смысла (по крайней мере те, про которые я знаю):
1. палить — это когда «раскрыть тайну»;
2. палить — это когда полить бензинчиком и поджечь.

В моём случае — второй вариант. Кстати, согласно легендам и преданиям Святой Грааль сделан из дерева, так что теоретически, если его полить бензинчиком и поджечь — то будет гореть, давая тепло. Но это так, тонкий британский юмор, основанный на игре слов. А если без британского юмора: нет никакого Грааля и лёгких денег, а если и есть, то не ты один такой умный, желающих на эти деньги кроме тебя — легион.

( Читать дальше )