Блог им. moscow_exchange

О торгах фьючерсами на нефть Brent 25 декабря

Уважаемые читатели Смартлаба!

По мотивам многочисленных постов и вопросов публикуем развернутый ответ на ситуацию во время торгов нефтяными фьючерсами утром 25 декабря.

Для начала – немного теории.

Как обычно проходят торги нефтью на Московской бирже

Фьючерс на Brent на Московской бирже является одним из наиболее популярных инструментов среди частных трейдеров благодаря небольшому размеру (10 баррелей) по сравнению с зарубежными аналогами.  Торги проходят на российском рынке и в российском правовом поле – это тоже является преимуществом контракта.

В то же время он является достаточно рискованным и волатильным инструментом срочного рынка. В структуру дериватива зашито 10-е плечо, в результате чего даже на незначительных движениях участник торгов либо много зарабатывает, либо много теряет. Поэтому о рисках надо помнить всегда.

Как правило наиболее сильные движения нефтяных котировок проходят в американскую сессию, когда в Москве уже поздний вечер. Если в это время клиент брокера «переборщил» с рисками, то как правило брокер не станет его сразу закрывать по маржин-коллу, а дождется начала утренних торгов.

Почему так? Необходимо дождаться нормального уровня ликвидности, когда в стакане будет максимальное число участников (крупные арбитражные алгофонды, частные и корпоративные трейдеры и т.д.).

Закрытие позиций происходит равномерно и сильных «проливов» на рынке как правило не вызывает – никто не хочет дополнительных проблем.

Теперь – к практике.

Что случилось до 25 декабря

Котировки нефти падали накануне и в течение последних двух месяцев. Тем не менее анализ открытого интереса показал, что почти все это время частные инвесторы имели в основном длинные позиции по фьючерсам на Brent.

Вот хронология падения и действия трейдеров-физлиц.

4 октября.В этот день нефть на ICE развернулась после многомесячного восходящего тренда и пошла вниз.

Смотрим на сайте Мосбиржи статистику по участникам торгов. Короткие позиции «физиков» составили 294 671 контракт, длинные – 70 293.

То есть по факту частные трейдеры заняли прибыльную позицию прямо перед самым началом падения.

Что случилось дальше?

1 ноября.Нефть продолжает снижаться. Короткие позиции «физиков» вдруг сократились в 3,64 раза – до 80 751 контракта, длинные – наоборот, выросли более чем в 3 раза (до 224 260 контрактов).

1 декабря.Тренд на рынке не изменился. Короткие позиции «физиков» – 61 715 контрактов, длинные – 369 908.

24 декабря.Ситуация на рынке не меняется. Короткие позиции «физиков» – 64 599, длинные – уже 450 122 контракта!

Получается, что в начале падения частные трейдеры сначала немного заработали на коротких сделках, а потом решили, что нефть ниже уже не пойдет и стали играть на повышение, а также наращивать позицию против рынка. С начала октября ее объем вырос более чем в 6 раз!

Почему частные трейдеры поверили в отскок и решили массово «встать в одну сторону» – это вопрос не к бирже.

Наступило 25 декабря…

Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.  

Ночью с 24 на 25 декабря и утром 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках (когда американские и европейские площадки не работали) продолжили сильно падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов.

Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения.

За полчаса фьючерс на Brent пробил несколько «планок» – упал на максимальное значение, с достижением которого вступает в силу «регламентная процедура»: приостановка торгов, изменение гарантийного обеспечения и расширение границ ценового коридора.

Это решение не было уникальным, опытные участники сталкивались с ним в периоды повышенной волатильности в прошлом. Напомним, механизм ГО внедрен для того, чтобы повысить устойчивость всей системы и гарантировать расчеты со всеми участниками торгов.

Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию и снизить волатильность на «тонком» рынке в условиях отсутствия торгов за рубежом.

Что будет дальше

У Московской биржи есть пользовательский комитет по срочному рынку. Биржа уже направила его членам информационное письмо с разъяснением ситуации о ходе торгов 25 декабря. На одном из ближайших заседаний комитета будет обсуждаться вопрос о целесообразности внесения каких-либо изменений в регламент торгов.

Также напоминаем, что все сделки на Московской бирже отправляются в Банк России, который проверяет их на предмет недобросовестных практик и при необходимости запрашивает у биржи и профучастников дополнительную информацию.

★23
410 комментариев
Обана! Московская биржа, вы красавцы, я с вами!
avatar
))))))))))))))
дождались таки)
avatar
Спасибо за развернутый ответ!
avatar
В вашем случае вопрос должен решатся просто. А именно, не торговать западными инструментами когда запад бухает. Тогда бы и жалоб не было и проблем.

https://smart-lab.ru/blog/513035.php
avatar
Buy_SubZero, да и еще когда Курбан-байрам тоже торговать нефтью не надо. И вообще миру лучше ориентироваться по российскому календарю праздничных дней.
avatar
Андрей Блохин, вообще даже форексные помойки не торгуют фьючерс на брент когда не торгуется базис.Это не сложно переждать 3-4  дня в году и не устраивать такое шоу коли не могут сделать так чтобы не рвало ломало стакан на тонком рынке и нет толковых маркетмейкеров.Проще сказать сам дурак взял плечи)))
avatar
Это не сложно переждать 3-4  дня в году

Что-то я не увидел 25.12.18 по фьючу на нефть что это не сложно просто не открывать терминал, не совершать сделок, не переносить позу через ночь.
avatar
Андрей Блохин, ну я лично не торговал.Но вопрос не во мне.Просто не все торгуют на тиках и минутках внутри дня, как и не все торгуют опционы.Есть те кто используют более долгосрочные стратегии на фьючах того же брента.И вот тут хоть открывай терминал, хоть нет.Но тебя вынесут из позы(если стопы использовать, а партия как сказала? стопы надо ставить) такими вот финтами и по сути не рыночными котировками брент не ходил на 44,95 даже на форексных кухоньках.
avatar
matroskin, вопрос, безусловно, не в Вас, а шире. Действительно, не все торгуют мелкие временные интервалы, но не от кого не скрывают регламент, который подписывают все кто ввязывается в РИСКОВАННЫЕ мероприятия. Не от кого не скрывают календарь торгов базовыми активами и прочую важную инфу. Все открыто и вполне доступно. Будь Вы скальпер, будь Вы инвестор с инвест горизонтом на 30 лет, все равно РИСКИ — наша карма. 

не рыночными котировками по сути

Это Вы загнули!!!
avatar
Андрей Блохин, ну вы же сами на регламент ссылаетесь))по вашему что есть наш брент? Зеркало нефти марки брент.

«Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures)»

Теперь вопросы.Торговался ли данный контракт 25.12? Нет.
Была ли котировка 44,95 у данного контракта? Нет.
Ну и как это назвать рыночной то котировкой именно Брента? Да никак.Хоть какие тут регламенты пиши! А коли торгуешь его в выходной день и допускаешь такие котировки, то назови его допустим «ММБВебент» и торгуй сколько душе угодно! Просто люди будут знать что к Бренту он имеет отношения как я в Большому театру ну и хоть -50 просадку делай хоть до 1000 баксов разгоняй.Не брент же))Какие вопросы.А тут коли вы ребятки привязали к бренту свою шняжечку, то следите за ней хотя бы как «кухоньки» за своими циферками следят.



 
avatar
matroskin, как Вы считаете какую сумму затратили на движение в низ? И сколько «заработали» на этом? Хотя бы очень приблизительно. Можете дать оценку? 
avatar
PALINDROM, нет.мне это не интересно, но думаю кто то считает такие вещи-погуглите.Вопрос, как я уже говорил в том что зеркало торгуют как хотят, захотят на 40 процентов пульнут в следующем разе.
avatar
matroskin, Простите я на срочном рынке не торгу, можно на пальцах объяснить. Если 24 дек. купить 1 контракт, то сколько должно было быть денег на счете чтобы пережить эту ситуацию по маржин колу.
ГО повышалось с 4200 руб. до 8300.
avatar
PALINDROM, смысл не в переживании, а в нерыночных по сути котировках на зеркале.Думаю с плечом 1 к 2 все переживалось без проблем.Но вот если человек ставит стопы(чему учит партия ) то их бы скорее всего снесли и пошли бы в нужном направлении.Снесли бы котировками нефти которых не было в реалях ни на одной площадки мира.Ну кто будет ставить стопы более 15 процентов? Бред же? Бред.Вот в этом опасность, что хаос а не торговля инструментом.А так то ну конечно можно было бы пересидеть и с 1 плечом и думаю с 3 тим.
avatar
Buy_SubZero, Достаточно было бы даже запрета на перенос планки в праздничные дни.

Шутка ли — 5 планок поймать. Даже на второй вряд ли стольких бы позакрывало.
avatar
Пётр Новак, 
avatar
Buy_SubZero, Во! Это самый правильный камент, присоединяюсь, за это можно... !
avatar
Buy_SubZero,  так написано же, что рассмотрят изменения в регламент на комитете. По действующему регламенту это невозможно. 
avatar
А. Г., Ну уже хоть что то… но зная какая бюрократическая машина нужна для изменений думаю что если и изменят но не раньше чем через несколько раз стонов и соплей.
avatar
Buy_SubZero, тогда будет меньше веселых топиков от жизнерадостных трейдеров, опять сливших деньги.
avatar
Uncle Ben, зато будет много времени на семью и детей…
avatar
Buy_SubZero, с какого фига? может, трейдунам не надо лезть на рынок, не понимая, что происходит?
avatar
Uncle Ben, Я бы вообще всем запретил торговать и биржу закрыл бы… вас такой ответ устраивает? )
avatar
Buy_SubZero, такой ответ возникает у человека, когда нечего сказать..
верно, устраивает?))
avatar
Buy_SubZero, то вам тогда не следовало бы торговать, если вы трейдер, конечно!
Биржа вообще то не торгует, а предоставляет эту услугу для всех желающих и не желающих… Так что не путаете понятия.
Биржа ясно же все разъяснила, что рынок тонкий, и кто не дружит с рисками, получил по заслугам…
avatar
Нафига эта нефть! Лучше расскажите про u500 и почему у этого фьючерса такая котировка!
avatar
Павел, какая такая?
Павел, почему котировка такая — понятно, эталон этого фьючерса вот здесь www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA0Q54
А воь почему из стакана во время торгов в США периодически уходит маркетмейкер — это вопрос.
avatar
Денис Сергеев, они не обязаны находиться в стакане всегда. когда такие шухеры, они уходят. никто себе в убыток работать не должен.
avatar
Мария, какие шухеры?
Читайте внимательно: «из стакана во время торгов в США периодически уходит маркетмейкер » Это было и вчера вечером тоже. В самый разгар торгов в Америке.
avatar
Денис Сергеев, маркет мейкер не обязан находится в стакане всегда. они уходят, когда движ. никто себе в убыток работать не будет. или уходят или раздвигают покпу продажу. на вечерке их и не видно особо. так же в период новостей и статистики. в это никакой новости нет.
avatar
Мария, учите матчасть. И если возражаете — ссылайтесь на официальные документы, а не на свои представления. Дальнейшие бездоказательные выводы вынужден буду игнорировать.
Маркет-мейкер (ММ)   – участник торгов, в обязанности которого входит: поддержание в течение определенного времени торговой сессии двусторонних котировок по ряду контрольных ЦБ, удовлетворяющих требованиям по спреду;  совершение сделок по контрольным ЦБ, так что число и объем сделок должны быть не менее установленных.
Конкретно по обсуждаемому фьючерсу U500 смотрите здесь: 
www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx
fs.moex.com/files/17122
«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество» обязан обеспечивать поддержание цены на основной и вечерней сессии. 



avatar
Денис Сергеев, ну ок, про обязанности могу и не знать, пишу что вижу, и в старые года когда только начинала, на курсах в открытии нам это говорили. и это я всегда видела в стакане. ну значит тоже нарушают. не знала.
avatar
Денис Сергеев, вы сами себе противоречите… вот же сказано
в течение определенного времени
  то есть не все время… Более того, если они выпали за пределы минимального времени они могут это компенсировать, стоя удвоенным объемом. И в конце концов, маркетосы  могут просто отказаться от исполнения в конкретном месяце. 
Активный Инвестор, никакого противоречия здесь нет. ММ обязан поддерживать цену в течение времени, определённого в программе, а после исполнения контракта, например — нет. В остальном Вы невнимательно изучили условия поддержания двусторонних котировок по фьючерсному контракту на индекс акций американских эмитентов (US500), там и близко нет того, что мм «могут просто отказаться от исполнения в конкретном месяце».
avatar
Денис Сергеев, 
В остальном Вы невнимательно изучили условия поддержания двусторонних котировок по фьючерсному контракту на индекс акций американских эмитентов (US500), там и близко нет того, что мм «могут просто отказаться от исполнения в конкретном месяце».
 а что ему будет за это? Или как на каторге, засекут? ММ всегда в любой момент может уйти, это его право… Время для него  считается накопительным способом…
Активный Инвестор, в случае нарушения услуги мм считаются неоказанными и не будут оплачены. Так д.б. по крайней мере. Как на практике — я не в курсе.
avatar
Денис Сергеев, ну вот уже теплее… А то что время отсутствия они сами выбирают — это тоже так… Там зазор очень большой, никто их не принуждает стоять при обвале, их задача совсем другая, они не для лудоманов и маржинколов
Активный Инвестор, есть регламент, по которому они должны работать, и есть практика, в результате которой всё и случилось с нефтяными фьючерсами на мосбирже. Если с нефтью на тонком рынке (при отсутствии торгов на «западе») есть спорные моменты, то с U500, о котором я изначально и веду речь, ситуация, когда в разгар торгов в США из стакана уходит мм — это и есть неисполнение обязательств. Если биржа не гарантирует цену и кладёт на нарушения, как и ЦБ — надо просто уходить с такой биржи. 
avatar
Денис Сергеев, да этот принцип работает на всех биржах мира… Когда надо порвать клиентов, маркетосы ВСЕГДА и везде уходят из стаканов, чтобы создать редемпшен в стакане… Это шортсквиз например, вовсе не наша выдумка… Вот почитайте как в США это делают



Денис Сергеев, вы бы сами почитали свой документ — уже в нем написано, что ММ должен находиться в стакане только 60% времени, а 40% — он может и не находиться (и разумеется эти 40% ММ выбирает так, чтобы это было время с самыми высокими для него рисками — открытие/выход новостей/etc.)
avatar
MadQuant, 60% за каждую торговую секцию или за весь торговый день?
avatar
PALINDROM, см. документ
avatar
Мария, оговорочка по Фрейду)
avatar
risk8, опечатка)))
avatar
Денис Сергеев, 
дело в том, что маркет-мейкер как и банкир  — это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь.
avatar
«Формально правильно, а по существу издевательство» ©.
(В.И. Ленин, 1921 г.).
avatar
Gugenot, либерал Ленина цитирует! Докатились:)
avatar
Гольдфингер, 
avatar
Гольдфингер, Когда денег много просрешь и не так раскорячишься
avatar
Гольдфингер, да примечательно не столько цитирует, а сколько знает Ленина)
avatar
Gugenot, в точку.

Дорогая биржа, ваш ответ действительно отписка. Вы просто еще раз перечислили то, что и так все знают.
Внесите в свой ответ немного конкретики:
1) почему планки держались по 1-2-3 минуты, а не 5-10-15 как это бывало обычно раньше
2) почему было уменьшено ГО сразу после этого безобразия
3) и сообщите сообществу какие конкретно конторы и в каком объеме сначала все продавали, а внизу все откупили.
PS. Когда я пришел сюда с форекса, то многие биржевики одним из плюсов торговли на бирже упоминали факт, что всегда можно узнать контрагента по твоей сделке. Мне всегда это было по барабану — какая разница Иванов/Сидоров/ООО «Рога и копыта». Но сейчас мне впервые стало интересно это узнать. Ну так приоткройте личико этих Гюльчатаев)))
Анатолий Батухин, Поддерживаю, уважаемый коллега! :)
avatar
Теперь хотя бы понятен ход мыслей биржи. Остается проанализировать и задать вопрос: почему все сошлось 25 декабря в день, заранее известный как «тонкий рынок». Падение нефти на 5-7 процентов было не только 24 декабря, но не менее двух-трех раз в декабре (нефтью не торгую, потому более точно не могу сказать). В декабре также поднимался вопрос с какими-то необычными действиями в отдельные моменты по установлению ГО — нет ли тут связи с действиями брокеров по искусственному поддержанию уже убыточных ОИ до часа «Х». Вообщем, кто потерял большие деньги, имеет смысл анализировать все действия биржи и брокеров, учитывая логику настоящего разъяснения, начиная с 01.10.2018 г.
avatar
Sofikhafi, сам себе и ответил — потому что тонкий рынок, а позы надо принудительно крыть => самоусиливающийся процесс.
avatar
Balist, моя мысль была в том, что в ноябре-декабре, когда были падения нефти, а количество лонгов росло, брокера давали необоснованные послабления убыточным позам, в том числе путем каких-то необъяснимых манипуляций с ГО (о чем были возмущенные посты, по-моему ЛоссБоя) и искусственно тащили открытые позы до 25 декабря. Это только мое предположение и один из возможных путей поиска причины, почему, когда кругом трубят о риск менеджменте на рынке образовалась такая туча долбоебов, у которых из-за 5% падения актива случился крах
avatar
Sofikhafi, ваши предположения и ход мыслей по большому счету являются сочетанием эффекта заднего ума и мнимых закономерностей. Не помню научный термин, в общем одна из разновидностей самообмана.
avatar
Sofikhafi, мой брокер сказал, что теперь на бирже «ДИНАМИЧЕСКОЕ ГО», кто нибудь слышал об этом ? 
avatar
Holodny, оно всегда было динамическим (внутри расчетного периода), если только клиент не бил маркет-ордерами.

что имелось в виду: в весеннем релизе достаточно много изменений, в т.ч. касающееся несимметричного (buy,sell/нижн, верхн) изменения лимитов (при достижении планки).  но ключевыми в кейсе стали не столько указанные нововведения (под единый пул обеспечения)
сколько время до «очередной» планки, полностью определяемое (в данном случае) «агрессивностью» цен тех, кто выкупал. что, имхо, в свою очередь, стало результатом отсутствия  торгов (аналогичного) инструмента, в котором м.б. перекрываться (опуская всю конспирологию и ограничений со стороны отд броков в отношении клиентской активности)
avatar
Sofikhafi, вот это Ваше 
— искусственно тащили открытые позы до 25 декабря.
как это так?)))
а вот это наверное и ответ тоже ваш:
— на рынке образовалась такая туча долбоебов
вот это все и объясняет и без почему…
avatar
Dio, "— искусственно тащили открытые позы до 25 декабря.
как это так?)))"
это когда хочу, то закрываю, даже при единомоментном уходе в минус по ГО, а хочу- жду по несколько дней пока покроют минус в ГО. Кроме того, надо еще проверить, как соблюдались правила установки ГО. И не надо ссылаться на то, что они соблюдали регламент — знаем. 
А насчет фразы про долбоебов — грустная ирония

avatar
Sofikhafi, я тоже не торгую нефтью, но слежу за ней на ICE. До 24 декабря там однодневных падений нефти Brent больше, чем на 4% не было. Да и 24-го оно произошло, в-основном, в американскую сессию.
avatar
Sofikhafi, вообще похорошему винтить надо со срочки у кого денег побольше — к амерам, у кого меньше-да хоть на форекс к нему что то уже больше доверия чем к срочной помойке ММВБ.(секций это уже не назовешь)
avatar
matroskin,  Вы думаете, что у амеров такого не бывает?

smart-lab.ru/blog/513206.php

А на дешевых акциях с ценой в 5-8 долларов и оборотом в сотни миллионов в 2002-м туда-сюда на 50 центов сходить пару раз в день — это вообще было в порядке вещей.
avatar
А. Г., Это он ещё не знает что такое Pump&Dump. Тогда слез больше будет.
avatar
Eldar Shaymardanov, вообще не знаю шо такое))проведете ликбез?;)буду благодарен)если что то новое для меня  напишите, то могу даже материально отблагодарить))я люблю учится))

PS только плиз не пишите шлабудень с которой Тимоти Сайкс по миру гастролирует, она практически не работает у нас.А вот например бы инфа по которой бы вам удалось взять движение по GTL практически от начала и до конца в 2015-2016(правда понимаю не всем депозитом и выходя по ходу движения) мне бы очень была интересна))
Буду просто безмерно рад если откроете мне глаза))
avatar
Eldar Shaymardanov, в точку))))
avatar
А. Г., я думаю что если есть возможность этого избежать, то лучше избежать.Про дешовые акции я не говорю, но вот на нефти у амеров я такого не видел.Про акции разговор уже другой.Но наш второй эшелон тоже бодро ходит, вы взяли 2002 год, если взять наш 2008-20009 там вообще треш был.особенно осенью-зимой 2009.Вся эта клоунада со стоп торгами и прочими прелестями.(вообще создавалось ощущение что давали закупаться кому то крупному и нужному, ну это так оценочное суждение)Я лишь про нефть говорил.Есть ли на Америке такие примеры, как наши полеты 25 декабря? Да и до этого чудили то на клиринге, то просто так)
avatar
matroskin, да нефть как на 30$ за день туда-сюда на 1-1,5$$ ходила по два раза очень часто, так и на 50$ на те же 1-1,5$$ ходит. Именно из-за такой разницы в %% к цене разнонаправленных внутридневных движений я ее и не торгую.

А обороты в сотни миллионов долларов — это не такой уж и «второй эшелон» даже для штатов. Некоторые были круче — CISCO, например. Посмотрите на ее внутридневные пируэты в 2001-2002-м в %% к цене.
avatar
А. Г., я не буду с вами спорить)это бессмысленно в силу того что до вашего уровня мне еще жить и жить)))Но мы как  мне кажется говорим о разных вещах! Ходить нефть может и 5- и 10 процентов и на Америке.Речь не об этом.А о том что 1,5 бакса прострел на клиринге ммвб при то что базис такого не исполнял от слова совсем, по мне так это признак кухоньки или криворукости регламента.ну не должно так рвать на в принципе рядовых операциях! Про 25 декабря я вообще не знаю аналогов на биржах США.Ситуация просто не рядовая, это не шип был, ни падение а не пойми что в отсутствии маркейкера(ну или он не справился...) и арбитражеров.Если есть косяк, так надо править, разбираться, а не выдумывать варианты как оправдать.Почему бы не откатить назад сделки? ну ведь реально форс мажор вышел пускай и по причине багов в регламенте
По мне так спор немного не о чем.
Для биржи элементарно просто избежать таких моментов просто прикрывая торговлю «зеркалом» когда мировые площадки отдыхают.Это же не сложно! И хоть как то восстановило бы репутацию бирже.А такая отмазка типа сами дураки, мы все сделали верно, кому не нравится не торгуйте… ну окей. не будут торговать… у нас что переизбыток ликвидности? пара десятков акции которые дышат, 3-4 фьча на опционах вообще шаром покати особенно в дальних страйках.Чего мы добиваемся? Что все дураки и уходите? ну уйдут и кто выйграет? Биржа? сомневаюсь… брокеры? вряд ли… трейдеры? да тоже не думаю, будет рвать еще сильнее и спреды станут еще более конскими(я про акции).
Может лучше для всех признать косяк, откатить и что либо предпринять для исправления? хотя мне если честно все едино))
avatar
matroskin, я ссылку дал на аналог: флэш-крэш 6 мая 2010. А уж в CISCO 2001-2002 аналогов до фига.

Что касается «вообще не торговать», то по действующему регламенту это невозможно. Да, после первой «планки» могли действовать «по обстоятельствам» в ином ключе, в том числе и закрыть торги, потому что, как выяснилось тут в обсуждении, стандартные процедуры регламента в дальнейшем не соблюдались биржей. Но до первой «планки» торги должны были проходить в обычном режиме. Не стоит винить биржу в том, что она дала доторговать до первой «планки». Есть закон (регламент) и его надо соблюдать.

Сейчас соберется комитет (см. корневое сообщение) и может быть изменят регламент, чтобы не торговать «зеркалами» в такие дни, но «закон обратной силы не имеет». Последнее относится и к «откатить».

А расследование ЦБ пусть проводит, я только ЗА. Биржа его проводить не вправе.
avatar
А. Г., ну ссылочку то вы дали, да обвал был.Но почему умолчали что  расследование было нешутейное и вроде как «козлу отпущения» уголовочка свети.Признали что ошибка, стали суетится как впредь такого недопустить.То есть люди суетятся, разбираются, шумиха, минюст расследовал 22 уголовных обвинения парню влепили.Манипуляция и тд.
А у нас что то из этого всего есть? Только ответ в стиле «Сам дурак, а у нас регламент!» Я не спорю что такое может быть где угодно, но реакции разные.У нас типа так и должно… Это нормально?
А то что регламент, я знаю.Но если он кривой, то может подправить что то надо? Хотя может все таки что то исправят… надеюсь.
avatar
matroskin, о начале расследования объявили 16 мая 2010-го, а флэш-крэш был 6-го.
avatar
А. Г., да.но оно было! посмотрим чем у нас все закончится.
avatar
matroskin, да я уже в какой раз тут пишу, что я ЗА расследование ЦБ. Просто биржу то зачем в этом вопросе «нагибать», если это вне ее компетенции.
avatar
А. Г., кстати спасибо Вам огромное, что напомнили вообще про тему таких явлений.Пришла мысль поковыряться попристальнее в  данных явлениях.
Всех благ и с наступающим!
avatar
matroskin, и Вас с наступающим!
avatar
matroskin, ну так вперед и с песней на &омнофорекскухни, там хоть контрагент известен..))
avatar
Sofikhafi, так в тех случаях и продолжающегося падения ночью на азиатских рынках не было.
avatar
Gugenot, потому, что так прайсил рынок (бкс, супертрейдеры,...) — нужное подчеркнуть. в действительности я ниже  указал, что ценовой фактор в расширении лимитов всегда был — №1 и почему случилось быстро 25.12,

и на самом деле на русском рыночке таких примеров почти хоть на каждый день (тета в опцах — регулярно, 
почти весь 2014 начиная с январ-февральских олимпийских трейдов    RI/рубле и до 16.12.14,
энергобанк на старте 15го, гр Громов в конце 15го, br 4 мая 16го, сквизы в спот-рубле, н-р, 2.2.17, про фонду молчу — это только что приходит на память) просто толпа с направленными позами (либо отдельные представители) попадает в среднем 2+ раза в год. и тот пятак, к-рый отжали у хомячков лиентов 25го, вероятно в силу массовости (резонансности) дешевле будет откатить, чем рисковать (плановым) комиссом и доверием ко всей (!) линейке  своих продуктов
avatar
Анатолий Батухин, и ещё любопытно, в пылу всеобщего азарта, не превратился ли бкс ММ из страховщика-надзирателя в главного бенефициара..?  
avatar
Анатолий Батухин, Так Мартынов закупился, он же писал :)
avatar
Иванов, то есть вы минусанули мой коммент из-за Мартынова про которого я забыл)
Анатолий Батухин, Нет, я минусанул из-за пункта 2 и 3 вашего поста, потому что считаю вопросы бредом.
avatar
Иванов, ну пункт 2 ладно считайте, не хочу вдаваться в тонкости регламента. А что не так с пунктом 3? Ну вот хочу я знать кто сначала продавал, а потом все откупал и что?
Анатолий Батухин, А я вот не хочу, что бы кто-то знал, что и когда и на какой объем я купил/продал. Есть номера ордеров, если что-то не так, идите в прокуратуру, история ЭнергоБанка вам не знакома ?

Только я вот теперь боюсь, что после этих жалоб в ЦБ и в Спортлото, физиков отлучат от срочки… Ибо чет понабежало школоты (это не вам лично)
avatar
Иванов, про энергобанк слышал.
Про отлучение физиков от срочки реально больная тема, сам боюсь.
Анатолий Батухин, Но оно так и будет, так как шухер поднят и все школьники, просравшие свою десятку, сэкономленную на обедах, ломанулись писать в ЦБ… Про стопы и риски они конечно не слышали… А уж изучить, то, чем они торгуют, тут ума вообще не хватает. Я уже даже не говорю про то, что не надо лезть на «тонкий» рынок, когда базовый актив не ходит…
avatar
Иванов, в точку))
но бесполезно им объяснять… не хотят учиться, соблюдать риски, лишь бы всех и вся винить, только не себя..
Про Энергобанк вспомнил..))
Удачных трейдов, коллега!
avatar
Анатолий Батухин,  как раз пп. 1 и 2 корректны, потому что такие действия не прописаны в доступном всем регламенте. А вот ответ на 3 со стороны биржи будет нарушением лицензионных требований. 
avatar
А. Г., ну как же не прописаны? Все там есть. По п.1 — в прошлой версии цена должна была держаться ровно на планке в течении некоторого времени, а в новой добавили некоторый порог, нахождение внутри которого все еще засчитывается в пользу увеличения лимитов. Из-за этого расширения теперь происходят быстрее. По п.2 — лимиты уменьшаются во время клиринга, если ценовые колебания за заданный временной интервал до клиринга вписываются в риски, соответствующие уменьшенным значениям лимитов. Все это мы и наблюдали 25-го.
avatar
bstone, это как колебания цен с 10:00 до 14:00 «вписывались в риски»? И время было прописано — 5 минут.
avatar
А. Г., время 5 минут, как было так и осталось, FutMonTime = 300, но теперь появился FutMonRange = 0.1 («Ширина коридора мониторинга (в долях). Используется для контроля достаточности Верхней (Нижней) границы Ценового коридора»). Так вот, если первая планка была на уровне 50, то наличие хотя бы одной заявки на продажу от 50 до где-то 50.90 (т.е. плюс FutMonRange*(price_range_top-price_range_bottom), что в обычных условиях дает около 0.9), вызывает расширение лимитов. Причем для последующих планок этот порог вырастает в абсолютном значении, т.к. расширение лимитов увеличивает и диапазон цен.

С колебаниями цен с 10 до 14 — ну понятно же, что расчет колебаний ведется не за всю сессию. Уже с 10:47 волатильность ужалась в рамки, достаточные для обычных лимитов. Если анализируются даже последние 3 часа, а не 2 часа или час, перед клирингом, то этого уже было достаточно. Отмечу, что речь идет об автоматическом расширении лимитов и их уменьшение — судя по всему, это более быстрая процедура, по сравнению с уменьшением МинБГО! А раньше менялось только МинБГО, поэтому уменьшение лимитов занимало как минимум несколько дней. Это и сейчас в силе, на случай если НКЦ придется увеличить именно МинБГО.
avatar
bstone, что-то ни 9 апреля, ни 3 марта 2014 несмотря на отскоки от «планок»  и вполне нормальную торговлю выше них ГО не понижали до уровней предыдущего дня в дневную сессию.  Да что в дневную, там еще недели держалось повышенное ГО.
avatar
А. Г., какое значение имеет факт отскока, если анализируются ценовые колебания? А после 3-го и 9-го волатильность была высокой еще долго!
avatar
Анатолий Батухин, ей Богу, Вы как на базаре, а не на Рынке биржевом;
хочу знать кто купил?)))) вам самим не смешно задавать такие глупые вопросы…
Правильно Иванов отметил выше…
avatar
Dio, вы вообще читаете что вам отвечают или слышите только себя? Уже ответил — читайте коммент в 10:02  с которого все началось.
Анатолий Батухин, Тимофей Мартынов, вроде по 45 купил. Можно помахать ему рукой и передать привет)
avatar
Анатолий Батухин, вот ваш кнтрагент НКО НКЦ (АО). В стакане все сделки обезличенные, пора бы уж это знать
avatar
Иван Собакин, thank you very much. Теперь будем знать)))
Анатолий Батухин,  1 и 2 вопросы по адресу, а 3-й надо адресовать ЦБ. Для биржи это будет нарушением лицензионных требований. 
avatar
А. Г., спасибо за комментарий, вы в этом безусловно более компетентны.
Анатолий Батухин, 1 и 2 вопросы по существу.
3 — нет. Можете узнать по СВОИМ сделкам кто был контрагентом. А на чужих сделках — с какой это стати.
avatar
Eldar Shaymardanov, ок. Что я должен предпринять, чтобы узнать контраагента по моим сделкам? Я и раньше этот вопрос биржевикам задавал, но ответа по существу не получил.
Анатолий Батухин, Вы в каком классе школы? 5-6, судя по просьбам?
avatar
Uncle Ben, да, да в 4. Подскажите, дяденька, как узнать контрагента, пожалуйста!
Анатолий Батухин, 03 позвоните, помогут.
avatar
Uncle Ben, ну я так понял что ответа по существу вы не знаете, способны только неуклюже троллить. Совершенствуйтесь дальше, успехов.
Анатолий Батухин, нельзя ответить по существу на идиотский вопрос. Но продолжайте плясать ))))
avatar
Uncle Ben, то есть дядя не знает ответа на совершенно конкретный вопрос — как узнать контрагента по сделке. А когда мы чего то не знаем, но признаться в этом не хотим, то по классике переходим к оскорблению оппонента. И образование у меня 5 классов и вопрос идиотский
Ну ну. А может это вы идиот?
Анатолий Батухин, Послушайте, все можно узнать, (и контрагента, и позы куда и кого и в каком количестве) говорю Вам, как сам когда то работающий на бирже, той самой, которая продала срочную секцию РТС и потом получился ФОРТС.
Только есть одно НО! Вам этого Биржа не обязана раскрывать, иначе как сказал выше уважаемый А.Г. будут нарушены лицензионные требования.
Все просто.
avatar
Dio, действительно все просто после ответа уважаемого Горчакова, но он последовал уже после того как эта ситуация возникла. И вам с вашим опытом тоже все ясно, рад за вас.
Вот цитата после которой все началось: «Анатолий Батухин, 1 и 2 вопросы по существу.
3 — нет. Можете узнать по СВОИМ сделкам кто был контрагентом. А на чужих сделках — с какой это стати.»

Я не обладаю вашими познаниями и решил уточнить как это сделать.
В результате был обличен в начальном образовании)), в задавании идиотских вопросов и т.д. и т.п.
Я с легкостью могу прицепиться к какому-нибудь комментарию по медицине от непрофессионала и выставить его круглым идиотом, но не делаю этого. А многие профи от трейдинга себе это позволяют.
Так что с людьми надо мягче))
Анатолий Батухин, то кто вам такую глупость сказал, да и еще фактом назвал, что можно узнать контрагента по сделке на Бирже?!? 
очень интересно будет услышать))
в форексе известно кто контрагент (ну в нашем &омно форекскухнях), причем всем)))
Да и Биржа не обязана рассказывать о тех или иных ее клиентах(особенно крупняк), что за идиотские вопросы?
avatar
Dio, смотрите коммент в 10:02 от Эльдара, после этого я и стал воспрошать)
Gugenot, да уж))))
особенно НЕ удвиляет большинство плюсанувших..
это напомнило (не доказало, а именно напомнило) о том самом большинстве, которые всегда терпит убытки на этой нелегкой стезе..
Удачных трейдов, коллега!;)
avatar
Dio, Взаимно, коллега.
avatar
Сами лохи короч, угу ))) Расследование в студию, кто продавливал, и кто эти юрики, отжавшие контракты физиков на лоях по отчёту самой биржи… и как они связаны, манипуляторы хреновы… А так отписка и попытка сохранить лицо… Клиентов у биржи поубавится после такого, молодцы — народ ногами проголосует…
avatar
Dao Sun,  у биржи нет права проводить расследование и вообще с её стороны оно будет нарушением лицензионных требований. Адресуйте Ваш вопрос в ЦБ. 
avatar
Всем уже все понятно: зеркалами в буржуйские выходные не торговать и все будет ОК… Но особо одаренным еще нужно посовещаться, как компенсировать выпадающие комиссии
На одном из ближайших заседаний комитета будет обсуждаться вопрос о целесообразности внесения каких-либо изменений в регламент торгов.
avatar
если бы вы биржа вчера отымели шувалова, вас бы раком поставили и все сделки отменили 
avatar
Бармалей, нарушена хронология… Сначала бы сделки отменили, а потом и поставили и отымели...)))) но по сути Вы правы.
avatar
 ну что же пусть посовещаются
avatar

/=  Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.  

Ночью с 24 на 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках продолжили падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов.

Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения.

За полчаса фьючерс на Brent пробил несколько «планок» – упал на максимальное значение, с достижением которого вступает в силу «регламентная процедура»: приостановка торгов, изменение гарантийного обеспечения и расширение границ ценового коридора.

Это решение не было уникальным =/

Короче, все поняли что был УЖАС-УЖАС и на фоне этого ужаса было принято не только уникальное, но поистине беспрецедентное решение после планок снизить ГО до нормальных значений))
avatar
Серж пЕтрович, смешно просто, типа мы заботимся о вас, дорогие лошары-попадоснички, у кого денежки не все отжали, добро пожаловать в шорты, сейчас быстренько отобьетесь )))
avatar
Серж пЕтрович, с ГО на самом деле веселье. Коровина полтора месяца вытряхивали, ГО было повышенным до самой экспиры, а по регламенту подложно 4 дня и потом понижение плавное или сразу. А тут видите ли сразу понизили, после нескольких планок))) на лицо манипулирование. 
avatar
Мария, это да
как тогда, так и 25,12
avatar
Пфф, вот это разъяснение. Ждите судебных исков короче.
avatar

«Ночью с 24 на 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках продолжили падать.» ©...

ПРОСЬБА ОЗВУЧИТЬ ПЛОЩАДКИ И СОРТА! :)
avatar
Gugenot, надо признать что юаневый фьюч действительно делал -8% от хая до лоу 25.12.18
Oskolkov, значится, подельники… :)
avatar
Oskolkov, покажите график этого фьюча, где видно что он после закрытия америки еще отработал 8% вниз. А то все графики что я видел относились к основному падению (24-го декабря по нашему). 
Тем более наш фьюч не сразу упал, а постоял немного после открытия. Если нефть на мировых площадках бы действительно за ночь снизилась, наш фьюч бы открылся гепом вниз.
avatar
gry, http://www.ine.cn/en/

Oskolkov, график то покажите в привязке к нашему времени. Я видел скриншоты графика нефти с этой биржи. Лой в нефти в юанях был примерно во время закрытия америки 24-го
avatar
Gugenot, да эти басенки прикольные
avatar
Gugenot, 
Delivery Month Pre Settle Open High Low Close Settle Ch1 Ch2 Volume O.I & Change
Species:sc_f
1901 398.5 401.9 401.9 368.7 373.1 379.2 -25.4 -19.3 1144 5444 -764
1902 381.7 380.6 383.0 352.3 361.7 368.7 -20.0 -13.0 9976 10692 -344
1903 382.2 380.4 382.8 351.6 355.6 370.7 -26.6 -11.5 460376 59364 2694
avatar
Александр, обрами <code> или <pre>
непонятно что хотел сказать.
это китайская нефть? она же просто догоняла американскую
и ниже не уходила
avatar
А где были мм, которые поддерживают цену???
Oskolkov, они в этот день опоздали на работу… пробки на дорогах… и, что удивительно  — их отсутствие тоже было в соответствии с регламентом…
avatar
Oskolkov, 
разбежались и спрятались за нижней планкой. 
avatar
 Уважаемая биржа для начала немного простых логических рассуждений

smart-lab.ru/blog/513219.php#comment9245939

Если Вы не хотите быть (или выглядеть) к этому причастными, то вариант у вас один — зеркалами в западные праздниками больше не торгуем. А ЦБ пусть разбирается, инфа у него вся есть, будет желание найдет ответственных, и хотя сговор доказать юридически будет проблематично, но тут все очевидно, шило в мешке не утаишь ;-)
avatar
новый топик переписи лудоманов)
стандартныйлосеводнадемосчете, ПЯТЬ БАЛЛОВ!))))))))))))
в точку!
avatar
Дебилы бд… ь. Так они дальше будут рисовать любые котировки по Любому инструменту (Евро  Фунт Голда Серебро Платина...) под видом «торгов на бирже»… В нормальной стране эти клоуны все дружно лес валили- а тут бабло уже посчитано и загнано на нужные счета в оффшоры- ответ- пошли все нах...!
avatar
Представляю что сейчас твориться на душе и в головах у тех кого кинули на $10 ниже ...


avatar
Ответ хрень полнейшая. То есть я купил нефть по 52-50, и ждал рост который случился сегодня. Но я отстопился с убытками у 46-47 когда базис не торговал, хотя я не ждал там цену и по факту мы сейчас видим её и не должно было быть.
avatar
Никто, так надо было без плечей покупать и считали бы профит сейчас.
avatar
Гольдфингер, они нефть покупали не местечковое гавно! и профит бы они и считали если бы их на кухне не поимели! и плечи здесь не причем! на турецкой бурсе соотношение лонг шорт в % такое же как на РТС! вчера Бурса работала и не кому в голову не пришло что то подобное устроить! знают что их за такую херню увезли бы в каталажку часа через два после шоу! и лет 20 бы выписали и бабок не каких не надо! тут в турции научены! брокерню пересажали как собак 
avatar
Бармалей, налицо отсутсвие системы риск-менеджмента. А причины можно искать в крыме, в санкциях, в неработающих западных биржах, в твитах трампа и т.д.

Причин много, а результаты одни и те же. Полистайте смартлаб, что ни сильное движение, так плач вселенский отмаржинколленых. Раз за разом.
avatar
Гольдфингер, ошибка в чем, надо не открывать торги по инструментам не местечковым когда отдыхает мир! на валютной секции не торгуют же tod когда пендосы выходные
avatar
Гольдфингер, Да вы херню полную несёте… Причём здесь сильные движения. Тут  сознательно (сговор и мм и биржи и...) Рисовали цену отвязанную напрочь от основных бирж только с целью сорвать маржины или стопы (и то и другое)…
avatar
igor12, кто вам что рисовал? Конкретно. Вы делаете голословные утверждения, выдавая их за факт. Да еще и про сознательность (если говорить юридическим языком, субъективную сторону состава преступления) пишите. 

Звездеть-то не мешки ворочать.
avatar
Гольдфингер, Батенька а у вас с элементарной логикой всё запущено в конец.
Рисовали ММ и кто то из крупных игроков при полном попустительстве биржи и надзорных структур… При желании получить конкретные имена никаких проблем нет… Но это вам  в СК.и цб  за конкретными «именами»)
avatar
Гольдфингер, лучше и не скажешь!!!;)
!!!+++!!!
avatar
Гольдфингер, Да закрывались многие не по маржину- видя это безумие с ценами !!

avatar
igor12, тем более, своя рука — владыка.
avatar
Buy_SubZero, это да бесспорно грустно
но представте тех кто купил на 45 и держит позы ещё ;) текила… танцы… карнавал :)
avatar
Stanislav, Тимофей купил по 45 «с копейками» )) до сих пор держит  
avatar
Wallstep, так давайте же выпьем за это ;) с наступаюшим ;)
avatar
и отменяйте торги 29 декабря в субботу  а то опять цирк-шапито энтузиасты -антисемиты устроят. есть еще вариант но большинство наверно не поддержит-сделать торги 31  декабря без вечерки ессно
avatar
А минусы к посту ставить можно?
avatar
Никто, к посту-нет.  здесь в ленте все  изливай посильно
avatar
Добрый человек, на основании чего отменять? 
avatar
Igr, на основании того что нечего лысого гонять пока весь мир отдыхает и предоставлять хорошую возможность для манипуляции рынком хотя теперь пока скорее всего побояться пока все не утихнет
avatar
Добрый человек, Дядя, тебе советую осмыслить, что такое фьючерсный контракт, и что запрещает им торговать, когда базовый актив не торгуется.

Специально для тебя и тут:

Фьючерсный контракт (фьючерс) – производная ценная бумага, договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и получить определенный стандартный базовый актив в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.

При чем тут, торговалась база в этот момент или нет?

Да, контракт BR расчетный, со всеми вытекающими…
avatar
Добрый человек, хорошее основание, так им и надо писать в регламенте 
avatar
Добрый человек, ну да, опять всех винить кроме себя))
avatar

Dio, почему всех? Виновники известны: Московская биржа + БКС + их сообщники, выкупавшие пролив от 45 долл. за бочку.

По ним необходимо провести следствие, а также возместить ущерб пострадавшим трейдерам.

avatar
alm, по 45 и по 46 наверняка поддержали как и многие из нас
avatar
Добрый человек, а почему не по 40?
avatar
Oleg, минимум было чуть ниже 45.биржа  бы и по 40 нарисовала но остатки совести не позволили им это сделать
avatar
Добрый человек, по 40 бы все физики полегли, потом кто торговать будет?
avatar
2153sved, это да. пока новое мясо бы наросло много времени понадобилось бы 
avatar
alm, причем тут завидно? учидили бы подобное в том же СИ, то вопросов особых не было… наш инструмент на нашем болоте… большинство готовы к таким вариантам, а тут на нефти… тогда бы еще Голд сложили бы раза в три… а чо, это же рынок…
avatar
Московский Лоссбой, было бы неплохо, если бы вы свой эмоциональный текст причесали и дали в юридически конвенциональном варианте — «почему то то нарушено, вот конкретное доказательство нарушения (регламента, закона)».
avatar
Исмагил, 

1. В регламенте прописано, что расширение «планок» происходит через 5 минут при достаточности средств на счетах под повышенное ГО или позже при недостаточности. Я не следил, но люди выше пишут, что это происходило быстрее. 
2. В регламенте написано, что снижение ГО происходит после снижения волатильности. Во время дневного клиринга этого не было и в помине, а ГО снизили. 
3. Да, в регламенте есть пункт типа того, что биржа при форс-мажоре может действовать «по обстоятельствам». Но объяснить какие «обстоятельства» заставили её действовать вопреки чётким правилам хотя бы можно было.
avatar
А. Г., вот то что Биржа практически сразу снизила ГО после повышения в два раза, это я увидел впервые за много лет!
Почему?
Какие такие обстоятельства? 
Тут есть к ней вопросы в общем!
а так все верно вы описали!
avatar
Dio, да я тоже бы хотел получить обстоятельный  и фактологический ответ на этот вопрос, а не отписку «для стабилизации рынка».

Это вопрос «кто продавал-покупал?» бессмысленно задавать бирже. Потому что раскрытие этой информации биржей по собственной инициативе — противозаконно.
avatar
Форекс это кухня говорили они… мы торгуем на бирже говорили они...
Нв форексе всех кидают это острова… а здесь российская юрисдикция все по честному, регламент, законы...
Если тебя кинут куда ты пойдешь в суд подавать? на Багамы? А мы защищены, если что наш суд российский нас защитит...
Ну да, ну да…
avatar
panikbull, аааааааааааааа держите меня трое :)
avatar
П_доры, а не ммвб. В хорошем смысле этого слова.
avatar
Андрей Меликян, 
avatar
alm, это возможно. Мне просто хотелось бы что бы все наши эмоциональные коллеги, сформулировали конкретные факты манипуляции.

Например в тот же день были открыты некоторые другие не американские нефтяные биржи. Можно сравнить котировки и на тарелочке предоставить факты манипулирования (тут уместен подмигивающий смайлик, да только смайликов я не люблю).
avatar
Я вчера пост запиливал и надеялся, что может повезет и кто-нибудь грамотный объяснит почему вообще торговался US 500
smart-lab.ru/blog/513062.php

Т.е. при утверждении, что это 99% корреляция с американским индексом почему вообще идет торговля по этому инструменту на пустом стакане? Нефть то разных сортов есть и торгуется по всему миру, но американские компании они только в Америке. Хотя понятно что это фьючерс на индекс, но все же.
avatar
AlexWest, хороший вопрос
avatar
alm, я и не торговал вчера нефть… и спецификацию торгуемых инструментов я знаю где можно прочесть… только не надо рассказывать про то, что такая ситуация вполне штатная и все в рамках приличий… так почему голду не укатали? меня давно ностальгия мучает о ценнике меньше 400. Показали бы вчера вполне рыночные цены…
avatar
Лосеводы херовы, при чем тут биржа, вас лично кто-то силой заставлял торговать в дни, когда Б.А. не торгуется?
avatar
KEH, А по вашему кроме интрадейщиков нет никого что-ли? Кто-то, может уже три недели контракт держал, пока его не высадили.
avatar
Antishort,  это уже его проблемы или особенности его ТС держать позы против тренда, который длится уже около трех месяцев..
Значит нифига в рисках не соображает.., или не соблюдает..
лишь бы всех обвинить, кроме себя…
avatar
Московский Лоссбой, дом 45, каб 410 ))
avatar
Есть прецедент, есть жалобы игроков и теперь биржа с комитетом решит о целесообразности торгов «зеркальных инструментов» в праздничные дни на западных биржах. Есть правило: пузырь лопается и лопается там где тонко, а тонко было в понедельник. Людей сгубила жадность и победил страх. Тут брокерам не тепло ни холодно, никто из брокеров не подставлял свои тазики и все действовали по регламенту, который все знают, а кто не знает тот сам виноват.
   Топовые брокеры вообще работают на LTV (срок жизни клиента) и крайне негативно относятся к маржинколам, им на много выгоднее чтобы клиент колбасил дальше, а не отмаржинколить его и на помойку… — это вам не форекс дилер. Многие вообще допускают просадку до 50% ГО, в отличии к примеру от сбера, — там вообще пох…: иже 100% -получи маржин.   
   Я вообще не вижу тут ничего криминального: началось падение -начали усредняться, других маржинколят и волна пошла дальше вместе с регламентным повышением ГО.  К стати, ГО восстанавливается, если до следующего клиринга цена выходит выше уровня планки -читайте матчасть.
avatar
holonaft, как прекрасно было читать сей здравый комментарий!!!
Бальзам на душу!!!
Удачных трейдов, коллега!!;)
avatar
Московский Лоссбой, таки, надо всем постараться...
avatar
Московский Лоссбой, Да тут не ждать надо! А нужна организация подаци коллективного иска с требованием отмены результата торгов 25 числа и посадки участников подобного беспредела с «товарищами» из цб которые сквозь пальчики наблюдают за этим варварством… В штатах эти напёрсточники уже бы сидели по своим заслуженным местам. Нужные деньги собрать для  опытных юристов не проблема при такой сумме ограбления. Нужен организатор этого процесса. Или массово валить с этой кухни- пускай сами с шуваловым играют в эти игры)
avatar
Реальный ответ в стиле кухни :) :) :) ааааааа че то я ржу вспоминая посты и раздутые щеки многих смартлабовцев которые уничежительно кидали взгляд на нас на Форекс и гордо говорили: да ну нах, кухни, оффшоры, правды не сыщите случись что :) 

ну а че — вы смотрю правды этой нашли аж карманы рвутся :) 

з.ы. Грустно все это :) и не смешно и ещё раз: не влезайте против рынка когда основные пацаны отдыхают :) да и Вообще не влезайте против рынка. ;)
avatar
Московский Лоссбой, а вы опционами торгуете?
avatar
Московский Лоссбой, «Этих» на технический переулок 2 тащить надо ))
avatar
Лучше сразу идти на Битмекс торговать криптой, там хоть заранее знаешь, что тебя могут обмануть. И ходит там все по 10-20 % в день.
avatar
Похоже что крыть на «тонком льду» у нас в традициях со времён «ледового побоища» )
avatar
Дон Маттео, бл*довое поё*ище ))
avatar
«После сильного падения накануне перерыва на праздники фьючерсы североморской нефти со сроками поставок в феврале прибавили более 6%, а в марте &; плюс 7%. Торги нефтью на бирже прерывались из-за празднования католического Рождества»   
Классный развод на оч немалые  деньги на местной кухне доверчивых..

www.rbc.ru/economics/26/12/2018/5c23b7739a794725b3902c0d?from=main
avatar
У Московской биржи есть пользовательский комитет по срочному рынку- Мля как же это мерзко… Вы даже часть свое вины признать не в состоянии. 
avatar
loureed, в том то и дело, что Вы не можете признать свою вину..
сборище лудоманов и лузеров!
продолжайте в том же духе стоять против тренда!)
Новое мясо никогда не помешает)
avatar
Dio, я тебя до сих пор люблю, зря ты ушел к Вовке
avatar

Dio, вообще-то всё наоборот: тренд как раз потому и идёт вниз, что большинство стояло вверх.

А как только большинство встанет вниз, манипуляторы развернут тренд вверх.

avatar
Ответ в стиле «сами дураки».

Не, господа присяжные-заседатели, конечно, понимают, что «потерпевший» был пьян и сам спиной на «нож» упал, но остался не освещенным вопрос: кто этот нож забетонировал в пол под углом 45 градусов к спине «потерпевшего» и впоследствии «почистил» в его карманах?

Ну и понравилось, что брокеров выставили п… сами. Оказывается, это они дождались католического рождества, чтобы маржинколлить клиентов. Какие молодцы.

Я лично высказываю своё оценочное суждение, глядя на конфигурацию рынка: некто (возможно даже маркетосы) застрял в шортах по Brent по самые гланды и получив инсайд (или проанализировав) рынок — понял, что ниже 50 саудиты нефть катать не будут, а в темпе вальса погонят на 100. Что делать? Как занейтралить позицию? А вот так, как было показано 25.12.2018.

Вполне возможно, что нефть уже нашла годовой лоу и в таком случае получится, что годовой лоу на мосбирже ниже ICE на 11%!!!

Это даже не нонсенс, это п… дец, товарищи. Такого себе даже ср… ные форекс-кухни не позволяют. Стригут свои пипсы с клиентов и волатильности включают. А оказывается можно годовой лоу просто уронить на 11% и потом заседать в комитетах. Кухни не то что нервно курят в сторонке, они уже под капельницей лежат.
avatar
Antishort, Фантазер — ты меня нААААЗЫВАЛААААА))))
Гоу на форекс, курить там в кухнях…
avatar
Dio, Ты можешь идти куда хочешь, мне и на NYSE неплохо.
avatar
спасибо! что живой.
avatar
ПBМ, спасибо, что живее)))
avatar
moscow exchange,
Спасибо.
Вы так подробно все расписали, держите в курсе, пожалуйста, пишите сюда каждый день. Главное, скажите, в какую сторону вставать 28-го, т.к. 29-го вы планируете торговать брезентом, и очень надо заранее знать, сколько ожидается планок в этот день и в какую сторону.
 
avatar
Market Mover, Фьючерс на нефть на moex может ходить куда угодно и собирать сколько угодно планок, он не обязан следовать за брентом который на айс.
avatar
Gypsy, в курсе что когда пендосы выходные у нас  бакс не торгуется?
avatar
Бармалей, Какое это отношение имеет к сути мною сказанного? 
avatar
Gypsy, а то что он обязан следовать за ценой айс, давайте тогда и экспиры будем проводить по кухонных котирам а не по айс!
avatar
Бармалей, он никому ничего не обязан! он даже в экспиру не обязан быть равен ice brent!
avatar
Gypsy, он в экспиру будет стоит столько сколько укажет ему ice
avatar
Бармалей, да, в 99.99% случаев так и будет. Потому что его подгонят под эту цену участники торгов. Но я говорю что он не обязан быть равен  ему! Разницу понимаете?
avatar
Gypsy, обязан! уходил на экспиру мутную через 3 дня праздника, писал на биржу что да как! ответили что цена определяется ice в такое то время будет опубликована то ли в 12 30 то ли в 14 30  по ней и расчет 
avatar
Бармалей, Вот зачем мне нужно учить вас, а? Ладно. Например цена экспиры определена была как 55 долл. за брент. Но была какая-то истерия на рынке и фьюч за 5 мин до экспирации бултыхался туда-сюда, и ты купил его например по 50. Так вот, после экспиры тебе начилят по $5 за каждый контракт, как разницу между ценой экспиры и ценой по которой ты купил фьюч. В теории ты можешь купить это фьюч хоть за сколько, за сколько тебе даст рынок, хоть за $10,  и тогда на экспире ты положишь себе в карман разницу в $40. Понятно?
avatar
Gypsy, а что тут нового? на экспиру он уйдет как его определил ICE а не сранный ртс 
avatar
Бармалей, Экспира — определение цены и взаиморасчеты между участниками, если кратко. Если ice определил цену расчетов в 55 баксов, это не запрещает мне тебе продать нефть по $10 на сраном ртс.
avatar
Бармалей, Вы, видно не до конца изучили «сраный» РТС индекс..
откуда вы такие беретесь?
avatar
Бармалей, нечего пенять на зеркало, коль рожа крива..
ох, сборище нытиков..
Биржа не богадельня!!!!
Лучне с рисками разберитесь, прежде винить всех и вся, кроме мебя…
avatar
Бармалей, так на АЙС и торгуйте или бабла не хватает???
еще один зануда, блин…
avatar
Dio, если внимательно читал то я не был 25го не в лонге не в шорте! да и зачем мне айс если у меня счет на бурсе 
avatar
Gypsy, народ путает фьюч со спотом )) бывает ))
avatar
Wallstep, народ еще раз доказал, как он ленив...
то мягко говоря..))
avatar
Gypsy, Тогда что это будет за котировка, если у нас её можно будет удерживать на 100 баксах, тогда как весь мир будет месяцок-другой торговать её по 30?
avatar
Пётр Новак, Если котировка будет $100 в то время, когда везде будет $30 это будет офигенный праздник для всех спекулей и арбитражеров :) Жаль такого не бывает(
avatar
Gypsy, Вы не объясните им, коллега..(( увы(( Все бестолку...
Тут был прекрасный коммент, как только начинаются движения, сразу плач))) Когда болото, все ноют,  да ж что ж такое, где вола?!?)))
Как то так))
Удачных трейдов, коллега!
avatar
Gypsy, Тогда слово Brent пусть уберут из названия и напишут: фьюч на бочку чего-то.
avatar
Antishort, Слово брент там стоит правильно, т.к. в экспиру расчеты идут по цене ICE BRENT INDEX.
avatar
Gypsy, Это называется рыночная неэффективность, подаренная маркетмейкерам. На экспиру как-бы Брент, но ходит как х… р пойми кто. Очень удобно, что тут сказать.
avatar
Antishort, Рыночная неэффективность была дана всем желающим. Даже вон Тимофей обогатился. Но это так, лирика. Она может быть, а может и не быть. Вообще сути не меняет.
avatar
Gypsy, Почему даже?

Вы как-то скептически относитесь к его  способностям?
avatar
Gypsy, И я уже говорил: по регламенту вопросов нет, а вот репутационный ущерб — огромен. Люди анализируют инструмент по базовому активу, потому что движущий объём там и фундаментал там и экспира тоже там. Но, оказалось, что когда кому-то надо можно гонять контракт как псидорову козу.

Да Мосбиржа сделала всё по правилам, но правила эти оказались — г… ном, а никто не хочет этого признать и попытаться что-то изменить. Вот в чём проблема — они считают, что так и должно быть и ограничивать лимиты, когда на Западе выходные даже не надо.
avatar
Antishort, да что тут сделаешь? запретят нахрен новичкам торговать на срочке, вот и все чего вы добьетесь.
avatar
Gypsy, А у нас без солдафонства никак? Вот чтобы по-честному? Или в лоб или пинка под зад, получается? Можно просто не торговать такие тикеры, когда выходные на Западе или задавать максимальный диапазон на день, если кому-то невмоготу закрыть позу.
avatar
Antishort, а вообще, если так, по идее наверное стоит просто закрывать торги по инструменту, который не торгуется в мире и от которого мы пляшем. В принципе таких дней — раз-два в год.
Но нашим манипуляторам не будет возможности устраивать такой цирк, как вчера
avatar
IgorAnd, Вы лучше там у себя закрывайте на заводе или где, если не умеете торговать по правилам Рынка, Биржи..
тоже мне закрывальщик..
Гоу на форекс!
avatar
Antishort, за рисками следите, а не за гордыней…
avatar
Dio, Ты кого учишь-то? Я с плечами вообще через ночь никогда не переношу позу.
avatar
Antishort, вот это ваше: -Люди анализируют инструмент по базовому активу, потому что движущий объём там и фундаментал там и экспира тоже там. -
умиляет..)))
бл..,  тренд 3 месяца вниз ( понижательный), а они ножички, потом ножи, а в оконцовке Ножищей словили 95% долб&бов! 
Удобно, че)), для зарабатывающих)
avatar
Dio, А это смотря на каком фрейме. Лично у меня он на недельках восходящий, поэтому я в лонгах со средней примерно 55$, но это ETF без плечей и экспираций. Могу хоть три года просидеть и не париться.




avatar
Gypsy, ха-ха-ха...
т.е. по-Вашему значит, производное — корень квадратный из 100, может самостоятельно ходить куда угодно? И при желании сегодня быть = 10, завтра — 33, а послезавтра — 3,5?
ок…
avatar
IgorAnd, совершенно верно. И это не по-моему, это в учебнике написано. Сколько десятков лет вы там торгуете? :)
avatar
Gypsy, да?)))))))))))))))
это где написано в учебниках, что корень квадратный из 100 — сегодня будет равен 10, завтра 33, а послезавтра 3,5?

Квадратный корень — производное.

Наш фьючерс — так-же производное от нефти и следует за ценой на нефть.
Сколько дней Вы торгуете?))
avatar
IgorAnd, Какой корень квадратный, дядя? :) Речь о фьючерсах. Почитайте определение производного финансового инструмента, а конкретнее фьючерса. Там четко написано, что это договор на поставку базиса за определенную сумму и в определенный срок.
avatar
Gypsy, если Вы не понимаете, что такое — производное от базового инструмента, разговаривать больше не о чем)
avatar
IgorAnd, Кто понимает, а кто нет — рассудит рынок. Точнее уже рассудил :)
avatar
Gypsy, не объясняйте ничего ему, коллега! Бестолку!
Лучше Пёпл послушать и прокатиться на движении))
Удачных трейдов, коллега!
avatar
IgorAnd, Вы реально 13 лет на рынке..
я Вам сочувствую..
Успехов, Вам!
avatar
IgorAnd, Буренина прочитайте для начала..
Ох...
пиздец(((
avatar
IgorAnd, Вы математику к Великому не приращайте? Ок?
тоже мне логнормальное распределение ..
желание свое оставьте в ну не знаю, например в машине..
Как погода в Рязани?
avatar
Dio, сочувствия оставьте при себе, человек, не понимающих элементарнейших вещей.)))
13 дней на рынке))
ок))

avatar
Market Mover, Вы не тот ник выдумали, подумайте на этим))
сорри, за тавтологию)) 
avatar
двойственные ощущения от «этих движений по BRF-9»

— Деточкин конечно виноват, но Деточкин не виноват… .

** Рафик с утра чувствовал —  в ауле будет изнасилование… . 

Днем ранее:



провидец — «кардиограмму умершего человека» )))
avatar
много слов. То, что написали — и так понятно любому. Но по сути — сплошная ложь и издевка.
25-го нефть вообще не торговалась нигде.
И в отсутствии торгов — у нас банально устроили манипуляцию.
Наш фьючерс — производное от самой нефти, в условиях, когда сама нефть замерла на цене 51-, манипулятивно-специально-намерянно был свезен вниз, за стопами и принудительными закрытиями лонговых поз.

Как правило, в такие дни наш фьючерс на базовый инструмент, торгуется вяло в пределах 30 пунктов. И это понятно — как производное может отклонится от цены базового инструмента, если тот не торгуется в мире?

И мало того, что у нас произошла САМАЯ НАСТОЯЩАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ, УСТРОЕННАЯ МАРКЕТМЕЙКЕРАМИ, так вы ещё и оправдываете все это, возлагая вину за произошедшее на «физиков».
Что-ж… верх цинизма...

Вчера был день позора для ММВБ.
Форекс-кухни даже так не поступают.
avatar
IgorAnd, Я в Турции живу, Турция вчера торговалась и нефть также но движения в нефти не было! хотя соотношение лонгустов и шортистов одинаковое на всех площадках 
avatar
IgorAnd, я кстати писал в БКС, мол куда вы смотрите, знаешь что они мне ответили? «здравствуйте, брокер мол не влияет на цену, а все мол виноваты участники.» я написал, еще раз мол куда смотрят ваши ММ, почему допустили движение цены такое, вообще учитывая что торгов нет по нефти, они мне написали это еще раз. тупо проигнорили или поставили на автоответчик.   БКС реально уроды
avatar
Владимир, так они правильно ответили, что виноваты участники ..
Вы,  Рынок изучали когда-нибудь?
Кто допустил??))
Рыночные движения там, Волны Эллиота или не волны Фибонначи)))\
Выы лучше изучите мат часть лучше, уж поверьте)
avatar
Dio, а Вы лучше подумайте над тем, что все эти волны Эллиотта и уровни формируют как раз крупные участники рынка и маркетмейкеры. Естественно, в своих интересах и против интересов большинства.
avatar
IgorAnd, Гоу на форекс, моралист...
Вам сколько лет то ?
Хотя вспомнил Владимира Семеновича, когда ему задали подобный вопрос…
avatar

Dio, Вы понимаете, что злорадство над пострадавшими от манипуляций обернётся тем, что потом обнулят и Вас?

Что будете делать, если наберёте большую сумму в управление, а БКС какой-нибудь Вас и Ваших клиентов «поставит на правило» 4 планками подряд по всем Вашим инструментам?

Скажете, что такого не бывает? Бывает, ещё как.

avatar
ещё добавлю — вот такими действиями ММВБ добивается только одного — чтобы оттолкнуть от себя торгующих, и потенциальных клиентов.

Мелочь лучше на тот-же форекс уйдет, крупняк — на западные площадки
avatar
IgorAnd, так идите)
никто вас тут не держит)
НО скажу одно-
Вы тут будете торговать при двух составляющих:
А: денег не хватает на СМЕ
Б: денег хватает на ФОРТС
Видите как все просто)))
Но есть и третий вариант, коллега, хотя это под большим вопросом..((
С: не суйтесь туда, где в не можете работать с СОБОЙ, с УЧАСТНИКАМИ и с БИРЖЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Успехов, Вам мой друг!;)
пысы. Музыку какую, кстати, слушаете, если не секрет?) я не про стакан))
avatar
забавно при этом то, что некоторые даже оправдывают такие действия)))
Это те, кого не коснулось, а ещё лучше — которые заработали на этом)))

Они живут «сегодняшним днем», не понимая, что предсказуемость и прозрачность биржи гораздо важнее ихней сиюминутной выгоды.
И если вчера кому-то повезло, завтра и вы можете попасть в жернова.
И риски всегда будут на таком рынке, где не будет прозрачности и четкости действий, где царит манипуляция.
Жаль вы этого пока не осознаете...
========
у нас, у русских, эта черта в крови с древности. Увы, нехорошая черта. Её отражает принцип — «своя рубашка ближе к телу».
Так, во времена татаро-монгольского нашествия, татарам удалось захватить Русь почему? — в результате разобщенности княжеств.
И каждый князь думал — " да куй с ними, авось меня не коснется. А то, что соседу достанется — так ещё лучше, пусть он ослабнет, потом я его захвачу".
И так вот и думали каждый только о себе. Результат — захватили всех....

Эта черта, как показывает время, в русских так и не исчезла, это — в крови...(((
avatar
IgorAnd, 
avatar

IgorAnd, Вы зае… али про сегодняшний день у подростков...
Вы, наверное самим таким являетесь, что защищаете ленивых и необразованных?))

avatar
Dio, сколько постов, экспрессии и переходов на личности.
в Ч/С. не люблю хамство


п.с. — как я понял, Вы только 13 дней на рынке, раз не понмаете элементарнейших вещей. ок, чао!

avatar
IgorAnd, Блин....
кличевского или Платоно перечитайте, если Вы такой радеющий..
Господи!!!

У него не забыли спросить про Биржу?))
хотя Он доверился одному..

avatar

Те кто оправдывает действия биржи и говорит что всё было норм и по стакану.

А в чём проблема была свозить на падающем тренде точно также, только вверх? «Стакан был пуст, куча лимитных ордеров за уровнем поддержки, потом начали сыпаться стопы, маржинколы» и всё. И рисуй какие хочешь цифры. А когда вверх свозили на +15%, чтобы собрать всех желающих — везите также на -15%. Ведь всё будет точно также по стакану — некий «крупный» товарищ вспомнил, что +15% в такой день делать не положено и вообще во всём мире нефть шортят — и гони себе стакан в обратную сторону. Там посыплются тейк-профиты, а кто не успел — опять же Коля придёт и к ним.

avatar
Пётр Новак, ПЯТЬ БАЛЛОВ!!!!!
читал и улыбался!!!
В точку, коллега!!!
Удачных трейдов, коллега!
и с Наступающим!!!
avatar
Вот это плач ярославны тут развели)
Набрали на плечи и бьются челом о стену. По факту вы Вася Пупкин и у вас мильен контрактов, кто может помешать этот мильен в стакан влить?
avatar
siesta00, так я про то же))
С наступающим, коллега!
avatar
Уважаемый, если на том основании, что птицы летают лучше, чем рыбы, начинают доказывать, что они ещё лучше и плавают, создаётся ложное впечатление как о птицах, так и о рыбах. Сколько времени вам понадобилось, чтобы написать такую несуразицу? Сейчас уже всем понятно, что не стоит с вами связываться в отрыве от мировых площадок
avatar

Московская биржа, не позорьтесь. Волки надели овечью шкуру. Никто, кроме баранов, вам не поверит.

Вы должны ответить за совершённое преступление, как и БКС.

avatar
Foudroyant, Вы, лучше посмотрите на себя… в Зеркале..
Если вы не умеете на Рынке зарабатывать, тогда на завод, на завод..
а то Вы тут все расследуете, расследуете..)))
Может по Рынку его Величеству какие то свои наработки или Видения выставили? Нет? Ждемс?)
avatar

Dio, 

1. С чего взяли, что я не умею на рынке зарабатывать?

2. Нефтью не торговал ещё никогда. Из этого легко сделать вывод, что личной заинтересованности нет.

3. Наработки выставлять не планирую.

4. Чем Вы руководствуетесь, будучи уверенным, что в стране, где даже участковые и врачи впутаны в мафиозные отношения, биржа и брокеры могут быть ими не затронуты?

5. Про Вашу мотивацию оправдывать всё происходящее даже не спрашиваю.

6. Расследовал и буду расследовать.

avatar
Непрофессионализм и воровство.
avatar
«Это решение не было уникальным, опытные участники сталкивались с ним в периоды повышенной волатильности в прошлом. Напомним, механизм ГО внедрен для того, чтобы повысить устойчивость всей системы и гарантировать расчеты со всеми участниками торгов» © Это ВРАНЬЕ. Никоим образом повышение ГО ПОСЛЕ ИЛИ ВО-ВРЕМЯ СИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ не снижает риски системы, наоборот — оно их только увеличивает. Это понимает любой практик с достаточным опытом на срочке, не аффилированный с биржей и брокерами. О том, что снижение ГО может сократить риски в системе можно говорить лишь отчасти и ТОЛЬКО в том, случае, когда ГО повышается ЗАРАНЕЕ В СПОКОЙНОМ РЫНКЕ, например -перед праздниками. Ну а перевешивание ответственности за искусственные маржин-колы 25-го декабря на самых участников торгов, которые дескать заняли рискованные позиции -это настолько непрофессиональный аргумент, что лучше бы они его вообще не приводили… Это просто ПОЗОР. Насчет Комитета Биржи — я сильно удивляюсь, если они там примут какое-то решение в пользу пострадавших, учитывая что этот комитет состоит из представителей самих брокеров, а возглавляет его, если не ошибаюсь, Павел Сороковой из БКС, то есть представитель маркет-мейкера, который 25-го числа не выполнил своих функций. Искать правды в ТАКОМ комитете — это просто смешно. Да и вообще, судя по всему последнему году и всей сопутствующей риторике — и брокеры и биржа похоже вообще утратили способность брать на себя ответственность за свои косяки.Их можно только заставить это сделать через вышестоящие инстанции.
avatar
«Почему частные трейдеры поверили в отскок и решили массово «встать в одну сторону» – это вопрос не к бирже.»© Да, это вопрос не к бирже. А к бирже вопросы другие — как она, ЗНАЯ ЭТУ ДИСПОЗИЦИЮ и критичную ситуацию у физиков, позволила  :
1.Торговать целый день контрактом, БА на который в это время не торгуется в мире.
2.Не обеспечила ликвидность в этот день и наличие маркет-мейкера  в стакане.
3.Позволила участникам рынка отклонить цену фьючерса от цены БА более чем на ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
4.Вместо того, чтоб остановить торги и не дать пройти массовой резне по рынку — УСУГУБИЛА эту ситуацию введением 4-х планок и поднятием ГО 4 раза подряд, чем ЕЩЕ БОЛЬШЕ спровоцировала череду маржинколов.

В итоге, ВИДЯ всю эту картину ЗАРАНЕЕ — Биржа должна была сделать все ( и имела на это все возможности), чтоб НЕ ДОПУСТИТЬ этой катастрофы. А Биржа наоборот -ее спровоцировала и усугубила. Так что лучше бы уж эти аргументы про диспозицию игроков Биржа не приводила… В итоге — чем больше оправдываются, тем хуже выглядит картина…
avatar
Аллирог, ну как же они могли упустить такой удобный момент, не воспользовавшись им и не сообщив (за долю) инсайдерскую информацию о висящих над пропастью огромных фьючерсных лонгах дружественным конторам?
avatar
Справедливости ради, действительно на Шанхае сходили на -8,6%, взял самый ликвидный контракт:



Следим все за Шанхаем ;) Что не отменяет сути того что произошло.
avatar
Sarmatae, где ты смотришь шанхай, во сколько он открывается закрывается?
avatar

Иван Боженков, 
www.ine.cn/en/

реалтайм с задержкой 30 мин.:

www.ine.cn/en/statements/lazy/

по дням:

www.ine.cn/en/statements/daily/?paramid=kx

по времени не искал.

avatar
Это издевательство?????????????? получается мос биржа нас за идиотов держит что ли???? 

Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.    — ну понятно 

Если в это время клиент брокера «переборщил» с рисками, то как правило брокер не станет его сразу закрывать по маржин-коллу, а дождется начала утренних торгов. — неужели?

Почему так? Необходимо дождаться нормального уровня ликвидности, когда в стакане будет максимальное число участников (крупные арбитражные алгофонды, частные и корпоративные трейдеры и т.д.).

МОСБИРЖА ТЫ ЧЕ НЕСЕШЬ?  судя по «твоим» словам — вот как раз брокерам и нельзя было крыть по маржинколу 25 числа т.к. ликвидности не было вообще!!! от того и -15% со свистом!  и  делать надо было это в среду,  т.к. в среду бы уже никто бы не посыпался вниз! а если и посыпался никаких претензий бы не было! ПОЛУЧАЕТСЯ, ФИЗИКОВ ТАЩИЛИ НА ЛОИ И МАРЖИНЫ, ПОЧТИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ И НЕ ЗНАЛИ КАК ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ, ВЕСЬ ПОЗИТИВ ИГНОРИЛСЯ ТУПО! Т.К СТОКА БЫЧЬЕГО МЯСО ЛЕЗЕТ ПОД КАТОК И ЧЕМ НЕ ПОВОД ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ ЮРИКАМ НА ТОНКОМ РЫНКЕ?  И ЧТО МЫ ВИДИМ ТЕПЕРЬ? БУМ!!! К ЗАКРЫТИЮ +12 %!!!
и надо же амеры сразу начали расти, такое впечатление что не амеры тащат нефть, а мы! наши же крупняки перевернулись и все. теперь никаких откатов. растем блд. да как хорошо пошли. 

кароч другими словами брокера слили инфу и зная что вся толпа сидит в лонгах хитрюги тупо заработали на нас всех. + перевернулись в лонги, т.к. движение вниз уже не выдерживало никакой критики — это было обыкновенное кидалово! и никакие суды не помогут. так что можно предположить, что наши брокера превращаются в форекс кухни, и объемы на моське скоро станут еще меньше! потому что МОСБИРЖА ЛОХАНУЛАСЬ и ОПОЗОРИЛАСЬ!
и кто пойдет к вам сюда теперь?
когда ЛЮДИ ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ, ЧТО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ИХ ЖЕ СОБСТВЕННЫЙ БРОКЕР МОЖЕТ ХЛОПНУТЬ, слить подставить и т.д. 

а нам всем это оч хороший урок, и мне в том числе, в свое время я лично думал что на форекс не пойду, кидают, теперь знаю, что брокеры кидают тоже! хотя для них это равносильно смерти! 

лично считаю что брокеры и биржа должны были держать цену и спасать людей, либо дождаться среды и стоять в стороне, а в результате вы потеряли кучу клиентов,… ну заработали разок деньжат и черную метку на пожизненно


avatar
да и вообще я считаю что во всей это вакханалии необходимо наказать ММ, и чтоб подобного не повторялось. сделать ММ отдельным лицом от брокерских контор. чтоб ММ делал свою работу, а брокер через подставных лиц не мог устроить залив в следующий раз
avatar
Так а почему не говорите, что по фьючерсу РТС тоже был сквиз почти на 6%, тоже на стопах, МАНИПУЛИРОВАНИЕ?
avatar
XMAX, потому что фьючерс на индекс РТС — это производное на НАШ инструмент, торгующийся на НАШЕЙ бирже. И мы его торгуем самостоятельно.
А фьючерс на нефть — это производное на инструмент, который торгуется не на нашем рынке. И в тот день — не торговался.
Поэтому-то то, что произошло — манипуляция чистой воды внутри нашей «кухни»
avatar
IgorAnd, на вечерней сессии у нас тоже акции не торгуются, а фьючерсы на них торгуются и на них тоже может быть мама не горюй. недавний пример сбербанк — тоже беспредел по вашему?
avatar
Иван Собакин, нет конечно. Фьючерсы на наши акции — это так-же НАШ инструмент и являются как-бы продолжением акций. И полностью логично могут вечером самостоятельно двигаться.
Наши акции и наши фьючерсы — это инструменты НАШЕГО рынка
avatar
IgorAnd, фьючерс это самостоятельный инструмент и не важно где торгуется базовый актив. цена на него формируется исходя из его же спроса и предложения, а не базового актива и он может, но не обязан коррелировать с ценой актива. Допустим нигде нефть не торгуется в мире в этот день, а у нас торгуется фьючерс и тут война с саудовской аравией — по вашему цена никак не должна отреагировать на это — ведь базовый актив не торгуется? При отсутствии торгов нефтью во всём мире и торгующемся нашем фьючерсе именно наш фьючерс и наща биржа будут являться основным индикатором цен на нефть в это время
avatar
Иван Собакин, все это справедливо только для фьючерсов на наши инструменты.
Однако фьюч на нефть — совершенное другое дело.
Мы априори не торгуем нефть. Не формируем цену. Мы только-лишь следуем за ценой на нефть.

Именно поэтому всегда, в отсутствии торгов на нефть — наш фьючерс на нефть всегда торгуется уныло-вяло в узком боковике весь день.

Самостоятельно наш фьючерс на нефть просто не может никуда ходить сильно — это абсурд.
Если только его не СПЕЦИАЛЬНО и МАНИПУЛЯТИВНО не потащить. Так, как это и было сделано.

Но сейчас-то ведь и так уж всем это стало ясно)))
После того, как нефть сильно отскочила.
Стало абсолютно очевидно всем, что у нас СПЕЦИАЛЬНО маркетмейкеры утащили нефть вниз, чтобы свозить всех на стопы и принудительные закрытия лонговых поз.
Перед отскоком.
Как мы видим — нефть после лоя 24-го декабря — 26-го пошла в очень хороший отскок.

Кстати, что интересно… На убытки специально свозили именно тех людей, кто ГРАМОТНО встал в нужном направлении.
Нефть практически от лоя 2-го декабря — пошла в отскок.
Т.е. — люди все верно делали.
Грамотные люди — встали на отскок.
И отскок пошел, и отскок хороший.
Но наши манипуляторы ИСКУССТВЕННО свозили цену вниз.

вот в чем суть данного вопроса. В искусственности и откровенной манипуляции.
avatar
IgorAnd, ну и что? Производное, не производное… Очевидно же что такой же шортокрыл
avatar
XMAX, Ну как-же Вы не поймете-то… Тут совсем-совсем другой вопрос. Вопрос не в шортокрыле (лонгокрыл тогда-уж)), а в том, что ИСКУСТВЕННОЕ И НАМЕРЯННОЕ движение сделали в производном инструменте, базовый которого в тот день не торговался на мировых биржах.
А наш фьючерс на нефть — это чисто производное от цены на нефть. И априори не может самостоятельно сильно отклоняться от цены базового, т.к. это — по-сути одно и тоже.
Если только его ИСКУССТВЕННО и СПЕЦИАЛЬНО не повезти, куда надо, устроив махинацию и манипуляцию
avatar
Вопрос не в том, что был нарушен регламент, а в том, что «некая финансовая группа» выбила много трейдеров из лонговых позиций, используя резкое снижение цены за счет своего объема. При этом, скажем так, «случайно совпало» — но в соответствии с регламентом — что повышались ГО и понижалась планка. И остановить это могли только реальные торги на иностранных биржах, которых «случайно» не было. И если говорить о нарушениях, то наверное надо говорить о действиях этой «некой финансовой группы» в условиях «случайного совпадения ряда факторов». И если в этих действиях есть сговор, то надо дать им соответствующую оценку. Цена в следующий день торгов только подтверждает, что целью были лонговые позиции в «своих» руках. Причем от 45-47 бачков. Чем не сказка?
alm,  а когда на всех заправках одновременно повышают цены на бензин — это тоже «использование рыночной возможности»?

Расследовать ситуацию надо и если окажется, что тот, кто много крыл клиентов, сам или на аффилированных лиц и откупал на 2-3-4 «планках»,  то во всем мире это называется манипуляцией и использованием инсайда.  Но только вопрос расследования — это прерогатива ЦБ, а не биржи. 
avatar
Все хорошо и складно. Только вот после планок чего-же ГО то сразу понизили? Не потому ли что кто-то большой и жадный лез на всю котлету в Лонг? Обычно после нескольких планок ГО пару дней остаётся повышенным. Нет, нет, нет, вы не подумайте ничего. Все конечно же в рамках правил, хотим понизим, хотим повысим. Да понятно тут всё и всем уже. Печаль. 
avatar
Если никто не заметил то где то с 2014 года рынок ММВБ прекратил свое существование все движения при чем неважно акции фьючерсы и тд сплошное кукловодство
То что произошло с нефтью просто очень явно и нагло и в течении одного дня
Но вы просто все не замечаите что в акциях делают тоже самое только растянутое во времени 
Посмотрите что происходит с ценами ВТБ Магнит Татнефть Аэрофлот Новатек ГМК ФСК Россети Русгидро и практически можно написать любую акцию манипулирование цен против толпы в сторону наибольших убытков физиков и удержание там цен 
Рынка просто нет поэтому ничему уже не удивляюсь 
Просто Легальный Рейдерский отъем денег от физиков к Брокерам и их струткурам
avatar
Прекрасный пост!!!
Все правильно объясняющий и разъясняющий для особо одаренных и неверующих!
А еще одна деталь явно прослеживается и доказывает, что большинство на Рынке теряют!
Это явно показали открытые позиции, их изменение по движению и нарастающему понижательному тренду нефти, аккурат обратно пропорционально этому движению! Это еще раз указало на то, как люди не умеют работать по тренду, и что своим непрофессионализмом открывали противоположные позы, или пытались ловить ножи, или доказывали свою «правоту» рынку за которую в итоге заплатили другим…
avatar
Dio, а теперь, когда потеряли деньги, у них не хватает сил и мужества признать, что виноваты они сами. Соблазн спихнуть ответственность на Мосбиржу, кукла и господа Бога слишком велик.
Я вот сам размышляю, как бы я действовал, если бы вздумал в Рождество, вставать против тренда. Я бы открылся как и все осстальные в лонг, но маленьким объемом и выставил бы отложки выше с дистанцией 0,5 дневного ATR. Если нефть рванет вверх, как я ожидаю, то откроются дополнительные позиции и я наберу объем. Если я неправ, то меня выбьет по первой маленькой сделке и я впишусь в свой стандартный мани-менеджмент. Как-то так. Но ведь эти лохи зашли полным объемом и сразу. Теперь страдают.
avatar
eleuterokok, Рождество 7 января, проснитесь.
avatar
Foudroyant, это у тебя, православнутого, Рождество 7 января. А у нормальной, католической религии 24 декабря. 25 декабря весь западный мир отдыхал.
avatar
eleuterokok, умолкни, католическая шавка.
avatar
Foudroyant, я вообще атеист, просто хотел потроллить верующего. Для меня это особое удовольствие. :)
avatar
eleuterokok, значит, умолкни, атеистическая шавка. 
avatar
Foudroyant, мне доставляет удовольствие дразнить тебя. Так что не умолкну. К сожалению, православие головного мозга не лечится. Уже 200 лет ученые бьются над лекарством от этой заразной болезни, но пока научились только проводить профилактику в виде хорошего образования. 
avatar
eleuterokok, отказ умолкнуть я сочту стремлением завести со мной спор о православии. Но только вот ты этого спора не выдержишь. Квалификация большинства атеистов в православном богословии и созданной на его основе культуре очень слабая. И ты не исключение.
avatar
Foudroyant, с больным нет смысла спорить. 
avatar
eleuterokok, так говорю же: умолкни и слейся.
avatar
Foudroyant, слишком большой соблазн поглумиться над тобой. Не могу удержаться. Испытываю от этого извращенное удовольствие. Слушай, ну ты веришь в боженьку, а в русалок веришь? А в деда Мороза????
avatar

eleuterokok, так по факту это уже я над тобой глумлюсь. Ты отдал инициативу в троллинге. Так как и в опыте троллинга ты мне уступаешь не меньше, чем в православном богословии. 

Поэтому выбор у тебя теперь небольшой:

1. Слиться.

2. Позволять мне и дальше глумиться над тобой на глазах у тысяч читателей «Смартлаба».

Выбирай.

avatar
Foudroyant, давай, глумись. Позволяю тебе на глазах всего смартлаба. :) 
avatar

eleuterokok, отлично.

1-й вопрос:

«Желаешь ли ты завести со мной публичный спор о православном богословии и выстроенной на его основе православной культуре?»

avatar
Foudroyant, нет, конечно. я желаю только посмеяться над тобой и твоим суеверием.
avatar

eleuterokok, ты продолжаешь позориться.

«Вера» и «суеверие» — это не одно и то же. Это отражено и в русском языке, как ты бы мог заметить.

Никаких оснований обвинять меня в приверженности суевериям нет. У меня есть вера.

avatar
Foudroyant, твоя вера и есть суеверие.
avatar

eleuterokok, чтобы говорить о том, что моя вера и есть суеверие, нужно разбираться и в вере, и в суевериях.

Ты разбираешься и в том, и в том?

avatar
Foudroyant, чем отличается вера в бога от веры в деда Мороза?
avatar

eleuterokok, для начала ответь на мой предыдущий вопрос — это будет самая короткая дорога к раскрытию твоей глупости.

Дед Мороз вообще тут не к месту, так как вера детей в Деда Мороза даже суеверием не является.

avatar
Foudroyant, А почему ты не веришь в деда Мороза?
avatar
eleuterokok, при чём тут Дед Мороз?
avatar
Foudroyant, а причем тут бог? Почему именно в него вы верите? почему не в деда Мороза?
avatar

eleuterokok, я Вам предыдущие вопросы как раз и задавал для того, чтобы показать Вашу методологическую ошибку в подходе к теме.

Если не хотите отвечать на вопросы, то я сразу объясню:

1. Вера и суеверие — принципиально разные явления.

2. Не всё выдуманное является суеверием.

3. Дед Мороз является выдуманным, но не является суеверием, поэтому ссылки на этот пример неприемлемы ни при обсуждении суеверий, ни, тем более, при обсуждении веры.

Теперь дошло, чего от Вас хотели?

Если дошло, то подтвердите, что дошло — и пойдём дальше.

avatar
Foudroyant, между верой в деда Мороза и верой в бога нет никакой разницы. И то и другое — суеверие.
avatar

eleuterokok, так может думать только тот, кто никогда не изучал ни веру, ни суеверия. Иными словами — некомпетентный.

 

Зачем Вам лезть в тему, в которой не разбираетесь и никогда и не пытались разобраться?

 

Я вот не лезу в разработку ракет или ядерную физику. Потому что человек со стороны ничего там не поймёт.

 

А богословие — гораздо более сложная область знания, чем перечисленные. Высшая из наук и самая сложная. И неподготовленный исследователь даже близко не приблизится к её содержанию.

avatar
Foudroyant, богословие — это вообще не область знания. Это набор глупостей, написанных религиозными фанатиками.
Тоже мне придумал. Сравнивать богословие и ракетостроение. :)
avatar

eleuterokok, Вы так говорите, потому что далеки от этого. 

Богословие — вполне чёткая наука. Причём она принципиально выше всех остальных, так как все остальные науки изучают творение, а богословие изучает Творца.

avatar
Foudroyant, богословие — точно не наука. В ней даже не используется научный метод. Это вы из за своего религиозного фанатизма, потерялиадекватность. Поинтересуйтесь, что такое вообще наука. Почитайте работы Карла Поппера — этот человек дал четкое определение понятию наука. Богословие даже близко не приближается к науке.
avatar
eleuterokok, попробуйте доказать несколькими предложениями, что богословие не наука — и я Вас легко опровергну.
avatar
Foudroyant, я уже написал. Вы даже не заметили. О чем с ввами говорить? Наличие научного метода. В богословии нет научного метода. Погуглите что это такое.
Еще богословие опирается на теории, которые невозможно опровергнуть, то есть на ненаучные теории. А значит само богословие — не наука.
avatar

eleuterokok, Вы предлагаете учёному, с 10 лет занимающемуся наукой, искать определение научного метода? Очень легкомысленно, как и всё, что Вы говорите в этом споре. 

 

Прежде всего, обратите внимание, что научный метод, на который Вы ссылаетесь, сформулирован для изучения творения.

А богословие изучает Творца. Что само собой приводит к тому, что применяемый в нём научный метод является иным. Но всё равно остаётся научным методом. 

А всё потому что Творец как объект изучения имеет принципиально иные характеристики, чем любое из творений и их производных (флора, фауна, Космос, свет, история). 

Богословие учитывает это принципиальное отличие исследуемого объекта — именно поэтому его методы несколько отличаются от тех, что используются комплексом наук, изучающих творение. 

avatar
Foudroyant, слушай, ты, ученый, который занимается 10 лет, объект твоего богословия — так называемый Творец, которого невозможно опровергнуть, то есть он ненаучен. Твое богословие занимается ненаучной вещью, а значит не является наукой. Читай Поппера.
Научный метод — один. Он не может быть иным. Просто тебе хочется считать богословие наукой для придания ему большей важности. Но это не так.
avatar

eleuterokok, Вы снова не хотите понять, что нельзя пытаться изучать Творца комплексом наук, созданных творением (человеком) для изучения творения (созданного мира во всех его проявлениях).

 

Потому что характеристики объекта изучения — Творца — делают его принципиально непостигаемым для всех наук, кроме богословия. Так как только богословие использует правильный метод.

avatar
Foudroyant, а ты не хочешь понять, что любая теория, которую нельзя опровергнуть, является ненаучной. Теорию существования бога нельзя опровергнуть. то есть она ненаучная. И богословие не является наукой.
avatar

eleuterokok, «любая теория, которую нельзя опровергнуть, является ненаучной» — это методологический подход, применяемый в комплексе наук, изучающих творение. 

 

Для изучения Творца данный подход совершенно неприменим и даёт ошибочный результат, так как приводит к выводу, что всё, существование чего не доказано, является несуществующим.

avatar
Foudroyant, Еще раз:
1. Творец — ненаучен.
2. Методы богословия не соответствуют критериям научного подхода.
Резюме: богословие — не наука.
avatar

eleuterokok, Вы попробуйте услышать, что Вам говорят:

 

1. Творец «ненаучен» для всех наук, кроме богословия. Почему?

Потому что его не могут постичь науки, созданные творением (человеком) для изучения творений. 

Они изначально и не предназначались для изучения Творца, так как у них нет инструментария и подходящего метода.

 

2. Методы богословия не соответствуют методам наук о творении. Но они и не должны им соответствовать, так как богословие — это наука о Творце, а не о творении. 

Требовать от науки о Творце использовать методологию науки о творении — это ещё глупее, чем  пытаться изучать устройство автомобиля при помощи ихтиологии. 

Метод и методология подбираются под объект изучения, поймите.

avatar
Foudroyant, творец не научен для науки. И точка. А богословие — не наука.
Если методы богословия не соответствуют методам науки, то это не наука. И всем пофигу, почему не соответствуют. Никому это неинтересно. Никто ничего не требует, просто богословие не соответствует критерию науки.
Метод не подбирается, потому что он один: научный метод. Других нет. Все остальные методы — ненаучные.
avatar

eleuterokok, 

1. «Творец ненаучен для науки».

Для какой науки? Науки о творении? Естественно, она же создавалась для изучения принципиально более простых объектов — творений. И не имеет ни методологии, ни инструментария для изучения Творца. И не должна иметь.

 

2. «Если методы богословия не соответствуют методам науки, то это не наука», «богословие не соответствует критерию науки».

Методам и критериям какой науки оно не соответствует? Науки о творении? Да. И не должно. Почему? Ответил выше.

 

3. Есть 2 научных метода: один для изучения Творца, другой для изучения творения. То есть метод уже не один, сами видите.

 

И не важно, в данном контексте, есть ли Бог или нет. Богословие исходит из того, что Он есть. И выстроило соответствующий его параметрам метод изучения. Вполне чёткий и стройный. Единственный, подходящий для изучения Бога (если он есть). Этот метод тоже научный, хоть и отличается от того, что используется науками о творении.

avatar
Foudroyant, есть один научный метод. Ты задолбал, у тебя уже кончились аргументы и ты повторяешь одно и то же по кругу, пытаясь взять меня измором. 
Богословие — не наука. Творец — не научен. А ты — религиозный фанатик.
avatar

eleuterokok, так я и буду Вам повторять одно и то же, пока до Вас не дойдёт.

 

Атеистические идеологи намеренно вывели богословие за рамки науки, чтобы дискредитировать религию (прежде всего христианство — главную мировую религию) и скрыть Бога от человека. 

 

Для этого они сделали следующее:

1. Вывели научный метод и определение для науки о творении.

2. Объявили их универсальными для науки вообще.

3. Поскольку Бог как Творец и богословие как наука о Творце не вписывались в эти определение и метод, то Бог был объявлен несуществующим (со ссылкой на науку о творении, объявленную универсальной, хотя она таковой не являлась), а богословие, занимающееся изучением Бога — не наукой (со ссылкой на подтасованное определение науки и научного метода).

 

И Вы тоже попали в эту интеллектуальную ловушку.

avatar
Foudroyant, я в интеллектуальной ловушке, а вы в ловушке отсутствия интеллекта.
avatar
eleuterokok, признаёте, что проиграли спор?
avatar
Foudroyant, вы думаете, что спорите со мной? наивненький. :)
avatar
eleuterokok, уже нет. Я же уже выиграл. Вам поставлен мат. Осталось, чтобы Вы это признали.
avatar
Foudroyant, блин, вот так вот прикалываешься, издеваешься над человеком, а он думает, что спорит с тобой, что-то там выигрывает, очки себе начисляет.... 
avatar

eleuterokok, мне, в общем-то и не нужно Ваше признание поражения. Так как победитель в споре очевиден и мне, и Вам, и всем, кто это читает.

 

Вы не можете найти контр-доводы против моих, а я против Ваших нашёл. И это я ещё только часть доводов привёл. 

 

Да и не могло быть иначе. Вы пытаетесь оспорить основы крупнейшей мировой религии — христианства — при помощи шуток и прибауток про Деда Мороза и русалок.

 

Это могло прокатывать среди единомышленников или дурачков. А первый же спор с более-менее разбирающимся в православном богословии человеком показал всю поверхностность Ваших познаний и бессилие что-либо доказать или опровергнуть.

 

А все эти Ваши попытки вывернуться — это разговоры в пользу бедных. Надеюсь, что Вы хотя бы извлечёте для себя какую-то пользу от этого спора, от той новой информации, которую узнали. 

avatar
Foudroyant, шуток и прибауток было достаточно, чтобы поржать и развлечься, чего я собственно и хотел. :) Я не воспринимаю вас всерьез и не спорю с вами, но мне нравится издеваться над верующими.
Вы вот, например, называете себя христианином, а даже не знаете такой простоой вещи, как католическое рождество и когда оно бывает.
А я атеист, но отлично знаю, что прямо сейчас идет православный пост и вы, как православный человек должны поститься, размышлять о боге и предаваться аскезе, а не «побеждать» атеистов на смартлабе. Вы плохой православный. Скорее всего просто называетесебя таковым, возможно крестик нацепили и гордитесь этим. :) 
avatar

eleuterokok, снова показываете свою глупость.

1. Я отлично знаю про католическое Рождество, но не признаю его, так как католичество — еретическое учение. 

2. Где в Священном Писании сказано, что в пост нельзя спорить на «Смартлабе»?

 

Слышали поговорку «Сколько ни говори „халва“, во рту слаще не станет?»

От того, что Вы будете пыжиться и делать вид, что и не спорили, никак не изменится факт того, что я Вам надавал пощёчин на глазах всего сайта. 

avatar
Foudroyant, у врача давно был?
avatar

eleuterokok, ну не вывернетесь Вы уже из этого спора, не потеряв лица, осознайте.

Вы сейчас кролик в пасти удава. Ни врач, ни шутки, ни русалки — ничто не поможет уже. 

avatar
Foudroyant, а вот тебе врач может помочь.
avatar
eleuterokok, «Квиррр-квиррр...» — кричал сдавливаемый кролик. 
avatar
Foudroyant, Зимний рецидив?
avatar

eleuterokok, «квиррр-квиррр-квиррр»...

Всё, я проглотил Вас, глупый и наивный кролик. 

avatar
Foudroyant, я всегда знал, что верующие люди — долбанутые на голову, но ты — это что-то. РПЦ окончательно деградировала.
avatar
eleuterokok, это по Вашей странной и абсурдной логике)
avatar
eleuterokok,
я вообще атеист, просто хотел потроллить верующего. Для меня это особое удовольствие. :)

т.е. Вы ещё и бравируете этим и считаете, что поступаете достойно?))))
avatar
Всегда думал, что обязанность маркет-мейкера на давать фьючерсу далеко уходить от базового актива, чтобы ни делали участники торгов, выкупать все проливы. Но я ошибался?
Ридель Александр, и очень сильно ошибались. Обязанность маркет-мейкера — поставлять ликвидность большую часть торговой сессии. Т.е. ММ должен держать заявки на покупку и продажу не слишком далеко от текущей цены. За это он получает копейку от биржи. Но… это не такие большие деньги и по договору ММ должен держать эти заявки обычно не меньше 60% времени всей сессии. Если он не справится с условиями (расстояние заявок от цены или продолжительность наличия этих заявок по времени), то он просто не получит копейку за этот день. 
avatar
bstone, спасибо.
Только один вопрос: почему нельзя приостановить торги на более продолжительный период после достижения планки?
avatar
Григорий, потому что это, как правило, очень опасно. Представьте себе остановку торгов в падающем под откос фьюче на Сбер, когда сама акция продолжает обвал. Если остановить торги надолго, то при их возобновлении разница между ценой фьюча и ценой акции может оказаться еще более убийственной, чем начальное падение. «Открыться на планке» вот так вот и получается, собственно. Очевидно, что именно после нескольких таких открытий на планках RI 3-го марта 2014-го, биржа и внедрила более эффективный механизм автоматического расширения лимитов.
avatar
bstone, тоже верно.
avatar
Поговорили на тему 25 декабря с Ильей Коровиным, см. https://youtu.be/L1c1SXt3B2g 
тухлая отписка.
вы знали, что ситуация на утро будет тяжёлая (перечислили пункты).
так где же ваш маркет-мейкер по нефти, чтобы принял маржинколы по приемлемой вечерней цене?
это бкс, если я не ошибаюсь?
зачем надо было расширять планки, если это только усугубит ситуацию в отсутствие маркет-мейкера и ликвидности?
avatar
классика криптовалютного движа, неужели здесь это редкость?
avatar

теги блога moscow_exchange

....все тэги



UPDONW