Сегодня сделал извращение на волатильностях  Si и  RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020.  На центральном 107500 страйке   RTS волатильность была  60 , а на центральном 75000 страйке Si  волатильность опустилась до 20. 

Волатильность Si я купил, а RTS  продал. Сделал я это  через стредлы.

Пропорции выбирал следующим образом.  Фьючерс   RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si  =75000 руб. На один  RTS приходится 2,116 Si .

Поскольку Si  я покупал, а  RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3

Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:

Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si.  Ведущей должна быть проданная позиция.

Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.

Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем  RTS.  Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.

Procent - величина зигзага в %
  k - коэффизиент ширины канала
  Ext - =0-канал стоится по средним =1-канал стоится по экстремуму

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php

TICER = "SBER";
CLASS_CODE = "TQBR";
FilePath = getScriptPath() .. "\\export.txt";--путь к файлу
save = false;--сохранять данные в файл если false нет, true да

f = nil;
stopped = false;
t_id = nil
H = -1;
M = -1;
VSELL = 0;
VBUY  = 0;
CDelta = 0;
CountTrans = 0;
PriceTrans = 0.0; 
t = "";
function OnInit()
    CountTrans = 0;
        if save then f = io.open(FilePath,"w"); end
        CreateTable();
end 

function main() 
        while not stopped do 
          if IsWindowClosed(t_id) then
         stopped = true;
      end       
          sleep(10);
        end
end

function CreateTable()
   t_id = AllocTable(); 
   AddColumn(t_id, 0, "Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 1, "BUY", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 2, "SELL", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 3, "Дельта V", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);   
   AddColumn(t_id, 4, "AVG Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 5, "Накопленная Дельта", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 6, "Кол-во сделок", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12);   
   tab = CreateWindow(t_id);
   local NAME = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"LONGNAME").param_image);
   SetWindowCaption(t_id, TICER.." ("..NAME..") Баланс покупок/продаж");
   SetTableNotificationCallback(t_id, EventCallBack);
end

function Calc(alltrade)
        if bit.test(alltrade.flags, 0) then VSELL = VSELL+alltrade.qty;  --Продажа
        else VBUY  = VBUY+alltrade.qty;  end                            
        CountTrans = CountTrans+1;
        PriceTrans = PriceTrans+alltrade.price;                 
end

function OnAllTrade(alltrade)    
        if alltrade.sec_code == TICER then      
                local Rows, Col = GetTableSize(t_id);
                
                if H==-1 or H~= alltrade.datetime.hour then 
                        H = alltrade.datetime.hour;
                        M = alltrade.datetime.min;
                        t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);
                end
                if M==alltrade.datetime.min then
                        Calc(alltrade);
                else                                    
                M=alltrade.datetime.min;        
                        InsertRow(t_id, -1);                                               
                        local Delta = VBUY-VSELL;
                        Price = PriceTrans/CountTrans;
                        SetCell(t_id, Rows, 6, tostring(CountTrans));                   
                        SetCell(t_id, Rows, 0, t);
                        SetCell(t_id, Rows, 1, tostring(VBUY));
                        SetCell(t_id, Rows, 2, tostring(VSELL));                           
                        SetCell(t_id, Rows, 3, tostring(Delta));
                        local SEC_SCALE = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"SEC_SCALE").param_value);
                        SEC_SCALE = string.format("%.0f",SEC_SCALE);                    
                        SetCell(t_id, Rows, 4, string.format("%."..SEC_SCALE.."f", tostring(Price)));
                   if Rows>=2 then
                           local OldPrice = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,4).image);
                           if OldPrice>Price then 
                                        Red(Rows,4); 
                           else 
                                        Green(Rows,4);
                           end
                           CDelta = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,5).image);
                           CDelta = CDelta + Delta;                        
                        else 
                          CDelta = Delta;
                        end
                        SetCell(t_id, Rows, 5, tostring(CDelta));
                    if Delta<0 then Red(Rows,3); end
                    if Delta>0 then Green(Rows,3); end
                    if CDelta<0 then Red(Rows,5); end
                    if CDelta>0 then Green(Rows,5); end                                                   
                   if save then
                                local Str = tostring(H)..";"..tostring(M)..";"..tostring(VBUY)..";"..tostring(VSELL)..";"
                                                ..tostring(Delta)..";"..tostring(Price)..";"..tostring(CDelta);
                           Str=Str.."\n";
                           SaveFile(Str);
                        end
                t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);                        
                    VBUY = 0;VSELL = 0;
                        PriceTrans = 0;
                        CountTrans = 0;
                        Calc(alltrade);
                end
        end --if alltrade.sec_code == TICER then        
end

function SaveFile(Str)
        if f ~= nil then 
                f:write(Str);           
                f:flush();                               
        end
end

function Red(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(255,0,0), RGB(0,0,0), RGB(255,0,0), RGB(0,0,0));
end
function Yellow(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(240,240,0), RGB(0,0,0), RGB(240,240,0), RGB(0,0,0));
end
function Green(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(0,200,0), RGB(0,0,0), RGB(0,200,0), RGB(0,0,0));
end


function EventCallBack(t_id, msg, par1, par2)
   if msg==QTABLE_CLOSE then
     OnStop();
   end;
end

function OnStop(s)
  if f ~= nil then f:close(); end
  if t_id ~= nil then
    DestroyTable (t_id);
  end;
  stopped = true;
end