Здравствуйте.  Это второй отчет по проекту — долгосрочного пассивного инвестирования с простым распределением активов, пополнением, реинвестированием и ребалансировкой, начатому в феврале 2017. 
 И так как прошлый пост о моём портфели Лежебоки был почти год назад. Напомню основные принципы: 
— cрок 5 лет
— ежегодное пополнение на 100 000 рублей 
— состав портфеля акции, облигации, золото
— в пропорциях 50%,30%,20% соответственно
— ребалансировка один раз в год
— инструменты — ETF от FinEx

Краткие итоги.

*реальная доходность несущественно отличается от подсчитанной в вочлисте смарт-лаба

Первый год принес доход  в 7367 рублей, т.е. 7,4% при бенчмарке в 9%

Второй год дал прибыль в 18834 рубля, т.е. 9,4% за 11 месяцев или 10,3% годовых при бенчмарке в 7,5%

Бенчмарком для сравнения я беру банковский вклад на 1 год, который я бы мог открыть в день ребалансировки портфеля. И на этот год — это будет ставка в 8% годовых.

( Читать дальше )

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года

Если вы долгосрочный инвестор и сейчас стоите перед выбором того, какие бумаги включить в свой портфель, возможно, этот пост будет для вас полезен.

В таблице 1 приведен список 8 лучших бумаг (из 30 наиболее ликвидных на момент написания статьи), упорядоченный по убыванию доходности.

                     Таблица 1

Здесь вы можете найти подробный анализ:Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время, как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Именно поэтому покупка 8 лучших бумаг года способна значительно обогнать рост индекса МосБиржи. Например, за 12 последних лет, 8 лучших бумаг прошлого года обогнали индекс МосБиржи на следующий год 11 раз и только один раз (в 2011 году) проиграли индексу.

( Читать дальше )

Начнем мы с уже ставшей привычной таблицы, которую я публикую тут с 2016 года

 

Как видно из этой таблицы, RI резво начал год, но потом попал в «пилу» по эквити, видимо, «заразившись» от Si.  Si «подсластил пилюлю» в декабре, но год, как и ожидалось в конце ноября, закончил в минусе. Ну а самым стабильными в моем портфеле оказались акции, если не считать апрельского провала.

 

Кстати, обратите внимание, что в любом компоненте моего портфеля можно найти пару месяцев подряд, принесших мне более 11% потерь. Однако подневная просадка меньше – 9,5%, а помесячная еще меньше – 7,6%.  Это лишнее подтверждение тому, что диверсификация даже по коррелированным активам – это один из ключевых методов риск-менеджмента (см. мой бесплатный курс по риск-менеджменту

( Читать дальше )

1. Сидни Шелдон. Звезды сияют с небес. 
Интересно и с подробностями о взлете и падении строительной империи главной героини.
2. Стругацкие. Трудно быть богом. 
Земляне — наблюдатели на другой планете в королевстве, погруженном в средневековье. Несмотря на тотальное превосходство, они понимают, что никак не могут изменить ситуацию к лучшему.
3. Астрид Линдгрен. Пеппи длинный чулок.
4. Сидни Шелдон. Интриганка.
История основания гигантского концерна. А началось все с наивного юноши, отправившегося во второй половине 19 века в Южную Африку за алмазами. Изобилует фактами и подробностями, как и вышеописанная книга. Расизм, сегрегация, английские концлагеря. И алмазы.
5. Крестовский. Петербургские трущобы.
Энциклопедия той стороны жизни, которая не была описана классиками. Особенно интересны уголовно-процессуальные и тюремные описания. Большая часть книги так и называется: 2 уголовных дела. Для апологетов упоительных вечеров и чудной монархии, разрушенной проклятыми большевиками.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

 

Введение

Если вы не первый год торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что из года в год одни и те же бумаги растут лучше рынка, а другие никак не могут вырасти или даже падают из года в год.

В своей самой первой статье на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.  Вот эта статья:

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

В той первой своей статье я привел годовые цены закрытия 30 наиболее ликвидных бумаг на момент написания статьи, начиная с 2005 года и заканчивая 2017. Возможно, кому-то будет интересно, как же лучшие бумаги по итогам 2017 года пережили непростой 2018 год, какую прибыль или убыток они принесли их владельцам. Ответ на этот вопрос вы и найдете в данной статье.

Итоги 2018 года

Вчера я написал небольшой пост под названием “Лучшие бумаги 2018 года”

( Читать дальше )

На тему конфигурации компов не там много написано, как кажется. Есть всякие обзоры и сборки, но мало кто толком объясняет почему и зачем Вот Такая Именно сборка. Утята публиковали в 2015-м году сборку с HDD и DVD-приводом… Бгг. Так как сегодня суббота, и время творческих вдохновений, я решил написать статью по поводу Торгового компа. Будут буквы, но постараюсь быть максимально кратким, при этом научно объективным.

Опыта общения с компами и сборками больше, чем с женщинами, а с женщинами я с 14 лет. ) Самый первый разобранный комп был у тети в НИИ (работал пинг-понг, самолетики и тетрис, мы последний год носили пионерские галстуки). Самый первый собранный — интеловский сервер для дома (!) в 1996-м.

Волею судеб обновлял свой комп в этом году (собирал новый). Почитал много всего, но руководствовался прежде всего удовлетворением своих потребностей:

• трейдинг — основной вид деятельности. Из аналитических программ запускаются SBPro и Volfix. Из торговых терминалов — МТ5. До недавних времен пользовался параллельно SierraCharts (пользовался кастомным индюком) и NinjaTrader (арбитражка, спреды писались и тестировались в среде NT)

( Читать дальше )

Доходность отраслей в 2018 году

 

Несмотря на обострение политической напряженности, угрозы новых санкций и падение цен на нефть, российский рынок акций по итогам 2018 года показывает рост стоимости. В октябре индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а по итогам года рост индикатора составил около 11%. С учетом дивидендов доходность превысила 16%.

( Читать дальше )