Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Введение

Если вы не первый год торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что из года в год одни и те же бумаги растут лучше рынка, а другие никак не могут вырасти или даже падают из года в год.

В своей самой первой статье на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.  Вот эта статья:

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

В той первой своей статье я привел годовые цены закрытия 30 наиболее ликвидных бумаг на момент написания статьи, начиная с 2005 года и заканчивая 2017. Возможно, кому-то будет интересно, как же лучшие бумаги по итогам 2017 года пережили непростой 2018 год, какую прибыль или убыток они принесли их владельцам. Ответ на этот вопрос вы и найдете в данной статье.

Итоги 2018 года

Вчера я написал небольшой пост под названием “Лучшие бумаги 2018 года”

Этот пост был написан за 40 минут до закрытия торгов и содержал предварительные цены закрытия по итогам года. Как можно было вполне логично предположить, итоговые цены закрытия практически совпали с предварительными. Дело в том, что торговля 29 декабря проходила на нашем рынке в гордом одиночестве без поддержки западных площадок и волатильность была очень низкая. Так что список 8 лучших бумаг рынка по итогам 2018 года не изменился.

Рассмотрим таблицу 1. В данной таблице приведены цены закрытия последнего торгового дня года для 30 наиболее ликвидных акций МосБиржи на момент написания статьи, начиная с 2005 по 2018 год, в последней строке приведены значения индекса МосБиржи. 8 бумаг, показавших наибольшую доходность по итогам года, выделены в таблице 1 желтым цветом. Обратите внимание, что не все ячейки таблицы 1 заполнены. Это связано с тем, что некоторые бумаги начали торговаться на МосБирже позже 2005 года.

                                                  Таблица 1.

Итак, в 2018 году победителями становятся следующие 8 бумаг:

• Лукойл
• Роснефть
• Новатэк
• Татнефть
• Сургутнефтегаз префы
• Алроса
• Газпромнефть
• Распадская

В таблице 2 приведен список 8 лучших бумаг по итогам 2018 года, упорядоченный по убыванию доходности.

                      Таблица 2.

Лучшие бумаги 2017 года в 2018 году

Давайте теперь посмотрим, как вели себя лучшие бумаги 2017 года в 2018 году. По итогам 2017 года лучшими были следующие 8 бумаг:

• Сбербанк
• Норникель
• ММК
• Татнефть
• Сбербанк префы
• НЛМК
• Газпромнефть
• Распадская

Как вы можете заметить, три из лучших бумаг 2017 года остались лучшими и в 2018 году. Это Татнефть, Газпромнефть и Распадская.

В таблице 3 приведен список 8 лучших бумаг по итогам 2017 года, упорядоченный по убыванию доходности в 2018 году.

                        Таблица 3.

Итак, 8 лучших бумаг 2017 года выросли в 2018 на 17.71%. Но и это еще не все. Дело в том, что в таблице 3 не учтены дивиденды, которые выплатили компании по итогам 2018 года. Давайте теперь посчитаем, какой же могла бы быть ваша итоговая прибыль за 2018 год, если бы вы купили 8 лучших бумаг 2017 года с учетом выплаченных компаниями дивидендов.

На смартлабе есть замечательная табличка с размером дивидендов по итогам 2018 года. Эта табличка доступна по следующей ссылке:
«Дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев»

Если посчитать размер дивидендов, которые выплатили компании из таблицы 3 по итогам 2018 года, то мы получим таблицу 4.

                                  Таблица 4.

Как вы можете увидеть из таблицы 4, общая доходность 8 лучших бумаг 2017 года по итогам 2018 с учетом дивидендов составила почти 26%.

Сравнение доходности 8 лучших бумаг с индексом МосБиржи

Рассмотрим таблицу 5. В данной таблице приведены результаты сравнения изменения индекса МосБиржи с изменением лучших 8 акций предыдущего года за диапазон с 2006 по 2018 год.

                                              Таблица 5.

Итак, акции, купленные в соответствии с индексом МосБиржи 29.12.2006 и проданные 29.12.2018 принесли бы их владельцу за 12 полных лет прибыль в размере 39.9%, а если бы вы покупали 8 лучших за предыдущий год акций из списка 30 наиболее ликвидных бумаг, то ваша прибыль за тот же период составила бы аж 240.75%. Как говорится, почувствуйте разницу. И это еще без учета выплаченных дивидендов!

За 12 лет наблюдения лучшие бумаги рынка проиграли индексу только один раз, и было это в 2011 году. Все остальные годы лучшие бумаги прошлого года неизменно обгоняли индекс МосБиржи на следующий год. С очень большой вероятностью так произойдет и в следующем 2019 году.

Заключение

На рынке можно зарабатывать по-разному: кто-то инвестирует в дивидендные бумаги, кто-то покупает лучшие бумаги рынка, кто-то удачно спекулирует руками, а кто-то использует торговых роботов. Торговых систем много, есть среди них совсем простые, а есть и очень сложные, использующие теорию хаоса, нейронные сети или теорию нечетких множеств. Но сложная торговая система еще не значит, что успешная. Покупка лучших бумаг рынка – это одна из самых простых и понятных систем, которые я когда-либо встречал и, тем не менее, одна из самых эффективных.

Еще не поздно купить 8 лучших бумаг по итогам 2018 года (вы можете сделать это, например,  3 или 4 января). Покупать можно по рынку, в равных долях. Я уже купил на 40% от одного из своих счетов.

Вот список лучших бумаг по итогам 2018 года:

• Лукойл
• Роснефть
• Новатэк
• Татнефть
• Сургутнефтегаз префы
• Алроса
• Газпромнефть
• Распадская

Запомните эти бумаги, именно они, скорее всего, будут лучшими и в 2019 году, как это было уже не раз и не два и не три. Время летит очень быстро, и чем старше вы становитесь, тем быстрее и быстрее. И этот новый 2019 год пролетит также быстро и незаметно, как и 2018. Надеюсь, вы будете торговать грамотно, без плеч и излишних рисков, и мы встретимся с вами через год, и я напишу такую же статью о том, как лучшие бумаги по итогам 2018 года обогнали индекс МосБиржи в 2019 году.

А сейчас мне остается только пожелать всем счастливого и веселого Нового Года! Счастья, здоровья, любви и удачи вам и вашим близким! До встречи в новом 2019 году!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!