Всем привет! Статья о важной составляющей трейдинга — журнале и как он устроен у меня.

Журнал необходим для сбора статистики, учета того в какой точке вы находитесь и в правильном ли направлении двигаетесь, помогает соблюдать свою систему торговли, а также используется в дальнейшем для анализа работоспособности стратегии и выявлении собственных особенностей (например, может не подходить нефть, как инструмент для спекуляций). Во многих источниках можно найти способы ведения этого журнала, но в любом случае его нужно будет допиливать конкретно под себя.

У меня журнал — это 2 инструмента:

1. Telegram-канал, где я фиксирую каждую сделку. Создал чисто для себя.
2. Google-таблица, куда я заношу все сделки раз в неделю из канала и в конце месяца подвожу итоги.

( Читать дальше )

BRENT — чмошный бенчмарк, бегающий за американским WTI. Торгуешь нефтью — смотри на WTI. А в нем на месячном таймфрейме образовалась редкая магия:



Кроме того, начиная с 2015 года (после обвала), WTI торговался 63 месяца значительно ниже текущей цены $60 и всего 11 месяцев — выше $60.

Короче… в Техасе скоро потеплеет… поэтому, набрал сегодня шортов в бренте по 64.40… надеюсь WTI уйдет на $55… и BRENT уползет за ним.

Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно. 

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:


Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:


( Читать дальше )

Давайте немного поговорим о теории (чтобы лучше понимать мои обзоры по банкам)...

На основе чего строится математическая оценка структуры баланса:

Значения обязательных нормативов (вес 4):

• Н1.1 – норматив достаточности базового капитала банка
• Н1.4 – норматив финансового рычага
• Н2 – мгновенная ликвидность
• Н3 – текущая ликвидность
• Н4 – долгосрочная ликвидность
• Н7 – Максимальный размер крупных кредитных рисков

Качество активов (вес 1-3):

• Коэффициент качества кредитного портфеля
• Коэффициент эффективности использования активов
• Анализ «тяжести» кредитного портфеля
• Валютная составляющая кредитного портфеля
• Доля просроченных ссуд
• Коэффициент соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств

Качество пассивов (вес 2):

• Коэффициент зависимости от привлеченных МБК
• Коэффициент стабильности ресурсной базы
• Коэффициент стабильности клиентской базы
• Коэффициент структуры привлеченных средств

( Читать дальше )

Всем привет.
Я не трейдер, но регулярно, на протяжении нескольких лет инвестирую в акции и ETF. Сумма уже преодолела психологическую отметку, когда беспокоишься не только о надежности брокера или банка (поэтому и был выбран  ВТБ), но и защиты от мошенников или доступа к личному кабинету посторонних, вследствие явных дыр в безопасности ВТБ, которые они не признают (якобы все делается для удобства клиента). Написанное больше касается именно банка, но немного затронул тему и восстановления доступа к брокерскому счету.
Так вот, уже не в первый раз, в комментариях встречаю рекомендацию в ВТБ банке поставить запрет на «удаленное восстановление доступа». Мол, это защитит от мошенников или если вы потеряете сим карту (Например, тут https://smart-lab.ru/blog/676249.php#comment12208793) Хотел сначала написать просто комментарий, однако затем решил выделить в отдельный пост (кстати первый аж за 6 лет, как оказалось. Быстро же летит время), предназначенный  для таких же параноиков как я, а вдруг пригодиться.

( Читать дальше )

Завершу рассказ о книге Наш мозг в эпоху катаклизмов.
Электронная книга https://t.me/kudaidem/1864

( Читать дальше )

У нас в семье есть маткапитал в размере 483'882₽, который лежит без дела с 2017 года и индексируется на размер меньше инфляции (например, индексация на 3,7% в начале 2021 года при официальной инфляции 4,9%).

У нас нет никаких идей, что с ним делать. Я даже не считаю его в наш Net Worth. По сути, во всех расчётах он приравнен к нулю.

«Вы можете купить однушку, вложив маткапитал, и сдавать её!», — скажете вы. Мы только избавились от квартиры под сдачу, и в кои то веки я чувствую себя свободным человеком. Чтобы реализовать меньше 0,5 млн ₽, я вынужден буду вытащить сейчас 4-6 млн ₽ из других неплохих активов и отнести на перегретый рынок недвижимости, купив себе кучу хлопот. Нет, спасибо. Я уже не говорю о том, что на квартире будет обременение, и её не так-то просто будет продать в случае чего.
Про остальное даже писать не буду — там ещё менее пригодные варианты.

И вот, я слышу то, чего я так ждал: Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги — РБК.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

Начал работать, примерно, год назад, т.е. новичок. Пользуюсь Квиком. Торгую вручную в сроках от дней до месяцев и бесконечности. Т.е. не совсем смарт-лабовский формат, но, возможно, кому-нить пригодится. Личный опыт и вопросы. Итак.

1) Горячие клавиши!Сколько раз, в течение жизни, я мысленно благодарил одного из своих преподов в ВУЗе. Курс он читал какой-то незначащий, типа «Пакеты прикладных программ», что ли, но крепко-накрепко вдолбил в голову: работая в любой программе, первым делом, выучивай горячие клавиши!Это так сильно помогает, что странно, почему этому в школе не учат.

В Квике какие-то клавиши заданы, какие-то можно назначать, но, похоже, не все. Постоянно пользуюсь Ctrl+E (редактирование), Alt+G (график), Alt+I (информация об облигации), Ctrl+N (копия окна), Alt+T (показывать окно поверх других). Сильно не хватает клавиш для работы с шаблонами и вкладками. Например, переключаться между вкладками можно по Alt+1...Alt+9 можно, а между шаблонами нельзя. Загружать/удалять/переименовывать вкладки нельзя итд.
Вопрос: этих клавиш, действительно, нету и нельзя назначить или мне не по глазам?

( Читать дальше )

Исходник здесь