Блог им. FineLogin

Граальное закрытие позы

    • 15 февраля 2021, 13:48
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно. 

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:
Граальное закрытие позы

Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:
Граальное закрытие позы

Мы видим:
Наибольшую прибыль мы получим, если будем выходить из позы в районе 1.2% от предыдущего закрытия.

Аналогичные расчеты можно сделать по любому инструменту и таймфрейму. Например, на часах сбер показывает пик доходности на отклонениях около 0.35% от предыдущего закрытия часа. Надеюсь, этот граальчик тебе пригодится))

P.S.
Из графиков, кстати, видно, что рынок симметричен, а не хаотичен))
★11
28 комментариев
У Сбера есть тренды и там помощнее движняк можно зацепить.
avatar
Diamond, ты как будто не читал статью
avatar
Гриша, читал и сам так пробовал зарабатывать на Сбере. Ушёл из этой темы, потому что рулетка в итоге вышла конкретная, есть интереснее закономерности.
avatar
Интересная идея, но в какую сторону входить: лонг или шорт?
avatar
AlexGood, замечательный вопрос))

если знать направление входа, то прочие граали, включая этот, можно смело выкидывать на помойку
avatar

торгующие каждый день и так это знают.
эмпирически легко проверятся.
и собственно я это подтверждаю. заходить в сделку, брать 1,0% роста, выходить из сделки. это работает и закладывать больше прибыли в сделку имеет смысл если торгуешь не внутри дня.
работает не только на сбере, но и на других ликвидных наших инструментах.

а кто «инвестор», тем эта информация не интересна.

avatar
Glorden, не умничайте))… лучше пост напишите про свой опыт… принесите пользу людям))
avatar

$100, ну не знаю даже.

покупать дешевле — продавать дороже.

или наоборот.

продавать дороже — покупать дешевле.

на пост явно не тянет. разжевывать конечно можно, но зачем? все равно каждый идет своим путем и своим опытом))

avatar
Я так нефть торговал. Единственное, долго ждать обогащения. Но стабильно )
avatar
amigo703, кстати… пару лет назад я обсчитывал часовики… там пик доходности получался на отклонениях от предыдущего закрытия в районе 0.33%
avatar
$100, я делал вообще просто, ставил именно на хай и лоу предыдущего дня. Но стопы огромные были. Поэтому был риск слива.  
avatar
amigo703, я тестировал методом WFT примерно такую же стратегию… рыбы не нашел ни в одном ликвидном инструменте… ни на дневках, ни на часах...  сэкономил кучу времени и денег))
avatar
$100, Очень странно. Но здесь успех именно в размерах стопа и тейка. 
Т.к по логике вещей, суперликвидные инструменты типа Нефти, не могут 
ходить горизонтально и закрываться одинаково каждый день. Т.е другими словами:  всегда в 99% хай и лоу  отличаются от предыдущего дня.
avatar
amigo703,  в тестировании были тейк-стопы от 0.1% до 9%...  на обычном бэктесте всё было акуенно красиво… но на WFT — дерьмо

Вы, кстати, хоть раз имели дело с WFT? Попробуйте. Причем, попробуйте по-честному. Это отрезвляет. Сразу прекратите маяться дурью торговать.
avatar
$100, wtf не пробовал. Но торговал на реальном счёте. Ставил руками отложники на хай о лоу предыдущего дня. (Если хай то лонг, если лоу то шорт) И в 99% брал тейк 5-7 пунктов. Были и сработка стопов (убыток) и проскальзывание при входе — но очень редко. Тема рабочая. 
Занимало у меня ничтожное количество времени. Просто ночью на открытии сессии поставил ордера и свободен. ) Но говорю, есть риски слить депо. Т.к торгуется такое либо без стопов, либо с огромными стопами.
avatar
amigo703, аа… понятно...  интересный алгоритм)

но надо протестить его… посмотреть, есть ли в нем рыба… может быть, удастся вычислить оптимальные размеры тейка и стопа… чую, они должны быть разными в зависимости от направления игры.
avatar
$100, это объясняется тем, что на границах дня очень часто стоят крупные игроки. И цена пересекая эту границу, проходит ещё какое то время в заданном направлении. Ну и в целом минимумы и максимумы смещаются каждый день. 
avatar
amigo703, да-да… я понимаю… у цены есть инерция… это можно попробовать использовать
avatar
amigo703, а как направление выбрали? Какой экстремум ближе?
avatar
technic, в обе стороны ордера ставятся. Какой первый сработал, там и ждём тейк )
avatar
Сергей Сергаев, в архиве биржевых торгов есть дневная свеча в формате OHLCV… что не устраивает?))
avatar
Сергей Сергаев, да, надо опускаться на уровень ниже для анализа. взять цену закрытия и цену открытия мало, желательно еще попытаться понять как эти цены получились.
avatar
Для других ликвидных инструментов аналогичные распределения получаются?
avatar
asfa, да… абсолютно одинаковые формы и зависимости

собственно, поэтому и говорю, что рынок симметричен, а не хаотичен))
avatar
$100, а можете показать картинку по Si (фьючерс доллар-рубль) за большой срок? Есть мнение, что там не будет такой симметрии.
avatar
asfa, дневки Si за 10 лет:



Оптимальный выход на дневках — около 0.7% от предыдущего закрытия

Остальные инструменты вы легко посчитаете сами… скрипт не сложный))
avatar
$100, большое спасибо! 
Удивительно! Думал будет 2 разных пика.
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW